Aerospace & Defense

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ATRO Astronics Corporation	Industrials	10%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	Industrials	10%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	10%
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	Industrials	10%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	10%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	10%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	10%
RNMBY Rheinmetall AG ADR	Industrials	10%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	10%
WWD Woodward, Inc.	Industrials	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aerospace & Defense и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 нояб. 2012 г., начальной даты RNMBY

Доходность по периодам

Aerospace & Defense на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 15.22% с начала года и доходность в 25.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Aerospace & Defense	-0.28%	-7.97%	15.22%	18.06%	82.82%	50.71%	33.26%	25.48%
Активы портфеля:
ATRO Astronics Corporation	-1.24%	-7.72%	28.76%	50.06%	183.67%	72.44%	30.80%	8.12%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	0.84%	-9.93%	16.99%	41.60%	97.15%	26.50%	16.73%	13.27%
HWM Howmet Aerospace Inc.	-2.66%	-10.11%	13.56%	21.91%	74.20%	76.13%	49.29%	31.18%
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	-0.58%	-24.33%	-11.33%	-29.17%	116.01%	72.03%	18.93%	30.01%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	0.59%	-2.92%	21.69%	21.15%	70.88%	23.93%	14.08%	18.78%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.83%	-6.74%	29.44%	26.33%	41.28%	11.53%	13.95%	13.73%
NOC Northrop Grumman Corporation	0.79%	-7.46%	23.59%	16.96%	39.36%	16.31%	18.77%	15.15%
RNMBY Rheinmetall AG ADR	-0.80%	-1.94%	-1.07%	-22.18%	28.88%	83.78%	80.95%	38.94%
RTX Raytheon Technologies Corporation	0.77%	-4.99%	7.34%	18.61%	49.85%	27.70%	23.21%	16.59%
WWD Woodward, Inc.	-1.09%	-3.57%	23.08%	46.43%	96.39%	56.61%	25.51%	22.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Aerospace & Defense закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	19.99%	4.66%	-10.72%	2.76%									15.22%
2025	10.31%	2.79%	9.67%	5.08%	12.83%	7.37%	6.84%	1.51%	14.24%	0.80%	-1.64%	3.11%	100.50%
2024	-0.69%	9.40%	5.91%	-1.16%	8.86%	-5.06%	10.68%	3.99%	-1.78%	-5.90%	7.17%	-5.86%	26.15%
2023	5.72%	2.64%	-0.23%	0.44%	-2.06%	11.60%	0.06%	-2.18%	-6.31%	5.96%	5.68%	5.57%	28.84%
2022	0.81%	20.45%	2.89%	-6.77%	0.38%	-0.61%	1.73%	-5.92%	-9.58%	15.66%	-0.44%	2.79%	19.02%
2021	-7.25%	7.41%	9.40%	2.81%	2.61%	-0.49%	-1.44%	-3.16%	-2.86%	-1.00%	-7.53%	6.11%	3.05%

Метрики бенчмарка

Aerospace & Defense: годовая альфа составляет 14.04%, бета — 0.93, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 23.11.2012.

Портфель участвовал в 128.02% роста S&P 500 Index, но только в 66.63% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 14.04%

Бета: 0.93

R²: 0.49

Участие в росте: 128.02%

Участие в снижении: 66.63%

Комиссия

Комиссия Aerospace & Defense составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aerospace & Defense имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.21	0.88	+2.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.94	1.37	+2.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.53	1.21	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.20	1.39	+3.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	23.16	6.43	+16.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ATRO Astronics Corporation	96	3.30	3.66	1.49	7.80	26.04
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	95	2.88	3.52	1.47	5.35	23.56
HWM Howmet Aerospace Inc.	91	2.19	2.81	1.38	4.78	14.61
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	82	1.73	2.26	1.28	2.59	6.85
LHX L3Harris Technologies, Inc.	95	2.87	3.75	1.49	6.69	18.63
LMT Lockheed Martin Corporation	81	1.55	1.99	1.29	2.74	7.01
NOC Northrop Grumman Corporation	78	1.36	1.85	1.28	2.51	5.38
RNMBY Rheinmetall AG ADR	57	0.60	1.11	1.14	0.76	1.80
RTX Raytheon Technologies Corporation	87	1.79	2.31	1.36	3.44	14.23
WWD Woodward, Inc.	94	2.59	3.41	1.47	5.76	18.10

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aerospace & Defense имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.21
За 5 лет: 1.56
За 10 лет: 1.07
За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aerospace & Defense за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.86%	1.01%	1.33%	1.35%	1.28%	1.37%	3.22%	1.10%	1.48%	1.19%	5.38%	1.33%
Активы портфеля:
ATRO Astronics Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	1.38%	1.60%	2.78%	1.93%	2.07%	2.46%	2.48%	1.44%	1.59%	1.07%	1.14%	1.34%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.20%	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	40.49%	1.22%
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	1.36%	1.64%	2.21%	2.17%	2.15%	1.91%	1.80%	1.45%	1.86%	1.55%	2.01%	2.23%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.17%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%
NOC Northrop Grumman Corporation	1.32%	1.58%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%
RNMBY Rheinmetall AG ADR	0.50%	0.49%	0.96%	1.46%	1.82%	1.72%	1.56%	1.36%	1.47%	2.06%	2.97%	0.53%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.39%	1.46%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	21.21%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%
WWD Woodward, Inc.	0.31%	0.37%	0.60%	0.65%	0.79%	0.59%	0.43%	0.55%	0.77%	0.65%	0.64%	0.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aerospace & Defense показал максимальную просадку в 47.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.

Текущая просадка Aerospace & Defense составляет 10.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.24%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	233	24 февр. 2021 г.	277
-24.77%	2 февр. 2018 г.	225	24 дек. 2018 г.	86	30 апр. 2019 г.	311
-22.22%	28 мар. 2022 г.	130	30 сент. 2022 г.	94	15 февр. 2023 г.	224
-19.23%	3 мар. 2015 г.	240	11 февр. 2016 г.	45	18 апр. 2016 г.	285
-18.55%	15 июн. 2021 г.	119	1 дек. 2021 г.	60	28 февр. 2022 г.	179

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	RNMBY	KTOS	ATRO	HWM	NOC	LMT	WWD	LHX	HII	RTX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.25	0.43	0.45	0.56	0.37	0.40	0.60	0.45	0.46	0.56	0.63
RNMBY	0.25	1.00	0.19	0.21	0.23	0.15	0.17	0.22	0.17	0.20	0.23	0.42
KTOS	0.43	0.19	1.00	0.40	0.40	0.32	0.33	0.43	0.39	0.41	0.40	0.67
ATRO	0.45	0.21	0.40	1.00	0.44	0.30	0.30	0.50	0.35	0.40	0.43	0.68
HWM	0.56	0.23	0.40	0.44	1.00	0.31	0.33	0.58	0.39	0.42	0.52	0.68
NOC	0.37	0.15	0.32	0.30	0.31	1.00	0.75	0.33	0.62	0.58	0.55	0.62
LMT	0.40	0.17	0.33	0.30	0.33	0.75	1.00	0.34	0.60	0.58	0.56	0.63
WWD	0.60	0.22	0.43	0.50	0.58	0.33	0.34	1.00	0.42	0.46	0.54	0.69
LHX	0.45	0.17	0.39	0.35	0.39	0.62	0.60	0.42	1.00	0.56	0.53	0.66
HII	0.46	0.20	0.41	0.40	0.42	0.58	0.58	0.46	0.56	1.00	0.55	0.70
RTX	0.56	0.23	0.40	0.43	0.52	0.55	0.56	0.54	0.53	0.55	1.00	0.72
Portfolio	0.63	0.42	0.67	0.68	0.68	0.62	0.63	0.69	0.66	0.70	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 нояб. 2012 г.

Aerospace & Defense

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов