Schwab Roth V3
SICNX because actively managed (see if adapts to market volatility compared to SWISX)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Roth V3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VFTAX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Schwab Roth V3 | 3.85% | -4.65% | 2.03% | 15.18% | 15.66% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -9.96% | -6.95% | -9.11% | 5.82% | 14.68% | 11.48% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -14.77% | -7.64% | -9.96% | 5.09% | 15.74% | N/A |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | -0.66% | -9.12% | -6.36% | 10.93% | 10.46% | 4.68% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | -11.59% | -7.23% | -9.66% | 5.33% | 14.31% | N/A |
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 6.41% | -2.81% | -0.48% | 9.56% | 9.06% | 3.85% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.38% | -1.86% | -8.04% | 4.99% | 10.94% | 8.32% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 7.35% | -3.92% | 2.10% | 14.46% | 14.06% | N/A |
SCINX DWS CROCI International Fund | 10.28% | -5.50% | 7.70% | 13.13% | 10.92% | 3.65% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.94% | -1.25% | 10.90% | 30.11% | 22.06% | 13.92% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -9.48% | -7.16% | -11.66% | 1.00% | 11.68% | N/A |
SWISX Schwab International Index Fund | 6.02% | -5.18% | -0.11% | 8.47% | 10.69% | 5.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Schwab Roth V3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.61% | 4.26% | -0.09% | -3.78% | 3.85% | ||||||||
| 2024 | 1.97% | 4.42% | 3.03% | -3.98% | 4.80% | -1.10% | 4.12% | 4.29% | 0.09% | -2.52% | 3.83% | -3.11% | 16.38% |
| 2023 | 5.87% | -2.36% | 2.52% | 2.50% | -2.20% | 5.84% | 3.56% | -1.35% | -3.48% | -2.92% | 7.81% | 3.91% | 20.58% |
| 2022 | -1.27% | -1.50% | 3.91% | -7.87% | 0.74% | -10.35% | 7.16% | -5.28% | -8.04% | 7.95% | 9.35% | -3.40% | -10.51% |
| 2021 | -1.36% | 3.45% | 4.73% | 4.68% | 3.35% | -1.07% | 0.92% | 2.15% | -4.43% | 4.41% | -2.60% | 6.07% | 21.55% |
| 2020 | -1.08% | -8.06% | -14.33% | 8.22% | 3.36% | 1.34% | 4.95% | 7.20% | -2.99% | -3.95% | 13.01% | 3.81% | 8.62% |
| 2019 | 2.27% | 0.19% | 4.67% | -7.28% | 6.68% | -1.06% | -1.99% | 3.19% | 3.13% | 2.87% | 3.42% | 16.46% |
Комиссия
Комиссия Schwab Roth V3 составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Schwab Roth V3 составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.29 | 0.54 | 1.08 | 0.30 | 1.37 |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.21 | 0.46 | 1.06 | 0.22 | 0.84 |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 0.54 | 0.86 | 1.11 | 0.58 | 1.58 |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.25 | 0.50 | 1.07 | 0.26 | 1.12 |
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 0.53 | 0.83 | 1.11 | 0.49 | 1.56 |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 0.28 | 0.49 | 1.06 | 0.29 | 0.72 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.79 | 1.17 | 1.16 | 1.00 | 3.48 |
SCINX DWS CROCI International Fund | 0.74 | 1.09 | 1.15 | 0.83 | 2.85 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.56 | 2.19 | 1.31 | 3.30 | 8.53 |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.02 | 0.17 | 1.02 | 0.02 | 0.08 |
SWISX Schwab International Index Fund | 0.44 | 0.71 | 1.10 | 0.54 | 1.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Schwab Roth V3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.72% | 1.79% | 1.91% | 1.96% | 1.91% | 1.39% | 1.94% | 2.14% | 1.55% | 1.97% | 1.82% | 3.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.37% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.61% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 4.71% | 4.68% | 5.01% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.83% | 2.90% | 2.38% | 2.16% | 3.23% | 2.83% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 3.35% | 3.56% | 3.11% | 1.99% | 2.87% | 1.98% | 2.78% | 2.70% | 2.35% | 2.45% | 2.09% | 1.74% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.21% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.52% | 4.84% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
SCINX DWS CROCI International Fund | 2.90% | 3.20% | 3.55% | 3.48% | 3.89% | 1.80% | 3.39% | 3.73% | 2.49% | 3.76% | 3.52% | 11.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.57% | 1.42% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.11% | 3.30% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Roth V3 показал максимальную просадку в 33.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Roth V3 составляет 4.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 185 |
| -23.95% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 326 |
| -11.54% | 26 мар. 2025 г. | 10 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.8% | 13 янв. 2022 г. | 37 | 8 мар. 2022 г. | 15 | 29 мар. 2022 г. | 52 |
| -9.17% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Roth V3 составляет 10.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | SFENX | SWLGX | CGW | SCINX | VFTAX | VYMI | SFILX | SWMCX | SWPPX | SWISX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | 0.58 |
| SFENX | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 0.58 | 0.72 | 0.60 | 0.82 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.75 |
| SWLGX | 0.49 | 0.55 | 1.00 | 0.66 | 0.63 | 0.97 | 0.62 | 0.67 | 0.80 | 0.94 | 0.70 |
| CGW | 0.61 | 0.58 | 0.66 | 1.00 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.81 |
| SCINX | 0.57 | 0.72 | 0.63 | 0.76 | 1.00 | 0.70 | 0.91 | 0.91 | 0.74 | 0.72 | 0.94 |
| VFTAX | 0.60 | 0.60 | 0.97 | 0.75 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.73 | 0.88 | 0.99 | 0.76 |
| VYMI | 0.61 | 0.82 | 0.62 | 0.76 | 0.91 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.76 | 0.74 | 0.94 |
| SFILX | 0.55 | 0.75 | 0.67 | 0.78 | 0.91 | 0.73 | 0.90 | 1.00 | 0.77 | 0.76 | 0.94 |
| SWMCX | 0.66 | 0.62 | 0.80 | 0.83 | 0.74 | 0.88 | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.91 | 0.79 |
| SWPPX | 0.66 | 0.62 | 0.94 | 0.77 | 0.72 | 0.99 | 0.74 | 0.76 | 0.91 | 1.00 | 0.79 |
| SWISX | 0.58 | 0.75 | 0.70 | 0.81 | 0.94 | 0.76 | 0.94 | 0.94 | 0.79 | 0.79 | 1.00 |