PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Rob's 2025 Bond Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Rob's 2025 Bond Portfolio

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

JAAA 30%EDV 14%CLOA 10%RISR 6%FLTR 6%PYLD 6%AGGH 6%VCLT 6%BBBL 6%MTBA 5%JPIE 5%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		Intermediate Core Bond
6%
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		Long-Term Bond
6%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		Ultrashort Bond
10%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		Government Bonds
14%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		Corporate Bonds
6%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		Ultrashort Bond
30%
JPIE
JPMorgan Income ETF		Multisector Bonds
5%
MTBA
Simplify MBS ETF		Government Bonds
5%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		Multisector Bonds
6%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		Nontraditional Bonds
6%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
6%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rob's 2025 Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.02%
7.94%
Rob's 2025 Bond Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 янв. 2024 г., начальной даты BBBL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-6.79%-9.92%6.35%14.12%9.63%
Rob's 2025 Bond Portfolio0.45%-1.41%-0.17%5.33%N/AN/A
Активы портфеля:
MTBA
Simplify MBS ETF		1.88%-0.50%0.97%5.85%N/AN/A
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.63%-0.21%2.16%7.93%N/AN/A
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.98%-5.40%-8.89%-0.93%-14.75%-2.69%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.18%2.90%9.22%14.45%N/AN/A
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		0.69%-0.45%2.13%5.27%4.17%2.90%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.50%-0.06%1.91%5.39%N/AN/A
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		1.07%-1.49%1.03%9.02%N/AN/A
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		0.73%0.08%2.09%5.48%N/AN/A
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		-0.34%-4.13%-1.41%5.67%N/AN/A
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.39%-3.04%-4.39%4.13%-2.56%1.83%
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		-1.05%-3.40%-4.51%4.35%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rob's 2025 Bond Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%1.91%-0.39%-1.58%0.45%
20240.84%-0.35%0.86%-1.68%1.63%0.79%1.63%1.14%1.23%-1.49%1.24%-1.31%4.55%

Комиссия

Комиссия Rob's 2025 Bond Portfolio составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
График комиссии RISR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RISR: 1.13%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PYLD: 0.55%
JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPIE: 0.41%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGH: 0.33%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOA: 0.20%
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
График комиссии BBBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBBL: 0.19%
MTBA
Simplify MBS ETF
График комиссии MTBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTBA: 0.15%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTR: 0.14%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDV: 0.06%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Rob's 2025 Bond Portfolio составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Rob's 2025 Bond Portfolio, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Rob's 2025 Bond Portfolio, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Rob's 2025 Bond Portfolio, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Rob's 2025 Bond Portfolio, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Rob's 2025 Bond Portfolio, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Rob's 2025 Bond Portfolio, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 1.22
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.71
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.22
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00
Portfolio: 1.87
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 4.53
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MTBA
Simplify MBS ETF		1.512.221.281.784.52
JPIE
JPMorgan Income ETF		3.364.681.864.7722.18
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		0.020.161.020.020.03
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.672.541.313.4910.19
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		2.262.631.972.7420.51
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		3.194.032.253.7926.75
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		2.523.601.503.3012.51
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		3.374.452.194.9432.58
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.731.101.141.032.50
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.430.661.080.511.12
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		0.470.711.090.541.30

Rob's 2025 Bond Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13
1.22
0.24
Rob's 2025 Bond Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rob's 2025 Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.90%5.98%5.08%2.30%0.91%1.13%0.90%0.84%0.75%1.07%0.92%0.73%
Активы портфеля:
MTBA
Simplify MBS ETF		6.01%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.97%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.79%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.58%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		5.60%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.13%6.35%6.11%2.77%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.01%5.97%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.94%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		8.13%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.36%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		5.96%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.15%
-14.02%
Rob's 2025 Bond Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Rob's 2025 Bond Portfolio показал максимальную просадку в 3.09%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rob's 2025 Bond Portfolio составляет 2.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.09%4 мар. 2025 г.2810 апр. 2025 г.———
-3.06%17 сент. 2024 г.8214 янв. 2025 г.2926 февр. 2025 г.111
-2.09%2 февр. 2024 г.5116 апр. 2024 г.2115 мая 2024 г.72
-1.17%26 июн. 2024 г.41 июл. 2024 г.711 июл. 2024 г.11
-0.91%18 июл. 2024 г.524 июл. 2024 г.531 июл. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rob's 2025 Bond Portfolio составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.47%
13.60%
Rob's 2025 Bond Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FLTRCLOAJAAARISRAGGHJPIEPYLDMTBAEDVVCLTBBBL
FLTR1.000.110.230.09-0.010.03-0.02-0.04-0.050.030.04
CLOA0.111.000.330.08-0.020.090.060.030.030.040.05
JAAA0.230.331.000.07-0.030.07-0.02-0.02-0.020.030.05
RISR0.090.080.071.00-0.37-0.36-0.44-0.51-0.52-0.50-0.48
AGGH-0.01-0.02-0.03-0.371.000.420.630.640.620.620.62
JPIE0.030.090.07-0.360.421.000.680.650.530.620.63
PYLD-0.020.06-0.02-0.440.630.681.000.840.790.810.82
MTBA-0.040.03-0.02-0.510.640.650.841.000.800.820.82
EDV-0.050.03-0.02-0.520.620.530.790.801.000.930.92
VCLT0.030.040.03-0.500.620.620.810.820.931.000.99
BBBL0.040.050.05-0.480.620.630.820.820.920.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 янв. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab