PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Jura Ena 4
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Jura Ena 4

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SVIX 8.5%SPAXX 15%SEIX 2.4%FLRT 1.5%QLD 8.5%DBEF 8.5%SSO 8.5%SPY 8.5%QQQ 7.5%GBTC 7%SCHD 6.6%MSFT 6%JEPQ 3.5%UPRO 2.75%TQQQ 2.75%DIVI 2.5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		Hedge Fund
8.50%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		Foreign Large Cap Equities
2.50%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		High Yield Bonds, Actively Managed
1.50%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		Financial Services
7%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
3.50%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
6%
QLD
ProShares Ultra QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
8.50%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
7.50%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
6.60%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		Total Bond Market, Actively Managed
2.40%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		Money Market
15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
8.50%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
8.50%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		Inverse Equities
8.50%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
2.75%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
2.75%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jura Ena 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.03%
8.95%
Jura Ena 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Jura Ena 417.63%1.86%3.02%40.66%N/AN/A
Активы портфеля:
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		54.21%5.85%20.36%100.71%25.14%24.34%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-24.97%-4.36%-32.55%-1.46%N/AN/A
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.86%0.00%0.00%2.11%1.48%0.78%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		5.51%0.73%3.60%8.71%5.39%N/A
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.80%0.82%4.19%10.60%5.16%N/A
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		9.83%1.00%5.38%20.28%9.22%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.91%11.59%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		16.26%2.77%5.51%28.08%N/AN/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.35%2.56%12.40%99.19%35.50%35.04%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.59%2.25%11.20%66.20%32.18%29.11%
MSFT
Microsoft Corporation		16.38%4.75%1.89%38.34%26.77%27.08%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		12.48%0.46%2.05%18.18%10.63%8.70%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		36.84%4.18%15.20%64.52%22.75%20.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		20.68%2.48%9.71%33.81%15.56%13.12%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		44.51%4.10%-12.20%164.71%31.40%N/A
QQQ
Invesco QQQ		18.15%1.60%8.25%35.53%21.22%18.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jura Ena 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.40%8.53%3.89%-5.76%6.97%3.31%-1.23%-1.50%17.63%
202312.38%-2.19%8.79%2.70%2.37%11.34%3.60%-1.69%-4.89%0.55%12.44%6.38%63.08%
2022-6.86%-10.66%12.52%-5.88%-11.18%7.23%5.53%-6.41%-17.12%

Комиссия

Комиссия Jura Ena 4 составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
График комиссии DBEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
График комиссии DIVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Jura Ena 4 среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Jura Ena 4, с текущим значением в 5454
Jura Ena 4
Ранг коэф-та Шарпа Jura Ena 4, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Jura Ena 4, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Jura Ena 4, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Jura Ena 4, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Jura Ena 4, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Jura Ena 4
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Jura Ena 4, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Jura Ena 4, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Jura Ena 4, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Jura Ena 4, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Jura Ena 4, с текущим значением в 10.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		2.883.211.443.3616.52
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.060.561.100.070.24
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		2.27————
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		3.144.641.846.9622.98
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.9011.893.2815.6569.50
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		1.772.471.312.0611.05
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.982.871.351.8710.28
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.272.951.452.7211.32
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.992.371.322.808.84
QLD
ProShares Ultra QQQ		1.962.431.322.638.81
MSFT
Microsoft Corporation		2.042.631.352.607.86
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		1.742.341.321.969.06
SSO
ProShares Ultra S&P 500		2.743.321.453.2915.97
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.833.781.523.5317.50
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		3.053.221.405.0212.79
QQQ
Invesco QQQ		2.082.741.372.709.72

Коэффициент Шарпа

Jura Ena 4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.34
2.32
Jura Ena 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jura Ena 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Jura Ena 42.03%2.38%2.82%0.79%0.99%1.14%1.11%0.99%1.31%1.02%1.07%0.71%
Активы портфеля:
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.55%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		4.99%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		8.82%8.74%5.76%4.16%3.75%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		7.66%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%0.00%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		4.21%3.17%5.43%2.77%5.87%1.61%5.67%5.71%13.51%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.34%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.03%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		0.65%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%5.08%1.48%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.55%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.99%
-0.19%
Jura Ena 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jura Ena 4 показал максимальную просадку в 22.65%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.

Текущая просадка Jura Ena 4 составляет 5.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.65%5 мая 2022 г.11212 окт. 2022 г.12713 апр. 2023 г.239
-16.28%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-8.99%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.74
-7.27%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-3.87%19 апр. 2023 г.525 апр. 2023 г.328 апр. 2023 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jura Ena 4 составляет 6.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.27%
4.31%
Jura Ena 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SPAXXSEIXFLRTGBTCSVIXSCHDMSFTDIVIDBEFJEPQQQQTQQQQLDSPYUPROSSO
SPAXX1.000.040.020.000.040.01-0.02-0.060.01-0.00-0.01-0.01-0.01-0.02-0.02-0.02
SEIX0.041.000.300.090.230.250.220.260.290.260.260.260.260.270.280.28
FLRT0.020.301.000.140.240.330.240.350.300.310.290.290.290.340.350.35
GBTC0.000.090.141.000.290.310.310.340.300.380.390.390.390.380.380.38
SVIX0.040.230.240.291.000.570.510.590.620.660.640.650.650.700.700.70
SCHD0.010.250.330.310.571.000.470.730.740.620.620.620.620.800.800.80
MSFT-0.020.220.240.310.510.471.000.520.540.830.850.850.850.780.780.78
DIVI-0.060.260.350.340.590.730.521.000.870.670.680.680.680.770.770.77
DBEF0.010.290.300.300.620.740.540.871.000.700.700.700.700.800.800.80
JEPQ-0.000.260.310.380.660.620.830.670.701.000.970.970.970.920.920.92
QQQ-0.010.260.290.390.640.620.850.680.700.971.001.001.000.940.940.94
TQQQ-0.010.260.290.390.650.620.850.680.700.971.001.001.000.940.940.94
QLD-0.010.260.290.390.650.620.850.680.700.971.001.001.000.940.940.94
SPY-0.020.270.340.380.700.800.780.770.800.920.940.940.941.001.001.00
UPRO-0.020.280.350.380.700.800.780.770.800.920.940.940.941.001.001.00
SSO-0.020.280.350.380.700.800.780.770.800.920.940.940.941.001.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.