PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
etf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TMF 7.69%BOIL 7.69%UCO 7.69%AGQ 7.69%BITX 7.69%TQQQ 7.69%UDOW 7.69%NUGT 7.69%URTY 7.69%NAIL 7.69%SOXL 7.69%DRN 7.69%UVXY 7.69%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимостьВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
AGQ
ProShares Ultra Silver
Leveraged Commodities, Leveraged

7.69%

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
Blockchain, Leveraged

7.69%

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
Leveraged Commodities, Leveraged

7.69%

DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
REIT, Leveraged

7.69%

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

7.69%

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

7.69%

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Leveraged Equities, Leveraged

7.69%

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged

7.69%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

7.69%

UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
Leveraged Commodities, Leveraged

7.69%

UDOW
ProShares UltraPro Dow30
Leveraged Equities, Leveraged

7.69%

URTY
ProShares UltraPro Russell2000
Leveraged Equities, Leveraged

7.69%

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
Leveraged, Volatility

7.69%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.12%
13.45%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 июн. 2023 г., начальной даты BITX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
etf5.61%-3.41%40.80%N/AN/AN/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-2.05%-21.00%46.31%87.21%26.02%35.10%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-29.09%-15.03%17.10%-45.17%-24.75%-9.93%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
85.50%-4.39%232.97%N/AN/AN/A
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-0.96%-11.79%43.15%28.28%8.02%18.77%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-52.39%-2.38%-76.62%-80.49%-67.26%-61.97%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
26.70%4.06%-6.58%22.35%-26.37%-34.37%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
14.34%30.96%26.37%-12.42%-13.46%-29.78%
AGQ
ProShares Ultra Silver
39.42%33.76%40.14%11.12%9.56%-4.77%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
-16.86%-18.19%38.97%5.14%-12.35%-0.82%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
-6.85%-29.32%143.42%96.80%16.66%N/A
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-3.98%26.82%-57.84%-79.11%-69.70%-63.69%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
-31.34%-21.68%22.58%-19.78%-18.50%-3.91%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
-1.86%-33.69%85.61%103.84%20.10%36.44%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.25%11.21%10.23%
2023-12.23%-1.20%14.44%16.23%

Комиссия

Комиссия etf составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


etf
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.702.251.271.167.68
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.87-1.210.87-0.48-1.27
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
0.901.431.170.613.09
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-0.85-1.740.82-0.80-1.65
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.330.771.090.171.03
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
-0.210.101.01-0.12-0.35
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.210.671.080.110.44
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.050.521.060.040.16
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
1.441.991.261.595.66
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-1.04-2.380.76-0.78-1.18
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
-0.41-0.270.97-0.27-1.15
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
1.231.981.231.265.13

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
etf0.99%0.83%0.60%0.36%0.20%0.43%0.61%0.21%0.39%0.02%0.04%0.07%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.42%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.94%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
0.87%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%0.46%0.35%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
1.83%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.55%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
0.25%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
3.43%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.55%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.80%
-5.46%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

etf показал максимальную просадку в 24.29%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка etf составляет 9.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.29%20 июл. 2023 г.533 окт. 2023 г.5114 дек. 2023 г.104
-10.87%28 дек. 2023 г.265 февр. 2024 г.1729 февр. 2024 г.43
-9.92%10 апр. 2024 г.718 апр. 2024 г.
-6.4%8 мар. 2024 г.819 мар. 2024 г.728 мар. 2024 г.15
-4.32%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.27 мар. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность etf составляет 8.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.16%
3.15%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BOILUCOBITXAGQTMFNUGTUVXYSOXLTQQQDRNUDOWNAILURTY
BOIL1.000.09-0.06-0.06-0.07-0.01-0.05-0.03-0.070.030.01-0.13-0.02
UCO0.091.00-0.070.09-0.090.100.020.050.01-0.070.02-0.000.14
BITX-0.06-0.071.000.070.070.07-0.110.140.150.200.200.160.28
AGQ-0.060.090.071.000.200.73-0.060.120.150.280.190.170.30
TMF-0.07-0.090.070.201.000.32-0.180.140.190.440.250.450.31
NUGT-0.010.100.070.730.321.00-0.150.230.250.460.350.350.46
UVXY-0.050.02-0.11-0.06-0.18-0.151.00-0.50-0.61-0.39-0.59-0.46-0.51
SOXL-0.030.050.140.120.140.23-0.501.000.840.370.510.560.60
TQQQ-0.070.010.150.150.190.25-0.610.841.000.410.660.590.60
DRN0.03-0.070.200.280.440.46-0.390.370.411.000.660.610.70
UDOW0.010.020.200.190.250.35-0.590.510.660.661.000.680.75
NAIL-0.13-0.000.160.170.450.35-0.460.560.590.610.681.000.74
URTY-0.020.140.280.300.310.46-0.510.600.600.700.750.741.00