etf
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 июн. 2023 г., начальной даты BITX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
etf | 15.89% | -0.10% | 6.77% | 33.61% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 36.33% | 8.29% | 9.49% | 64.74% | 36.19% | 34.26% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -12.70% | 2.00% | 2.04% | -5.45% | -29.21% | -9.61% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 23.01% | -20.61% | -38.30% | 186.86% | N/A | N/A |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 24.43% | 8.27% | 13.41% | 51.92% | 13.96% | 20.21% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -69.51% | -1.70% | -48.18% | -85.78% | -68.03% | -61.96% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 8.47% | -7.51% | -6.51% | -15.39% | -23.24% | -34.53% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 37.31% | 6.24% | 82.69% | 53.09% | -24.73% | -29.61% |
AGQ ProShares Ultra Silver | 29.81% | 0.92% | 40.29% | 19.12% | 0.26% | -4.97% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 12.92% | 1.97% | 9.50% | 23.19% | -3.32% | 1.74% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 35.40% | 5.01% | 13.90% | 90.25% | 22.37% | N/A |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -48.27% | -24.18% | -35.51% | -69.23% | -73.28% | -65.87% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 17.81% | 10.86% | 26.77% | 45.13% | -12.62% | -0.65% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 23.99% | 10.83% | -19.45% | 62.71% | 30.98% | 36.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -6.25% | 11.21% | 10.23% | -11.57% | 11.29% | -1.75% | 8.24% | 15.89% | |||||
2023 | 1.68% | 5.91% | -9.19% | -12.23% | -1.20% | 14.44% | 16.23% | 12.79% |
Комиссия
Комиссия etf составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг etf среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.28 | 1.79 | 1.23 | 1.76 | 5.74 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.17 | 0.09 | 1.01 | -0.17 | -0.38 |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 1.38 | 2.17 | 1.26 | 2.56 | 5.95 |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.61 | 2.14 | 1.28 | 1.93 | 6.64 |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -0.90 | -2.18 | 0.78 | -0.97 | -1.30 |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.18 | 0.06 | 1.01 | -0.25 | -0.48 |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.78 | 1.41 | 1.17 | 1.16 | 3.19 |
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.25 | 0.77 | 1.09 | 0.43 | 0.87 |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.42 | 1.02 | 1.12 | 0.55 | 1.53 |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 1.21 | 1.92 | 1.24 | 1.90 | 4.43 |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -0.65 | -1.10 | 0.87 | -0.89 | -1.19 |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 0.74 | 1.35 | 1.16 | 0.90 | 2.32 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.71 | 1.48 | 1.19 | 1.09 | 2.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etf | 1.73% | 0.83% | 0.60% | 0.36% | 0.34% | 0.43% | 0.61% | 0.21% | 0.43% | 0.02% | 0.04% | 0.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.25% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.16% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 12.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.81% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.60% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.50% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.05% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.72% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf показал максимальную просадку в 24.29%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка etf составляет 7.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.29% | 20 июл. 2023 г. | 53 | 3 окт. 2023 г. | 51 | 14 дек. 2023 г. | 104 |
-14.46% | 10 апр. 2024 г. | 16 | 1 мая 2024 г. | 10 | 15 мая 2024 г. | 26 |
-14.26% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-10.87% | 28 дек. 2023 г. | 26 | 5 февр. 2024 г. | 17 | 29 февр. 2024 г. | 43 |
-10.08% | 21 мая 2024 г. | 28 | 1 июл. 2024 г. | 10 | 16 июл. 2024 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность etf составляет 9.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BOIL | UCO | BITX | TMF | AGQ | NUGT | UVXY | SOXL | DRN | TQQQ | NAIL | UDOW | URTY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 1.00 | 0.07 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | -0.04 | 0.05 | 0.04 |
UCO | 0.07 | 1.00 | -0.03 | -0.13 | 0.18 | 0.15 | -0.03 | 0.07 | -0.10 | 0.04 | -0.02 | 0.05 | 0.12 |
BITX | -0.00 | -0.03 | 1.00 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | -0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.32 |
TMF | -0.02 | -0.13 | 0.04 | 1.00 | 0.17 | 0.30 | -0.14 | 0.12 | 0.43 | 0.19 | 0.38 | 0.22 | 0.27 |
AGQ | -0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 1.00 | 0.76 | -0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.31 |
NUGT | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.30 | 0.76 | 1.00 | -0.19 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.48 |
UVXY | -0.11 | -0.03 | -0.16 | -0.14 | -0.09 | -0.19 | 1.00 | -0.53 | -0.37 | -0.63 | -0.46 | -0.59 | -0.53 |
SOXL | 0.05 | 0.07 | 0.20 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | -0.53 | 1.00 | 0.31 | 0.86 | 0.53 | 0.46 | 0.59 |
DRN | 0.06 | -0.10 | 0.20 | 0.43 | 0.23 | 0.40 | -0.37 | 0.31 | 1.00 | 0.36 | 0.59 | 0.63 | 0.65 |
TQQQ | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | -0.63 | 0.86 | 0.36 | 1.00 | 0.54 | 0.61 | 0.59 |
NAIL | -0.04 | -0.02 | 0.22 | 0.38 | 0.19 | 0.37 | -0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.54 | 1.00 | 0.65 | 0.77 |
UDOW | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.38 | -0.59 | 0.46 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 1.00 | 0.73 |
URTY | 0.04 | 0.12 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.48 | -0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.59 | 0.77 | 0.73 | 1.00 |