PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
etf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

etf

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

TMF 7.69%BOIL 7.69%UCO 7.69%AGQ 7.69%BITX 7.69%TQQQ 7.69%UDOW 7.69%NUGT 7.69%URTY 7.69%NAIL 7.69%SOXL 7.69%DRN 7.69%UVXY 7.69%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимостьВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
AGQ
ProShares Ultra Silver		Leveraged Commodities, Leveraged
7.69%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		Blockchain, Leveraged
7.69%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		Leveraged Commodities, Leveraged
7.69%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		REIT, Leveraged
7.69%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
7.69%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
7.69%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
7.69%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged
7.69%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
7.69%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		Leveraged Commodities, Leveraged
7.69%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		Leveraged Equities, Leveraged
7.69%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		Leveraged Equities, Leveraged
7.69%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		Leveraged, Volatility
7.69%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugust
6.77%
9.95%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 июн. 2023 г., начальной даты BITX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.42%2.28%9.95%25.31%14.08%10.95%
etf15.89%-0.10%6.77%33.61%N/AN/A
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		36.33%8.29%9.49%64.74%36.19%34.26%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-12.70%2.00%2.04%-5.45%-29.21%-9.61%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		23.01%-20.61%-38.30%186.86%N/AN/A
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		24.43%8.27%13.41%51.92%13.96%20.21%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-69.51%-1.70%-48.18%-85.78%-68.03%-61.96%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		8.47%-7.51%-6.51%-15.39%-23.24%-34.53%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		37.31%6.24%82.69%53.09%-24.73%-29.61%
AGQ
ProShares Ultra Silver		29.81%0.92%40.29%19.12%0.26%-4.97%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		12.92%1.97%9.50%23.19%-3.32%1.74%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		35.40%5.01%13.90%90.25%22.37%N/A
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-48.27%-24.18%-35.51%-69.23%-73.28%-65.87%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		17.81%10.86%26.77%45.13%-12.62%-0.65%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		23.99%10.83%-19.45%62.71%30.98%36.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.25%11.21%10.23%-11.57%11.29%-1.75%8.24%15.89%
20231.68%5.91%-9.19%-12.23%-1.20%14.44%16.23%12.79%

Комиссия

Комиссия etf составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
График комиссии NAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
AGQ
ProShares Ultra Silver
График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг etf среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности etf, с текущим значением в 1616
etf
Ранг коэф-та Шарпа etf, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино etf, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега etf, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара etf, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина etf, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

etf
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа etf, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино etf, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега etf, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара etf, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина etf, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.004.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.33
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.281.791.231.765.74
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.170.091.01-0.17-0.38
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		1.382.171.262.565.95
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.612.141.281.936.64
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-0.90-2.180.78-0.97-1.30
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		-0.180.061.01-0.25-0.48
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.781.411.171.163.19
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.250.771.090.430.87
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.421.021.120.551.53
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.211.921.241.904.43
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-0.65-1.100.87-0.89-1.19
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		0.741.351.160.902.32
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.711.481.191.092.92

Коэффициент Шарпа

etf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25
1.04
2.02
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
etf1.73%0.83%0.60%0.36%0.34%0.43%0.61%0.21%0.43%0.02%0.04%0.07%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.25%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		3.16%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		12.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		0.81%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%0.35%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		1.60%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.50%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.19%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.05%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.72%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-7.75%
-0.33%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

etf показал максимальную просадку в 24.29%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка etf составляет 7.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.29%20 июл. 2023 г.533 окт. 2023 г.5114 дек. 2023 г.104
-14.46%10 апр. 2024 г.161 мая 2024 г.1015 мая 2024 г.26
-14.26%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.———
-10.87%28 дек. 2023 г.265 февр. 2024 г.1729 февр. 2024 г.43
-10.08%21 мая 2024 г.281 июл. 2024 г.1016 июл. 2024 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность etf составляет 9.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugust
9.86%
5.56%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BOILUCOBITXTMFAGQNUGTUVXYSOXLDRNTQQQNAILUDOWURTY
BOIL1.000.07-0.00-0.02-0.000.04-0.110.050.060.01-0.040.050.04
UCO0.071.00-0.03-0.130.180.15-0.030.07-0.100.04-0.020.050.12
BITX-0.00-0.031.000.040.100.12-0.160.200.200.220.220.230.32
TMF-0.02-0.130.041.000.170.30-0.140.120.430.190.380.220.27
AGQ-0.000.180.100.171.000.76-0.090.190.230.210.190.240.31
NUGT0.040.150.120.300.761.00-0.190.290.400.310.370.380.48
UVXY-0.11-0.03-0.16-0.14-0.09-0.191.00-0.53-0.37-0.63-0.46-0.59-0.53
SOXL0.050.070.200.120.190.29-0.531.000.310.860.530.460.59
DRN0.06-0.100.200.430.230.40-0.370.311.000.360.590.630.65
TQQQ0.010.040.220.190.210.31-0.630.860.361.000.540.610.59
NAIL-0.04-0.020.220.380.190.37-0.460.530.590.541.000.650.77
UDOW0.050.050.230.220.240.38-0.590.460.630.610.651.000.73
URTY0.040.120.320.270.310.48-0.530.590.650.590.770.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 июн. 2023 г.