PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
etf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

etf

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

TMF 7.69%BOIL 7.69%UCO 7.69%AGQ 7.69%BITX 7.69%TQQQ 7.69%UDOW 7.69%NUGT 7.69%URTY 7.69%NAIL 7.69%SOXL 7.69%DRN 7.69%UVXY 7.69%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимостьВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
AGQ
ProShares Ultra Silver		Leveraged Commodities, Leveraged

7.69%

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		Blockchain, Leveraged

7.69%

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		Leveraged Commodities, Leveraged

7.69%

DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		REIT, Leveraged

7.69%

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged

7.69%

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		Leveraged Equities, Leveraged

7.69%

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged

7.69%

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged

7.69%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged

7.69%

UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		Leveraged Commodities, Leveraged

7.69%

UDOW
ProShares UltraPro Dow30		Leveraged Equities, Leveraged

7.69%

URTY
ProShares UltraPro Russell2000		Leveraged Equities, Leveraged

7.69%

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		Leveraged, Volatility

7.69%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
28.86%
23.31%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 июн. 2023 г., начальной даты BITX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
etf14.25%2.43%20.49%23.82%N/AN/A
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		25.72%-15.03%14.97%49.76%30.14%34.48%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-22.91%-3.41%-8.15%-27.51%-26.21%-10.36%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		64.05%8.19%72.94%180.32%N/AN/A
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.09%5.30%9.46%30.96%9.43%19.23%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-65.61%-43.30%-59.92%-83.86%-66.98%-61.34%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		19.54%-5.88%3.55%6.48%-22.64%-35.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		23.43%13.66%52.45%24.32%-22.93%-31.42%
AGQ
ProShares Ultra Silver		22.75%-8.20%35.18%11.50%3.58%-6.92%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		17.55%30.66%28.22%19.68%-6.09%3.18%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		21.24%43.81%32.68%63.92%22.85%N/A
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-33.36%20.22%-25.61%-67.21%-70.25%-65.01%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		-6.13%17.99%7.08%4.63%-14.75%-2.70%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		27.15%-27.38%17.39%51.48%26.32%38.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.25%11.21%10.23%-11.57%11.29%-1.75%14.25%
20231.68%5.91%-9.19%-12.23%-1.20%14.44%16.23%12.79%

Комиссия

Комиссия etf составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
График комиссии NAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
AGQ
ProShares Ultra Silver
График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг etf среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности etf, с текущим значением в 1717
etf
Ранг коэф-та Шарпа etf, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино etf, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега etf, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара etf, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина etf, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

etf
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа etf, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино etf, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега etf, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара etf, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина etf, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.971.471.191.424.39
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.63-0.700.92-0.62-1.09
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		1.732.441.293.467.79
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		0.981.471.181.103.10
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-0.87-2.030.79-0.98-1.36
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.170.531.060.230.46
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.220.751.090.320.71
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.110.581.070.190.37
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.300.861.100.370.83
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.741.471.181.142.47
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-0.88-1.640.83-0.83-1.19
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		-0.020.371.04-0.02-0.04
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.631.341.161.092.40

Коэффициент Шарпа

etf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Jun 30Tue 02Thu 04Sat 06Mon 08Wed 10Fri 12Jul 14Tue 16Thu 18Sat 20Mon 22Wed 24
0.65
1.58
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
etf1.44%0.83%0.60%0.36%0.34%0.43%0.61%0.21%0.43%0.02%0.04%0.07%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.36%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		3.57%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		7.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		0.89%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%0.35%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		1.78%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.48%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.21%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.57%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.71%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.05%
-4.73%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

etf показал максимальную просадку в 24.29%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка etf составляет 8.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.29%20 июл. 2023 г.533 окт. 2023 г.5114 дек. 2023 г.104
-14.46%10 апр. 2024 г.161 мая 2024 г.1015 мая 2024 г.26
-10.87%28 дек. 2023 г.265 февр. 2024 г.1729 февр. 2024 г.43
-10.08%21 мая 2024 г.281 июл. 2024 г.1016 июл. 2024 г.38
-9.05%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность etf составляет 9.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.23%
3.80%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BOILUCOBITXAGQTMFNUGTUVXYSOXLTQQQDRNNAILUDOWURTY
BOIL1.000.08-0.000.00-0.010.04-0.100.060.010.06-0.050.040.03
UCO0.081.00-0.030.16-0.120.15-0.000.070.04-0.06-0.000.060.13
BITX-0.00-0.031.000.080.040.08-0.130.160.180.180.180.190.28
AGQ0.000.160.081.000.170.76-0.060.150.180.250.170.210.29
TMF-0.01-0.120.040.171.000.31-0.180.140.220.460.430.260.32
NUGT0.040.150.080.760.311.00-0.150.250.260.420.350.350.46
UVXY-0.10-0.00-0.13-0.06-0.18-0.151.00-0.50-0.61-0.38-0.45-0.57-0.52
SOXL0.060.070.160.150.140.25-0.501.000.840.320.500.430.56
TQQQ0.010.040.180.180.220.26-0.610.841.000.370.510.590.56
DRN0.06-0.060.180.250.460.42-0.380.320.371.000.590.650.68
NAIL-0.05-0.000.180.170.430.35-0.450.500.510.591.000.630.75
UDOW0.040.060.190.210.260.35-0.570.430.590.650.631.000.71
URTY0.030.130.280.290.320.46-0.520.560.560.680.750.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 июн. 2023 г.