Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

1

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
^GSPC S&P 500		17.90%
1093.HK CSPC Pharmaceutical Group Ltd	Healthcare	4.40%
1810.HK Xiaomi Corp	Technology	5.70%
AAPL Apple Inc	Technology	11.60%
ABNB Airbnb, Inc.	Communication Services	8.30%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	4.40%
BIDU Baidu, Inc.	Communication Services	7%
GM General Motors Company	Consumer Cyclical	4.50%
INTC Intel Corporation	Technology	2.90%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	7.50%
LI Li Auto Inc.	Consumer Cyclical	2%
NIO NIO Inc.	Consumer Cyclical	4.40%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	1.80%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	7.60%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
1	17.74%	0.63%	17.66%	31.48%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	21.83%	0.29%	38.37%	37.53%	31.28%	25.64%
^GSPC S&P 500	22.29%	1.22%	16.23%	39.08%	13.99%	11.23%
INTC Intel Corporation	-53.82%	-2.39%	-23.81%	-36.21%	-14.36%	-1.24%
BABA Alibaba Group Holding Limited	29.89%	-5.93%	33.34%	23.60%	-10.43%	0.34%
PFE Pfizer Inc.	3.29%	-1.66%	7.79%	-1.38%	-0.73%	3.99%
WMT Walmart Inc.	56.98%	1.18%	39.70%	52.01%	17.75%	14.73%
GM General Motors Company	44.65%	14.94%	16.49%	84.78%	7.77%	7.82%
NIO NIO Inc.	-38.26%	-16.17%	6.26%	-23.29%	31.14%	N/A
BIDU Baidu, Inc.	-21.41%	-11.11%	-10.29%	-10.87%	-1.68%	-8.96%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	30.73%	2.88%	21.38%	54.98%	-5.08%	N/A
ABNB Airbnb, Inc.	1.20%	8.65%	-11.77%	16.48%	N/A	N/A
1810.HK Xiaomi Corp	66.48%	14.89%	50.30%	85.68%	24.44%	N/A
1093.HK CSPC Pharmaceutical Group Ltd	-12.41%	2.48%	-1.63%	-6.67%	-7.96%	7.35%
KO The Coca-Cola Company	13.79%	-8.77%	7.41%	19.65%	7.08%	7.97%
LI Li Auto Inc.	-24.07%	10.80%	7.86%	-15.94%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-4.69%	4.08%	1.80%	-1.11%	2.95%	-0.80%	2.55%	1.78%	9.91%				17.74%
2023	11.79%	-3.40%	5.48%	-3.55%	-3.24%	8.74%	9.51%	-7.59%	-4.35%	-3.91%	6.85%	4.51%	20.05%
2022	-4.14%	-6.47%	1.86%	-9.09%	-2.81%	-3.68%	6.79%	-0.98%	-10.51%	-0.39%	8.81%	-7.33%	-26.14%
2021	3.19%	0.49%	-0.78%	1.40%	0.18%	5.14%	-2.78%	0.25%	-4.84%	3.78%	-2.56%	1.85%	4.96%
2020												5.51%	5.51%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.31	1.97	1.25	1.76	4.15
^GSPC S&P 500	2.79	3.74	1.53	3.55	17.71
INTC Intel Corporation	-0.82	-0.95	0.86	-0.58	-1.11
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.53	1.02	1.13	0.26	1.56
PFE Pfizer Inc.	-0.15	-0.05	0.99	-0.06	-0.47
WMT Walmart Inc.	2.66	3.56	1.56	4.62	13.69
GM General Motors Company	2.65	3.47	1.49	1.41	16.60
NIO NIO Inc.	-0.42	-0.23	0.97	-0.31	-0.68
BIDU Baidu, Inc.	-0.34	-0.25	0.97	-0.18	-0.65
PYPL PayPal Holdings, Inc.	1.40	1.94	1.26	0.57	7.16
ABNB Airbnb, Inc.	0.42	0.78	1.10	0.29	0.92
1810.HK Xiaomi Corp	1.57	2.30	1.28	0.98	4.94
1093.HK CSPC Pharmaceutical Group Ltd	-0.20	-0.01	1.00	-0.14	-0.50
KO The Coca-Cola Company	1.51	2.20	1.28	1.73	8.85
LI Li Auto Inc.	-0.44	-0.29	0.97	-0.47	-0.68

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
1	0.75%	0.83%	0.79%	0.64%	0.72%	0.87%	1.07%	0.95%	1.17%	1.16%	0.97%	0.92%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.42%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
^GSPC S&P 500	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTC Intel Corporation	2.18%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%	3.47%
BABA Alibaba Group Holding Limited	1.65%	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFE Pfizer Inc.	5.87%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.54%	3.70%	3.48%	3.34%	3.14%
WMT Walmart Inc.	0.99%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
GM General Motors Company	0.87%	1.00%	0.54%	0.00%	0.91%	4.15%	4.54%	3.71%	4.36%	4.06%	3.44%	0.00%
NIO NIO Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIDU Baidu, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABNB Airbnb, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1810.HK Xiaomi Corp	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1093.HK CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2.26%	3.44%	2.44%	2.01%	2.05%	0.97%	1.33%	0.76%	1.33%	1.26%	1.17%	1.63%
KO The Coca-Cola Company	2.92%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
LI Li Auto Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 33.93%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 1 составляет 3.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.93%	17 февр. 2021 г.	445	3 нояб. 2022 г.	—	—	—
-4.21%	27 янв. 2021 г.	3	29 янв. 2021 г.	4	4 февр. 2021 г.	7
-2.83%	15 янв. 2021 г.	1	15 янв. 2021 г.	3	20 янв. 2021 г.	4
-1.72%	6 янв. 2021 г.	1	6 янв. 2021 г.	2	8 янв. 2021 г.	3
-1.27%	11 дек. 2020 г.	2	14 дек. 2020 г.	1	15 дек. 2020 г.	3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PFE	1093.HK	1810.HK	KO	WMT	LI	GM	ABNB	INTC	AAPL	BABA	PYPL	BIDU	NIO	^GSPC
PFE	1.00	0.01	0.01	0.32	0.23	0.02	0.17	0.06	0.14	0.17	0.08	0.15	0.06	0.11	0.26
1093.HK	0.01	1.00	0.46	0.05	0.02	0.21	0.05	0.10	0.12	0.05	0.25	0.10	0.26	0.18	0.09
1810.HK	0.01	0.46	1.00	-0.06	-0.04	0.29	0.10	0.11	0.10	0.05	0.32	0.09	0.33	0.24	0.09
KO	0.32	0.05	-0.06	1.00	0.41	0.01	0.22	0.08	0.18	0.28	0.07	0.16	0.07	0.06	0.40
WMT	0.23	0.02	-0.04	0.41	1.00	0.07	0.19	0.14	0.19	0.26	0.09	0.19	0.07	0.12	0.38
LI	0.02	0.21	0.29	0.01	0.07	1.00	0.23	0.32	0.28	0.23	0.52	0.30	0.54	0.68	0.29
GM	0.17	0.05	0.10	0.22	0.19	0.23	1.00	0.43	0.37	0.32	0.29	0.42	0.29	0.37	0.55
ABNB	0.06	0.10	0.11	0.08	0.14	0.32	0.43	1.00	0.39	0.41	0.36	0.51	0.36	0.45	0.55
INTC	0.14	0.12	0.10	0.18	0.19	0.28	0.37	0.39	1.00	0.47	0.32	0.43	0.37	0.35	0.63
AAPL	0.17	0.05	0.05	0.28	0.26	0.23	0.32	0.41	0.47	1.00	0.28	0.48	0.31	0.33	0.74
BABA	0.08	0.25	0.32	0.07	0.09	0.52	0.29	0.36	0.32	0.28	1.00	0.37	0.74	0.57	0.36
PYPL	0.15	0.10	0.09	0.16	0.19	0.30	0.42	0.51	0.43	0.48	0.37	1.00	0.41	0.44	0.62
BIDU	0.06	0.26	0.33	0.07	0.07	0.54	0.29	0.36	0.37	0.31	0.74	0.41	1.00	0.57	0.41
NIO	0.11	0.18	0.24	0.06	0.12	0.68	0.37	0.45	0.35	0.33	0.57	0.44	0.57	1.00	0.42
^GSPC	0.26	0.09	0.09	0.40	0.38	0.29	0.55	0.55	0.63	0.74	0.36	0.62	0.41	0.42	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество