PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


^GSPC 17.9%AAPL 11.6%WMT 10%ABNB 8.3%PYPL 7.6%KO 7.5%BIDU 7%1810.HK 5.7%GM 4.5%BABA 4.4%NIO 4.4%1093.HK 4.4%INTC 2.9%LI 2%PFE 1.8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^GSPC
S&P 500
17.90%
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
Healthcare
4.40%
1810.HK
Xiaomi Corp
Technology
5.70%
AAPL
Apple Inc
Technology
11.60%
ABNB
Airbnb, Inc.
Communication Services
8.30%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical
4.40%
BIDU
Baidu, Inc.
Communication Services
7%
GM
General Motors Company
Consumer Cyclical
4.50%
INTC
Intel Corporation
Technology
2.90%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
7.50%
LI
Li Auto Inc.
Consumer Cyclical
2%
NIO
NIO Inc.
Consumer Cyclical
4.40%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare
1.80%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services
7.60%
WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.91%
15.84%
15.84%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
117.74%0.63%17.66%31.48%N/AN/A
AAPL
Apple Inc
21.83%0.29%38.37%37.53%31.28%25.64%
^GSPC
S&P 500
22.29%1.22%16.23%39.08%13.99%11.23%
INTC
Intel Corporation
-53.82%-2.39%-23.81%-36.21%-14.36%-1.24%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
29.89%-5.93%33.34%23.60%-10.43%0.34%
PFE
Pfizer Inc.
3.29%-1.66%7.79%-1.38%-0.73%3.99%
WMT
Walmart Inc.
56.98%1.18%39.70%52.01%17.75%14.73%
GM
General Motors Company
44.65%14.94%16.49%84.78%7.77%7.82%
NIO
NIO Inc.
-38.26%-16.17%6.26%-23.29%31.14%N/A
BIDU
Baidu, Inc.
-21.41%-11.11%-10.29%-10.87%-1.68%-8.96%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
30.73%2.88%21.38%54.98%-5.08%N/A
ABNB
Airbnb, Inc.
1.20%8.65%-11.77%16.48%N/AN/A
1810.HK
Xiaomi Corp
66.48%14.89%50.30%85.68%24.44%N/A
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
-12.41%2.48%-1.63%-6.67%-7.96%7.35%
KO
The Coca-Cola Company
13.79%-8.77%7.41%19.65%7.08%7.97%
LI
Li Auto Inc.
-24.07%10.80%7.86%-15.94%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.69%4.08%1.80%-1.11%2.95%-0.80%2.55%1.78%9.91%17.74%
202311.79%-3.40%5.48%-3.55%-3.24%8.74%9.51%-7.59%-4.35%-3.91%6.85%4.51%20.05%
2022-4.14%-6.47%1.86%-9.09%-2.81%-3.68%6.79%-0.98%-10.51%-0.39%8.81%-7.33%-26.14%
20213.19%0.49%-0.78%1.40%0.18%5.14%-2.78%0.25%-4.84%3.78%-2.56%1.85%4.96%
20205.51%5.51%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.009.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.71

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.311.971.251.764.15
^GSPC
S&P 500
2.793.741.533.5517.71
INTC
Intel Corporation
-0.82-0.950.86-0.58-1.11
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.531.021.130.261.56
PFE
Pfizer Inc.
-0.15-0.050.99-0.06-0.47
WMT
Walmart Inc.
2.663.561.564.6213.69
GM
General Motors Company
2.653.471.491.4116.60
NIO
NIO Inc.
-0.42-0.230.97-0.31-0.68
BIDU
Baidu, Inc.
-0.34-0.250.97-0.18-0.65
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
1.401.941.260.577.16
ABNB
Airbnb, Inc.
0.420.781.100.290.92
1810.HK
Xiaomi Corp
1.572.301.280.984.94
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
-0.20-0.011.00-0.14-0.50
KO
The Coca-Cola Company
1.512.201.281.738.85
LI
Li Auto Inc.
-0.44-0.290.97-0.47-0.68

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.75
2.79
2.79
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
10.75%0.83%0.79%0.64%0.72%0.87%1.07%0.95%1.17%1.16%0.97%0.92%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
2.18%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.65%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.
5.87%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%3.14%
WMT
Walmart Inc.
0.99%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
GM
General Motors Company
0.87%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%0.00%
NIO
NIO Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABNB
Airbnb, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
1810.HK
Xiaomi Corp
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
2.26%3.44%2.44%2.01%2.05%0.97%1.33%0.76%1.33%1.26%1.17%1.63%
KO
The Coca-Cola Company
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
LI
Li Auto Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.03%
-0.54%
-0.54%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 33.93%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 1 составляет 3.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.93%17 февр. 2021 г.4453 нояб. 2022 г.
-4.21%27 янв. 2021 г.329 янв. 2021 г.44 февр. 2021 г.7
-2.83%15 янв. 2021 г.115 янв. 2021 г.320 янв. 2021 г.4
-1.72%6 янв. 2021 г.16 янв. 2021 г.28 янв. 2021 г.3
-1.27%11 дек. 2020 г.214 дек. 2020 г.115 дек. 2020 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.28%
2.71%
2.71%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PFE1093.HK1810.HKKOWMTLIGMABNBINTCAAPLBABAPYPLBIDUNIO^GSPC
PFE1.000.010.010.320.230.020.170.060.140.170.080.150.060.110.26
1093.HK0.011.000.460.050.020.210.050.100.120.050.250.100.260.180.09
1810.HK0.010.461.00-0.06-0.040.290.100.110.100.050.320.090.330.240.09
KO0.320.05-0.061.000.410.010.220.080.180.280.070.160.070.060.40
WMT0.230.02-0.040.411.000.070.190.140.190.260.090.190.070.120.38
LI0.020.210.290.010.071.000.230.320.280.230.520.300.540.680.29
GM0.170.050.100.220.190.231.000.430.370.320.290.420.290.370.55
ABNB0.060.100.110.080.140.320.431.000.390.410.360.510.360.450.55
INTC0.140.120.100.180.190.280.370.391.000.470.320.430.370.350.63
AAPL0.170.050.050.280.260.230.320.410.471.000.280.480.310.330.74
BABA0.080.250.320.070.090.520.290.360.320.281.000.370.740.570.36
PYPL0.150.100.090.160.190.300.420.510.430.480.371.000.410.440.62
BIDU0.060.260.330.070.070.540.290.360.370.310.740.411.000.570.41
NIO0.110.180.240.060.120.680.370.450.350.330.570.440.571.000.42
^GSPC0.260.090.090.400.380.290.550.550.630.740.360.620.410.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.