Jeremy top 10 2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ALB Albemarle Corporation	Basic Materials	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
CCL Carnival Corporation & Plc	Consumer Cyclical	10%
LVS Las Vegas Sands Corp.	Consumer Cyclical	10%
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	Consumer Cyclical	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	Consumer Cyclical	10%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	10%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	Communication Services	10%
WYNN Wynn Resorts, Limited	Consumer Cyclical	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jeremy top 10 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Jeremy top 10 2024	-0.59%	-3.27%	-4.99%	4.46%	44.51%	29.61%	16.61%	—
Активы портфеля:
LVS Las Vegas Sands Corp.	0.82%	-3.62%	-16.11%	0.10%	41.64%	-0.15%	-1.56%	3.07%
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	3.64%	-12.62%	-13.17%	-19.88%	1.68%	12.95%	-6.91%	-9.83%
CCL Carnival Corporation & Plc	-3.54%	-10.13%	-15.66%	-10.72%	28.66%	37.22%	-0.83%	-5.75%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	-3.00%	-8.72%	-1.39%	-13.78%	30.92%	63.32%	26.42%	14.06%
ALB Albemarle Corporation	-0.21%	8.38%	26.22%	104.39%	150.82%	-5.16%	4.62%	12.05%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	-0.62%	-3.12%	-5.20%	42.00%	158.71%	22.64%	-8.80%	-0.55%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.24%	-0.83%	-5.03%	-3.74%	-11.23%	15.44%	13.08%	12.79%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
VICI VICI Properties Inc.	0.73%	-6.92%	-0.03%	-12.78%	-8.80%	0.24%	4.56%	—
WYNN Wynn Resorts, Limited	1.03%	-0.81%	-14.55%	-21.96%	25.15%	-1.86%	-3.76%	2.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Jeremy top 10 2024 закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.27%	3.36%	-8.24%	0.44%									-4.99%
2025	1.81%	-1.95%	-8.66%	-6.21%	10.09%	10.92%	9.45%	6.24%	3.48%	1.60%	2.43%	6.66%	39.46%
2024	-2.54%	7.43%	3.43%	-7.65%	6.39%	3.24%	-1.69%	0.79%	7.92%	7.08%	8.69%	-4.86%	30.07%
2023	26.45%	2.02%	-1.00%	-1.37%	5.32%	20.85%	3.49%	-6.50%	-10.01%	-8.83%	12.06%	12.79%	60.87%
2022	1.24%	-1.11%	1.79%	-12.44%	-3.89%	-19.45%	12.61%	-1.63%	-7.11%	13.17%	9.61%	-10.55%	-21.12%
2021	-2.40%	21.95%	-5.29%	4.92%	0.88%	-2.63%	-6.54%	7.13%	-5.41%	4.25%	-2.34%	0.74%	12.84%

Метрики бенчмарка

Jeremy top 10 2024: годовая альфа составляет 0.40%, бета — 1.30, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 18.10.2017.

Портфель участвовал в 150.95% роста S&P 500 Index и в 135.97% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.

Альфа: 0.40%

Бета: 1.30

R²: 0.66

Участие в росте: 150.95%

Участие в снижении: 135.97%

Комиссия

Комиссия Jeremy top 10 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Jeremy top 10 2024 имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	0.88	+0.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.21	1.37	+0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.64	1.39	+1.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.02	6.43	+3.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LVS Las Vegas Sands Corp.	72	1.04	1.57	1.23	1.72	4.01
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	41	0.03	0.46	1.06	0.06	0.13
CCL Carnival Corporation & Plc	60	0.57	1.16	1.15	1.12	2.79
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	60	0.64	1.27	1.16	1.03	2.10
ALB Albemarle Corporation	90	2.34	2.61	1.35	5.12	12.58
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	95	2.76	3.63	1.55	6.17	17.45
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	15	-0.62	-0.73	0.90	-0.70	-1.19
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
VICI VICI Properties Inc.	19	-0.49	-0.59	0.93	-0.53	-1.04
WYNN Wynn Resorts, Limited	60	0.62	1.16	1.14	0.88	2.20

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jeremy top 10 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.54
За 5 лет: 0.57
За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jeremy top 10 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.24%	1.11%	1.08%	0.78%	0.55%	0.53%	1.17%	2.02%	2.27%	1.09%	1.43%	1.69%
Активы портфеля:
LVS Las Vegas Sands Corp.	1.93%	1.54%	1.56%	0.81%	0.00%	0.00%	1.33%	4.46%	5.76%	4.20%	5.39%	5.93%
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCL Carnival Corporation & Plc	0.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	3.93%	3.96%	2.41%	2.59%	2.02%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.55%	1.25%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	2.22%	2.66%	1.81%	2.08%	1.33%
ALB Albemarle Corporation	0.91%	1.15%	1.87%	1.11%	0.73%	0.67%	1.04%	2.01%	1.74%	1.00%	1.42%	2.07%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
VICI VICI Properties Inc.	6.44%	6.28%	5.80%	5.05%	4.63%	4.58%	4.92%	4.58%	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%
WYNN Wynn Resorts, Limited	0.97%	0.83%	1.16%	0.82%	0.00%	0.00%	0.89%	2.70%	2.78%	1.19%	2.31%	4.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jeremy top 10 2024 показал максимальную просадку в 52.17%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка Jeremy top 10 2024 составляет 8.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.17%	21 янв. 2020 г.	41	18 мар. 2020 г.	182	4 дек. 2020 г.	223
-41.8%	16 мар. 2021 г.	318	16 июн. 2022 г.	247	12 июн. 2023 г.	565
-29.84%	23 янв. 2018 г.	233	24 дек. 2018 г.	264	13 янв. 2020 г.	497
-29.2%	9 дек. 2024 г.	82	8 апр. 2025 г.	58	2 июл. 2025 г.	140
-24.42%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	84	29 февр. 2024 г.	147

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VICI	NVDA	WBD	ALB	BRK-B	LVS	WYNN	NCLH	CCL	RCL	Portfolio
Benchmark	1.00	0.43	0.67	0.41	0.51	0.63	0.49	0.49	0.50	0.51	0.53	0.75
VICI	0.43	1.00	0.18	0.28	0.30	0.39	0.33	0.34	0.31	0.31	0.32	0.45
NVDA	0.67	0.18	1.00	0.22	0.35	0.27	0.32	0.34	0.31	0.33	0.35	0.60
WBD	0.41	0.28	0.22	1.00	0.33	0.34	0.37	0.40	0.40	0.39	0.36	0.57
ALB	0.51	0.30	0.35	0.33	1.00	0.34	0.36	0.37	0.36	0.37	0.36	0.60
BRK-B	0.63	0.39	0.27	0.34	0.34	1.00	0.39	0.37	0.38	0.40	0.42	0.53
LVS	0.49	0.33	0.32	0.37	0.36	0.39	1.00	0.79	0.45	0.46	0.47	0.67
WYNN	0.49	0.34	0.34	0.40	0.37	0.37	0.79	1.00	0.48	0.48	0.49	0.70
NCLH	0.50	0.31	0.31	0.40	0.36	0.38	0.45	0.48	1.00	0.87	0.85	0.77
CCL	0.51	0.31	0.33	0.39	0.37	0.40	0.46	0.48	0.87	1.00	0.85	0.77
RCL	0.53	0.32	0.35	0.36	0.36	0.42	0.47	0.49	0.85	0.85	1.00	0.77
Portfolio	0.75	0.45	0.60	0.57	0.60	0.53	0.67	0.70	0.77	0.77	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2017 г.

Jeremy top 10 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов