Long Term
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 13.21% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 18.49% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 9.88% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 24.74% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 8.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.01% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 15.21% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 21 мар. 2024 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 4 | $1,719.00 |
| 15 мар. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 1 | $887.00 |
| 4 мар. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 3 | $851.80 |
| 4 мар. 2024 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 4 | $415.65 |
| 4 мар. 2024 г. | Куп. | SPDR S&P 500 ETF | 4 | $512.35 |
| 27 февр. 2024 г. | Куп. | Costco Wholesale Corporation | 7 | $745.50 |
| 27 февр. 2024 г. | Куп. | Invesco QQQ | 6 | $437.75 |
| 26 февр. 2024 г. | Куп. | SPDR S&P 500 ETF | 2 | $508.00 |
| 23 февр. 2024 г. | Куп. | Amazon.com, Inc. | 25 | $175.50 |
| 22 февр. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 1 | $797.30 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Long Term | N/A | 3.87% | -3.07% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -13.83% | -1.27% | 5.66% | -17.04% | 70.23% | 27.49% |
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 9.30% | 45.10% | 141.93% | 95.82% | 74.27% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 17.48% | -3.03% | 0.16% | 29.34% | 15.01% | 26.47% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 19.34% | 3.81% | 10.61% | 26.92% | 15.86% | 12.90% |
COST Costco Wholesale Corporation | 35.80% | 9.24% | 19.43% | 67.21% | 27.00% | 24.72% |
QQQ Invesco QQQ | 16.64% | 3.61% | 7.19% | 26.87% | 21.34% | 17.88% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 0.19% | 0.76% | 28.23% | 25.98% | 26.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long Term, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.17% | -14.81% | -2.70% | 9.32% | 8.57% | -0.67% | -4.08% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.31 | -0.10 | 0.99 | -0.25 | -0.63 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.13 | 1.66 | 1.21 | 0.90 | 4.99 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.17 | 2.97 | 1.39 | 2.29 | 10.16 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.58 | 4.13 | 1.64 | 0.69 | 17.86 |
QQQ Invesco QQQ | 1.59 | 2.17 | 1.28 | 1.97 | 7.42 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.24 | 1.80 | 5.87 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Long Term показал максимальную просадку в 23.76%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка Long Term составляет 8.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.76% | 15 февр. 2024 г. | 45 | 19 апр. 2024 г. | 51 | 3 июл. 2024 г. | 96 |
| -18.58% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Long Term составляет 9.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | COST | NVDA | AMZN | MSFT | SPY | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.52 | 0.54 |
| COST | 0.26 | 1.00 | 0.44 | 0.38 | 0.45 | 0.59 | 0.60 |
| NVDA | 0.28 | 0.44 | 1.00 | 0.37 | 0.45 | 0.63 | 0.73 |
| AMZN | 0.29 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.66 | 0.63 | 0.63 |
| MSFT | 0.29 | 0.45 | 0.45 | 0.66 | 1.00 | 0.73 | 0.77 |
| SPY | 0.52 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.73 | 1.00 | 0.94 |
| QQQ | 0.54 | 0.60 | 0.73 | 0.63 | 0.77 | 0.94 | 1.00 |