PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Long Term
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 19.87%COST 18.5%AMZN 16.26%TSLA 13.15%MSFT 11.89%SPY 11.07%QQQ 9.27%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

16.26%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

18.50%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

11.89%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

19.87%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

9.27%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

11.07%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

13.15%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
21 мар. 2024 г.Куп.Microsoft Corporation4$1,719.00
15 мар. 2024 г.Куп.NVIDIA Corporation1$887.00
4 мар. 2024 г.Куп.NVIDIA Corporation3$851.80
4 мар. 2024 г.Куп.Microsoft Corporation4$415.65
4 мар. 2024 г.Куп.SPDR S&P 500 ETF4$512.35
27 февр. 2024 г.Куп.Costco Wholesale Corporation7$745.50
27 февр. 2024 г.Куп.Invesco QQQ6$437.75
26 февр. 2024 г.Куп.SPDR S&P 500 ETF2$508.00
23 февр. 2024 г.Куп.Amazon.com, Inc.25$175.50
22 февр. 2024 г.Куп.NVIDIA Corporation1$797.30

1–10 of 13

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
-23.76%
-0.67%
Long Term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Long TermN/A-9.15%N/AN/AN/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.
-40.82%-13.92%-30.63%-9.78%51.89%26.05%
NVDA
NVIDIA Corporation
53.88%-19.18%84.14%181.23%75.20%67.31%
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.93%-2.37%39.51%68.22%13.42%26.68%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
4.50%-5.00%18.41%21.96%13.11%12.19%
COST
Costco Wholesale Corporation
7.65%-3.44%31.67%44.57%25.81%22.76%
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.98%18.03%17.83%
MSFT
Microsoft Corporation
6.33%-6.91%22.65%40.64%27.75%28.03%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.17%-14.81%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Long Term
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
-0.39-0.260.97-0.29-0.80
NVDA
NVIDIA Corporation
3.544.401.548.1226.76
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.293.111.381.4914.38
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.822.651.321.567.54
COST
Costco Wholesale Corporation
2.583.231.482.3814.31
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67
MSFT
Microsoft Corporation
1.792.571.312.107.69

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
-23.76%
-5.46%
Long Term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Long Term показал максимальную просадку в 23.76%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Long Term составляет 23.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.76%15 февр. 2024 г.4519 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Long Term составляет 16.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%Sat 16Mon 18Wed 20Fri 22Mar 24Tue 26Thu 28Sat 30AprilWed 03Fri 05Apr 07Tue 09Thu 11Sat 13Mon 15Wed 17Fri 19
16.39%
3.15%
Long Term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLACOSTNVDAAMZNMSFTSPYQQQ
TSLA1.000.22-0.020.180.170.400.43
COST0.221.000.520.340.470.580.57
NVDA-0.020.521.000.530.480.550.65
AMZN0.180.340.531.000.770.710.75
MSFT0.170.470.480.771.000.780.81
SPY0.400.580.550.710.781.000.93
QQQ0.430.570.650.750.810.931.00