Long Term
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 13.76% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 17.48% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10.24% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 24.05% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 8.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 9.88% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 16.17% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 21 мар. 2024 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 4 | $1,719.00 |
| 15 мар. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 1 | $887.00 |
| 4 мар. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 3 | $851.80 |
| 4 мар. 2024 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 4 | $415.65 |
| 4 мар. 2024 г. | Куп. | SPDR S&P 500 ETF | 4 | $512.35 |
| 27 февр. 2024 г. | Куп. | Costco Wholesale Corporation | 7 | $745.50 |
| 27 февр. 2024 г. | Куп. | Invesco QQQ | 6 | $437.75 |
| 26 февр. 2024 г. | Куп. | SPDR S&P 500 ETF | 2 | $508.00 |
| 23 февр. 2024 г. | Куп. | Amazon.com, Inc. | 25 | $175.50 |
| 22 февр. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 1 | $797.30 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Long Term | N/A | -4.36% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.60% | -16.68% | 70.90% | 30.90% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 82.25% | 147.10% | 91.87% | 74.99% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 14.01% | 40.34% | 13.14% | 27.42% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 13.99% | -1.30% | 11.02% | 19.85% | 14.08% | 12.54% |
COST Costco Wholesale Corporation | 26.25% | -4.77% | 21.39% | 51.37% | 26.43% | 24.24% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 7.80% | 22.23% | 19.44% | 17.83% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.72% | 24.84% | 25.49% | 27.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long Term, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.17% | -14.81% | -2.70% | 9.32% | 8.57% | -7.20% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.73 | 2.42 | 1.30 | 1.70 | 6.79 |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.78 | 3.34 | 1.51 | 4.46 | 14.12 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Long Term показал максимальную просадку в 23.76%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка Long Term составляет 11.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.76% | 15 февр. 2024 г. | 45 | 19 апр. 2024 г. | 51 | 3 июл. 2024 г. | 96 |
| -11.82% | 11 июл. 2024 г. | 11 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Long Term составляет 9.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | NVDA | AMZN | COST | MSFT | SPY | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.42 | 0.43 |
| NVDA | 0.13 | 1.00 | 0.28 | 0.39 | 0.43 | 0.54 | 0.66 |
| AMZN | 0.14 | 0.28 | 1.00 | 0.36 | 0.65 | 0.55 | 0.56 |
| COST | 0.20 | 0.39 | 0.36 | 1.00 | 0.46 | 0.59 | 0.59 |
| MSFT | 0.20 | 0.43 | 0.65 | 0.46 | 1.00 | 0.74 | 0.79 |
| SPY | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.74 | 1.00 | 0.93 |
| QQQ | 0.43 | 0.66 | 0.56 | 0.59 | 0.79 | 0.93 | 1.00 |