Long Term
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 13.46% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 19.28% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 22.62% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 8.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.19% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 15.89% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
21 мар. 2024 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 4 | $1,719.00 |
15 мар. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 1 | $887.00 |
4 мар. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 3 | $851.80 |
4 мар. 2024 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 4 | $415.65 |
4 мар. 2024 г. | Куп. | SPDR S&P 500 ETF | 4 | $512.35 |
27 февр. 2024 г. | Куп. | Costco Wholesale Corporation | 7 | $745.50 |
27 февр. 2024 г. | Куп. | Invesco QQQ | 6 | $437.75 |
26 февр. 2024 г. | Куп. | SPDR S&P 500 ETF | 2 | $508.00 |
23 февр. 2024 г. | Куп. | Amazon.com, Inc. | 25 | $175.50 |
22 февр. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 1 | $797.30 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Long Term | N/A | 1.89% | -6.08% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -16.21% | 69.41% | 27.56% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 122.43% | 87.62% | 71.69% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 24.33% | 13.35% | 26.44% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 23.17% | 14.45% | 12.50% |
COST Costco Wholesale Corporation | 33.41% | 4.44% | 21.19% | 64.47% | 25.78% | 24.05% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.43% | 19.38% | 17.28% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 22.67% | 24.81% | 26.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long Term, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.17% | -14.81% | -2.70% | 9.32% | 8.57% | -0.67% | 0.34% | -9.63% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.95 | 8.75 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.34 | 3.91 | 1.59 | 6.33 | 16.68 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Long Term показал максимальную просадку в 23.76%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка Long Term составляет 14.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.76% | 15 февр. 2024 г. | 45 | 19 апр. 2024 г. | 51 | 3 июл. 2024 г. | 96 |
-18.58% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Long Term составляет 9.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | COST | NVDA | AMZN | MSFT | SPY | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.51 | 0.54 |
COST | 0.27 | 1.00 | 0.45 | 0.37 | 0.47 | 0.60 | 0.60 |
NVDA | 0.29 | 0.45 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.65 | 0.74 |
AMZN | 0.30 | 0.37 | 0.39 | 1.00 | 0.66 | 0.63 | 0.64 |
MSFT | 0.30 | 0.47 | 0.47 | 0.66 | 1.00 | 0.74 | 0.78 |
SPY | 0.51 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.74 | 1.00 | 0.94 |
QQQ | 0.54 | 0.60 | 0.74 | 0.64 | 0.78 | 0.94 | 1.00 |