ckstock3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ckstock3

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGNC AGNC Investment Corp.	Real Estate	9.09%
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	9.09%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	9.09%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	9.09%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	9.09%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	9.09%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	9.09%
MPLX MPLX LP	Energy	9.09%
PAA Plains All American Pipeline, L.P.	Energy	9.09%
T AT&T Inc.	Communication Services	9.09%
USM United States Cellular Corporation	Communication Services	9.09%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2012 г., начальной даты MPLX

Доходность по периодам

ckstock3 на 21 мая 2025 г. показал доходность в 7.52% с начала года и доходность в 13.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.00%	12.45%	0.40%	11.91%	15.04%	10.82%
ckstock3	7.52%	7.16%	11.79%	34.21%	24.64%	13.24%
Активы портфеля:
USM United States Cellular Corporation	-2.17%	-10.62%	-1.29%	37.89%	14.97%	4.73%
AVGO Broadcom Inc.	0.23%	35.49%	40.92%	65.85%	57.13%	36.59%
T AT&T Inc.	24.89%	2.32%	25.11%	66.86%	12.17%	8.17%
MO Altria Group, Inc.	16.62%	2.99%	11.29%	41.12%	18.94%	8.37%
BLK BlackRock, Inc.	-2.14%	13.92%	-1.94%	26.77%	17.27%	13.32%
AGNC AGNC Investment Corp.	4.85%	11.67%	2.44%	8.60%	5.81%	4.12%
MAIN Main Street Capital Corporation	-0.41%	6.97%	10.78%	25.96%	21.84%	14.81%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	6.13%	5.61%	5.22%	20.43%	20.30%	6.79%
ARCC Ares Capital Corporation	2.76%	7.79%	5.33%	12.91%	19.68%	13.16%
MPLX MPLX LP	11.51%	3.59%	11.96%	36.07%	33.69%	5.21%
PAA Plains All American Pipeline, L.P.	3.62%	-2.04%	1.54%	5.00%	20.95%	-2.36%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ckstock3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.70%	2.10%	-1.25%	-3.48%	4.53%								7.52%
2024	2.84%	0.42%	5.44%	-1.57%	7.32%	3.95%	2.87%	2.23%	2.29%	1.29%	7.50%	0.59%	40.91%
2023	8.02%	-0.32%	-2.67%	1.32%	-3.34%	6.33%	2.81%	13.41%	-2.07%	-3.28%	8.75%	3.55%	35.72%
2022	2.76%	-3.14%	2.78%	-4.28%	4.58%	-9.21%	8.67%	-1.37%	-13.21%	12.66%	2.86%	-1.50%	-1.27%
2021	2.07%	3.52%	8.60%	3.02%	4.27%	0.35%	-1.87%	-0.02%	-1.43%	3.57%	-3.25%	5.74%	26.76%
2020	-2.72%	-10.61%	-26.09%	24.79%	8.19%	-1.95%	0.17%	4.40%	-6.86%	0.87%	15.74%	3.34%	-0.01%
2019	8.40%	0.84%	2.49%	2.27%	-6.71%	6.21%	1.59%	-5.97%	1.65%	0.30%	1.06%	3.71%	15.89%
2018	0.38%	-3.11%	0.67%	0.65%	1.94%	-1.33%	1.95%	2.23%	1.26%	-3.67%	1.74%	-6.16%	-3.78%
2017	3.33%	1.35%	-0.01%	0.81%	-0.61%	0.25%	1.20%	-2.53%	0.73%	-0.79%	2.94%	1.83%	8.70%
2016	-4.32%	0.69%	7.66%	2.61%	0.74%	5.37%	2.12%	0.08%	0.72%	-1.98%	3.03%	4.86%	23.13%
2015	0.20%	5.96%	-3.12%	1.61%	1.22%	-3.83%	-2.50%	-4.31%	-4.86%	7.71%	-0.23%	-2.26%	-5.14%
2014	0.81%	1.96%	2.91%	2.28%	3.03%	4.01%	-4.29%	5.56%	-1.09%	2.33%	2.29%	-0.20%	21.05%

Комиссия

Комиссия ckstock3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ckstock3 составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
USM United States Cellular Corporation	0.91	1.60	1.21	1.45	5.89
AVGO Broadcom Inc.	1.05	1.80	1.24	1.61	4.44
T AT&T Inc.	2.85	3.53	1.51	3.66	23.63
MO Altria Group, Inc.	2.14	2.99	1.39	3.98	9.31
BLK BlackRock, Inc.	1.04	1.50	1.21	1.11	3.51
AGNC AGNC Investment Corp.	0.40	0.60	1.08	0.28	1.09
MAIN Main Street Capital Corporation	1.22	1.71	1.25	1.25	4.20
EPD Enterprise Products Partners L.P.	1.11	1.52	1.22	1.34	4.50
ARCC Ares Capital Corporation	0.63	1.06	1.16	0.74	2.90
MPLX MPLX LP	1.79	2.50	1.33	2.58	9.34
PAA Plains All American Pipeline, L.P.	0.18	0.57	1.07	0.19	1.05

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ckstock3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.02
За 5 лет: 1.39
За 10 лет: 0.68
За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ckstock3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.14%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	6.14%	6.21%	6.94%	6.99%	6.62%	7.66%	6.44%	6.67%	5.76%	5.69%	6.48%	5.11%
Активы портфеля:
USM United States Cellular Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.96%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
T AT&T Inc.	4.00%	4.87%	6.62%	7.35%	11.19%	9.58%	6.91%	9.28%	6.67%	5.98%	7.23%	7.25%
MO Altria Group, Inc.	6.74%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
BLK BlackRock, Inc.	2.06%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%
AGNC AGNC Investment Corp.	15.67%	15.64%	14.68%	13.91%	9.57%	10.00%	11.31%	12.31%	10.70%	12.69%	14.30%	11.96%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.33%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	6.59%	6.63%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.23%	6.97%	6.29%	5.88%	5.90%	3.96%
ARCC Ares Capital Corporation	8.73%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
MPLX MPLX LP	7.24%	7.33%	8.65%	8.80%	11.30%	12.71%	10.42%	8.22%	6.23%	5.86%	4.33%	1.83%
PAA Plains All American Pipeline, L.P.	8.21%	7.44%	7.06%	7.08%	7.71%	13.11%	7.50%	5.99%	9.45%	8.21%	11.93%	4.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ckstock3 показал максимальную просадку в 46.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка ckstock3 составляет 1.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.38%	17 янв. 2020 г.	45	23 мар. 2020 г.	200	6 янв. 2021 г.	245
-24.09%	3 мар. 2015 г.	240	11 февр. 2016 г.	92	23 июн. 2016 г.	332
-17.49%	17 авг. 2022 г.	32	30 сент. 2022 г.	77	23 янв. 2023 г.	109
-13.75%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.59%	21 апр. 2022 г.	40	16 июн. 2022 г.	41	16 авг. 2022 г.	81

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MO	USM	AVGO	AGNC	T	MPLX	MAIN	PAA	ARCC	EPD	BLK	Portfolio
^GSPC	1.00	0.37	0.36	0.65	0.41	0.42	0.35	0.51	0.41	0.50	0.44	0.75	0.73
MO	0.37	1.00	0.23	0.16	0.24	0.41	0.16	0.24	0.20	0.25	0.23	0.30	0.44
USM	0.36	0.23	1.00	0.19	0.25	0.40	0.21	0.27	0.24	0.27	0.23	0.31	0.56
AVGO	0.65	0.16	0.19	1.00	0.23	0.17	0.21	0.31	0.24	0.31	0.26	0.47	0.54
AGNC	0.41	0.24	0.25	0.23	1.00	0.29	0.23	0.35	0.29	0.39	0.29	0.35	0.51
T	0.42	0.41	0.40	0.17	0.29	1.00	0.22	0.29	0.25	0.30	0.28	0.36	0.52
MPLX	0.35	0.16	0.21	0.21	0.23	0.22	1.00	0.28	0.58	0.28	0.55	0.30	0.62
MAIN	0.51	0.24	0.27	0.31	0.35	0.29	0.28	1.00	0.34	0.59	0.33	0.44	0.58
PAA	0.41	0.20	0.24	0.24	0.29	0.25	0.58	0.34	1.00	0.35	0.67	0.33	0.68
ARCC	0.50	0.25	0.27	0.31	0.39	0.30	0.28	0.59	0.35	1.00	0.36	0.43	0.59
EPD	0.44	0.23	0.23	0.26	0.29	0.28	0.55	0.33	0.67	0.36	1.00	0.36	0.67
BLK	0.75	0.30	0.31	0.47	0.35	0.36	0.30	0.44	0.33	0.43	0.36	1.00	0.65
Portfolio	0.73	0.44	0.56	0.54	0.51	0.52	0.62	0.58	0.68	0.59	0.67	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 окт. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ckstock3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество