15 ตัวแรกใน BGV

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15 ตัวแรกใน BGV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 14 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 15 ตัวแรกใน BGV закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -9.2%.

15 ตัวแรกใน BGV: годовая альфа составляет 46.13%, бета — 0.72, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 14.12.2023.

• Портфель участвовал в 171.73% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -108.74%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.18 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 15 ตัวแรกใน BGV составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

15 ตัวแรกใน BGV имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

15 ตัวแรกใน BGV имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.85
• За всё время: 2.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 15 ตัวแรกใน BGV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

15 ตัวแรกใน BGV показал максимальную просадку в 22.88%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 15 ตัวแรกใน BGV составляет 13.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.