New new

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

New new

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5.42%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	8.95%
CRVO CervoMed Inc.	Healthcare	1.10%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	4.40%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	4.94%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	3.60%
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	Precious Metals, Gold	9.28%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	15.89%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8.30%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.10%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	5.26%
SNY Sanofi	Healthcare	3.88%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	8.71%
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	Large Cap Value Equities	8.17%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
New new	13.96%	12.59%	11.59%	36.02%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	-7.43%	17.28%	2.38%	10.90%	10.76%	25.25%
META Meta Platforms, Inc.	8.82%	27.24%	13.24%	36.58%	22.18%	23.02%
HWM Howmet Aerospace Inc.	49.25%	31.23%	39.55%	95.90%	67.90%	N/A
GILD Gilead Sciences, Inc.	16.37%	1.17%	20.76%	63.34%	12.24%	3.03%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-9.63%	12.81%	2.17%	-2.66%	19.43%	20.00%
SNY Sanofi	13.70%	5.76%	14.29%	8.89%	6.26%	4.43%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.74%	15.67%	2.14%	13.58%	N/A	N/A
IBIT iShares Bitcoin Trust	19.19%	21.41%	13.11%	59.23%	N/A	N/A
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	-0.21%	10.65%	-1.15%	11.50%	16.33%	12.51%
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	-0.49%	5.80%	-6.36%	9.16%	N/A	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	-1.08%	34.32%	-9.42%	39.93%	71.34%	74.59%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.09%	-3.31%	6.67%	21.64%	23.55%	13.29%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	6.58%	2.69%	-0.68%	14.64%	10.65%	9.56%
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	25.30%	-2.58%	23.04%	38.06%	N/A	N/A
CRVO CervoMed Inc.	259.83%	-4.32%	-12.11%	-55.71%	-38.15%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью New new, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.99%	-2.29%	-0.19%	2.05%	8.05%								13.96%
2024	-0.17%	14.63%	7.52%	-5.33%	7.84%	0.54%	3.43%	1.31%	3.62%	2.15%	9.92%	-2.53%	50.08%

Комиссия

Комиссия New new составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFLO

Victoryshares Free Cash Flow ETF

IBIT

iShares Bitcoin Trust

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

IAUM

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг New new составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc.	0.32	0.68	1.09	0.35	0.90
META Meta Platforms, Inc.	1.00	1.57	1.20	1.06	3.24
HWM Howmet Aerospace Inc.	2.50	3.14	1.44	4.87	17.92
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.33	3.23	1.41	2.37	11.34
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.09	0.08	1.01	-0.10	-0.21
SNY Sanofi	0.37	0.96	1.11	0.61	1.37
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.54	0.93	1.13	0.61	1.97
IBIT iShares Bitcoin Trust	1.12	1.74	1.21	2.06	4.51
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.59	0.95	1.14	0.61	2.34
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	0.47	0.70	1.09	0.44	1.57
NVDA NVIDIA Corporation	0.67	1.26	1.16	1.09	2.67
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.10	1.59	1.23	2.49	6.06
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	0.85	1.20	1.15	1.36	3.46
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	2.17	2.69	1.34	4.37	11.15
CRVO CervoMed Inc.	-0.26	1.19	1.18	-0.62	-1.01

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

New new имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.74
За всё время: 2.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New new за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.74%	0.75%	0.71%	0.67%	0.60%	0.66%	0.64%	0.76%	0.63%	0.66%	0.64%	0.60%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.22%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.30%	1.09%	0.68%	0.37%	0.00%	0.00%
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.90%	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNY Sanofi	4.21%	4.22%	3.83%	4.22%	3.80%	3.61%	3.46%	4.29%	3.67%	4.03%	3.79%	4.19%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.59%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.31%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	1.31%	1.20%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.84%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.42%	3.67%	3.19%
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRVO CervoMed Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

New new показал максимальную просадку в 13.04%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

Текущая просадка New new составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.04%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	50
-8.33%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26
-6.32%	12 апр. 2024 г.	14	1 мая 2024 г.	10	15 мая 2024 г.	24
-5.93%	26 авг. 2024 г.	9	6 сент. 2024 г.	9	19 сент. 2024 г.	18
-4.7%	9 дек. 2024 г.	16	31 дек. 2024 г.	12	21 янв. 2025 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IAUM	SNY	GILD	CRVO	XLU	BRK-B	IBIT	HWM	GOOGL	META	NVDA	AMZN	VFLO	QQQM	SPLG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.12	0.08	0.12	0.19	0.30	0.41	0.35	0.59	0.60	0.61	0.67	0.69	0.69	0.94	1.00	0.79
IAUM	0.12	1.00	0.06	0.09	0.03	0.21	0.04	0.11	0.07	0.12	0.07	0.04	0.07	0.12	0.10	0.12	0.19
SNY	0.08	0.06	1.00	0.30	0.06	0.22	0.22	0.05	-0.01	0.03	-0.02	-0.08	-0.05	0.20	0.00	0.08	0.08
GILD	0.12	0.09	0.30	1.00	0.02	0.23	0.30	0.04	-0.02	0.05	-0.05	-0.15	0.01	0.29	0.04	0.13	0.10
CRVO	0.19	0.03	0.06	0.02	1.00	0.12	0.13	0.20	0.07	0.09	0.05	0.15	0.07	0.19	0.16	0.18	0.32
XLU	0.30	0.21	0.22	0.23	0.12	1.00	0.39	0.18	0.24	0.07	0.07	-0.01	0.02	0.43	0.12	0.30	0.28
BRK-B	0.41	0.04	0.22	0.30	0.13	0.39	1.00	0.18	0.32	0.15	0.09	0.02	0.16	0.53	0.22	0.41	0.33
IBIT	0.35	0.11	0.05	0.04	0.20	0.18	0.18	1.00	0.24	0.25	0.22	0.26	0.27	0.34	0.34	0.35	0.74
HWM	0.59	0.07	-0.01	-0.02	0.07	0.24	0.32	0.24	1.00	0.28	0.39	0.45	0.43	0.48	0.52	0.59	0.51
GOOGL	0.60	0.12	0.03	0.05	0.09	0.07	0.15	0.25	0.28	1.00	0.54	0.41	0.62	0.29	0.65	0.60	0.55
META	0.61	0.07	-0.02	-0.05	0.05	0.07	0.09	0.22	0.39	0.54	1.00	0.51	0.64	0.31	0.67	0.61	0.58
NVDA	0.67	0.04	-0.08	-0.15	0.15	-0.01	0.02	0.26	0.45	0.41	0.51	1.00	0.51	0.30	0.75	0.67	0.62
AMZN	0.69	0.07	-0.05	0.01	0.07	0.02	0.16	0.27	0.43	0.62	0.64	0.51	1.00	0.34	0.73	0.68	0.62
VFLO	0.69	0.12	0.20	0.29	0.19	0.43	0.53	0.34	0.48	0.29	0.31	0.30	0.34	1.00	0.53	0.70	0.60
QQQM	0.94	0.10	0.00	0.04	0.16	0.12	0.22	0.34	0.52	0.65	0.67	0.75	0.73	0.53	1.00	0.94	0.77
SPLG	1.00	0.12	0.08	0.13	0.18	0.30	0.41	0.35	0.59	0.60	0.61	0.67	0.68	0.70	0.94	1.00	0.79
Portfolio	0.79	0.19	0.08	0.10	0.32	0.28	0.33	0.74	0.51	0.55	0.58	0.62	0.62	0.60	0.77	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

New new

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество