Смсм
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Смсм и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2017 г., начальной даты DURPX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Смсм | 18.65% | 3.06% | 9.07% | 35.33% | 19.43% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Columbia India Consumer ETF | 31.64% | 5.11% | 23.12% | 51.32% | 18.53% | 11.88% |
RTS Index | -12.62% | -0.62% | -14.85% | -4.19% | -7.22% | -2.09% |
Bitcoin | 49.52% | 3.30% | -0.92% | 137.86% | 44.39% | 64.49% |
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 31.12% | -0.93% | 12.20% | 54.26% | 26.52% | 23.89% |
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 4.29% | 1.96% | 3.51% | 14.65% | 10.06% | 7.50% |
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 5.03% | 1.17% | 3.24% | 7.10% | 3.12% | 2.38% |
Columbia Thermostat Fund | 9.14% | 0.91% | 9.00% | 17.81% | 8.56% | 6.64% |
DFA US High Relative Profitability Portfolio | 19.25% | 1.63% | 8.16% | 31.99% | 15.52% | N/A |
Titan Company Limited | 3.65% | 7.55% | 2.78% | 15.29% | 21.14% | 26.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Смсм, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.01% | 6.05% | 3.65% | -2.29% | 0.98% | 3.26% | 1.70% | -0.11% | 18.65% | ||||
2023 | 5.02% | -1.59% | 4.20% | 2.53% | 2.31% | 4.81% | 0.76% | -0.91% | -0.50% | 2.70% | 6.60% | 4.90% | 35.09% |
2022 | -3.46% | -0.74% | 0.15% | -3.05% | -2.41% | -6.18% | 7.71% | -0.24% | -3.55% | 2.28% | -0.03% | -3.14% | -12.57% |
2021 | 0.67% | 4.60% | 6.39% | -1.06% | 0.70% | 1.37% | 1.53% | 4.49% | 0.24% | 6.07% | -1.74% | -0.14% | 25.24% |
2020 | 3.17% | -3.44% | -13.06% | 8.87% | 2.86% | 2.73% | 5.74% | 4.72% | -0.54% | 0.40% | 11.99% | 12.09% | 38.30% |
2019 | -0.11% | 2.18% | 3.70% | 3.34% | 6.34% | 8.13% | -4.36% | -0.78% | 3.32% | 3.76% | -3.82% | 1.26% | 24.63% |
2018 | -1.87% | -2.61% | -1.30% | 4.64% | -3.89% | -2.17% | 4.19% | -1.00% | -5.22% | -3.13% | 1.91% | -1.34% | -11.62% |
2017 | 2.26% | 2.21% | 3.78% | 7.90% | -2.18% | 8.36% | 12.04% | 8.25% | 50.45% |
Комиссия
Комиссия Смсм составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Смсм среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Columbia India Consumer ETF | 3.24 | 4.64 | 1.58 | 3.91 | 34.10 |
RTS Index | -1.22 | -1.71 | 0.80 | -0.08 | -2.22 |
Bitcoin | 1.38 | 2.06 | 1.21 | 0.82 | 6.10 |
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 1.99 | 2.63 | 1.33 | 1.20 | 8.90 |
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 1.20 | 1.57 | 1.25 | 0.34 | 5.38 |
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.00 | 3.06 | 1.36 | 1.94 | 31.09 |
Columbia Thermostat Fund | 2.10 | 2.95 | 1.38 | 0.52 | 10.90 |
DFA US High Relative Profitability Portfolio | 2.34 | 3.26 | 1.43 | 1.19 | 13.31 |
Titan Company Limited | 0.08 | 0.29 | 1.04 | 0.01 | 0.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Смсм за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смсм | 3.13% | 3.39% | 5.90% | 3.65% | 2.43% | 1.77% | 1.32% | 2.03% | 1.29% | 0.99% | 1.55% | 0.84% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Columbia India Consumer ETF | 2.90% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
RTS Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 5.03% | 5.17% | 4.92% | 10.08% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.79% | 8.53% | 5.26% |
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 6.19% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.95% | 2.37% | 1.69% | 0.05% |
Columbia Thermostat Fund | 2.75% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 5.81% | 5.25% | 2.66% | 4.26% | 3.62% | 7.24% |
DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.26% | 1.49% | 3.65% | 3.14% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Titan Company Limited | 0.29% | 0.54% | 0.29% | 0.16% | 0.26% | 0.42% | 0.40% | 0.30% | 0.67% | 0.66% | 0.55% | 0.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Смсм показал максимальную просадку в 25.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.35% | 14 февр. 2020 г. | 39 | 23 мар. 2020 г. | 135 | 5 авг. 2020 г. | 174 |
-21.4% | 17 дек. 2017 г. | 359 | 10 дек. 2018 г. | 194 | 22 июн. 2019 г. | 553 |
-20.36% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 493 | 24 окт. 2023 г. | 715 |
-8.25% | 27 июн. 2019 г. | 49 | 14 авг. 2019 г. | 154 | 15 янв. 2020 г. | 203 |
-5.34% | 22 февр. 2021 г. | 7 | 28 февр. 2021 г. | 11 | 11 мар. 2021 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Смсм составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AGZD | BTC-USD | TITAN.NS | RTSI | INCO | XLKQ.L | COTZX | HFSAX | DURPX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD | 1.00 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | -0.03 | 0.08 | 0.12 |
BTC-USD | 0.02 | 1.00 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.16 |
TITAN.NS | 0.08 | 0.02 | 1.00 | 0.13 | 0.39 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
RTSI | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 1.00 | 0.20 | 0.26 | 0.16 | 0.24 | 0.21 |
INCO | 0.05 | 0.10 | 0.39 | 0.20 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
XLKQ.L | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.50 |
COTZX | -0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.56 | 0.63 |
HFSAX | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.36 | 0.41 | 0.56 | 1.00 | 0.66 |
DURPX | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.40 | 0.50 | 0.63 | 0.66 | 1.00 |