PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Дивидендный портфель из технологических акций

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

Это портфель из 10 крупнейших высокотехнологичных компаний, приносящих дивиденды. Подходит для инвесторов, которые ищут сочетание постоянного денежного потока от дивидендов и максимального потенциала для роста, который могут предоставить технологические компании.

Распределение активов


CSCO 10%MSFT 10%ORCL 10%GLW 10%HPQ 10%QCOM 10%TXN 10%INTC 10%AAPL 10%IBM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology10%
ORCL
Oracle Corporation
Technology10%
GLW
Corning Incorporated
Technology10%
HPQ
HP Inc.
Technology10%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology10%
TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology10%
INTC
Intel Corporation
Technology10%
AAPL
Apple Inc.
Technology10%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель из технологических акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.45%
5.95%
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 1991 г., начальной даты QCOM

Доходность по периодам

Дивидендный портфель из технологических акций на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 24.69% с начала года и доходность в 15.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Дивидендный портфель из технологических акций24.69%4.38%7.45%20.42%16.79%15.42%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
3.20%-10.49%-2.75%1.18%3.64%11.87%
MSFT
Microsoft Corporation
55.15%3.65%14.52%51.79%30.03%27.62%
ORCL
Oracle Corporation
39.15%2.68%7.21%44.14%21.52%13.96%
GLW
Corning Incorporated
-6.61%4.87%-8.06%-10.37%1.21%8.15%
HPQ
HP Inc.
8.91%4.24%-3.12%4.31%7.89%11.79%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
21.37%9.05%14.35%11.40%21.46%8.98%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-2.59%5.80%-7.80%-7.68%14.21%16.75%
INTC
Intel Corporation
59.79%8.75%32.85%47.67%0.46%8.25%
AAPL
Apple Inc.
48.85%7.44%8.44%35.33%36.71%27.11%
IBM
International Business Machines Corporation
19.41%8.81%22.01%14.06%12.41%3.69%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.87%6.92%3.01%-2.45%-6.17%-1.32%11.00%

Коэффициент Шарпа

Дивидендный портфель из технологических акций на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.04

Коэффициент Шарпа Дивидендный портфель из технологических акций находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
1.00
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивидендный портфель из технологических акций2.50%2.93%2.08%2.34%2.50%2.84%2.40%2.64%2.72%2.08%2.14%2.39%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
3.25%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%2.54%
MSFT
Microsoft Corporation
0.76%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
ORCL
Oracle Corporation
1.36%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%1.26%
GLW
Corning Incorporated
3.89%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%2.19%2.50%
HPQ
HP Inc.
3.69%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%3.01%1.56%2.03%3.62%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.42%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%1.56%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.22%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%2.33%
INTC
Intel Corporation
1.79%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%4.22%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
IBM
International Business Machines Corporation
4.14%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%1.72%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-0.02
MSFT
Microsoft Corporation
1.89
ORCL
Oracle Corporation
1.60
GLW
Corning Incorporated
-0.49
HPQ
HP Inc.
0.04
QCOM
QUALCOMM Incorporated
0.25
TXN
Texas Instruments Incorporated
-0.39
INTC
Intel Corporation
1.18
AAPL
Apple Inc.
1.46
IBM
International Business Machines Corporation
0.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLWAAPLQCOMIBMORCLHPQMSFTTXNCSCOINTC
GLW1.000.340.360.380.370.420.350.430.430.41
AAPL0.341.000.380.370.400.400.450.430.440.45
QCOM0.360.381.000.360.400.370.430.470.460.46
IBM0.380.370.361.000.440.480.440.450.480.47
ORCL0.370.400.400.441.000.440.510.460.530.48
HPQ0.420.400.370.480.441.000.450.490.490.50
MSFT0.350.450.430.440.510.451.000.490.540.56
TXN0.430.430.470.450.460.490.491.000.530.63
CSCO0.430.440.460.480.530.490.540.531.000.57
INTC0.410.450.460.470.480.500.560.630.571.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.29%
-5.15%
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Дивидендный портфель из технологических акций показал максимальную просадку в 77.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 1178 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.75%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.117815 июн. 2007 г.1814
-48.03%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.2804 янв. 2010 г.543
-30.79%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.119
-29.22%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-25.77%8 авг. 1997 г.9724 дек. 1997 г.7820 апр. 1998 г.175

График волатильности

Текущая волатильность Дивидендный портфель из технологических акций составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.80%
2.92%
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев