Дивидендный портфель из технологических акций

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Дивидендный портфель из технологических акций

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Это портфель из 10 крупнейших высокотехнологичных компаний, приносящих дивиденды. Подходит для инвесторов, которые ищут сочетание постоянного денежного потока от дивидендов и максимального потенциала для роста, который могут предоставить технологические компании.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	10%
GLW Corning Incorporated	Technology	10%
HPQ HP Inc.	Technology	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
INTC Intel Corporation	Technology	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
ORCL Oracle Corporation	Technology	10%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	10%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 1991 г., начальной даты QCOM

Доходность по периодам

Дивидендный портфель из технологических акций на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.43% с начала года и доходность в 14.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Дивидендный портфель из технологических акций	-3.43%	9.78%	-9.11%	10.40%	16.26%	14.62%
Активы портфеля:
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.33%	5.62%	4.34%	28.10%	9.98%	10.81%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	15.05%	4.25%	6.59%	19.74%	26.80%
ORCL Oracle Corporation	-9.22%	12.74%	-20.07%	30.32%	24.87%	14.94%
GLW Corning Incorporated	-4.59%	8.13%	-6.38%	35.41%	19.71%	10.91%
HPQ HP Inc.	-18.08%	15.70%	-26.80%	-7.86%	15.17%	9.32%
QCOM QUALCOMM Incorporated	-4.98%	8.02%	-14.15%	-18.67%	15.04%	10.81%
TXN Texas Instruments Incorporated	-6.66%	10.94%	-20.55%	-5.20%	11.56%	15.31%
INTC Intel Corporation	6.83%	7.75%	-18.24%	-27.79%	-16.81%	-1.70%
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
IBM International Business Machines Corporation	14.87%	9.28%	19.09%	53.60%	21.64%	8.83%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель из технологических акций, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.22%	1.00%	-6.60%	-4.25%	3.57%								-3.43%
2024	0.55%	1.11%	4.02%	-7.31%	10.60%	4.01%	1.36%	-0.37%	4.81%	-2.17%	4.88%	-4.29%	17.20%
2023	7.46%	-2.30%	8.92%	-2.86%	2.87%	6.92%	3.01%	-2.45%	-6.17%	-1.32%	10.98%	4.53%	31.89%
2022	-3.01%	-4.16%	2.08%	-7.25%	0.86%	-8.64%	8.61%	-6.32%	-12.58%	11.11%	7.46%	-7.72%	-20.51%
2021	0.69%	2.88%	7.76%	2.83%	-1.00%	2.39%	2.36%	1.88%	-5.28%	2.89%	6.44%	4.55%	31.62%
2020	1.03%	-8.19%	-8.58%	10.14%	4.09%	6.65%	3.85%	7.72%	-2.35%	-4.61%	13.19%	5.04%	28.44%
2019	6.09%	4.90%	2.80%	7.95%	-10.79%	10.91%	2.29%	-5.25%	4.52%	0.52%	3.72%	3.49%	33.56%
2018	6.07%	0.02%	-4.71%	-1.63%	5.35%	-1.80%	5.68%	6.01%	2.33%	-8.54%	0.05%	-7.33%	0.03%
2017	1.95%	6.14%	1.64%	0.38%	1.23%	-1.67%	1.83%	1.75%	2.06%	7.47%	4.16%	0.28%	30.46%
2016	-6.78%	2.65%	10.50%	-5.08%	6.97%	-1.01%	8.87%	1.80%	3.22%	-2.01%	2.50%	0.39%	22.59%
2015	-5.32%	6.91%	-4.70%	2.89%	1.59%	-7.19%	-0.22%	-6.89%	-0.78%	9.49%	-0.86%	-2.82%	-9.00%
2014	-2.84%	4.31%	5.23%	1.74%	2.65%	1.86%	0.97%	4.12%	-2.36%	0.88%	5.99%	0.55%	25.21%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Дивидендный портфель из технологических акций составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.28	1.91	1.28	1.27	5.76
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75
ORCL Oracle Corporation	0.72	1.23	1.17	0.81	2.23
GLW Corning Incorporated	1.04	1.68	1.24	0.69	4.07
HPQ HP Inc.	-0.20	0.14	1.02	-0.08	-0.22
QCOM QUALCOMM Incorporated	-0.42	-0.32	0.96	-0.40	-0.69
TXN Texas Instruments Incorporated	-0.11	0.16	1.02	-0.09	-0.23
INTC Intel Corporation	-0.45	-0.35	0.95	-0.42	-0.89
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95
IBM International Business Machines Corporation	2.00	2.73	1.39	3.27	10.01

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Дивидендный портфель из технологических акций имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.41
За 5 лет: 0.74
За 10 лет: 0.65
За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.04%	2.04%	2.36%	2.94%	2.08%	2.34%	2.50%	2.84%	2.40%	2.72%	2.72%	2.08%
Активы портфеля:
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.69%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
ORCL Oracle Corporation	1.13%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%	1.07%
GLW Corning Incorporated	2.48%	2.36%	3.68%	3.38%	2.58%	2.44%	2.75%	2.38%	1.94%	2.22%	2.63%	1.74%
HPQ HP Inc.	4.27%	3.42%	3.54%	3.77%	2.21%	2.94%	3.19%	2.82%	2.56%	4.24%	3.01%	1.56%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.34%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%
TXN Texas Instruments Incorporated	3.12%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%
INTC Intel Corporation	0.58%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
IBM International Business Machines Corporation	2.68%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%	2.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Дивидендный портфель из технологических акций показал максимальную просадку в 77.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1178 торговых сессий.

Текущая просадка Дивидендный портфель из технологических акций составляет 12.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-77.75%	28 мар. 2000 г.	636	9 окт. 2002 г.	1178	15 июн. 2007 г.	1814
-48.03%	7 нояб. 2007 г.	263	20 нояб. 2008 г.	280	4 янв. 2010 г.	543
-30.79%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	92	3 авг. 2020 г.	119
-29.22%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	292	11 дек. 2023 г.	486
-25.76%	8 авг. 1997 г.	97	24 дек. 1997 г.	78	20 апр. 1998 г.	175

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLW	AAPL	QCOM	IBM	ORCL	HPQ	MSFT	TXN	CSCO	INTC	Portfolio
^GSPC	1.00	0.56	0.52	0.54	0.58	0.58	0.57	0.65	0.60	0.62	0.61	0.79
GLW	0.56	1.00	0.34	0.37	0.38	0.37	0.42	0.35	0.44	0.43	0.40	0.61
AAPL	0.52	0.34	1.00	0.38	0.37	0.40	0.40	0.45	0.42	0.44	0.44	0.64
QCOM	0.54	0.37	0.38	1.00	0.36	0.40	0.38	0.43	0.48	0.45	0.46	0.66
IBM	0.58	0.38	0.37	0.36	1.00	0.44	0.47	0.44	0.44	0.48	0.46	0.62
ORCL	0.58	0.37	0.40	0.40	0.44	1.00	0.44	0.51	0.46	0.53	0.48	0.69
HPQ	0.57	0.42	0.40	0.38	0.47	0.44	1.00	0.45	0.50	0.49	0.49	0.68
MSFT	0.65	0.35	0.45	0.43	0.44	0.51	0.45	1.00	0.48	0.53	0.55	0.69
TXN	0.60	0.44	0.42	0.48	0.44	0.46	0.50	0.48	1.00	0.52	0.63	0.74
CSCO	0.62	0.43	0.44	0.45	0.48	0.53	0.49	0.53	0.52	1.00	0.56	0.74
INTC	0.61	0.40	0.44	0.46	0.46	0.48	0.49	0.55	0.63	0.56	1.00	0.76
Portfolio	0.79	0.61	0.64	0.66	0.62	0.69	0.68	0.69	0.74	0.74	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 1991 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Дивидендный портфель из технологических акций

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество