Дивидендный портфель из технологических акций
Это портфель из 10 крупнейших высокотехнологичных компаний, приносящих дивиденды. Подходит для инвесторов, которые ищут сочетание постоянного денежного потока от дивидендов и максимального потенциала для роста, который могут предоставить технологические компании.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 10% |
GLW Corning Incorporated | Technology | 10% |
HPQ HP Inc. | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель из технологических акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 1991 г., начальной даты QCOM
Доходность по периодам
Дивидендный портфель из технологических акций на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 24.69% с начала года и доходность в 15.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Дивидендный портфель из технологических акций | 24.69% | 4.38% | 7.45% | 20.42% | 16.79% | 15.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.20% | -10.49% | -2.75% | 1.18% | 3.64% | 11.87% |
MSFT Microsoft Corporation | 55.15% | 3.65% | 14.52% | 51.79% | 30.03% | 27.62% |
ORCL Oracle Corporation | 39.15% | 2.68% | 7.21% | 44.14% | 21.52% | 13.96% |
GLW Corning Incorporated | -6.61% | 4.87% | -8.06% | -10.37% | 1.21% | 8.15% |
HPQ HP Inc. | 8.91% | 4.24% | -3.12% | 4.31% | 7.89% | 11.79% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 21.37% | 9.05% | 14.35% | 11.40% | 21.46% | 8.98% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -2.59% | 5.80% | -7.80% | -7.68% | 14.21% | 16.75% |
INTC Intel Corporation | 59.79% | 8.75% | 32.85% | 47.67% | 0.46% | 8.25% |
AAPL Apple Inc. | 48.85% | 7.44% | 8.44% | 35.33% | 36.71% | 27.11% |
IBM International Business Machines Corporation | 19.41% | 8.81% | 22.01% | 14.06% | 12.41% | 3.69% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.87% | 6.92% | 3.01% | -2.45% | -6.17% | -1.32% | 11.00% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендный портфель из технологических акций | 2.50% | 2.93% | 2.08% | 2.34% | 2.50% | 2.84% | 2.40% | 2.64% | 2.72% | 2.08% | 2.14% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.25% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% | 2.54% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.76% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
ORCL Oracle Corporation | 1.36% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% | 1.26% |
GLW Corning Incorporated | 3.89% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% | 1.74% | 2.19% | 2.50% |
HPQ HP Inc. | 3.69% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 3.01% | 1.56% | 2.03% | 3.62% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.42% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% | 1.56% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.22% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% | 2.33% |
INTC Intel Corporation | 1.79% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% | 4.22% |
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 4.14% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% | 1.72% |
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | -0.02 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.89 | ||||
ORCL Oracle Corporation | 1.60 | ||||
GLW Corning Incorporated | -0.49 | ||||
HPQ HP Inc. | 0.04 | ||||
QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.25 | ||||
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.39 | ||||
INTC Intel Corporation | 1.18 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.46 | ||||
IBM International Business Machines Corporation | 0.84 |
Таблица корреляции активов
| GLW | AAPL | QCOM | IBM | ORCL | HPQ | MSFT | TXN | CSCO | INTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
| AAPL | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| QCOM | 0.36 | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| IBM | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.47 |
| ORCL | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.51 | 0.46 | 0.53 | 0.48 |
| HPQ | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.48 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.50 |
| MSFT | 0.35 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.45 | 1.00 | 0.49 | 0.54 | 0.56 |
| TXN | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.63 |
| CSCO | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 1.00 | 0.57 |
| INTC | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.57 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Дивидендный портфель из технологических акций показал максимальную просадку в 77.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 1178 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.75% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 1178 | 15 июн. 2007 г. | 1814 |
| -48.03% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 280 | 4 янв. 2010 г. | 543 |
| -30.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 119 |
| -29.22% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -25.77% | 8 авг. 1997 г. | 97 | 24 дек. 1997 г. | 78 | 20 апр. 1998 г. | 175 |
График волатильности
Текущая волатильность Дивидендный портфель из технологических акций составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.