Donald Trump win - gpt4o: top 10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	10%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	10%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	10%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	10%
DE Deere & Company	Industrials	10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	10%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Donald Trump win - gpt4o: top 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Donald Trump win - gpt4o: top 10 на 5 июн. 2026 г. показал доходность в 18.99% с начала года и доходность в 20.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	0.25%	7.86%	7.47%	—	—	—	—
Портфель Donald Trump win - gpt4o: top 10	-1.59%	-1.49%	18.99%	19.31%	50.49%	27.32%	18.71%	20.48%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	-3.06%	-10.53%	6.59%	7.19%	18.33%	24.79%	8.94%	21.13%
CAT Caterpillar Inc.	-3.85%	-2.44%	58.52%	50.56%	161.94%	61.01%	32.30%	30.90%
DE Deere & Company	-1.40%	-1.39%	25.68%	23.59%	15.73%	17.63%	11.81%	22.89%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	-0.98%	-7.41%	17.82%	14.87%	119.85%	42.91%	25.43%	26.10%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	-4.94%	11.30%	19.31%	22.72%	74.88%	50.51%	24.53%	23.45%
JPM JPMorgan Chase & Co.	0.48%	-0.80%	-2.12%	0.11%	21.57%	33.89%	16.32%	20.14%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.91%	2.51%	9.57%	17.20%	12.52%	7.37%	8.75%	11.04%
NOC Northrop Grumman Corporation	-0.14%	-2.29%	-3.80%	-0.08%	13.28%	8.49%	9.35%	11.47%
PFE Pfizer Inc.	1.36%	-0.23%	8.09%	3.39%	20.50%	-6.48%	-2.98%	2.09%
XOM Exxon Mobil Corporation	-1.39%	1.51%	26.26%	30.38%	51.92%	16.01%	24.00%	9.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Donald Trump win - gpt4o: top 10 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	11.97%	2.79%	-2.62%	6.75%	-0.66%	0.10%							18.99%
2025	5.51%	-4.04%	-3.14%	-1.96%	5.61%	5.90%	4.43%	2.00%	4.95%	3.93%	1.57%	1.16%	28.37%
2024	-0.60%	3.10%	7.38%	-1.21%	2.47%	0.64%	5.46%	1.35%	1.83%	-0.56%	5.38%	-2.99%	24.02%
2023	2.03%	-3.32%	0.34%	0.65%	-1.45%	5.55%	4.13%	-0.60%	-3.17%	-2.94%	5.08%	5.07%	11.29%
2022	-0.26%	1.11%	5.37%	-8.07%	4.70%	-8.47%	8.07%	-2.26%	-8.44%	15.61%	5.40%	-3.30%	6.68%
2021	0.80%	10.47%	5.57%	5.43%	1.84%	0.36%	0.16%	3.89%	-4.73%	4.30%	-0.32%	3.44%	35.04%

Метрики бенчмарка

Donald Trump win - gpt4o: top 10 has an annualized alpha of 27.00%, beta of 0.76, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2004.

This portfolio captured 136.28% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.99%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 27.00%

Бета: 0.76

R²: 0.49

Участие в росте: 136.28%

Участие в снижении: -17.99%

Комиссия

Комиссия Donald Trump win - gpt4o: top 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Donald Trump win - gpt4o: top 10 имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donald Trump win - gpt4o: top 10 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.81	—	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	5.37	—	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.69	—	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	8.07	—	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	33.32	—	—
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	58	0.61	1.04	1.13	0.85	2.03
CAT Caterpillar Inc.	98	4.76	5.44	1.69	11.74	38.98
DE Deere & Company	57	0.53	1.01	1.12	0.79	1.68
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	4.10	5.42	1.65	5.92	21.69
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	90	2.68	3.28	1.43	3.88	12.98
JPM JPMorgan Chase & Co.	67	1.00	1.42	1.18	1.40	3.33
LMT Lockheed Martin Corporation	53	0.47	0.78	1.11	0.50	1.21
NOC Northrop Grumman Corporation	54	0.50	0.92	1.12	0.43	1.15
PFE Pfizer Inc.	67	0.86	1.43	1.17	1.79	3.68
XOM Exxon Mobil Corporation	86	2.13	2.70	1.35	3.33	9.35

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Donald Trump win - gpt4o: top 10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 5 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.81
За 5 лет: 1.16
За 10 лет: 1.12
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.84 до 2.81, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Donald Trump win - gpt4o: top 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.92%	2.06%	2.14%	2.18%	1.85%	2.02%	2.51%	2.09%	2.17%	1.73%	2.01%	2.31%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	0.67%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
DE Deere & Company	1.11%	1.39%	1.42%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.23%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.64%	1.59%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.89%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.61%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%
NOC Northrop Grumman Corporation	1.73%	1.58%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%
PFE Pfizer Inc.	6.61%	6.91%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.72%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Donald Trump win - gpt4o: top 10 показал максимальную просадку в 52.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 479 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-52.92%нояб. 2008 г.	11mo 15d	1y 11mo	2y 10moдек. 2007 г. - окт. 2010 г.
Обвал COVID2020	-33.51%март 2020 г.	2mo 2d	5mo 7d	7mo 9dянв. 2020 г. - авг. 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-22.76%дек. 2018 г.	2mo 21d	6mo 20d	9mo 11dокт. 2018 г. - июль 2019 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-21.79%окт. 2011 г.	6mo 1d	4mo 13d	10mo 14dапр. 2011 г. - февр. 2012 г.
Распродажа 2025 года2025	-18.08%апр. 2025 г.	2mo 10d	2mo 20d	5moянв. 2025 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.10	1.82	1.72	1.52	1.45

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.45, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Donald Trump win - gpt4o: top 10 с S&P 500 Index

Корреляция Donald Trump win - gpt4o: top 10 с S&P 500 Index составляет 0.67 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.67
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2004 г.	0.67

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GS: 0.68, а самая низкая у XOM: -0.17.

XOM

-0.17

NOC

0.01

LMT

0.05

0.20

0.20

0.51

0.57

0.57

0.60

0.68

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Donald Trump win - gpt4o: top 10. Самая высокая корреляция с портфелем у CAT: 0.75, а самая низкая у PFE: 0.52.

0.52

0.56

0.57

0.59

0.60

0.62

0.70

JPM

0.72

0.73

CAT

0.75

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PFE	LMT	NOC	XOM	AMZN	GOOGL	DE	JPM	GS	CAT
PFE	1.00	0.32	0.32	0.32	0.26	0.28	0.31	0.37	0.33	0.32
LMT	0.32	1.00	0.70	0.33	0.22	0.25	0.35	0.34	0.32	0.36
NOC	0.32	0.70	1.00	0.33	0.22	0.25	0.36	0.36	0.33	0.36
XOM	0.32	0.33	0.33	1.00	0.23	0.28	0.45	0.43	0.40	0.51
AMZN	0.26	0.22	0.22	0.23	1.00	0.58	0.30	0.35	0.38	0.36
GOOGL	0.28	0.25	0.25	0.28	0.58	1.00	0.32	0.39	0.41	0.38
DE	0.31	0.35	0.36	0.45	0.30	0.32	1.00	0.46	0.46	0.68
JPM	0.37	0.34	0.36	0.43	0.35	0.39	0.46	1.00	0.74	0.53
GS	0.33	0.32	0.33	0.40	0.38	0.41	0.46	0.74	1.00	0.53
CAT	0.32	0.36	0.36	0.51	0.36	0.38	0.68	0.53	0.53	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 авг. 2004 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Donald Trump win - gpt4o: top 10

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Donald Trump win - gpt4o: top 10 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации