PortfoliosLab logo
Donald Trump win - gpt4o: top 10
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Donald Trump win - gpt4o: top 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
643.30%
293.50%
Donald Trump win - gpt4o: top 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE

Доходность по периодам

Donald Trump win - gpt4o: top 10 на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -5.97% с начала года и доходность в 15.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Donald Trump win - gpt4o: top 10-5.97%-4.07%-2.03%9.15%15.23%15.85%
XOM
Exxon Mobil Corporation
1.83%-8.20%-7.57%-7.50%25.85%6.73%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.98%7.29%-13.89%5.46%7.46%12.43%
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.29%-6.69%-8.09%-1.38%8.68%13.28%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.76%-2.38%10.80%28.87%25.34%17.76%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
-4.38%-5.06%7.35%32.57%28.37%12.94%
CAT
Caterpillar Inc.
-14.79%-9.71%-19.91%-7.85%24.44%16.54%
DE
Deere & Company
8.78%-4.70%13.42%18.29%28.85%20.02%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-13.86%-6.04%0.62%8.82%9.44%24.36%
GOOGL
Alphabet Inc.
-14.34%-1.88%-1.78%4.32%20.64%19.20%
PFE
Pfizer Inc.
-12.18%-9.08%-16.83%-3.58%-4.21%0.48%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Donald Trump win - gpt4o: top 10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.80%-6.46%-4.89%-1.04%-5.97%
2024-0.50%4.33%6.50%-0.77%1.53%2.22%3.46%0.90%2.18%-0.46%6.12%-1.26%26.67%
20230.94%-2.55%1.10%0.26%0.50%5.86%3.91%-0.43%-4.22%-0.58%5.57%5.13%16.00%
2022-3.72%2.09%4.78%-11.46%2.44%-7.65%8.64%-2.38%-8.27%11.63%3.49%-4.14%-7.06%
2021-0.55%6.39%4.74%6.96%-0.04%0.96%0.32%4.32%-5.36%3.82%-0.23%1.72%24.83%
20203.35%-9.55%-8.74%15.67%1.67%0.73%8.50%7.11%-5.36%-2.08%9.12%2.60%21.87%
201910.06%1.36%0.14%6.67%-5.31%7.06%1.86%-1.93%2.26%1.13%2.35%1.84%30.08%
201810.84%-0.66%-3.50%-1.82%2.24%-1.89%5.66%2.87%2.37%-12.70%3.01%-9.13%-4.85%
20170.90%5.23%-1.01%2.62%3.02%0.53%2.41%0.79%3.68%4.99%4.37%1.75%33.30%
2016-5.63%-0.89%4.23%4.94%3.19%0.31%3.28%0.41%1.32%1.11%6.99%0.22%20.65%
2015-2.24%7.33%-1.32%1.09%2.29%0.11%7.23%-5.46%-2.55%11.21%1.72%-0.91%18.68%
2014-2.59%3.80%-0.12%-1.71%0.14%1.61%-0.52%3.57%-0.04%1.72%1.00%0.04%6.93%

Комиссия

Комиссия Donald Trump win - gpt4o: top 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Donald Trump win - gpt4o: top 10 составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Donald Trump win - gpt4o: top 10, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Donald Trump win - gpt4o: top 10, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Donald Trump win - gpt4o: top 10, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Donald Trump win - gpt4o: top 10, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Donald Trump win - gpt4o: top 10, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Donald Trump win - gpt4o: top 10, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.40
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.71
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.39
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.41
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.31-0.260.97-0.38-0.89
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.290.521.080.210.43
NOC
Northrop Grumman Corporation
0.060.241.040.070.16
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.041.561.231.224.27
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
0.931.471.211.013.64
CAT
Caterpillar Inc.
-0.45-0.470.94-0.42-1.19
DE
Deere & Company
0.601.121.130.802.30
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.160.461.060.170.49
GOOGL
Alphabet Inc.
0.090.361.040.090.22
PFE
Pfizer Inc.
-0.31-0.280.97-0.13-0.60

Donald Trump win - gpt4o: top 10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.46
Donald Trump win - gpt4o: top 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Donald Trump win - gpt4o: top 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.33%2.14%2.18%1.85%2.02%2.51%2.09%2.18%1.73%2.01%2.31%2.01%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.70%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.74%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
2.16%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%
CAT
Caterpillar Inc.
1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
DE
Deere & Company
1.35%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.
7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.70%
-10.07%
Donald Trump win - gpt4o: top 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Donald Trump win - gpt4o: top 10 показал максимальную просадку в 29.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Donald Trump win - gpt4o: top 10 составляет 12.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.23%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.109
-24.81%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.1349 июл. 2019 г.190
-20.37%28 мар. 2022 г.13030 сент. 2022 г.30518 дек. 2023 г.435
-20.17%27 янв. 2025 г.518 апр. 2025 г.
-12.91%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4720 апр. 2016 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Donald Trump win - gpt4o: top 10 составляет 13.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.23%
14.23%
Donald Trump win - gpt4o: top 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.00
Эффективные активы: 10.00

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCPFENOCAMZNLMTXOMGOOGLDECATJPMGSPortfolio
^GSPC1.000.440.400.640.420.480.690.540.620.650.680.87
PFE0.441.000.280.220.310.280.270.280.270.330.310.43
NOC0.400.281.000.170.750.300.220.330.320.330.310.56
AMZN0.640.220.171.000.180.200.650.240.310.320.370.69
LMT0.420.310.750.181.000.330.230.340.330.350.320.56
XOM0.480.280.300.200.331.000.250.450.540.480.460.49
GOOGL0.690.270.220.650.230.251.000.280.340.370.410.69
DE0.540.280.330.240.340.450.281.000.690.500.510.61
CAT0.620.270.320.310.330.540.340.691.000.570.570.64
JPM0.650.330.330.320.350.480.370.500.571.000.780.68
GS0.680.310.310.370.320.460.410.510.570.781.000.69
Portfolio0.870.430.560.690.560.490.690.610.640.680.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 авг. 2012 г.