Donald Trump win - gpt4o: top 10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	10%
DE Deere & Company	Industrials	10%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	10%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	10%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	10%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	10%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Donald Trump win - gpt4o: top 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE

Доходность по периодам

Donald Trump win - gpt4o: top 10 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 13.32% с начала года и доходность в 20.86% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Donald Trump win - gpt4o: top 10	-0.11%	-1.18%	13.32%	20.26%	47.11%	26.08%	19.51%	20.86%
Активы портфеля:
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	5.84%	34.42%	46.62%	40.06%	15.29%	27.66%	11.56%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.83%	-6.74%	29.44%	26.33%	41.28%	11.53%	13.95%	13.73%
NOC Northrop Grumman Corporation	0.79%	-7.46%	23.59%	16.96%	39.36%	16.31%	18.77%	15.15%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.26%	-1.89%	-8.16%	-3.31%	22.30%	34.44%	16.83%	20.51%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	0.33%	0.05%	-1.30%	11.87%	56.44%	41.69%	24.33%	20.98%
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	-0.69%	25.49%	46.96%	117.26%	48.52%	27.57%	28.19%
DE Deere & Company	0.88%	-6.75%	24.02%	25.46%	23.86%	13.09%	10.56%	24.46%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%
PFE Pfizer Inc.	-0.81%	6.55%	15.64%	8.20%	22.98%	-6.37%	0.03%	4.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Donald Trump win - gpt4o: top 10 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	11.97%	2.79%	-2.62%	1.10%									13.32%
2025	5.51%	-4.04%	-3.14%	-1.96%	5.61%	5.90%	4.43%	2.00%	4.95%	3.93%	1.57%	1.16%	28.37%
2024	-0.60%	3.10%	7.38%	-1.21%	2.47%	0.64%	5.46%	1.35%	1.83%	-0.56%	5.38%	-2.99%	24.02%
2023	2.03%	-3.32%	0.34%	0.65%	-1.45%	5.55%	4.13%	-0.60%	-3.17%	-2.94%	5.08%	5.07%	11.29%
2022	-0.26%	1.11%	5.37%	-8.07%	4.70%	-8.47%	8.07%	-2.26%	-8.44%	15.61%	5.40%	-3.30%	6.68%
2021	0.80%	10.47%	5.57%	5.43%	1.84%	0.36%	0.16%	3.89%	-4.73%	4.30%	-0.32%	3.44%	35.04%

Метрики бенчмарка

Donald Trump win - gpt4o: top 10: годовая альфа составляет 7.95%, бета — 0.92, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 14.08.2012.

Портфель участвовал в 117.92% роста S&P 500 Index, но только в 82.84% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 7.95% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.92 и R² 0.79 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 7.95%

Бета: 0.92

R²: 0.79

Участие в росте: 117.92%

Участие в снижении: 82.84%

Комиссия

Комиссия Donald Trump win - gpt4o: top 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Donald Trump win - gpt4o: top 10 имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.73	0.88	+1.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.61	1.37	+2.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.56	1.21	+0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.24	1.39	+2.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.10	6.43	+14.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
LMT Lockheed Martin Corporation	81	1.55	1.99	1.29	2.74	7.01
NOC Northrop Grumman Corporation	78	1.36	1.85	1.28	2.51	5.38
JPM JPMorgan Chase & Co.	67	0.89	1.28	1.18	1.51	4.05
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	85	1.77	2.30	1.33	3.12	9.83
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24
DE Deere & Company	64	0.80	1.42	1.17	1.30	2.65
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
PFE Pfizer Inc.	68	0.87	1.38	1.17	1.89	4.26

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Donald Trump win - gpt4o: top 10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.73
За 5 лет: 1.21
За 10 лет: 1.14
За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Donald Trump win - gpt4o: top 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.81%	2.06%	2.14%	2.18%	1.85%	2.02%	2.51%	2.09%	2.17%	1.73%	2.01%	2.31%
Активы портфеля:
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.17%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%
NOC Northrop Grumman Corporation	1.32%	1.58%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.80%	1.59%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
DE Deere & Company	1.13%	1.39%	1.42%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFE Pfizer Inc.	6.07%	6.91%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Donald Trump win - gpt4o: top 10 показал максимальную просадку в 33.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Donald Trump win - gpt4o: top 10 составляет 2.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.51%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	110	27 авг. 2020 г.	154
-22.76%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	137	12 июл. 2019 г.	193
-18.08%	28 янв. 2025 г.	50	8 апр. 2025 г.	55	27 июн. 2025 г.	105
-16.95%	28 мар. 2022 г.	130	30 сент. 2022 г.	38	23 нояб. 2022 г.	168
-12.11%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	45	18 апр. 2016 г.	94

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PFE	AMZN	NOC	LMT	XOM	GOOGL	DE	CAT	JPM	GS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.42	0.64	0.38	0.40	0.45	0.68	0.52	0.62	0.65	0.68	0.83
PFE	0.42	1.00	0.20	0.27	0.30	0.26	0.25	0.27	0.27	0.32	0.30	0.48
AMZN	0.64	0.20	1.00	0.15	0.16	0.18	0.64	0.23	0.30	0.32	0.36	0.54
NOC	0.38	0.27	0.15	1.00	0.75	0.28	0.19	0.32	0.31	0.31	0.28	0.54
LMT	0.40	0.30	0.16	0.75	1.00	0.31	0.21	0.33	0.32	0.32	0.30	0.55
XOM	0.45	0.26	0.18	0.28	0.31	1.00	0.23	0.43	0.51	0.45	0.43	0.59
GOOGL	0.68	0.25	0.64	0.19	0.21	0.23	1.00	0.27	0.34	0.37	0.41	0.60
DE	0.52	0.27	0.23	0.32	0.33	0.43	0.27	1.00	0.67	0.48	0.49	0.69
CAT	0.62	0.27	0.30	0.31	0.32	0.51	0.34	0.67	1.00	0.56	0.56	0.75
JPM	0.65	0.32	0.32	0.31	0.32	0.45	0.37	0.48	0.56	1.00	0.78	0.73
GS	0.68	0.30	0.36	0.28	0.30	0.43	0.41	0.49	0.56	0.78	1.00	0.74
Portfolio	0.83	0.48	0.54	0.54	0.55	0.59	0.60	0.69	0.75	0.73	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 авг. 2012 г.

Donald Trump win - gpt4o: top 10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов