Dividends Attempt 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	10%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
MMM 3M Company	Industrials	10%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends Attempt 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Dividends Attempt 2 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 2.05% с начала года и доходность в 16.46% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Dividends Attempt 2	0.57%	-3.86%	2.05%	3.59%	14.27%	26.85%	20.22%	16.46%
Активы портфеля:
MMM 3M Company	-0.54%	-8.84%	-9.36%	-8.22%	-0.42%	22.35%	1.44%	3.72%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
IBM International Business Machines Corporation	2.06%	1.17%	-15.74%	-12.48%	1.74%	27.71%	18.92%	10.02%
WM Waste Management, Inc.	1.91%	-2.91%	7.58%	9.39%	1.89%	14.58%	14.51%	17.02%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	2.57%	-8.74%	-10.59%	-13.23%	-19.48%	5.24%	1.18%	12.02%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%
CL Colgate-Palmolive Company	-0.32%	-10.86%	8.40%	10.12%	-6.75%	6.65%	4.06%	4.23%
RHM.DE Rheinmetall AG	-1.15%	-1.24%	-1.19%	-22.12%	29.43%	84.02%	79.27%	39.68%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Dividends Attempt 2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.43%	2.27%	-7.10%	1.87%									2.05%
2025	8.70%	7.86%	2.85%	2.29%	5.28%	0.43%	-2.09%	1.15%	3.01%	-1.31%	3.86%	-1.05%	34.95%
2024	3.16%	6.74%	7.05%	-1.20%	2.93%	1.08%	3.90%	6.24%	0.52%	-3.63%	8.29%	-5.23%	32.96%
2023	0.03%	-3.06%	5.79%	1.39%	-5.13%	6.82%	4.34%	-1.94%	-4.54%	1.06%	6.42%	3.90%	15.03%
2022	-3.38%	1.15%	9.84%	-0.60%	-1.20%	-0.58%	0.78%	-4.12%	-7.25%	7.79%	8.44%	-4.01%	5.39%
2021	-3.47%	-2.02%	7.39%	4.60%	2.44%	0.02%	2.33%	0.97%	-4.86%	2.42%	-2.37%	7.94%	15.50%

Метрики бенчмарка

Dividends Attempt 2: годовая альфа составляет 7.48%, бета — 0.67, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.49%) было выше, чем в снижении (62.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 7.48% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.67 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 7.48%

Бета: 0.67

R²: 0.69

Участие в росте: 88.49%

Участие в снижении: 62.13%

Комиссия

Комиссия Dividends Attempt 2 составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dividends Attempt 2 имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.08	0.88	+0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	1.37	+0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.94	1.39	+0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.57	6.43	+2.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MMM 3M Company	36	-0.01	0.20	1.03	-0.02	-0.06
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
IBM International Business Machines Corporation	39	0.05	0.29	1.04	0.06	0.15
WM Waste Management, Inc.	39	0.10	0.26	1.03	0.12	0.29
DPZ Domino's Pizza, Inc.	12	-0.79	-1.07	0.88	-0.66	-1.38
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
CL Colgate-Palmolive Company	26	-0.32	-0.32	0.96	-0.34	-0.60
RHM.DE Rheinmetall AG	57	0.62	1.13	1.14	0.68	1.63
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividends Attempt 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.08
За 5 лет: 1.57
За 10 лет: 1.15
За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividends Attempt 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.79%	1.78%	3.40%	2.52%	2.53%	2.27%	2.73%	2.44%	2.66%	2.17%	2.42%	2.43%
Активы портфеля:
MMM 3M Company	2.06%	1.82%	16.27%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
IBM International Business Machines Corporation	2.71%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
WM Waste Management, Inc.	1.45%	1.50%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	1.94%	1.67%	1.44%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
CL Colgate-Palmolive Company	2.44%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
RHM.DE Rheinmetall AG	0.52%	0.52%	0.93%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dividends Attempt 2 показал максимальную просадку в 26.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.

Текущая просадка Dividends Attempt 2 составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.03%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	105	18 авг. 2020 г.	127
-17.69%	22 апр. 2022 г.	122	10 окт. 2022 г.	195	12 июл. 2023 г.	317
-16.51%	29 янв. 2018 г.	235	24 дек. 2018 г.	78	15 апр. 2019 г.	313
-14%	8 июл. 2011 г.	22	8 авг. 2011 г.	126	1 февр. 2012 г.	148
-9.23%	27 июл. 2023 г.	52	6 окт. 2023 г.	39	30 нояб. 2023 г.	91

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	RHM.DE	DPZ	WMT	JNJ	CL	WM	KO	IBM	MMM	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.33	0.41	0.40	0.45	0.40	0.50	0.45	0.61	0.63	1.00	0.76
RHM.DE	0.33	1.00	0.13	0.10	0.15	0.14	0.19	0.15	0.25	0.26	0.32	0.52
DPZ	0.41	0.13	1.00	0.23	0.22	0.23	0.26	0.22	0.24	0.27	0.40	0.51
WMT	0.40	0.10	0.23	1.00	0.35	0.39	0.36	0.37	0.31	0.32	0.40	0.53
JNJ	0.45	0.15	0.22	0.35	1.00	0.47	0.42	0.46	0.38	0.43	0.45	0.59
CL	0.40	0.14	0.23	0.39	0.47	1.00	0.46	0.59	0.35	0.38	0.40	0.61
WM	0.50	0.19	0.26	0.36	0.42	0.46	1.00	0.47	0.37	0.41	0.50	0.62
KO	0.45	0.15	0.22	0.37	0.46	0.59	0.47	1.00	0.38	0.40	0.45	0.61
IBM	0.61	0.25	0.24	0.31	0.38	0.35	0.37	0.38	1.00	0.51	0.61	0.64
MMM	0.63	0.26	0.27	0.32	0.43	0.38	0.41	0.40	0.51	1.00	0.63	0.67
VOO	1.00	0.32	0.40	0.40	0.45	0.40	0.50	0.45	0.61	0.63	1.00	0.75
Portfolio	0.76	0.52	0.51	0.53	0.59	0.61	0.62	0.61	0.64	0.67	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Dividends Attempt 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов