Dividends Attempt 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | Consumer Defensive | 10% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 10% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 10% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 10% |
MMM 3M Company | Industrials | 10% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 10% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends Attempt 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Dividends Attempt 2 на 6 мая 2025 г. показал доходность в 24.86% с начала года и доходность в 16.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.93% | 11.36% | -1.09% | 10.19% | 14.74% | 10.35% |
| Dividends Attempt 2 | 24.86% | 9.79% | 28.22% | 41.23% | 22.78% | 16.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
MMM 3M Company | 9.61% | 10.94% | 13.03% | 48.23% | 6.85% | 3.82% |
WMT Walmart Inc. | 10.24% | 19.40% | 21.07% | 67.93% | 20.53% | 16.07% |
KO The Coca-Cola Company | 16.01% | 2.53% | 11.78% | 18.78% | 12.99% | 8.95% |
IBM International Business Machines Corporation | 14.11% | 9.54% | 22.54% | 55.43% | 21.06% | 8.51% |
WM Waste Management, Inc. | 16.79% | 4.26% | 10.37% | 14.58% | 20.82% | 18.75% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 14.30% | 7.57% | 11.95% | -5.79% | 6.18% | 16.75% |
JNJ Johnson & Johnson | 8.04% | 1.15% | -0.47% | 7.17% | 3.70% | 7.09% |
CL Colgate-Palmolive Company | 0.94% | -0.45% | -1.97% | -0.20% | 8.28% | 5.20% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 187.72% | 31.65% | 261.29% | 222.28% | 94.56% | 44.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.53% | 11.27% | -0.45% | 11.69% | 16.02% | 12.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends Attempt 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.71% | 7.85% | 2.85% | 2.28% | 1.22% | 24.86% | |||||||
| 2024 | 3.16% | 6.74% | 7.05% | -1.20% | 2.92% | 1.09% | 3.89% | 6.24% | 0.52% | -3.63% | 8.29% | -5.23% | 32.96% |
| 2023 | 0.02% | -3.06% | 5.78% | 1.40% | -5.13% | 6.82% | 4.34% | -1.94% | -4.54% | 1.07% | 6.41% | 3.90% | 15.02% |
| 2022 | -3.38% | 1.15% | 9.83% | -0.60% | -1.20% | -0.58% | 0.77% | -4.11% | -7.25% | 7.80% | 8.44% | -4.01% | 5.39% |
| 2021 | -3.47% | -2.02% | 7.39% | 4.61% | 2.44% | 0.01% | 2.34% | 0.97% | -4.86% | 2.42% | -2.37% | 7.94% | 15.49% |
| 2020 | 0.52% | -5.88% | -8.87% | 8.40% | 5.63% | -0.85% | 4.46% | 4.65% | -1.00% | -5.38% | 9.96% | 3.20% | 13.73% |
| 2019 | 8.75% | 1.16% | 1.70% | 3.12% | -3.96% | 6.66% | -1.00% | -0.66% | 2.51% | -0.70% | 1.25% | 2.64% | 22.97% |
| 2018 | 5.67% | -5.56% | 0.37% | -3.50% | -0.69% | 1.01% | 5.22% | 1.31% | 0.43% | -6.58% | 5.01% | -7.45% | -5.77% |
| 2017 | 2.06% | 5.69% | 1.33% | 0.74% | 4.78% | -0.11% | -0.53% | 0.25% | 2.68% | 3.83% | 3.63% | 1.04% | 28.29% |
| 2016 | 0.53% | 3.22% | 6.71% | -1.50% | 0.90% | 2.59% | 4.31% | -0.28% | -0.50% | -0.52% | 0.78% | 0.45% | 17.69% |
| 2015 | -1.43% | 5.34% | -2.09% | -0.11% | 0.48% | -2.59% | 3.16% | -4.11% | 0.00% | 3.27% | 0.64% | 1.08% | 3.30% |
| 2014 | -4.24% | 5.52% | 1.10% | 1.93% | 0.14% | 1.14% | -3.26% | 2.31% | -0.04% | 0.68% | 4.01% | 0.06% | 9.32% |
Комиссия
Комиссия Dividends Attempt 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividends Attempt 2 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.26 | 2.38 | 1.32 | 1.06 | 8.02 |
WMT Walmart Inc. | 2.65 | 3.52 | 1.50 | 3.00 | 10.09 |
KO The Coca-Cola Company | 0.98 | 1.48 | 1.19 | 1.04 | 2.26 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.91 | 2.67 | 1.39 | 3.16 | 9.68 |
WM Waste Management, Inc. | 0.65 | 0.98 | 1.15 | 1.09 | 2.43 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -0.16 | -0.01 | 1.00 | -0.19 | -0.32 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.31 | 0.54 | 1.07 | 0.34 | 0.90 |
CL Colgate-Palmolive Company | -0.09 | 0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.16 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 4.79 | 5.18 | 1.70 | 12.42 | 29.38 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.51 | 0.83 | 1.12 | 0.52 | 2.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividends Attempt 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.80% | 2.03% | 2.52% | 2.53% | 2.27% | 2.73% | 2.44% | 2.66% | 2.17% | 2.42% | 2.43% | 2.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MMM 3M Company | 2.01% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
WMT Walmart Inc. | 0.86% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
KO The Coca-Cola Company | 2.74% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.68% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
WM Waste Management, Inc. | 1.31% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.31% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.20% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.23% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.35% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividends Attempt 2 показал максимальную просадку в 26.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.03% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 105 | 18 авг. 2020 г. | 127 |
| -17.69% | 22 апр. 2022 г. | 122 | 10 окт. 2022 г. | 195 | 12 июл. 2023 г. | 317 |
| -16.51% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 15 апр. 2019 г. | 313 |
| -14% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 126 | 1 февр. 2012 г. | 148 |
| -9.22% | 27 июл. 2023 г. | 52 | 6 окт. 2023 г. | 39 | 30 нояб. 2023 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividends Attempt 2 составляет 8.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | RHM.DE | DPZ | WMT | JNJ | CL | KO | WM | IBM | MMM | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.34 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.78 |
| RHM.DE | 0.34 | 1.00 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.53 |
| DPZ | 0.43 | 0.13 | 1.00 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.51 |
| WMT | 0.42 | 0.11 | 0.24 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.54 |
| JNJ | 0.48 | 0.17 | 0.23 | 0.36 | 1.00 | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.60 |
| CL | 0.44 | 0.15 | 0.24 | 0.40 | 0.48 | 1.00 | 0.59 | 0.47 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.62 |
| KO | 0.48 | 0.17 | 0.22 | 0.38 | 0.47 | 0.59 | 1.00 | 0.48 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.63 |
| WM | 0.53 | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 0.64 |
| IBM | 0.63 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 1.00 | 0.53 | 0.62 | 0.66 |
| MMM | 0.65 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.53 | 1.00 | 0.65 | 0.69 |
| VOO | 1.00 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.65 | 1.00 | 0.77 |
| Portfolio | 0.78 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.77 | 1.00 |