HH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 11.11% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | Technology | 11.11% |
GE General Electric Company | Industrials | 11.11% |
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 11.11% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | Technology | 11.11% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.11% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 11.11% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | Industrials | 11.11% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | Energy | 11.11% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| HH | 30.35% | 16.74% | 30.79% | 42.98% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 9.12% | 24.81% | 10.31% | 8.54% | 21.12% | 27.40% |
AAPL Apple Inc | -17.20% | 5.15% | -9.16% | 8.79% | 21.85% | 21.43% |
HESAY Hermes International SA | 21.24% | 10.40% | 36.72% | 16.16% | 31.49% | 23.39% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 217.66% | 21.66% | 215.75% | 250.28% | 96.07% | 46.08% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 6.23% | 30.09% | -1.52% | 18.63% | N/A | N/A |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | -5.91% | 6.48% | 2.06% | 4.80% | 72.33% | N/A |
GE General Electric Company | 41.31% | 29.41% | 32.96% | 48.69% | 49.44% | 7.44% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 11.61% | 14.98% | 1.84% | 8.43% | 11.55% | 19.96% |
PGR The Progressive Corporation | 21.62% | 7.60% | 14.50% | 40.92% | 33.31% | 29.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.76% | 2.15% | 0.93% | 4.29% | 10.45% | 30.35% | |||||||
| 2024 | 3.98% | 21.63% | 4.87% | -0.86% | 6.79% | 2.68% | -0.28% | 6.98% | -0.26% | -1.36% | 4.54% | -3.11% | 53.27% |
| 2023 | -4.07% | 2.39% | 10.99% | 3.35% | 12.67% |
Комиссия
Комиссия HH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HH составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.34 | 0.72 | 1.10 | 0.41 | 0.90 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.64 | 1.09 | 0.28 | 0.92 |
HESAY Hermes International SA | 0.52 | 1.03 | 1.13 | 0.79 | 1.94 |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 5.36 | 5.46 | 1.76 | 14.99 | 35.54 |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.26 | 0.82 | 1.10 | 0.27 | 0.54 |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.09 | 0.59 | 1.07 | 0.18 | 0.54 |
GE General Electric Company | 1.43 | 1.83 | 1.28 | 2.20 | 6.85 |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.28 | 0.62 | 1.10 | 0.27 | 0.49 |
PGR The Progressive Corporation | 1.68 | 2.18 | 1.31 | 3.32 | 8.48 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.59% | 0.60% | 0.58% | 0.69% | 1.36% | 1.02% | 1.17% | 1.77% | 1.48% | 4.65% | 1.76% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.49% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
HESAY Hermes International SA | 0.50% | 1.13% | 0.65% | 0.57% | 0.31% | 0.82% | 0.68% | 0.91% | 0.77% | 0.91% | 2.53% | 1.03% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.46% | 0.95% | 1.48% | 1.83% | 2.57% | 2.46% | 2.03% | 2.37% | 1.24% | 1.99% | 0.51% | 1.26% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GE General Electric Company | 0.51% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.97% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% |
PGR The Progressive Corporation | 1.72% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HH показал максимальную просадку в 14.91%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.
Текущая просадка HH составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.91% | 18 мар. 2025 г. | 16 | 8 апр. 2025 г. | 15 | 30 апр. 2025 г. | 31 |
| -10.96% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
| -7.4% | 9 апр. 2024 г. | 9 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 20 |
| -6.29% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 20 | 4 окт. 2024 г. | 24 |
| -5.6% | 15 сент. 2023 г. | 13 | 3 окт. 2023 г. | 22 | 2 нояб. 2023 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PGR | RNMBY | VIST | LDOS | HESAY | AAPL | GE | ARM | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.11 | 0.13 | 0.27 | 0.39 | 0.43 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.71 | 0.75 |
| PGR | 0.11 | 1.00 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.06 | 0.00 | 0.22 | -0.03 | 0.05 | 0.24 |
| RNMBY | 0.13 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.13 | 0.10 | -0.06 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.37 |
| VIST | 0.27 | 0.07 | 0.04 | 1.00 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.46 |
| LDOS | 0.39 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.11 | 0.12 | 0.35 | 0.19 | 0.18 | 0.39 |
| HESAY | 0.43 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.11 | 1.00 | 0.30 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.48 |
| AAPL | 0.56 | 0.00 | -0.06 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 1.00 | 0.23 | 0.36 | 0.48 | 0.44 |
| GE | 0.59 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.23 | 0.23 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.58 |
| ARM | 0.64 | -0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.19 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.47 | 0.74 |
| MSFT | 0.71 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.18 | 0.37 | 0.48 | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.58 |
| Portfolio | 0.75 | 0.24 | 0.37 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | 0.44 | 0.58 | 0.74 | 0.58 | 1.00 |