PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Brian McClinton
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Brian McClinton

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Sector Select

Распределение активов

BIL 9.09%XLY 9.09%XLP 9.09%XLE 9.09%XLF 9.09%XLV 9.09%XLI 9.09%XLB 9.09%XLK 9.09%XLU 9.09%SPY 9.09%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
9.09%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
9.09%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		Materials
9.09%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities
9.09%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities
9.09%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		Industrials Equities
9.09%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
9.09%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
9.09%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		Utilities Equities
9.09%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
9.09%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		Consumer Discretionary Equities
9.09%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian McClinton и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.75%
5.56%
Brian McClinton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2007 г., начальной даты BIL

Доходность по периодам

Brian McClinton на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.99% с начала года и доходность в 10.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Brian McClinton10.99%2.09%5.75%16.58%12.62%10.78%
Активы портфеля:
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		2.45%4.97%1.60%8.95%9.15%11.61%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		16.94%5.01%12.07%19.17%9.14%9.12%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		4.25%-3.59%-0.87%-3.43%12.76%2.94%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		18.70%4.90%9.88%31.35%11.97%13.46%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		13.73%3.16%5.93%18.46%13.19%10.90%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		11.16%1.31%3.61%21.11%12.13%10.88%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		5.97%1.42%1.45%12.12%11.86%8.22%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		6.30%-0.39%-1.32%18.93%21.54%19.20%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		21.83%3.48%21.03%24.27%7.36%9.51%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.66%0.45%2.64%5.35%2.15%1.46%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		14.41%1.83%6.27%22.98%14.45%12.46%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian McClinton, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.07%4.12%3.87%-2.86%3.12%0.43%2.75%2.46%10.99%
20234.41%-2.71%1.75%1.27%-2.61%6.32%3.01%-1.95%-3.66%-2.26%6.88%3.80%14.39%
2022-2.36%-0.94%4.49%-5.56%1.49%-8.01%7.75%-2.52%-8.09%8.85%5.39%-4.25%-5.51%
2021-0.94%3.60%5.35%3.91%1.45%0.49%1.18%2.01%-3.32%6.59%-1.42%5.08%26.21%
2020-1.08%-8.32%-12.40%12.09%4.09%0.67%4.50%4.53%-2.74%-1.71%10.94%2.98%11.33%
20196.88%3.00%1.55%3.06%-5.79%6.71%0.73%-1.44%2.31%1.08%2.70%2.69%25.41%
20184.23%-4.20%-1.72%0.77%1.48%0.78%3.34%1.68%0.48%-5.78%2.29%-7.90%-5.22%
20171.66%3.14%-0.09%0.76%1.04%0.49%1.69%-0.06%2.16%1.75%2.81%1.02%17.59%
2016-4.08%0.70%6.31%1.24%0.99%1.00%2.69%-0.28%2.14%-1.46%3.61%1.71%15.17%
2015-2.16%4.29%-1.54%1.01%0.68%-2.21%1.42%-5.29%-2.26%7.49%0.14%-1.87%-0.92%
2014-2.89%4.35%0.90%1.06%1.86%2.03%-2.00%3.68%-1.45%2.17%2.03%0.11%12.20%
20134.98%1.20%3.53%1.83%1.24%-1.18%4.74%-2.62%2.94%4.10%2.13%2.29%27.93%

Комиссия

Комиссия Brian McClinton составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Brian McClinton среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Brian McClinton, с текущим значением в 5454
Brian McClinton
Ранг коэф-та Шарпа Brian McClinton, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Brian McClinton, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Brian McClinton, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Brian McClinton, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Brian McClinton, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Brian McClinton
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Brian McClinton, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Brian McClinton, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Brian McClinton, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Brian McClinton, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Brian McClinton, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.500.791.090.321.75
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		1.842.641.321.357.49
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		-0.14-0.070.99-0.20-0.37
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		2.433.181.411.4611.09
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.762.411.321.637.85
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.502.141.261.607.59
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		0.821.191.150.783.30
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.821.201.161.033.77
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		1.592.181.281.075.92
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.92485.89486.89498.867,919.23
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.812.471.331.958.75

Коэффициент Шарпа

Brian McClinton на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.69
1.66
Brian McClinton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brian McClinton за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Brian McClinton2.11%2.21%1.96%1.59%1.97%2.31%2.23%1.85%1.91%2.10%1.82%1.79%
Активы портфеля:
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.60%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.40%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.48%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.45%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.46%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.93%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%2.08%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.75%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.89%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.24%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.03%
-4.57%
Brian McClinton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brian McClinton показал максимальную просадку в 49.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка Brian McClinton составляет 3.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.41%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.890
-32.77%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-16.84%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-16.68%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-16%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.18730 июн. 2023 г.315

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brian McClinton составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.45%
4.88%
Brian McClinton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILXLUXLEXLPXLVXLKXLFXLYXLBXLISPY
BIL1.00-0.01-0.02-0.02-0.04-0.00-0.02-0.03-0.03-0.01-0.02
XLU-0.011.000.360.620.490.380.400.400.440.460.51
XLE-0.020.361.000.410.450.480.590.500.700.650.64
XLP-0.020.620.411.000.650.550.560.590.570.610.68
XLV-0.040.490.450.651.000.630.610.620.600.650.76
XLK-0.000.380.480.550.631.000.640.780.660.710.89
XLF-0.020.400.590.560.610.641.000.710.710.790.82
XLY-0.030.400.500.590.620.780.711.000.690.770.87
XLB-0.030.440.700.570.600.660.710.691.000.820.81
XLI-0.010.460.650.610.650.710.790.770.821.000.87
SPY-0.020.510.640.680.760.890.820.870.810.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мая 2007 г.