Brian McClinton
Sector Select
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian McClinton и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2007 г., начальной даты BIL
Доходность по периодам
Brian McClinton на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.99% с начала года и доходность в 10.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Brian McClinton | 10.99% | 2.09% | 5.75% | 16.58% | 12.62% | 10.78% |
Активы портфеля: | ||||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 2.45% | 4.97% | 1.60% | 8.95% | 9.15% | 11.61% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 16.94% | 5.01% | 12.07% | 19.17% | 9.14% | 9.12% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 4.25% | -3.59% | -0.87% | -3.43% | 12.76% | 2.94% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 18.70% | 4.90% | 9.88% | 31.35% | 11.97% | 13.46% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 13.73% | 3.16% | 5.93% | 18.46% | 13.19% | 10.90% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 11.16% | 1.31% | 3.61% | 21.11% | 12.13% | 10.88% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 5.97% | 1.42% | 1.45% | 12.12% | 11.86% | 8.22% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 6.30% | -0.39% | -1.32% | 18.93% | 21.54% | 19.20% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 21.83% | 3.48% | 21.03% | 24.27% | 7.36% | 9.51% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.66% | 0.45% | 2.64% | 5.35% | 2.15% | 1.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 22.98% | 14.45% | 12.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian McClinton, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.07% | 4.12% | 3.87% | -2.86% | 3.12% | 0.43% | 2.75% | 2.46% | 10.99% | ||||
2023 | 4.41% | -2.71% | 1.75% | 1.27% | -2.61% | 6.32% | 3.01% | -1.95% | -3.66% | -2.26% | 6.88% | 3.80% | 14.39% |
2022 | -2.36% | -0.94% | 4.49% | -5.56% | 1.49% | -8.01% | 7.75% | -2.52% | -8.09% | 8.85% | 5.39% | -4.25% | -5.51% |
2021 | -0.94% | 3.60% | 5.35% | 3.91% | 1.45% | 0.49% | 1.18% | 2.01% | -3.32% | 6.59% | -1.42% | 5.08% | 26.21% |
2020 | -1.08% | -8.32% | -12.40% | 12.09% | 4.09% | 0.67% | 4.50% | 4.53% | -2.74% | -1.71% | 10.94% | 2.98% | 11.33% |
2019 | 6.88% | 3.00% | 1.55% | 3.06% | -5.79% | 6.71% | 0.73% | -1.44% | 2.31% | 1.08% | 2.70% | 2.69% | 25.41% |
2018 | 4.23% | -4.20% | -1.72% | 0.77% | 1.48% | 0.78% | 3.34% | 1.68% | 0.48% | -5.78% | 2.29% | -7.90% | -5.22% |
2017 | 1.66% | 3.14% | -0.09% | 0.76% | 1.04% | 0.49% | 1.69% | -0.06% | 2.16% | 1.75% | 2.81% | 1.02% | 17.59% |
2016 | -4.08% | 0.70% | 6.31% | 1.24% | 0.99% | 1.00% | 2.69% | -0.28% | 2.14% | -1.46% | 3.61% | 1.71% | 15.17% |
2015 | -2.16% | 4.29% | -1.54% | 1.01% | 0.68% | -2.21% | 1.42% | -5.29% | -2.26% | 7.49% | 0.14% | -1.87% | -0.92% |
2014 | -2.89% | 4.35% | 0.90% | 1.06% | 1.86% | 2.03% | -2.00% | 3.68% | -1.45% | 2.17% | 2.03% | 0.11% | 12.20% |
2013 | 4.98% | 1.20% | 3.53% | 1.83% | 1.24% | -1.18% | 4.74% | -2.62% | 2.94% | 4.10% | 2.13% | 2.29% | 27.93% |
Комиссия
Комиссия Brian McClinton составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Brian McClinton среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.50 | 0.79 | 1.09 | 0.32 | 1.75 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.84 | 2.64 | 1.32 | 1.35 | 7.49 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.14 | -0.07 | 0.99 | -0.20 | -0.37 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 2.43 | 3.18 | 1.41 | 1.46 | 11.09 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.76 | 2.41 | 1.32 | 1.63 | 7.85 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.50 | 2.14 | 1.26 | 1.60 | 7.59 |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 0.82 | 1.19 | 1.15 | 0.78 | 3.30 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.82 | 1.20 | 1.16 | 1.03 | 3.77 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.59 | 2.18 | 1.28 | 1.07 | 5.92 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.92 | 485.89 | 486.89 | 498.86 | 7,919.23 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.95 | 8.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brian McClinton за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian McClinton | 2.11% | 2.21% | 1.96% | 1.59% | 1.97% | 2.31% | 2.23% | 1.85% | 1.91% | 2.10% | 1.82% | 1.79% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.77% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.60% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.40% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.48% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.45% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.46% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.93% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.89% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.24% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brian McClinton показал максимальную просадку в 49.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Brian McClinton составляет 3.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.41% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 890 |
-32.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
-16.84% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
-16.68% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
-16% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 187 | 30 июн. 2023 г. | 315 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brian McClinton составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | XLU | XLE | XLP | XLV | XLK | XLF | XLY | XLB | XLI | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
XLU | -0.01 | 1.00 | 0.36 | 0.62 | 0.49 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.51 |
XLE | -0.02 | 0.36 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.70 | 0.65 | 0.64 |
XLP | -0.02 | 0.62 | 0.41 | 1.00 | 0.65 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.68 |
XLV | -0.04 | 0.49 | 0.45 | 0.65 | 1.00 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.65 | 0.76 |
XLK | -0.00 | 0.38 | 0.48 | 0.55 | 0.63 | 1.00 | 0.64 | 0.78 | 0.66 | 0.71 | 0.89 |
XLF | -0.02 | 0.40 | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.82 |
XLY | -0.03 | 0.40 | 0.50 | 0.59 | 0.62 | 0.78 | 0.71 | 1.00 | 0.69 | 0.77 | 0.87 |
XLB | -0.03 | 0.44 | 0.70 | 0.57 | 0.60 | 0.66 | 0.71 | 0.69 | 1.00 | 0.82 | 0.81 |
XLI | -0.01 | 0.46 | 0.65 | 0.61 | 0.65 | 0.71 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 1.00 | 0.87 |
SPY | -0.02 | 0.51 | 0.64 | 0.68 | 0.76 | 0.89 | 0.82 | 0.87 | 0.81 | 0.87 | 1.00 |