Brian McClinton
Sector Select
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian McClinton и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2007 г., начальной даты BIL
Доходность по периодам
Brian McClinton на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -4.62% с начала года и доходность в 10.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Brian McClinton | -7.67% | -5.73% | -9.09% | 5.17% | 13.30% | 10.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -17.13% | -5.50% | -6.64% | 10.18% | 11.76% | 10.57% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 4.70% | 3.71% | 0.84% | 12.84% | 9.54% | 8.04% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -4.11% | -11.84% | -8.32% | -11.36% | 25.03% | 3.98% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -3.13% | -5.68% | -1.26% | 17.33% | 18.48% | 13.56% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -1.13% | -7.48% | -10.78% | -0.92% | 7.98% | 7.96% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | -4.61% | -5.47% | -9.30% | 5.56% | 17.21% | 10.30% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | -3.57% | -6.37% | -16.46% | -7.47% | 12.77% | 7.14% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -16.91% | -9.46% | -16.19% | 0.87% | 18.08% | 17.79% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.48% | -1.18% | -3.64% | 22.49% | 9.36% | 9.29% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.35% | 2.18% | 4.83% | 2.52% | 1.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.91% | -6.63% | -9.38% | 7.66% | 15.04% | 11.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian McClinton, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.77% | -0.79% | -4.31% | -5.36% | -7.67% | ||||||||
| 2024 | 0.23% | 4.64% | 3.05% | -3.71% | 3.67% | 1.95% | 1.74% | 2.38% | 2.36% | -1.70% | 5.74% | -4.00% | 17.00% |
| 2023 | 4.79% | -2.51% | 3.20% | 1.08% | -1.08% | 6.68% | 2.76% | -2.03% | -4.60% | -2.25% | 8.20% | 4.23% | 19.09% |
| 2022 | -4.86% | -2.20% | 4.31% | -6.79% | 0.18% | -7.88% | 8.76% | -3.44% | -8.60% | 8.22% | 5.56% | -4.98% | -13.02% |
| 2021 | -1.13% | 1.64% | 5.27% | 4.46% | 0.72% | 1.33% | 2.18% | 2.35% | -4.36% | 7.19% | -0.39% | 5.06% | 26.54% |
| 2020 | -0.19% | -8.21% | -11.50% | 11.63% | 4.63% | 1.31% | 5.59% | 6.01% | -2.49% | -2.25% | 10.04% | 3.09% | 16.11% |
| 2019 | 6.96% | 3.16% | 1.95% | 3.19% | -5.87% | 6.98% | 0.96% | -1.00% | 2.08% | 1.41% | 2.90% | 2.80% | 27.95% |
| 2018 | 4.74% | -4.11% | -2.00% | 0.39% | 1.73% | 0.98% | 3.51% | 2.37% | 0.63% | -6.27% | 2.49% | -8.29% | -4.65% |
| 2017 | 1.98% | 3.46% | 0.11% | 1.07% | 1.41% | 0.21% | 1.73% | 0.21% | 1.70% | 1.83% | 3.07% | 0.94% | 19.17% |
| 2016 | -3.97% | 0.79% | 6.19% | 0.62% | 1.12% | 1.28% | 2.84% | -0.69% | 0.98% | -1.76% | 2.79% | 1.67% | 12.14% |
| 2015 | -1.89% | 4.52% | -1.57% | 0.83% | 0.94% | -2.16% | 1.87% | -5.59% | -2.28% | 7.59% | 0.00% | -1.36% | 0.27% |
| 2014 | -3.09% | 4.60% | 0.65% | 1.14% | 2.01% | 1.97% | -2.01% | 3.80% | -1.50% | 2.28% | 2.34% | -0.12% | 12.43% |
Комиссия
Комиссия Brian McClinton составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Brian McClinton составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.32 | 0.64 | 1.08 | 0.31 | 1.05 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.14 | 1.64 | 1.21 | 1.78 | 4.82 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.44 | -0.43 | 0.94 | -0.54 | -1.50 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.00 | 1.44 | 1.22 | 1.27 | 5.28 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.02 | 1.00 | -0.05 | -0.13 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.23 | 0.47 | 1.06 | 0.24 | 0.93 |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | -0.38 | -0.43 | 0.94 | -0.32 | -1.01 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.51 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.62 | 2.17 | 1.29 | 2.09 | 6.87 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.51 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.30 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brian McClinton за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.16% | 2.10% | 2.21% | 1.96% | 1.59% | 1.97% | 2.31% | 2.23% | 1.86% | 1.91% | 2.10% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.96% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.49% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.51% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.72% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.54% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 2.10% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.93% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brian McClinton показал максимальную просадку в 47.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Brian McClinton составляет 9.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.03% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 541 | 29 апр. 2011 г. | 893 |
| -32.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -20.4% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -17.51% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.76% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brian McClinton составляет 12.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | XLU | XLE | XLP | XLV | XLK | XLF | XLY | XLB | XLI | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.03 |
| XLU | -0.01 | 1.00 | 0.36 | 0.62 | 0.48 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.50 |
| XLE | -0.02 | 0.36 | 1.00 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.59 | 0.49 | 0.69 | 0.65 | 0.63 |
| XLP | -0.02 | 0.62 | 0.40 | 1.00 | 0.65 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.61 | 0.67 |
| XLV | -0.05 | 0.48 | 0.44 | 0.65 | 1.00 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.75 |
| XLK | -0.01 | 0.38 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.78 | 0.65 | 0.71 | 0.89 |
| XLF | -0.02 | 0.40 | 0.59 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.81 |
| XLY | -0.03 | 0.40 | 0.49 | 0.58 | 0.61 | 0.78 | 0.71 | 1.00 | 0.69 | 0.76 | 0.87 |
| XLB | -0.04 | 0.44 | 0.69 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.69 | 1.00 | 0.82 | 0.80 |
| XLI | -0.02 | 0.46 | 0.65 | 0.61 | 0.65 | 0.71 | 0.79 | 0.76 | 0.82 | 1.00 | 0.87 |
| SPY | -0.03 | 0.50 | 0.63 | 0.67 | 0.75 | 0.89 | 0.81 | 0.87 | 0.80 | 0.87 | 1.00 |