Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | Financial Services | 22.14% |
GLW Corning Incorporated | Technology | 3.79% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 6.37% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | Financial Services | 6.59% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 10.06% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.88% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 9.49% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4.45% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 3.15% |
Q Qnity Electronics, Inc | Technology | 3.50% |
RGTI Rigetti Computing Inc | Technology | 2.19% |
SMR Nuscale Power Corp | Industrials | 1.82% |
SNDK Sandisk Corp | Technology | 1.94% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 4.32% |
USD=X USD Cash | 10.11% | |
WDC Western Digital Corporation | Technology | 3.19% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CVar-IB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2025 г., начальной даты Q
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 2.51% | 0.02% | -0.92% | 0.71% | 24.30% | 18.22% | 10.44% | 12.72% |
Портфель CVar-IB | 0.00% | 0.12% | -4.49% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FNMA Federal National Mortgage Association | 4.08% | 6.59% | -38.21% | -45.66% | 27.50% | 154.95% | 23.26% | 17.43% |
GLW Corning Incorporated | 11.16% | 27.93% | 88.91% | 90.62% | 327.74% | 73.56% | 33.34% | 26.43% |
GOOG Alphabet Inc | 3.56% | 2.85% | 0.37% | 28.40% | 115.46% | 42.83% | 22.66% | 23.99% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 4.81% | 8.86% | 3.59% | 17.84% | 100.02% | 44.60% | 25.29% | 22.16% |
MO Altria Group, Inc. | 0.83% | 1.31% | 17.79% | 5.72% | 28.69% | 23.87% | 13.87% | 7.48% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.55% | -8.57% | -22.42% | -28.38% | 6.38% | 9.53% | 8.80% | 22.83% |
NKE NIKE, Inc. | 1.03% | -23.70% | -31.85% | -36.76% | -17.00% | -27.58% | -19.24% | -1.87% |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.23% | -0.31% | -2.36% | -3.71% | 89.12% | 88.90% | 66.19% | 70.58% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -6.20% | -10.02% | -20.81% | -23.32% | 82.05% | 159.13% | 42.40% | — |
Q Qnity Electronics, Inc | 8.70% | 13.21% | 58.51% | — | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -1.17%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CVar-IB закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 30 мар. 2026 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.01% | 0.41% | -4.86% | -0.04% | -4.49% | ||||||||
| 2025 | -4.32% | 1.76% | -2.63% |
Метрики бенчмарка
CVar-IB: годовая альфа составляет -11.06%, бета — 1.38, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 04.11.2025.
- Портфель участвовал в 115.10% снижения S&P 500 Index, но только в -0.50% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Портфель показал отрицательную годовую альфу -11.06% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -11.06%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- -0.50%
- Участие в снижении
- 115.10%
Комиссия
Комиссия CVar-IB составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 46 | 0.26 | 1.43 | 1.16 | 0.25 | 0.55 |
GLW Corning Incorporated | 99 | 7.05 | 5.92 | 1.89 | 14.30 | 53.17 |
GOOG Alphabet Inc | 95 | 3.91 | 4.91 | 1.62 | 5.48 | 20.41 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 93 | 3.38 | 4.12 | 1.55 | 4.96 | 17.22 |
MO Altria Group, Inc. | 68 | 1.41 | 1.86 | 1.27 | 1.68 | 4.35 |
MSFT Microsoft Corporation | 38 | 0.25 | 0.54 | 1.08 | 0.14 | 0.37 |
NKE NIKE, Inc. | 16 | -0.41 | -0.36 | 0.95 | -0.50 | -1.41 |
NVDA NVIDIA Corporation | 86 | 2.26 | 3.06 | 1.38 | 4.61 | 11.51 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 72 | 1.47 | 2.03 | 1.27 | 2.39 | 5.65 |
Q Qnity Electronics, Inc | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CVar-IB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.22% | 1.19% | 1.25% | 1.45% | 1.29% | 1.07% | 1.25% | 1.14% | 1.24% | 0.84% | 0.91% | 0.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLW Corning Incorporated | 0.68% | 1.28% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% |
GOOG Alphabet Inc | 0.27% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.71% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
MO Altria Group, Inc. | 6.29% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.93% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NKE NIKE, Inc. | 3.76% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Q Qnity Electronics, Inc | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CVar-IB показал максимальную просадку в 14.92%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CVar-IB составляет 8.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.92% | 14 янв. 2026 г. | 73 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -9.7% | 4 нояб. 2025 г. | 18 | 21 нояб. 2025 г. | 18 | 9 дек. 2025 г. | 36 |
| -4.69% | 12 дек. 2025 г. | 19 | 30 дек. 2025 г. | 10 | 9 янв. 2026 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 9.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | USD=X | MO | NKE | FNMA | MSFT | SNDK | GOOG | RGTI | PLTR | GLW | NVDA | TSLA | SMR | WDC | Q | GS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | -0.13 | 0.35 | 0.22 | 0.47 | 0.45 | 0.61 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.59 | 0.63 | 0.74 | 0.66 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MO | -0.13 | 0.00 | 1.00 | -0.04 | -0.13 | -0.05 | -0.08 | -0.19 | -0.03 | -0.22 | 0.09 | -0.17 | -0.11 | -0.13 | -0.10 | -0.09 | -0.18 | -0.02 |
| NKE | 0.35 | 0.00 | -0.04 | 1.00 | 0.23 | 0.09 | -0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | -0.07 | 0.21 | 0.22 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
| FNMA | 0.22 | 0.00 | -0.13 | 0.23 | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | -0.06 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.62 |
| MSFT | 0.47 | 0.00 | -0.05 | 0.09 | 0.03 | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.32 | 0.43 | 0.17 | 0.40 | 0.20 | 0.34 | 0.14 | 0.23 | 0.34 | 0.23 |
| SNDK | 0.45 | 0.00 | -0.08 | -0.00 | 0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.37 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.63 | 0.31 | 0.26 | 0.33 |
| GOOG | 0.61 | 0.00 | -0.19 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.32 | 1.00 | 0.17 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.21 | 0.41 | 0.33 | 0.37 | 0.36 |
| RGTI | 0.46 | 0.00 | -0.03 | 0.07 | 0.19 | 0.32 | 0.22 | 0.17 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.75 | 0.19 | 0.33 | 0.27 | 0.45 |
| PLTR | 0.52 | 0.00 | -0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.43 | 0.16 | 0.27 | 0.38 | 1.00 | 0.23 | 0.32 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 |
| GLW | 0.56 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | -0.06 | 0.17 | 0.37 | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 1.00 | 0.43 | 0.27 | 0.23 | 0.51 | 0.45 | 0.48 | 0.43 |
| NVDA | 0.64 | 0.00 | -0.17 | -0.07 | 0.14 | 0.40 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.32 | 0.43 | 1.00 | 0.38 | 0.27 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
| TSLA | 0.57 | 0.00 | -0.11 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.39 | 0.31 | 0.42 | 0.27 | 0.38 | 1.00 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.56 |
| SMR | 0.49 | 0.00 | -0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 0.75 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.39 | 1.00 | 0.28 | 0.42 | 0.38 | 0.52 |
| WDC | 0.59 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.63 | 0.41 | 0.19 | 0.30 | 0.51 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 1.00 | 0.50 | 0.42 | 0.53 |
| Q | 0.63 | 0.00 | -0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 0.50 | 1.00 | 0.55 | 0.48 |
| GS | 0.74 | 0.00 | -0.18 | 0.30 | 0.21 | 0.34 | 0.26 | 0.37 | 0.27 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.55 | 1.00 | 0.49 |
| Portfolio | 0.66 | 0.00 | -0.02 | 0.30 | 0.62 | 0.23 | 0.33 | 0.36 | 0.45 | 0.36 | 0.43 | 0.36 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 1.00 |