Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund	Diversified Portfolio	85%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	5%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	5%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.85%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund	-0.00%	0.72%	5.17%	5.68%	13.16%	11.55%	5.24%	—
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.34%	-0.09%	0.35%	0.76%	7.36%	9.00%	7.30%	—
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	-0.45%	-0.70%	1.15%	0.99%	5.00%	3.81%	1.04%	2.57%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.72%	0.18%	10.55%	9.83%	11.98%	9.97%	2.69%	5.48%
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund	0.18%	0.88%	5.37%	5.73%	14.04%	12.35%	5.44%	6.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 30 дек. 2024 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.52%	1.89%	-3.85%	3.92%	1.74%	0.02%							5.17%
2025	1.60%	1.05%	-1.59%	0.57%	1.83%	2.42%	0.25%	1.80%	1.79%	0.95%	0.50%	0.13%	11.84%
2024	-0.44%	1.08%	1.73%	-2.85%	2.56%	1.07%	2.44%	1.88%	1.81%	-2.08%	2.41%	0.93%	10.88%
2023	4.76%	-2.65%	2.40%	0.81%	-1.10%	2.23%	1.45%	-1.45%	-3.15%	-1.84%	6.07%	4.45%	12.09%
2022	-3.31%	-1.71%	-0.41%	-4.92%	-0.08%	-4.35%	4.60%	-3.44%	-6.47%	2.33%	5.15%	-2.60%	-14.84%
2021	-0.51%	0.28%	1.06%	2.35%	0.81%	1.07%	1.35%	0.93%	-2.49%	2.31%	-0.78%	1.98%	8.54%

Метрики бенчмарка

Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund has an annualized alpha of 1.07%, beta of 0.39, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2020.

This portfolio participated in 55.74% of S&P 500 Index downside but only 42.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.39 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.07%

Бета: 0.39

R²: 0.74

Участие в росте: 42.95%

Участие в снижении: 55.74%

Комиссия

Комиссия Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VSCGX

Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.23	2.01	+0.22
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.23	2.71	+0.51
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.43	1.36	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.56	2.69	-0.12
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.36	12.34	-0.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	29	1.00	1.49	1.18	1.18	3.74
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	46	1.37	2.06	1.24	2.35	7.17
VNQ Vanguard Real Estate ETF	30	0.95	1.36	1.17	1.51	4.74
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund	62	2.27	3.30	1.44	2.70	11.78

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.23
За 5 лет: 0.67
За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.26%	5.49%	10.08%	5.22%	3.51%	4.23%	3.33%	2.50%	3.58%	1.71%	2.38%	2.94%
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.26%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	4.00%	4.06%	2.99%	3.02%	7.19%	4.39%	1.11%	2.02%	2.26%	1.90%	1.38%	0.28%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.60%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund	5.26%	5.50%	11.03%	5.23%	2.79%	4.18%	3.28%	2.62%	3.81%	1.65%	2.43%	3.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund показал максимальную просадку в 19.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-19.57%окт. 2022 г.	11mo 8d	1y 9mo	2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-6.48%апр. 2025 г.	1mo 10d	1mo 7d	2mo 17dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.22%март 2026 г.	28d	21d	1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2020 года2020	-3.22%сент. 2020 г.	21d	18d	1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г.
Откат 2020 года2020	-3.18%окт. 2020 г.	17d	6d	23dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.37, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.07	1.08	1.07	1.07

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.07, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund с S&P 500 Index

Корреляция Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund с S&P 500 Index составляет 0.86 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.83
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VSCGX: 0.86, а самая низкая у SCHP: 0.16.

0.16

0.62

0.79

0.86

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund. Самая высокая корреляция с портфелем у VSCGX: 0.99, а самая низкая у SCHP: 0.45.

0.45

0.73

0.76

0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SCHP	VNQ	JEPI	VSCGX
SCHP	1.00	0.27	0.19	0.44
VNQ	0.27	1.00	0.70	0.65
JEPI	0.19	0.70	1.00	0.71
VSCGX	0.44	0.65	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Vanguard Modified LifeStrategy Conservative Growth Fund есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации