P
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в P и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
P | 51.02% | 2.83% | 10.41% | 144.64% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Altimmune, Inc. | -30.76% | 15.24% | -14.21% | 198.47% | 29.91% | -34.01% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 5.79% | 2.80% | -13.19% | 62.11% | 39.08% | 45.52% |
Amazon.com, Inc. | 26.10% | 8.78% | 7.12% | 48.39% | 16.42% | 28.10% |
C4 Therapeutics, Inc. | 12.39% | 4.79% | -22.75% | 211.27% | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | 17.11% | -0.38% | 8.75% | 25.75% | 21.87% | 19.04% |
The Coca-Cola Company | 24.34% | 4.04% | 20.17% | 28.22% | 9.20% | 8.93% |
McDonald's Corporation | 1.93% | 3.24% | 6.33% | 11.69% | 9.77% | 15.20% |
Meta Platforms, Inc. | 59.07% | 5.63% | 10.37% | 88.26% | 24.32% | 21.86% |
Milestone Pharmaceuticals Inc. | -7.19% | 7.64% | -10.92% | -48.33% | -40.09% | N/A |
Microsoft Corporation | 16.38% | 4.75% | 1.89% | 38.34% | 26.77% | 27.08% |
NIKE, Inc. | -19.35% | 4.20% | -7.04% | -3.29% | 1.07% | 9.25% |
NVIDIA Corporation | 134.29% | -6.25% | 23.05% | 178.86% | 93.52% | 74.43% |
SoFi Technologies, Inc. | -19.10% | 11.96% | 10.27% | 6.76% | N/A | N/A |
Tesla, Inc. | -4.12% | 13.10% | 39.47% | -2.71% | 71.68% | 30.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью P, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.51% | 23.33% | 1.81% | -9.00% | 11.00% | 5.51% | 0.18% | 1.63% | 51.02% | ||||
2023 | 21.56% | 4.44% | 7.95% | 2.97% | 15.65% | 5.59% | 9.39% | -4.88% | -8.53% | -4.10% | 13.19% | 46.46% | 160.79% |
2022 | -13.48% | -5.38% | 3.64% | -25.61% | 1.13% | 0.11% | 15.80% | -1.28% | -19.69% | 1.10% | 9.99% | -6.81% | -39.21% |
2021 | 8.03% | 1.19% | -2.55% | 7.34% | 2.59% | 9.67% | 0.56% | 9.64% | -6.53% | 13.45% | 10.01% | -6.27% | 55.11% |
2020 | 0.52% | 0.52% |
Комиссия
Комиссия P составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг P среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Altimmune, Inc. | 1.73 | 2.62 | 1.31 | 2.07 | 5.23 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.14 | 1.74 | 1.22 | 1.32 | 2.92 |
Amazon.com, Inc. | 1.46 | 2.02 | 1.26 | 1.16 | 7.43 |
C4 Therapeutics, Inc. | 0.97 | 3.75 | 1.41 | 1.92 | 5.27 |
Alphabet Inc. | 0.81 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.95 |
The Coca-Cola Company | 1.94 | 2.67 | 1.36 | 1.53 | 11.43 |
McDonald's Corporation | 0.56 | 0.90 | 1.11 | 0.56 | 1.24 |
Meta Platforms, Inc. | 2.39 | 3.28 | 1.44 | 3.58 | 14.48 |
Milestone Pharmaceuticals Inc. | -0.63 | -0.61 | 0.91 | -0.55 | -1.00 |
Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
NIKE, Inc. | -0.19 | -0.02 | 1.00 | -0.11 | -0.29 |
NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
SoFi Technologies, Inc. | -0.06 | 0.34 | 1.04 | -0.04 | -0.13 |
Tesla, Inc. | -0.17 | 0.14 | 1.02 | -0.14 | -0.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность P за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.24% | 0.20% | 0.24% | 0.18% | 0.23% | 0.31% | 0.42% | 0.81% | 0.50% | 0.72% | 0.91% | 1.00% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C4 Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Coca-Cola Company | 2.67% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
McDonald's Corporation | 2.25% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Milestone Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NIKE, Inc. | 1.71% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
P показал максимальную просадку в 50.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка P составляет 3.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.29% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
-20.24% | 18 февр. 2021 г. | 13 | 8 мар. 2021 г. | 65 | 9 июн. 2021 г. | 78 |
-19.46% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 27 | 5 дек. 2023 г. | 89 |
-18.23% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-14.48% | 13 мар. 2024 г. | 27 | 19 апр. 2024 г. | 26 | 28 мая 2024 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность P составляет 10.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MIST | KO | ALT | MCD | CCCC | SOFI | TSLA | NKE | AMD | META | NVDA | GOOG | AMZN | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST | 1.00 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
KO | 0.06 | 1.00 | 0.02 | 0.54 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.32 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.24 | 0.17 | 0.27 |
ALT | 0.23 | 0.02 | 1.00 | 0.10 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.20 |
MCD | 0.06 | 0.54 | 0.10 | 1.00 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.36 | 0.19 | 0.27 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.32 |
CCCC | 0.20 | 0.09 | 0.37 | 0.17 | 1.00 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.27 |
SOFI | 0.20 | 0.06 | 0.31 | 0.15 | 0.36 | 1.00 | 0.46 | 0.37 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 0.37 |
TSLA | 0.19 | 0.09 | 0.26 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 1.00 | 0.34 | 0.47 | 0.38 | 0.49 | 0.42 | 0.45 | 0.43 |
NKE | 0.16 | 0.32 | 0.22 | 0.36 | 0.27 | 0.37 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.45 |
AMD | 0.13 | 0.05 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.44 | 0.47 | 0.37 | 1.00 | 0.53 | 0.75 | 0.54 | 0.56 | 0.59 |
META | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.53 | 1.00 | 0.58 | 0.63 | 0.61 | 0.62 |
NVDA | 0.13 | 0.07 | 0.24 | 0.18 | 0.29 | 0.42 | 0.49 | 0.39 | 0.75 | 0.58 | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.64 |
GOOG | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.63 | 0.56 | 1.00 | 0.68 | 0.73 |
AMZN | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 0.68 | 1.00 | 0.69 |
MSFT | 0.11 | 0.27 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.73 | 0.69 | 1.00 |