7/2 M/D port

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7/2 M/D port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 17 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 7/2 M/D port закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

7/2 M/D port has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.84, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2021.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.55%) than losses (81.94%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия 7/2 M/D port составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

7/2 M/D port имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 7/2 M/D port и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

7/2 M/D port имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.92
• За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 7/2 M/D port за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

7/2 M/D port показал максимальную просадку в 22.79%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка 7/2 M/D port составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.