PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
sectors
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

sectors

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

XHB 7.69%XLF 7.69%XLI 7.69%XRT 7.69%XLU 7.69%XLK 7.69%XLB 7.69%XLV 7.69%XLE 7.69%XLP 7.69%XLY 7.69%IYT 7.69%IYR 7.69%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		REIT
7.69%
IYT
iShares Transportation Average ETF		Transportation Equities
7.69%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		Building & Construction
7.69%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		Materials
7.69%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities
7.69%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities
7.69%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		Industrials Equities
7.69%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
7.69%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
7.69%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		Utilities Equities
7.69%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
7.69%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		Consumer Discretionary Equities
7.69%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		Consumer Discretionary Equities
7.69%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в sectors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.91%
8.95%
sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2006 г., начальной даты XRT

Доходность по периодам

sectors на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 15.77% с начала года и доходность в 11.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
sectors15.55%3.02%7.91%28.29%14.55%11.87%
Активы портфеля:
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		31.06%8.89%13.54%65.07%24.83%16.28%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		22.45%4.32%10.75%36.41%12.37%13.76%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		18.43%4.65%7.48%32.89%13.32%11.69%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		7.50%-0.36%0.47%30.46%14.89%7.60%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		25.21%3.61%23.16%26.23%7.31%9.85%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.57%-0.87%6.72%37.07%23.90%20.34%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.68%3.30%4.18%22.63%12.37%8.72%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		15.19%0.80%7.63%20.99%12.98%11.05%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		7.82%0.15%-2.95%2.36%12.91%3.55%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		16.46%1.13%10.09%19.86%9.27%9.10%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		10.73%5.11%8.12%22.04%11.32%12.70%
IYT
iShares Transportation Average ETF		3.11%1.68%-4.32%18.21%12.39%10.77%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		13.02%5.77%17.10%30.60%4.62%7.32%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью sectors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.27%5.52%4.10%-4.76%3.40%-0.13%4.51%2.14%15.55%
20237.06%-3.25%0.70%0.93%-3.34%8.58%3.82%-2.83%-4.66%-3.35%8.95%6.40%19.05%
2022-4.48%-1.71%3.67%-5.90%0.30%-9.12%9.28%-2.97%-9.52%9.09%6.38%-4.99%-11.68%
20212.14%2.90%7.56%4.73%1.41%0.20%0.96%2.04%-4.18%7.45%-1.39%5.55%32.79%
2020-1.28%-9.09%-16.68%14.04%5.94%1.71%6.15%5.46%-2.15%-1.81%12.38%3.19%14.60%
20198.38%3.31%1.44%3.11%-6.58%7.06%0.89%-1.68%3.15%1.29%2.51%2.43%27.44%
20183.58%-5.21%-1.00%0.46%1.84%1.16%3.32%1.97%-0.17%-6.83%2.87%-9.24%-7.96%
20171.39%3.19%-0.21%0.84%0.37%1.19%1.09%-0.31%3.03%1.05%4.02%1.46%18.40%
2016-5.23%1.55%7.60%0.44%0.62%0.93%3.81%-0.55%1.35%-2.26%4.70%1.46%14.77%
2015-1.79%4.27%-0.94%-0.52%0.58%-1.95%1.88%-5.58%-2.38%7.09%-0.02%-2.49%-2.42%
2014-3.12%4.91%0.57%0.74%2.22%2.38%-2.70%4.33%-2.24%3.25%3.23%0.50%14.56%
20136.06%1.14%4.18%2.15%1.10%-1.60%4.71%-3.47%3.96%4.04%2.26%2.32%29.90%

Комиссия

Комиссия sectors составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IYT
iShares Transportation Average ETF
График комиссии IYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
График комиссии IYR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
График комиссии XRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг sectors среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности sectors, с текущим значением в 4545
sectors
Ранг коэф-та Шарпа sectors, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино sectors, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега sectors, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара sectors, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина sectors, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

sectors
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа sectors, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино sectors, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега sectors, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара sectors, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина sectors, с текущим значением в 12.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		2.373.211.393.3512.48
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		2.623.421.441.6015.16
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		2.273.111.392.4414.31
XRT
SPDR S&P Retail ETF		1.281.961.230.696.55
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		1.472.031.260.996.17
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.632.171.292.067.40
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.411.931.251.347.15
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.842.511.341.719.20
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.050.201.020.070.13
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		1.712.461.291.269.98
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		1.011.431.180.654.72
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.911.411.160.853.10
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		1.422.041.260.775.68

Коэффициент Шарпа

sectors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.06
2.32
sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
sectors1.36%1.86%2.00%1.63%1.93%2.19%2.19%1.91%2.02%2.15%1.85%1.80%
Активы портфеля:
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.40%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%0.78%0.29%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.09%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.05%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		1.10%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%0.74%0.60%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.14%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.52%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.42%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%2.08%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.09%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		2.53%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.02%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.56%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
IYT
iShares Transportation Average ETF		1.22%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%0.86%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.49%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%3.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.19%
-0.19%
sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

sectors показал максимальную просадку в 55.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.97%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.49217 февр. 2011 г.936
-38.31%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.133
-20.66%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-20.56%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20325 июл. 2023 г.389
-18.92%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность sectors составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.48%
4.31%
sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XLUXLEXLPXLVIYRXLKXRTXHBXLFXLBIYTXLYXLI
XLU1.000.360.620.480.580.380.330.360.390.430.390.400.46
XLE0.361.000.400.430.410.470.480.470.580.690.550.490.64
XLP0.620.401.000.650.590.550.520.510.560.560.540.590.61
XLV0.480.430.651.000.540.620.530.530.600.590.570.620.64
IYR0.580.410.590.541.000.560.580.630.640.580.600.630.63
XLK0.380.470.550.620.561.000.620.620.630.660.660.780.71
XRT0.330.480.520.530.580.621.000.740.660.640.710.800.70
XHB0.360.470.510.530.630.620.741.000.670.660.710.760.73
XLF0.390.580.560.600.640.630.660.671.000.700.730.710.78
XLB0.430.690.560.590.580.660.640.660.701.000.730.690.81
IYT0.390.550.540.570.600.660.710.710.730.731.000.740.86
XLY0.400.490.590.620.630.780.800.760.710.690.741.000.76
XLI0.460.640.610.640.630.710.700.730.780.810.860.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июн. 2006 г.