sectors

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	Building & Construction	7.69%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Financials Equities	7.69%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	7.69%
XRT SPDR S&P Retail ETF	Consumer Discretionary Equities	7.69%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	7.69%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	7.69%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	Materials	7.69%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	7.69%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	7.69%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	7.69%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	7.69%
IYT iShares Transportation Average ETF	Transportation Equities	7.69%
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	REIT	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в sectors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

sectors на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 11.39% с начала года и доходность в 12.77% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель sectors	0.64%	4.40%	11.39%	10.49%	22.21%	15.68%	10.01%	12.77%
Активы портфеля:
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	0.89%	3.00%	11.47%	11.46%	12.40%	9.71%	2.47%	5.97%
IYT iShares Transportation Average ETF	0.45%	7.88%	16.53%	13.90%	34.06%	14.84%	6.47%	11.08%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	-0.22%	7.49%	4.66%	0.06%	14.89%	12.84%	9.05%	13.53%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	1.87%	0.99%	15.57%	16.68%	21.77%	10.88%	6.01%	10.54%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.75%	-0.90%	29.56%	28.37%	34.84%	16.18%	20.12%	9.91%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	1.37%	4.00%	-2.11%	-2.09%	8.41%	18.86%	9.15%	13.33%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	0.59%	0.96%	13.90%	13.10%	25.17%	20.87%	12.93%	14.15%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.87%	2.95%	28.52%	28.96%	55.42%	30.28%	22.02%	25.19%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.65%	0.99%	11.10%	9.54%	8.93%	8.26%	6.65%	7.60%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	1.09%	-0.82%	5.04%	5.48%	12.50%	13.79%	9.41%	9.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении sectors закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.77%	4.38%	-5.44%	6.10%	0.77%	1.73%							11.39%
2025	3.27%	-0.59%	-3.53%	-2.33%	4.20%	3.00%	1.24%	3.71%	1.12%	-0.82%	2.10%	-0.32%	11.25%
2024	-1.27%	5.52%	4.10%	-4.76%	3.40%	-0.13%	4.51%	2.14%	2.53%	-2.16%	6.45%	-6.66%	13.49%
2023	7.06%	-3.25%	0.61%	0.93%	-3.34%	8.49%	3.82%	-2.83%	-4.75%	-3.35%	8.95%	6.32%	18.65%
2022	-4.48%	-1.71%	3.60%	-5.90%	0.30%	-9.17%	9.28%	-2.97%	-9.59%	9.09%	6.38%	-5.08%	-11.94%
2021	2.14%	2.90%	7.49%	4.73%	1.41%	0.17%	0.96%	2.04%	-4.23%	7.45%	-1.39%	5.50%	32.53%

Метрики бенчмарка

sectors has an annualized alpha of 1.14%, beta of 0.98, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2006.

With beta of 0.98 and R2 of 0.93, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 1.14%

Бета: 0.98

R²: 0.93

Участие в росте: 101.05%

Участие в снижении: 97.02%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия sectors составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

IYT

iShares Transportation Average ETF

IYR

iShares U.S. Real Estate ETF

XHB

SPDR S&P Homebuilders ETF

XRT

SPDR S&P Retail ETF

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

sectors имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для sectors и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.78	1.86	-0.08
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.62	2.53	+0.08
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.31	1.34	-0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.76	2.53	+0.23
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.49	11.37	-0.88

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	27	0.84	1.24	1.15	1.34	4.19
IYT iShares Transportation Average ETF	52	1.54	2.19	1.27	2.63	8.56
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	16	0.42	0.87	1.09	0.55	1.13
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	35	1.17	1.73	1.20	1.65	5.05
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	58	1.82	2.40	1.30	3.10	8.63
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	15	0.42	0.67	1.08	0.42	1.08
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	47	1.50	2.17	1.26	1.98	7.82
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	74	2.37	2.92	1.39	3.36	10.85
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	19	0.59	0.94	1.11	0.79	1.52
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	25	0.81	1.18	1.15	1.30	2.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа sectors на 13 июн. 2026 г. составляет 1.78 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.49%	1.63%	1.74%	1.86%	2.00%	1.63%	1.93%	2.26%	2.19%	1.91%	3.52%	2.12%
Активы портфеля:
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	2.15%	2.48%	2.57%	2.75%	2.92%	2.06%	2.58%	3.05%	3.53%	3.73%	4.41%	3.92%
IYT iShares Transportation Average ETF	0.93%	1.00%	1.08%	1.26%	1.40%	0.77%	0.93%	1.29%	1.35%	0.92%	0.96%	1.28%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	0.60%	0.78%	0.59%	0.77%	1.06%	0.51%	0.73%	0.89%	1.25%	0.72%	0.67%	0.50%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	1.68%	1.92%	1.92%	2.00%	2.26%	1.62%	1.72%	1.98%	2.20%	1.66%	1.95%	2.24%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.59%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	1.49%	1.31%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	21.10%	1.95%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.16%	1.29%	1.44%	1.63%	1.63%	1.25%	1.55%	1.94%	2.15%	1.77%	2.07%	2.15%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.41%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.53%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	2.67%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

sectors показал максимальную просадку в 56.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-56.22%март 2009 г.	1y 9mo	2y 1mo	3y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2011 г.
Обвал COVID2020	-38.31%март 2020 г.	1mo 1d	5mo 8d	6mo 9dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-20.78%окт. 2011 г.	2mo 27d	4mo 3d	7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г.
Медвежий рынок2022	-20.72%сент. 2022 г.	8mo 28d	10mo 4d	1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-19.02%дек. 2018 г.	3mo 1d	4mo	7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.55	1.36	1.30	1.24	1.20

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.20, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция sectors с S&P 500 Index

Корреляция sectors с S&P 500 Index составляет 0.72 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.80
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.	0.93

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XLK: 0.88, а самая низкая у XLU: 0.49.

0.49

0.59

0.63

0.67

0.72

0.72

0.73

0.78

0.78

0.80

0.85

0.86

0.88

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. sectors. Самая высокая корреляция с портфелем у XLI: 0.90, а самая низкая у XLU: 0.54.

0.54

0.64

0.67

0.71

0.76

0.76

0.82

0.83

0.83

0.84

0.85

0.86

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XLU	XLE	XLP	XLV	IYR	XLK	XRT	XHB	XLF	XLB	IYT	XLY	XLI
XLU	1.00	0.34	0.60	0.47	0.57	0.35	0.32	0.36	0.39	0.43	0.38	0.38	0.45
XLE	0.34	1.00	0.37	0.41	0.39	0.43	0.45	0.44	0.55	0.65	0.52	0.45	0.60
XLP	0.60	0.37	1.00	0.63	0.59	0.49	0.50	0.50	0.54	0.54	0.52	0.55	0.58
XLV	0.47	0.41	0.63	1.00	0.55	0.58	0.52	0.53	0.59	0.59	0.56	0.60	0.63
IYR	0.57	0.39	0.59	0.55	1.00	0.52	0.57	0.63	0.63	0.58	0.59	0.61	0.62
XLK	0.35	0.43	0.49	0.58	0.52	1.00	0.60	0.59	0.61	0.63	0.64	0.76	0.69
XRT	0.32	0.45	0.50	0.52	0.57	0.60	1.00	0.73	0.65	0.64	0.71	0.79	0.70
XHB	0.36	0.44	0.50	0.53	0.63	0.59	0.73	1.00	0.66	0.67	0.71	0.74	0.72
XLF	0.39	0.55	0.54	0.59	0.63	0.61	0.65	0.66	1.00	0.70	0.72	0.70	0.78
XLB	0.43	0.65	0.54	0.59	0.58	0.63	0.64	0.67	0.70	1.00	0.72	0.68	0.81
IYT	0.38	0.52	0.52	0.56	0.59	0.64	0.71	0.71	0.72	0.72	1.00	0.73	0.85
XLY	0.38	0.45	0.55	0.60	0.61	0.76	0.79	0.74	0.70	0.68	0.73	1.00	0.75
XLI	0.45	0.60	0.58	0.63	0.62	0.69	0.70	0.72	0.78	0.81	0.85	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2006 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю sectors

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в sectors есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации