PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
6's portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

6's portfolio

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 10%FLIN 30%VOO 20%LLY 10%NVO 10%^NDX 9%MSFT 4%NVDA 2%HNSS.L 2%ESP0.DE 1%NUKL.DE 1%URTH 1%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^NDX
NASDAQ 100
9%
BTC-USD
Bitcoin
10%
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		Technology Equities
1%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		Asia Pacific Equities
30%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
2%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
10%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
4%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		Energy Equities
1%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
2%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
10%
URTH
iShares MSCI World ETF		Large Cap Growth Equities
1%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 6's portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.81%
12.75%
6's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2023 г., начальной даты NUKL.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
6's portfolio31.97%0.25%8.81%41.08%N/AN/A
Активы портфеля:
FLIN
Franklin FTSE India ETF		10.51%-6.76%3.14%19.99%12.39%N/A
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		39.90%5.61%18.47%45.07%19.65%N/A
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		42.51%6.92%17.83%45.94%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%2.23%13.51%35.06%15.77%13.41%
URTH
iShares MSCI World ETF		20.48%0.27%9.17%28.79%12.42%10.28%
^NDX
NASDAQ 100		25.02%2.92%13.12%33.04%20.47%17.45%
NVDA
NVIDIA Corporation		195.43%5.94%54.60%194.66%96.24%77.64%
LLY
Eli Lilly and Company		39.94%-12.66%3.29%33.55%50.37%30.78%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.48%-10.74%-20.31%8.96%32.34%19.50%
BTC-USD
Bitcoin		114.32%37.15%36.69%154.90%60.55%72.52%
MSFT
Microsoft Corporation		13.69%1.45%0.68%15.70%24.40%25.99%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		16.90%-7.56%-3.39%32.37%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6's portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.30%9.79%4.86%-2.75%5.31%4.69%-0.91%2.09%-0.08%-2.37%31.97%
2023-2.99%8.08%3.95%2.39%6.55%1.45%1.74%-1.96%2.40%8.34%5.15%40.35%

Комиссия

Комиссия 6's portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
График комиссии ESP0.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A
График комиссии NUKL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF
График комиссии HNSS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 6's portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 6's portfolio, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 6's portfolio, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6's portfolio, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6's portfolio, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6's portfolio, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6's portfolio, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6's portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6's portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 6's portfolio, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 6's portfolio, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 6's portfolio, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 6's portfolio, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.006.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.360.561.080.091.87
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		1.892.891.331.2710.20
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		1.241.771.220.675.64
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.142.871.401.0112.84
URTH
iShares MSCI World ETF		1.612.231.290.669.36
^NDX
NASDAQ 100		1.351.841.250.555.71
NVDA
NVIDIA Corporation		1.932.421.301.9810.64
LLY
Eli Lilly and Company		0.210.531.070.061.00
NVO
Novo Nordisk A/S		-0.59-0.710.910.26-1.63
BTC-USD
Bitcoin		1.071.781.170.914.39
MSFT
Microsoft Corporation		0.440.691.090.111.22
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		-0.110.241.041.09-0.44

Коэффициент Шарпа

6's portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
2.91
6's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 6's portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.95%0.74%0.84%1.23%0.93%1.13%1.23%0.91%1.20%0.93%1.01%1.08%
Активы портфеля:
FLIN
Franklin FTSE India ETF		1.59%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.43%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%1.04%
^NDX
NASDAQ 100		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
LLY
Eli Lilly and Company		0.48%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVO
Novo Nordisk A/S		1.35%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%1.72%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-0.27%
6's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

6's portfolio показал максимальную просадку в 10.41%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка 6's portfolio составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.41%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.9811 нояб. 2024 г.118
-5.38%16 февр. 2023 г.2310 мар. 2023 г.1121 мар. 2023 г.34
-5.19%12 сент. 2023 г.223 окт. 2023 г.1316 окт. 2023 г.35
-5.03%9 апр. 2024 г.1119 апр. 2024 г.2615 мая 2024 г.37
-3.4%17 окт. 2023 г.1127 окт. 2023 г.62 нояб. 2023 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 6's portfolio составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
3.75%
6's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDLLYNVONUKL.DEFLINESP0.DEMSFTNVDAHNSS.L^NDXVOOURTH
BTC-USD1.000.010.080.110.110.190.070.130.140.160.200.22
LLY0.011.000.480.090.160.080.230.230.140.290.290.27
NVO0.080.481.000.140.160.160.240.190.160.240.290.32
NUKL.DE0.110.090.141.000.270.390.160.240.410.290.360.43
FLIN0.110.160.160.271.000.350.270.240.280.390.470.50
ESP0.DE0.190.080.160.390.351.000.310.390.630.480.490.54
MSFT0.070.230.240.160.270.311.000.510.380.750.630.56
NVDA0.130.230.190.240.240.390.511.000.530.690.540.52
HNSS.L0.140.140.160.410.280.630.380.531.000.540.490.52
^NDX0.160.290.240.290.390.480.750.690.541.000.870.80
VOO0.200.290.290.360.470.490.630.540.490.871.000.94
URTH0.220.270.320.430.500.540.560.520.520.800.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2023 г.