6's portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 6's portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2023 г., начальной даты NUKL.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
6's portfolio | 30.98% | 0.05% | 10.37% | 52.31% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Franklin FTSE India ETF | 22.22% | 3.10% | 18.12% | 35.22% | 14.82% | N/A |
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | 28.76% | 2.98% | 16.71% | 45.48% | 16.89% | N/A |
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 18.97% | 1.98% | 2.59% | 24.34% | N/A | N/A |
Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.40% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
iShares MSCI World ETF | 17.56% | 0.85% | 8.29% | 30.11% | 12.87% | 10.03% |
NASDAQ 100 | 17.62% | 0.36% | 7.92% | 34.63% | 20.47% | 17.11% |
NVIDIA Corporation | 134.29% | -10.33% | 23.05% | 178.86% | 93.14% | 74.37% |
Eli Lilly and Company | 58.85% | -3.28% | 19.95% | 68.50% | 54.10% | 32.79% |
Novo Nordisk A/S | 24.36% | -6.91% | -0.60% | 40.91% | 37.28% | 18.33% |
Bitcoin | 49.99% | -1.09% | -5.71% | 138.51% | 45.48% | 65.03% |
Microsoft Corporation | 16.38% | 4.43% | 1.89% | 38.34% | 26.85% | 26.95% |
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 16.38% | -5.85% | -3.25% | 46.50% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6's portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.30% | 9.79% | 4.84% | -2.74% | 5.30% | 4.69% | -0.91% | 2.09% | 30.98% | ||||
2023 | -2.99% | 7.99% | 3.95% | 2.39% | 6.55% | 1.45% | 1.68% | -1.96% | 2.40% | 8.34% | 5.15% | 40.15% |
Комиссия
Комиссия 6's portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 6's portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin FTSE India ETF | 1.84 | 2.29 | 1.37 | 1.45 | 17.50 |
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | 2.18 | 3.08 | 1.36 | 1.59 | 12.50 |
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 0.43 | 0.79 | 1.10 | 0.14 | 1.85 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.39 | 3.18 | 1.44 | 1.19 | 14.57 |
iShares MSCI World ETF | 2.13 | 2.89 | 1.38 | 0.98 | 12.74 |
NASDAQ 100 | 1.40 | 1.93 | 1.25 | 0.59 | 6.19 |
NVIDIA Corporation | 3.39 | 3.54 | 1.44 | 4.36 | 20.49 |
Eli Lilly and Company | 2.28 | 3.10 | 1.41 | 1.62 | 13.63 |
Novo Nordisk A/S | 0.93 | 1.51 | 1.19 | 0.52 | 4.97 |
Bitcoin | 1.40 | 2.07 | 1.21 | 1.32 | 6.16 |
Microsoft Corporation | 0.95 | 1.35 | 1.17 | 0.32 | 3.18 |
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.98 | 1.46 | 1.18 | 0.42 | 3.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 6's portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6's portfolio | 0.86% | 0.67% | 0.77% | 1.09% | 0.74% | 0.92% | 0.98% | 0.70% | 0.81% | 0.80% | 0.81% | 0.90% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Franklin FTSE India ETF | 1.44% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
iShares MSCI World ETF | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
NASDAQ 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Novo Nordisk A/S | 0.80% | 0.36% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
6's portfolio показал максимальную просадку в 10.41%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 6's portfolio составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.41% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-5.38% | 16 февр. 2023 г. | 23 | 10 мар. 2023 г. | 11 | 21 мар. 2023 г. | 34 |
-5.19% | 12 сент. 2023 г. | 22 | 3 окт. 2023 г. | 13 | 16 окт. 2023 г. | 35 |
-5.02% | 9 апр. 2024 г. | 11 | 19 апр. 2024 г. | 26 | 15 мая 2024 г. | 37 |
-3.4% | 17 окт. 2023 г. | 11 | 27 окт. 2023 г. | 6 | 2 нояб. 2023 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 6's portfolio составляет 4.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTC-USD | LLY | NVO | NUKL.DE | FLIN | ESP0.DE | HNSS.L | MSFT | NVDA | ^NDX | VOO | URTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
LLY | 0.01 | 1.00 | 0.49 | 0.08 | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
NVO | 0.09 | 0.49 | 1.00 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.34 |
NUKL.DE | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 1.00 | 0.29 | 0.40 | 0.38 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.43 |
FLIN | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.39 | 0.47 | 0.49 |
ESP0.DE | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 0.40 | 0.35 | 1.00 | 0.66 | 0.34 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.55 |
HNSS.L | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.38 | 0.27 | 0.66 | 1.00 | 0.38 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.50 |
MSFT | 0.07 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.52 | 0.77 | 0.65 | 0.58 |
NVDA | 0.14 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.41 | 0.52 | 0.52 | 1.00 | 0.70 | 0.55 | 0.53 |
^NDX | 0.15 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.50 | 0.52 | 0.77 | 0.70 | 1.00 | 0.87 | 0.80 |
VOO | 0.17 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.65 | 0.55 | 0.87 | 1.00 | 0.94 |
URTH | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.50 | 0.58 | 0.53 | 0.80 | 0.94 | 1.00 |