Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 2011 г., начальной даты PMFYX
Доходность по периодам
Portfolio на 10 мая 2025 г. показал доходность в 0.36% с начала года и доходность в 4.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| Portfolio | 0.36% | 1.56% | -0.38% | 5.27% | 5.57% | 4.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.42% | 2.87% | -5.06% | 9.87% | 15.75% | 12.34% |
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | -0.25% | 3.21% | -1.92% | 8.31% | 8.17% | 6.61% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -3.40% | 2.97% | -6.18% | -3.57% | 2.98% | 3.01% |
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 1.85% | 4.10% | -2.68% | 6.00% | 7.03% | 4.96% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.48% | 0.36% | 2.11% | 4.76% | 2.57% | 1.77% |
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 2.48% | 0.29% | 1.64% | 5.80% | -0.99% | 1.55% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 6.35% | 6.17% | 4.37% | 8.61% | 11.42% | 6.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | -0.54% | -9.89% | 1.26% | 12.60% | 10.39% |
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 1.87% | 9.78% | -0.81% | 7.80% | 9.11% | 7.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.30% | 0.01% | -1.45% | -0.03% | 0.55% | 0.36% | |||||||
| 2024 | 0.77% | 1.77% | 1.46% | -1.29% | 1.88% | 1.26% | 0.93% | 1.17% | 1.03% | -0.94% | 2.00% | -1.11% | 9.21% |
| 2023 | 2.47% | -0.96% | 1.39% | 0.75% | 0.05% | 2.11% | 1.34% | -0.32% | -1.52% | -0.90% | 3.48% | 2.08% | 10.28% |
| 2022 | -1.94% | -0.96% | 0.68% | -3.04% | 0.27% | -2.94% | 2.82% | -1.41% | -3.26% | 1.88% | 2.54% | -1.82% | -7.21% |
| 2021 | -0.35% | 1.00% | 1.23% | 1.76% | 0.38% | 0.64% | 0.65% | 0.86% | -1.50% | 1.27% | -0.42% | 1.04% | 6.72% |
| 2020 | 0.21% | -2.31% | -4.06% | 4.06% | 1.86% | 0.76% | 2.02% | 2.28% | -1.20% | -0.99% | 3.73% | 1.00% | 7.26% |
| 2019 | 2.72% | 1.21% | 0.82% | 1.39% | -1.84% | 2.14% | 0.53% | -0.15% | 0.54% | 0.66% | 1.24% | 0.82% | 10.49% |
| 2018 | 1.92% | -1.26% | -0.67% | -0.07% | 0.94% | 0.20% | 1.22% | 1.04% | 0.21% | -2.84% | 0.74% | -2.95% | -1.64% |
| 2017 | 0.89% | 1.33% | 0.10% | 0.57% | 0.66% | 0.22% | 0.86% | 0.29% | 0.76% | 0.75% | 0.96% | 0.37% | 8.03% |
| 2016 | -1.68% | -0.12% | 2.18% | 0.28% | 0.47% | 0.04% | 1.42% | 0.01% | 0.06% | -0.67% | 0.76% | 0.39% | 3.15% |
| 2015 | -0.58% | 1.76% | -0.44% | 0.33% | 0.36% | -1.06% | 0.64% | -2.12% | -0.89% | 2.80% | 0.14% | -0.99% | -0.13% |
| 2014 | -0.92% | 1.70% | 0.01% | 0.20% | 0.96% | 0.47% | -0.58% | 1.34% | -0.62% | 0.82% | 0.89% | -0.18% | 4.15% |
Комиссия
Комиссия Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 0.66 | 1.05 | 1.15 | 0.73 | 2.86 |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -0.23 | -0.17 | 0.97 | -0.15 | -0.49 |
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 0.52 | 0.83 | 1.12 | 0.56 | 2.12 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.66 | 249.02 | 144.77 | 439.34 | 4,046.95 |
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 1.05 | 1.64 | 1.19 | 0.41 | 2.70 |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.18 | 1.58 | 1.25 | 1.05 | 4.52 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.29 | 1.04 | 0.13 | 0.42 |
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 0.72 | 1.08 | 1.15 | 0.76 | 3.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.54% | 3.73% | 3.68% | 1.58% | 0.61% | 0.91% | 2.00% | 1.90% | 1.20% | 0.96% | 1.37% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 2.02% | 2.02% | 2.01% | 1.34% | 0.85% | 1.67% | 1.83% | 2.30% | 1.52% | 2.20% | 1.67% | 1.74% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.85% | 1.75% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% |
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 1.69% | 1.72% | 1.72% | 1.44% | 0.87% | 0.98% | 1.11% | 1.20% | 0.93% | 1.04% | 0.74% | 4.70% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.47% | 3.71% | 3.00% | 2.28% | 1.85% | 2.17% | 2.65% | 2.79% | 2.57% | 2.57% | 2.69% | 2.75% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.74% | 6.55% | 6.85% | 5.87% | 5.76% | 5.60% | 6.01% | 6.07% | 6.90% | 5.76% | 6.16% | 6.47% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 2.42% | 2.46% | 2.19% | 2.11% | 1.88% | 1.68% | 2.15% | 2.41% | 1.91% | 2.07% | 2.16% | 2.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio показал максимальную просадку в 11.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -10.21% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 283 | 30 нояб. 2023 г. | 485 |
| -6.65% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -5.56% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.37% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio составляет 2.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 2.86, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | VBIIX | PMFYX | SCHD | JABLX | FPURX | AAFTX | TLYIX | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | -0.15 | 0.58 | 0.85 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| BIL | -0.00 | 1.00 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.03 |
| VBIIX | -0.15 | 0.02 | 1.00 | -0.04 | -0.14 | -0.01 | -0.05 | -0.08 | -0.06 | -0.15 | -0.06 |
| PMFYX | 0.58 | -0.00 | -0.04 | 1.00 | 0.64 | 0.54 | 0.56 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.61 |
| SCHD | 0.85 | 0.00 | -0.14 | 0.64 | 1.00 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.84 |
| JABLX | 0.95 | -0.00 | -0.01 | 0.54 | 0.78 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
| FPURX | 0.94 | -0.01 | -0.05 | 0.56 | 0.76 | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.97 |
| AAFTX | 0.95 | -0.01 | -0.08 | 0.66 | 0.82 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.97 |
| TLYIX | 0.96 | 0.00 | -0.06 | 0.65 | 0.83 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
| SPY | 1.00 | -0.00 | -0.15 | 0.58 | 0.85 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.03 | -0.06 | 0.61 | 0.84 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |