HAA - Static
Fund Allocation averaged since 1971
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HAA - Static и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2014 г., начальной даты PDBC
Доходность по периодам
HAA - Static на 4 апр. 2025 г. показал доходность в -0.40% с начала года и доходность в 4.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| HAA - Static | -2.49% | -3.30% | -3.86% | 3.75% | 8.95% | 4.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -7.97% | -6.52% | -4.67% | 4.91% | 18.59% | 11.99% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -11.89% | -7.36% | -9.10% | -4.55% | 16.44% | 7.15% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5.21% | -1.95% | -1.53% | 3.51% | 12.89% | 5.20% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.44% | -0.01% | -5.60% | 9.32% | 9.79% | 3.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.17% | -4.64% | -6.05% | 9.06% | 10.58% | 4.39% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 1.46% | -0.79% | -1.52% | -3.46% | 15.77% | 3.41% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 4.11% | 1.47% | 1.43% | 6.96% | -0.79% | 1.28% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 6.25% | 1.01% | -2.16% | 5.19% | -8.15% | -0.44% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.05% | 0.35% | 2.18% | 4.90% | 2.48% | 1.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAA - Static, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.23% | 0.07% | -2.42% | -2.31% | -2.49% | ||||||||
| 2024 | -1.07% | 2.50% | 2.65% | -3.52% | 3.25% | 1.04% | 2.91% | 1.70% | 2.29% | -1.87% | 3.55% | -3.56% | 9.90% |
| 2023 | 6.48% | -3.42% | 1.01% | 0.50% | -2.03% | 4.30% | 3.00% | -2.43% | -3.80% | -2.85% | 6.87% | 5.06% | 12.48% |
| 2022 | -3.79% | -1.32% | 1.43% | -5.23% | -0.15% | -5.91% | 4.93% | -3.24% | -8.09% | 3.64% | 5.67% | -3.46% | -15.42% |
| 2021 | 0.14% | 2.02% | 1.28% | 3.69% | 0.97% | 1.59% | 0.68% | 1.36% | -2.88% | 3.84% | -2.04% | 3.41% | 14.75% |
| 2020 | -0.50% | -3.91% | -10.07% | 5.97% | 2.82% | 2.09% | 3.84% | 2.07% | -1.67% | -1.28% | 7.87% | 3.34% | 9.68% |
| 2019 | 6.36% | 1.46% | 1.71% | 1.48% | -2.63% | 3.70% | 0.24% | 0.25% | 0.84% | 1.43% | 1.06% | 1.90% | 19.03% |
| 2018 | 1.85% | -3.67% | 0.62% | -0.05% | 1.48% | -0.04% | 1.21% | 1.10% | -0.63% | -5.10% | 1.32% | -4.28% | -6.34% |
| 2017 | 1.37% | 1.81% | -0.01% | 0.76% | 0.53% | 0.77% | 1.68% | 0.67% | 0.84% | 1.04% | 1.31% | 1.15% | 12.56% |
| 2016 | -2.50% | 0.11% | 5.19% | 0.75% | 0.50% | 2.47% | 2.29% | -0.48% | 0.30% | -2.26% | -0.34% | 1.49% | 7.56% |
| 2015 | 1.04% | 1.39% | -0.36% | 0.46% | -0.55% | -1.88% | 0.13% | -4.18% | -1.02% | 3.45% | -0.63% | -1.42% | -3.69% |
| 2014 | 0.45% | -1.03% | -0.58% |
Комиссия
Комиссия HAA - Static составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HAA - Static составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.34 | 0.53 | 1.07 | 0.42 | 1.60 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -0.22 | -0.17 | 0.98 | -0.22 | -0.74 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.30 | 0.50 | 1.06 | 0.42 | 0.98 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.61 | 0.96 | 1.12 | 0.47 | 1.84 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.56 | 0.83 | 1.11 | 0.35 | 1.90 |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.17 | -0.13 | 0.98 | -0.09 | -0.43 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.53 | 2.30 | 1.28 | 0.56 | 3.63 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.41 | 0.66 | 1.08 | 0.12 | 0.81 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.75 | 252.80 | 146.95 | 447.73 | 4,109.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HAA - Static за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.37% | 3.36% | 3.20% | 3.42% | 6.18% | 1.69% | 2.33% | 2.45% | 2.26% | 2.60% | 2.02% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.60% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.12% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.17% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.13% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.36% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.67% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.19% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.78% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HAA - Static показал максимальную просадку в 22.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка HAA - Static составляет 3.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.81% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 136 |
| -20.71% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 430 | 3 июл. 2024 г. | 664 |
| -12.66% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 121 | 13 июл. 2016 г. | 307 |
| -11.72% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -6.09% | 19 февр. 2025 г. | 32 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HAA - Static составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | VGIT | VGLT | PDBC | VNQ | VWO | VEA | VB | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| VGIT | 0.04 | 1.00 | 0.86 | -0.13 | 0.12 | -0.10 | -0.09 | -0.16 | -0.16 |
| VGLT | 0.02 | 0.86 | 1.00 | -0.16 | 0.09 | -0.13 | -0.14 | -0.17 | -0.17 |
| PDBC | -0.03 | -0.13 | -0.16 | 1.00 | 0.13 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.29 |
| VNQ | -0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 1.00 | 0.41 | 0.54 | 0.64 | 0.60 |
| VWO | 0.03 | -0.10 | -0.13 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.80 | 0.64 | 0.68 |
| VEA | 0.00 | -0.09 | -0.14 | 0.35 | 0.54 | 0.80 | 1.00 | 0.77 | 0.81 |
| VB | -0.01 | -0.16 | -0.17 | 0.31 | 0.64 | 0.64 | 0.77 | 1.00 | 0.86 |
| VOO | 0.01 | -0.16 | -0.17 | 0.29 | 0.60 | 0.68 | 0.81 | 0.86 | 1.00 |