HAA - Static
Fund Allocation averaged since 1971
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HAA - Static и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2014 г., начальной даты PDBC
Доходность по периодам
HAA - Static на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 6.95% с начала года и доходность в 5.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| HAA - Static | 6.95% | -2.38% | 3.38% | 7.41% | 5.31% | 5.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.92% | 0.27% | 9.97% | 27.36% | 14.84% | 13.12% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.94% | -5.79% | 12.28% | 14.69% | 9.40% | 9.09% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.21% | -1.88% | -1.79% | 4.06% | 4.81% | 5.28% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 11.97% | 0.56% | 4.59% | 14.31% | 3.17% | 4.11% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.51% | -6.82% | 9.55% | 5.28% | 3.18% | 4.91% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -4.21% | -6.53% | -9.06% | -5.00% | 6.88% | 1.94% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.01% | -0.34% | 0.98% | 1.20% | -0.24% | 1.10% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -6.30% | -2.15% | -4.17% | -5.94% | -5.44% | -0.54% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.08% | 0.36% | 2.49% | 5.17% | 2.33% | 1.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAA - Static, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.12% | 1.62% | 2.33% | -2.96% | 2.69% | 0.88% | 2.69% | 1.54% | 2.24% | -1.94% | 2.40% | 6.95% | |
| 2023 | 5.98% | -3.48% | 1.14% | 0.43% | -2.23% | 3.55% | 2.77% | -2.28% | -3.33% | -2.70% | 6.20% | 4.69% | 10.47% |
| 2022 | -2.67% | -0.84% | 1.15% | -4.40% | 0.04% | -5.01% | 4.02% | -3.02% | -7.50% | 2.67% | 5.69% | -2.96% | -12.87% |
| 2021 | 0.30% | 2.14% | 0.91% | 3.52% | 1.09% | 1.59% | 0.66% | 0.97% | -2.21% | 3.23% | -2.07% | 3.02% | 13.75% |
| 2020 | -0.79% | -3.45% | -9.38% | 5.56% | 3.17% | 2.37% | 3.74% | 2.11% | -1.70% | -1.27% | 7.57% | 3.36% | 10.62% |
| 2019 | 6.23% | 1.40% | 1.63% | 1.32% | -2.47% | 3.46% | 0.10% | 0.16% | 0.75% | 1.43% | 0.88% | 2.07% | 18.06% |
| 2018 | 1.69% | -3.51% | 0.72% | 0.04% | 1.43% | -0.06% | 0.99% | 0.89% | -0.53% | -4.70% | 0.93% | -3.59% | -5.81% |
| 2017 | 1.39% | 1.70% | 0.00% | 0.65% | 0.47% | 0.69% | 1.77% | 0.70% | 0.80% | 1.08% | 1.19% | 1.21% | 12.27% |
| 2016 | -2.68% | 0.09% | 5.28% | 1.15% | 0.42% | 2.49% | 2.07% | -0.33% | 0.48% | -2.06% | -0.26% | 1.54% | 8.24% |
| 2015 | 0.90% | 1.49% | -0.47% | 0.70% | -0.63% | -1.81% | -0.07% | -4.14% | -0.95% | 3.53% | -0.79% | -1.59% | -3.94% |
| 2014 | 0.45% | -1.02% | -0.58% |
Комиссия
Комиссия HAA - Static составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HAA - Static составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.22 | 2.95 | 1.42 | 3.27 | 14.57 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.91 | 1.34 | 1.16 | 1.34 | 4.69 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.34 | 0.54 | 1.07 | 0.46 | 1.28 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.94 | 1.39 | 1.18 | 0.59 | 3.79 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.35 | 0.58 | 1.07 | 0.22 | 1.20 |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.37 | -0.42 | 0.95 | -0.19 | -1.02 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.25 | 0.38 | 1.04 | 0.09 | 0.62 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.48 | -0.58 | 0.93 | -0.15 | -1.03 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.40 | 267.32 | 155.34 | 474.13 | 4,351.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HAA - Static за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.88% | 3.20% | 3.42% | 6.18% | 1.69% | 2.33% | 2.45% | 2.26% | 2.60% | 2.02% | 1.91% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.35% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.87% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.00% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.35% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.94% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HAA - Static показал максимальную просадку в 20.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка HAA - Static составляет 3.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -18.2% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 668 |
| -13.23% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 122 | 14 июл. 2016 г. | 308 |
| -10.66% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -4.6% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HAA - Static составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | VGIT | VGLT | PDBC | VNQ | VWO | VEA | VB | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| VGIT | 0.03 | 1.00 | 0.86 | -0.13 | 0.12 | -0.10 | -0.10 | -0.16 | -0.16 |
| VGLT | 0.01 | 0.86 | 1.00 | -0.16 | 0.09 | -0.13 | -0.15 | -0.18 | -0.18 |
| PDBC | -0.04 | -0.13 | -0.16 | 1.00 | 0.14 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.29 |
| VNQ | -0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 1.00 | 0.42 | 0.54 | 0.64 | 0.61 |
| VWO | 0.03 | -0.10 | -0.13 | 0.36 | 0.42 | 1.00 | 0.80 | 0.64 | 0.68 |
| VEA | 0.01 | -0.10 | -0.15 | 0.36 | 0.54 | 0.80 | 1.00 | 0.77 | 0.81 |
| VB | 0.00 | -0.16 | -0.18 | 0.31 | 0.64 | 0.64 | 0.77 | 1.00 | 0.86 |
| VOO | 0.02 | -0.16 | -0.18 | 0.29 | 0.61 | 0.68 | 0.81 | 0.86 | 1.00 |