Roth IRA

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Roth IRA на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -3.52% с начала года и доходность в 27.09% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Roth IRA закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.

Roth IRA: годовая альфа составляет 10.17%, бета — 1.21, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

• Портфель участвовал в 155.47% роста S&P 500 Index, но только в 97.20% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 10.17% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Roth IRA составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Roth IRA имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Roth IRA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.36
• За 5 лет: 0.86
• За 10 лет: 1.11
• За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Roth IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Roth IRA показал максимальную просадку в 37.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка Roth IRA составляет 4.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.