ChatGPT
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
ChatGPT на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.65% с начала года и доходность в 7.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| ChatGPT | 2.82% | 1.71% | 12.14% | 17.85% | 8.69% | 8.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.68% | 1.08% | 16.77% | 23.39% | 14.41% | 13.34% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 4.20% | 2.97% | 15.98% | 20.59% | 10.37% | 9.94% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.70% | 1.07% | 13.07% | 18.55% | 8.02% | 8.05% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.65% | 2.48% | 6.58% | 9.88% | 5.33% | 5.25% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.52% | 2.41% | 2.54% | 12.34% | 2.71% | 4.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.83% | 1.01% | -0.10% | 3.04% | -0.58% | 1.28% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.94% | 1.15% | -1.86% | 1.37% | -1.84% | 0.54% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 3.84% | 3.16% | 6.88% | 6.39% | 11.24% | 3.50% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.66% | 0.82% | 6.56% | 8.65% | 2.81% | 2.25% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 5.17% | 3.37% | 20.89% | 25.38% | 8.59% | 9.11% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.07% | 0.43% | 9.55% | 21.63% | 4.64% | 5.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ChatGPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.85% | 2.82% | |||||||||||
| 2024 | -0.65% | 3.56% | 3.11% | -4.01% | 3.98% | 1.20% | 3.22% | 2.09% | 2.34% | -1.43% | 5.23% | -4.09% | 14.95% |
| 2023 | 6.96% | -2.96% | 0.92% | 0.83% | -1.63% | 5.44% | 3.32% | -2.57% | -4.29% | -3.18% | 8.73% | 5.69% | 17.45% |
| 2022 | -5.37% | -1.93% | 2.67% | -6.83% | 0.07% | -7.64% | 7.23% | -3.83% | -9.37% | 6.07% | 5.88% | -4.57% | -17.82% |
| 2021 | -0.14% | 3.01% | 2.74% | 4.52% | 0.96% | 1.50% | 1.65% | 2.01% | -3.71% | 5.54% | -2.20% | 4.19% | 21.57% |
| 2020 | -0.31% | -6.53% | -14.34% | 9.42% | 4.42% | 2.04% | 4.26% | 3.83% | -2.48% | -1.48% | 10.34% | 3.92% | 10.98% |
| 2019 | 7.87% | 2.45% | 1.51% | 2.54% | -4.04% | 4.97% | 0.58% | -0.75% | 1.63% | 1.72% | 1.82% | 2.50% | 24.80% |
| 2018 | 2.84% | -4.06% | -0.33% | 0.47% | 1.73% | 0.56% | 2.05% | 1.72% | -0.34% | -6.14% | 1.43% | -6.63% | -7.06% |
| 2017 | 1.46% | 2.45% | 0.10% | 1.05% | 0.93% | 0.86% | 1.84% | 0.07% | 1.53% | 1.21% | 1.83% | 0.86% | 15.13% |
| 2016 | -4.09% | 0.00% | 6.46% | 0.69% | 1.06% | 1.41% | 3.03% | -0.40% | 0.34% | -2.56% | 1.34% | 2.04% | 9.33% |
| 2015 | -0.35% | 3.04% | -0.09% | 0.06% | 0.35% | -1.99% | 0.91% | -4.73% | -1.81% | 4.92% | -0.42% | -1.70% | -2.13% |
| 2014 | -1.66% | 4.27% | 0.27% | 0.45% | 1.69% | 2.00% | -1.97% | 2.68% | -3.37% | 2.48% | 1.08% | -0.67% | 7.20% |
Комиссия
Комиссия ChatGPT составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ChatGPT составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.93 | 2.59 | 1.35 | 2.93 | 12.16 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.64 | 2.26 | 1.29 | 2.32 | 7.58 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.85 | 1.31 | 1.16 | 0.96 | 4.03 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.76 | 1.13 | 1.14 | 1.00 | 2.55 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.62 | 0.92 | 1.12 | 0.39 | 2.24 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.33 | 0.50 | 1.06 | 0.13 | 0.88 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.06 | -0.04 | 1.00 | -0.02 | -0.13 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.43 | 0.71 | 1.08 | 0.21 | 1.17 |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.70 | 2.42 | 1.31 | 2.51 | 10.19 |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 1.33 | 1.82 | 1.23 | 1.25 | 8.32 |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 1.68 | 2.28 | 1.29 | 2.00 | 9.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ChatGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.01% | 3.09% | 2.94% | 2.16% | 1.87% | 1.93% | 2.39% | 2.68% | 2.26% | 2.09% | 2.19% | 2.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.78% | 1.85% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.25% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.62% | 2.92% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.03% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.19% | 2.23% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 8.20% | 8.62% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 3.15% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.99% | 3.24% | 3.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ChatGPT показал максимальную просадку в 31.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка ChatGPT составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.92% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -23.93% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 545 |
| -16.56% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -15.44% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 149 |
| -14.24% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ChatGPT составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | IEF | DBC | VNQ | QAI | IGF | PSP | IWM | VXUS | SPY | VO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.93 | -0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | -0.06 | -0.10 | -0.06 | -0.10 | -0.08 |
| IEF | 0.93 | 1.00 | -0.16 | 0.04 | -0.01 | -0.09 | -0.19 | -0.23 | -0.20 | -0.24 | -0.22 |
| DBC | -0.09 | -0.16 | 1.00 | 0.17 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 0.33 | 0.34 |
| VNQ | 0.14 | 0.04 | 0.17 | 1.00 | 0.50 | 0.65 | 0.55 | 0.62 | 0.56 | 0.63 | 0.68 |
| QAI | 0.11 | -0.01 | 0.32 | 0.50 | 1.00 | 0.64 | 0.71 | 0.68 | 0.77 | 0.73 | 0.73 |
| IGF | 0.03 | -0.09 | 0.39 | 0.65 | 0.64 | 1.00 | 0.72 | 0.67 | 0.81 | 0.73 | 0.74 |
| PSP | -0.06 | -0.19 | 0.36 | 0.55 | 0.71 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.85 | 0.79 | 0.81 |
| IWM | -0.10 | -0.23 | 0.33 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.92 |
| VXUS | -0.06 | -0.20 | 0.42 | 0.56 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.75 | 1.00 | 0.82 | 0.81 |
| SPY | -0.10 | -0.24 | 0.33 | 0.63 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.82 | 1.00 | 0.93 |
| VO | -0.08 | -0.22 | 0.34 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.81 | 0.92 | 0.81 | 0.93 | 1.00 |