Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.
Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.
Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 10% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | Mid Cap Blend Equities | 10% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | Small Cap Blend Equities | 10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 10% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
V Visa Inc. | Financial Services | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSSNX
Доходность по периодам
Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 38.75% с начала года и доходность в 24.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 38.75% | 5.19% | 16.54% | 46.26% | 24.98% | 24.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 13.11% | 0.93% | 0.17% | 15.11% | 24.29% | 25.94% |
NVDA NVIDIA Corporation | 199.51% | 7.40% | 56.73% | 198.72% | 96.89% | 77.92% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 37.50% | 11.39% | 12.32% | 43.29% | 19.24% | 29.06% |
QQQ Invesco QQQ | 25.79% | 3.10% | 13.59% | 34.02% | 21.26% | 18.39% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 19.45% | 6.45% | 14.20% | 34.95% | 10.01% | 9.16% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 20.68% | 3.70% | 11.87% | 33.37% | 10.51% | 9.34% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 26.92% | 2.20% | 13.46% | 34.97% | 15.79% | 13.30% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 30.74% | 1.37% | 12.97% | 31.63% | 16.31% | 12.38% |
V Visa Inc. | 19.92% | 10.60% | 10.71% | 26.44% | 12.35% | 18.29% |
MA Mastercard Inc | 24.79% | 4.44% | 15.86% | 33.84% | 14.21% | 21.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель "Тренды PortfoliosLab", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.86% | 8.87% | 3.80% | -5.13% | 5.87% | 3.42% | 1.41% | 1.92% | 1.40% | 0.47% | 38.75% | ||
| 2023 | 11.33% | -0.28% | 6.49% | 2.26% | 5.06% | 7.44% | 3.27% | 0.59% | -5.83% | -1.55% | 10.10% | 4.19% | 50.76% |
| 2022 | -4.87% | -1.76% | 4.44% | -11.61% | -0.95% | -10.26% | 12.82% | -6.57% | -10.71% | 7.64% | 7.33% | -6.82% | -22.31% |
| 2021 | -1.84% | 4.29% | 1.58% | 7.54% | -0.17% | 5.34% | 1.30% | 2.17% | -4.48% | 6.61% | 1.39% | 2.03% | 28.22% |
| 2020 | 2.70% | -5.25% | -9.77% | 13.47% | 6.48% | 3.91% | 6.18% | 11.25% | -4.22% | -4.66% | 11.73% | 3.74% | 37.81% |
| 2019 | 7.91% | 4.00% | 4.51% | 5.76% | -7.72% | 8.24% | 1.09% | -1.08% | 0.27% | 3.95% | 4.36% | 3.36% | 39.32% |
| 2018 | 11.16% | -1.01% | -2.45% | 1.43% | 4.77% | 0.32% | 3.64% | 7.25% | 0.70% | -11.05% | 0.73% | -9.45% | 3.92% |
| 2017 | 3.59% | 2.37% | 1.67% | 1.50% | 6.13% | -0.18% | 4.30% | 1.99% | 2.28% | 6.40% | 2.32% | 0.30% | 37.74% |
| 2016 | -6.61% | -0.78% | 7.95% | 0.72% | 5.60% | -1.64% | 7.28% | 2.39% | 2.96% | -0.40% | 4.61% | 3.66% | 27.85% |
| 2015 | -2.42% | 7.48% | -2.62% | 4.19% | 1.31% | -2.45% | 5.63% | -3.92% | -0.83% | 11.39% | 2.79% | -0.76% | 20.27% |
| 2014 | -3.95% | 5.28% | -0.55% | -1.62% | 2.75% | 1.01% | -1.47% | 5.69% | -2.07% | 4.47% | 4.83% | -1.10% | 13.41% |
| 2013 | 4.74% | 1.56% | 3.44% | 2.72% | 4.65% | -0.48% | 3.46% | -1.47% | 5.84% | 4.70% | 4.39% | 3.46% | 43.61% |
Комиссия
Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель "Тренды PortfoliosLab" среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.78 | 1.12 | 1.15 | 0.99 | 2.42 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.00 | 3.97 | 1.51 | 7.65 | 24.12 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.69 | 2.35 | 1.30 | 1.93 | 7.75 |
QQQ Invesco QQQ | 2.11 | 2.78 | 1.38 | 2.69 | 9.81 |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.97 | 2.82 | 1.34 | 1.52 | 11.38 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 2.78 | 3.85 | 1.48 | 1.95 | 16.35 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 3.05 | 4.06 | 1.57 | 4.44 | 20.09 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.30 | 3.22 | 1.41 | 4.35 | 11.41 |
V Visa Inc. | 1.66 | 2.21 | 1.32 | 2.19 | 5.57 |
MA Mastercard Inc | 2.23 | 2.93 | 1.41 | 2.95 | 7.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.57% | 0.69% | 0.78% | 0.59% | 0.65% | 0.79% | 0.95% | 0.85% | 1.00% | 1.35% | 1.80% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.03% | 1.43% | 1.26% | 1.26% | 0.94% | 1.32% | 1.33% | 1.15% | 1.24% | 2.80% | 4.80% | 2.82% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.94% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 31.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.65% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 158 | 2 июн. 2023 г. | 384 |
| -25% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 144 |
| -16.42% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 47 | 15 апр. 2016 г. | 90 |
| -11.53% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 36 | 15 окт. 2015 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 5.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | BRK-B | AMZN | V | MSFT | MA | FSSNX | FSMDX | QQQ | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.33 | 0.51 | 0.42 | 0.56 | 0.44 | 0.50 | 0.55 | 0.70 | 0.60 |
| BRK-B | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.54 | 0.43 | 0.54 | 0.63 | 0.69 | 0.54 | 0.72 |
| AMZN | 0.51 | 0.36 | 1.00 | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.49 | 0.54 | 0.74 | 0.63 |
| V | 0.42 | 0.54 | 0.48 | 1.00 | 0.53 | 0.83 | 0.55 | 0.63 | 0.63 | 0.68 |
| MSFT | 0.56 | 0.43 | 0.59 | 0.53 | 1.00 | 0.55 | 0.51 | 0.59 | 0.79 | 0.72 |
| MA | 0.44 | 0.54 | 0.50 | 0.83 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | 0.70 |
| FSSNX | 0.50 | 0.63 | 0.49 | 0.55 | 0.51 | 0.58 | 1.00 | 0.93 | 0.72 | 0.83 |
| FSMDX | 0.55 | 0.69 | 0.54 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.93 | 1.00 | 0.79 | 0.92 |
| QQQ | 0.70 | 0.54 | 0.74 | 0.63 | 0.79 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 1.00 | 0.90 |
| FXAIX | 0.60 | 0.72 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.83 | 0.92 | 0.90 | 1.00 |