Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.
Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.
Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 10% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | Mid Cap Blend Equities | 10% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | Small Cap Blend Equities | 10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 10% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
V Visa Inc. | Financial Services | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSSNX
Доходность по периодам
Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 29.33% с начала года и доходность в 24.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 29.33% | 2.81% | 8.69% | 42.32% | 24.58% | 24.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
QQQ Invesco QQQ | 18.37% | 0.65% | 8.58% | 33.32% | 21.29% | 18.15% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 12.29% | 5.29% | 8.10% | 26.41% | 9.21% | 8.93% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 13.90% | 4.19% | 5.88% | 25.65% | 11.05% | 10.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 21.01% | 2.21% | 9.75% | 31.69% | 15.70% | 13.24% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 28.89% | 2.53% | 11.10% | 25.32% | 17.22% | 12.71% |
V Visa Inc. | 10.19% | 6.42% | -1.39% | 18.86% | 11.19% | 19.10% |
MA Mastercard Inc | 16.11% | 5.09% | 1.18% | 20.80% | 13.36% | 21.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель "Тренды PortfoliosLab", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.86% | 8.87% | 3.80% | -5.13% | 5.87% | 3.42% | 1.41% | 1.92% | 29.33% | ||||
| 2023 | 11.33% | -0.28% | 6.49% | 2.26% | 5.06% | 7.44% | 3.27% | 0.59% | -5.83% | -1.55% | 10.10% | 4.19% | 50.76% |
| 2022 | -4.87% | -1.76% | 4.44% | -11.61% | -0.95% | -10.22% | 12.82% | -6.57% | -10.71% | 7.64% | 7.33% | -6.82% | -22.27% |
| 2021 | -1.84% | 4.29% | 1.58% | 7.54% | -0.17% | 5.36% | 1.30% | 2.17% | -4.48% | 6.61% | 1.39% | 2.24% | 28.50% |
| 2020 | 2.70% | -5.25% | -9.77% | 13.47% | 6.48% | 3.92% | 6.18% | 11.25% | -4.22% | -4.66% | 11.73% | 3.84% | 37.95% |
| 2019 | 7.91% | 4.00% | 4.51% | 5.77% | -7.72% | 8.24% | 1.09% | -1.08% | 0.27% | 3.95% | 4.36% | 3.50% | 39.53% |
| 2018 | 11.16% | -1.01% | -2.45% | 1.44% | 4.77% | 0.36% | 3.64% | 7.25% | 0.70% | -11.05% | 0.73% | -9.37% | 4.06% |
| 2017 | 3.59% | 2.37% | 1.67% | 1.52% | 6.13% | -0.15% | 4.30% | 1.99% | 2.28% | 6.40% | 2.32% | 0.40% | 37.93% |
| 2016 | -6.61% | -0.78% | 7.95% | 0.73% | 5.60% | -1.62% | 7.28% | 2.39% | 2.96% | -0.40% | 4.61% | 3.77% | 28.02% |
| 2015 | -2.42% | 7.48% | -2.62% | 4.19% | 1.31% | -2.45% | 5.63% | -3.92% | -0.83% | 11.39% | 2.79% | -0.52% | 20.56% |
| 2014 | -3.95% | 5.28% | -0.55% | -1.62% | 2.75% | 1.01% | -1.47% | 5.69% | -2.07% | 4.47% | 4.83% | -1.10% | 13.41% |
| 2013 | 4.74% | 1.56% | 3.44% | 2.72% | 4.65% | -0.48% | 3.46% | -1.47% | 5.84% | 4.70% | 4.39% | 3.45% | 43.61% |
Комиссия
Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель "Тренды PortfoliosLab" среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
QQQ Invesco QQQ | 1.76 | 2.35 | 1.31 | 2.27 | 8.35 |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.18 | 1.77 | 1.21 | 0.82 | 6.09 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.74 | 2.43 | 1.30 | 1.17 | 8.82 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.38 | 3.19 | 1.43 | 2.62 | 14.22 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.44 | 1.30 | 2.30 | 7.22 |
V Visa Inc. | 1.20 | 1.63 | 1.21 | 1.45 | 3.73 |
MA Mastercard Inc | 1.20 | 1.61 | 1.23 | 1.58 | 3.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 0.58% | 0.69% | 0.83% | 1.08% | 0.75% | 1.11% | 1.50% | 1.23% | 1.24% | 1.78% | 1.80% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.10% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 5.39% | 3.67% | 2.27% | 4.53% | 4.80% | 2.82% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.00% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.60% | 2.53% | 2.23% | 4.68% | 3.82% | 2.74% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
MA Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 31.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.47% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 158 | 2 июн. 2023 г. | 384 |
| -24.94% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 144 |
| -16.22% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 46 | 14 апр. 2016 г. | 89 |
| -11.53% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 36 | 15 окт. 2015 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | BRK-B | AMZN | V | MSFT | MA | FSSNX | FSMDX | QQQ | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.33 | 0.51 | 0.42 | 0.56 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.70 | 0.60 |
| BRK-B | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.54 | 0.44 | 0.54 | 0.62 | 0.69 | 0.54 | 0.72 |
| AMZN | 0.51 | 0.36 | 1.00 | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.74 | 0.63 |
| V | 0.42 | 0.54 | 0.48 | 1.00 | 0.54 | 0.83 | 0.55 | 0.63 | 0.63 | 0.68 |
| MSFT | 0.56 | 0.44 | 0.59 | 0.54 | 1.00 | 0.55 | 0.52 | 0.60 | 0.79 | 0.72 |
| MA | 0.45 | 0.54 | 0.50 | 0.83 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 0.70 |
| FSSNX | 0.51 | 0.62 | 0.50 | 0.55 | 0.52 | 0.58 | 1.00 | 0.93 | 0.72 | 0.83 |
| FSMDX | 0.56 | 0.69 | 0.54 | 0.63 | 0.60 | 0.65 | 0.93 | 1.00 | 0.79 | 0.93 |
| QQQ | 0.70 | 0.54 | 0.74 | 0.63 | 0.79 | 0.66 | 0.72 | 0.79 | 1.00 | 0.90 |
| FXAIX | 0.60 | 0.72 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.83 | 0.93 | 0.90 | 1.00 |