ANDY'S 15 Holdings
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ANDY'S 15 Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 февр. 2018 г., начальной даты VFMO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
ANDY'S 15 Holdings | 20.10% | 0.36% | 8.05% | 30.75% | 17.48% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 18.04% | 0.83% | 8.09% | 28.01% | 14.60% | 12.32% |
Vanguard S&P 500 ETF | 19.30% | 0.63% | 8.62% | 28.62% | 15.40% | 12.92% |
Vanguard Information Technology ETF | 17.30% | -2.60% | 7.68% | 33.36% | 22.36% | 20.11% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 12.50% | 2.00% | 7.25% | 18.89% | 12.84% | 11.41% |
Vanguard Total World Stock ETF | 14.77% | 0.58% | 6.93% | 23.64% | 11.44% | 8.95% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 15.42% | 2.00% | 7.94% | 21.93% | 10.81% | 9.86% |
Vanguard Growth ETF | 20.71% | -0.89% | 8.27% | 32.98% | 18.27% | 15.10% |
Meta Platforms, Inc. | 51.97% | 1.43% | 6.30% | 76.33% | 23.25% | 21.37% |
NVIDIA Corporation | 133.46% | -11.08% | 27.93% | 165.68% | 93.69% | 74.16% |
Microsoft Corporation | 16.35% | 3.23% | 2.70% | 33.40% | 26.84% | 26.83% |
Amazon.com, Inc. | 23.00% | 4.86% | 4.90% | 35.78% | 15.88% | 27.49% |
Alphabet Inc. | 14.01% | -4.70% | 7.34% | 15.73% | 21.27% | 18.43% |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 20.52% | 0.98% | 5.80% | 36.65% | 15.02% | N/A |
Vanguard Health Care ETF | 14.59% | 1.14% | 7.49% | 19.98% | 12.13% | 10.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANDY'S 15 Holdings , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.10% | 5.96% | 3.41% | -4.52% | 5.17% | 3.44% | 1.48% | 2.20% | 20.10% | ||||
2023 | 6.79% | -1.72% | 4.48% | 1.26% | 1.72% | 6.18% | 3.59% | -1.75% | -4.85% | -2.66% | 9.33% | 5.53% | 30.42% |
2022 | -6.27% | -2.71% | 3.56% | -9.19% | 0.59% | -8.09% | 8.49% | -4.08% | -9.04% | 7.28% | 6.04% | -5.59% | -19.40% |
2021 | 0.32% | 2.80% | 3.37% | 4.99% | 0.85% | 3.30% | 1.63% | 3.30% | -4.80% | 6.61% | -0.62% | 3.56% | 27.85% |
2020 | 0.37% | -7.11% | -11.23% | 13.35% | 5.68% | 2.65% | 5.97% | 7.16% | -3.50% | -2.13% | 11.32% | 4.05% | 26.43% |
2019 | 8.17% | 3.69% | 2.23% | 3.52% | -6.50% | 7.12% | 1.51% | -1.64% | 1.22% | 2.86% | 3.97% | 3.05% | 32.40% |
2018 | -0.43% | -2.41% | 0.38% | 3.64% | 0.37% | 3.38% | 4.33% | 0.29% | -8.22% | 1.45% | -8.82% | -6.83% |
Комиссия
Комиссия ANDY'S 15 Holdings составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ANDY'S 15 Holdings среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.13 | 2.87 | 1.38 | 1.97 | 11.22 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.26 | 3.03 | 1.41 | 2.45 | 12.14 |
Vanguard Information Technology ETF | 1.62 | 2.15 | 1.29 | 2.21 | 7.93 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.57 | 2.30 | 1.27 | 1.40 | 6.85 |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.89 | 2.61 | 1.34 | 1.56 | 9.76 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.97 | 2.77 | 1.34 | 2.18 | 8.95 |
Vanguard Growth ETF | 1.91 | 2.51 | 1.34 | 1.76 | 9.43 |
Meta Platforms, Inc. | 2.16 | 3.04 | 1.41 | 3.22 | 13.02 |
NVIDIA Corporation | 3.16 | 3.43 | 1.44 | 6.04 | 19.24 |
Microsoft Corporation | 1.65 | 2.19 | 1.28 | 2.12 | 6.45 |
Amazon.com, Inc. | 1.16 | 1.69 | 1.22 | 0.92 | 5.35 |
Alphabet Inc. | 0.57 | 0.91 | 1.13 | 0.73 | 2.14 |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 1.84 | 2.47 | 1.31 | 1.52 | 10.19 |
Vanguard Health Care ETF | 1.74 | 2.40 | 1.32 | 1.35 | 8.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ANDY'S 15 Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDY'S 15 Holdings | 1.30% | 1.52% | 1.69% | 1.30% | 1.43% | 1.75% | 1.82% | 1.49% | 1.68% | 1.72% | 1.56% | 1.52% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.65% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.54% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.19% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Meta Platforms, Inc. | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.63% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Health Care ETF | 1.25% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ANDY'S 15 Holdings показал максимальную просадку в 32.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка ANDY'S 15 Holdings составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-25.63% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
-20.64% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 139 |
-9.49% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
-8.7% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ANDY'S 15 Holdings составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
META | NVDA | AMZN | VHT | SCHD | GOOG | VYM | MSFT | VFMO | VGT | VT | VUG | VTI | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.45 | 0.39 | 0.67 | 0.40 | 0.63 | 0.54 | 0.66 | 0.61 | 0.72 | 0.64 | 0.64 |
NVDA | 0.56 | 1.00 | 0.61 | 0.45 | 0.42 | 0.58 | 0.42 | 0.65 | 0.62 | 0.80 | 0.65 | 0.77 | 0.67 | 0.68 |
AMZN | 0.62 | 0.61 | 1.00 | 0.45 | 0.39 | 0.69 | 0.39 | 0.70 | 0.57 | 0.73 | 0.63 | 0.78 | 0.67 | 0.67 |
VHT | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.71 | 0.51 | 0.72 | 0.58 | 0.69 | 0.64 | 0.74 | 0.69 | 0.76 | 0.76 |
SCHD | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.71 | 1.00 | 0.48 | 0.97 | 0.50 | 0.70 | 0.63 | 0.82 | 0.64 | 0.83 | 0.82 |
GOOG | 0.67 | 0.58 | 0.69 | 0.51 | 0.48 | 1.00 | 0.49 | 0.73 | 0.57 | 0.73 | 0.69 | 0.78 | 0.72 | 0.73 |
VYM | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.72 | 0.97 | 0.49 | 1.00 | 0.49 | 0.73 | 0.63 | 0.84 | 0.65 | 0.84 | 0.84 |
MSFT | 0.63 | 0.65 | 0.70 | 0.58 | 0.50 | 0.73 | 0.49 | 1.00 | 0.63 | 0.86 | 0.72 | 0.85 | 0.75 | 0.78 |
VFMO | 0.54 | 0.62 | 0.57 | 0.69 | 0.70 | 0.57 | 0.73 | 0.63 | 1.00 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.87 | 0.84 |
VGT | 0.66 | 0.80 | 0.73 | 0.64 | 0.63 | 0.73 | 0.63 | 0.86 | 0.80 | 1.00 | 0.86 | 0.97 | 0.90 | 0.91 |
VT | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.74 | 0.82 | 0.69 | 0.84 | 0.72 | 0.85 | 0.86 | 1.00 | 0.89 | 0.97 | 0.96 |
VUG | 0.72 | 0.77 | 0.78 | 0.69 | 0.64 | 0.78 | 0.65 | 0.85 | 0.80 | 0.97 | 0.89 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
VTI | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.83 | 0.72 | 0.84 | 0.75 | 0.87 | 0.90 | 0.97 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
VOO | 0.64 | 0.68 | 0.67 | 0.76 | 0.82 | 0.73 | 0.84 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |