All-Weather Public

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

All-Weather Public

Currency in USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	Corporate Bonds	0%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	12%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	Commodity Producers Equities	0%
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	Hedge Fund, Actively Managed	15%
SSO ProShares Ultra S&P 500	Leveraged Equities, Leveraged	0%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	Volatility, Actively Managed	0%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	Leveraged Equities, Leveraged	20%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	10%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	18%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	Emerging Markets Bonds	10%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	Long-Short	15%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.12%	10.89%
All-Weather Public	4.06%	7.96%	5.67%	15.84%	N/A	N/A
Активы портфеля:
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	12.12%	6.25%	17.97%	25.61%	N/A	N/A
SSO ProShares Ultra S&P 500	-1.65%	26.39%	-1.84%	16.62%	26.60%	18.80%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	-4.32%	3.19%	-0.81%	8.34%	9.72%	6.42%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	7.32%	5.49%	1.84%	-7.66%	12.37%	5.04%
GLD SPDR Gold Trust	21.52%	-3.88%	24.37%	31.56%	12.62%	9.78%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	3.51%	2.19%	3.00%	6.99%	2.18%	2.92%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	2.86%	-0.33%	3.00%	5.58%	-1.02%	1.28%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	1.70%	0.60%	2.41%	5.32%	3.58%	2.55%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.22%	0.04%	3.54%	6.55%	3.89%	2.83%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	-6.95%	41.20%	-7.71%	16.41%	33.99%	21.71%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	1.64%	30.29%	0.20%	2.17%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.04%	-2.34%	-1.93%	0.32%	5.12%								4.06%
2024	2.12%	4.34%	2.94%	0.31%	1.87%	1.84%	1.01%	1.30%	2.04%	1.66%	2.96%	0.38%	25.21%
2023	3.25%	-2.25%	3.15%	1.55%	0.44%	3.23%	3.73%	0.05%	-0.19%	0.96%	3.79%	1.77%	21.10%
2022	-3.08%	-0.58%	4.63%	-4.22%	-2.20%	-4.87%	5.36%	-3.67%	-5.75%	7.41%	3.53%	-3.60%	-7.89%
2021					2.08%	-1.28%	1.86%	2.04%	-3.78%	4.96%	-1.24%	3.42%	8.05%

Комиссия

Комиссия All-Weather Public составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500

SSO

ProShares Ultra S&P 500

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

PFIX

Simplify Interest Rate Hedge ETF

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

GNR

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

GLD

SPDR Gold Trust

VWOB

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

FLRN

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг All-Weather Public составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	0.71	1.14	1.12	0.60	2.03
SSO ProShares Ultra S&P 500	0.44	0.94	1.14	0.55	1.91
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	0.53	0.88	1.17	0.52	2.12
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	-0.33	-0.34	0.95	-0.32	-0.78
GLD SPDR Gold Trust	1.90	2.66	1.34	4.30	11.04
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0.95	1.50	1.20	0.73	5.02
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	1.17	1.88	1.22	0.54	2.97
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	2.86	3.64	2.25	3.77	30.83
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.24	4.99	1.74	6.85	21.36
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	0.29	0.88	1.13	0.42	1.35
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	0.07	0.40	1.07	0.09	0.34

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

All-Weather Public имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.12
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.14%	3.89%	15.30%	4.15%	2.79%	2.07%	1.98%	2.29%	1.68%	1.29%	1.43%	1.42%
Активы портфеля:
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	3.25%	3.40%	80.99%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SSO ProShares Ultra S&P 500	0.85%	0.85%	0.18%	0.50%	0.18%	0.20%	0.50%	0.75%	0.39%	0.51%	0.63%	0.32%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	12.93%	11.54%	10.51%	13.43%	9.07%	7.93%	5.76%	7.12%	5.18%	3.23%	4.65%	4.15%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	4.41%	4.73%	3.37%	4.37%	3.44%	2.78%	3.84%	3.51%	2.40%	2.06%	4.60%	2.59%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	6.29%	6.08%	5.50%	5.31%	4.04%	4.18%	4.58%	4.53%	4.61%	4.71%	4.93%	4.49%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.75%	3.67%	2.72%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%	1.54%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	5.42%	5.67%	5.68%	1.95%	0.39%	1.22%	2.76%	2.39%	1.64%	1.06%	0.63%	0.53%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.76%	2.70%	3.36%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%	0.82%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	1.08%	0.93%	0.74%	0.52%	0.06%	0.11%	0.41%	0.63%	0.00%	0.12%	0.34%	0.22%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	16.87%	16.79%	16.37%	18.32%	4.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

All-Weather Public показал максимальную просадку в 15.95%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка All-Weather Public составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.95%	30 мар. 2022 г.	128	30 сент. 2022 г.	194	12 июл. 2023 г.	322
-13.69%	20 февр. 2025 г.	32	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-7.7%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-6.58%	4 янв. 2022 г.	17	27 янв. 2022 г.	40	25 мар. 2022 г.	57
-4.31%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	12	20 окт. 2021 г.	32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 6.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	FLRN	GLD	PFIX	VGIT	VTIP	GNR	SVOL	VWOB	XYLD	UPRO	SSO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.19	0.11	-0.07	0.06	0.17	0.58	0.71	0.50	0.86	1.00	1.00	0.87
FLRN	0.19	1.00	0.02	0.02	-0.03	0.03	0.15	0.15	0.13	0.18	0.19	0.19	0.17
GLD	0.11	0.02	1.00	-0.23	0.38	0.42	0.36	0.09	0.33	0.07	0.11	0.11	0.19
PFIX	-0.07	0.02	-0.23	1.00	-0.73	-0.40	-0.03	-0.10	-0.57	-0.04	-0.07	-0.07	0.31
VGIT	0.06	-0.03	0.38	-0.73	1.00	0.66	-0.00	0.07	0.63	0.02	0.06	0.06	-0.14
VTIP	0.17	0.03	0.42	-0.40	0.66	1.00	0.23	0.15	0.49	0.13	0.18	0.18	0.12
GNR	0.58	0.15	0.36	-0.03	-0.00	0.23	1.00	0.48	0.37	0.50	0.58	0.58	0.57
SVOL	0.71	0.15	0.09	-0.10	0.07	0.15	0.48	1.00	0.41	0.68	0.71	0.71	0.59
VWOB	0.50	0.13	0.33	-0.57	0.63	0.49	0.37	0.41	1.00	0.41	0.50	0.50	0.29
XYLD	0.86	0.18	0.07	-0.04	0.02	0.13	0.50	0.68	0.41	1.00	0.86	0.86	0.76
UPRO	1.00	0.19	0.11	-0.07	0.06	0.18	0.58	0.71	0.50	0.86	1.00	1.00	0.87
SSO	1.00	0.19	0.11	-0.07	0.06	0.18	0.58	0.71	0.50	0.86	1.00	1.00	0.87
Portfolio	0.87	0.17	0.19	0.31	-0.14	0.12	0.57	0.59	0.29	0.76	0.87	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мая 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

All-Weather Public

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество