All-Weather Public

График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 14 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении All-Weather Public закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.

All-Weather Public: годовая альфа составляет 5.14%, бета — 0.67, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 14.05.2021.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.67%) было выше, чем в снижении (49.71%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 5.14% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.67 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия All-Weather Public составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

All-Weather Public имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

All-Weather Public имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.30
• За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

All-Weather Public показал максимальную просадку в 15.95%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка All-Weather Public составляет 5.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.