All-Weather Public

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

All-Weather Public

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	Corporate Bonds	0%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	12%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	Commodity Producers Equities	0%
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	Hedge Fund, Actively Managed	15%
SSO ProShares Ultra S&P 500	Leveraged Equities, Leveraged	0%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	Volatility, Actively Managed	0%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	Leveraged Equities, Leveraged	20%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	10%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	18%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	Emerging Markets Bonds	10%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	Long-Short	15%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

All-Weather Public

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
All-Weather Public	-4.78%	-1.82%	-2.75%	9.96%	N/A	N/A
Активы портфеля:
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	5.53%	14.36%	20.49%	8.18%	N/A	N/A
SSO ProShares Ultra S&P 500	-22.19%	-14.90%	-22.53%	4.88%	24.49%	16.21%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	-7.28%	-4.32%	-2.89%	7.41%	10.54%	6.23%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	1.73%	-5.44%	-8.36%	-9.08%	13.75%	4.67%
GLD SPDR Gold Trust	26.43%	9.92%	21.83%	38.50%	14.11%	10.35%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	1.30%	-1.79%	-0.62%	7.44%	2.98%	2.66%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.20%	0.50%	1.65%	7.46%	-1.01%	1.21%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	1.09%	-0.08%	2.18%	5.16%	3.63%	2.51%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.18%	0.68%	3.22%	7.26%	4.12%	2.80%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	-34.10%	-23.64%	-35.14%	-0.44%	30.63%	17.82%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	-21.99%	-16.18%	-22.86%	-16.60%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.39%	-3.54%	-2.72%	-1.84%									-4.78%
2024	2.49%	4.71%	2.73%	0.96%	1.68%	1.96%	0.68%	1.14%	2.10%	1.97%	3.71%	0.22%	27.17%
2023	0.91%	-1.12%	2.29%	1.51%	0.69%	2.16%	3.86%	0.69%	1.35%	2.74%	0.03%	-1.25%	14.63%
2022	-4.71%	-1.61%	4.65%	-5.49%	-2.26%	-5.70%	3.68%	-2.68%	-3.57%	6.90%	1.33%	-1.75%	-11.50%
2021					2.08%	-1.25%	2.08%	2.34%	-4.24%	5.75%	-1.30%	4.00%	9.47%

Комиссия

Комиссия All-Weather Public составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500

UPRO: 0.92%

SSO

ProShares Ultra S&P 500

SSO: 0.90%

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

XYLD: 0.60%

PFIX

Simplify Interest Rate Hedge ETF

PFIX: 0.50%

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

SVOL: 0.50%

GNR

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

GNR: 0.40%

GLD

SPDR Gold Trust

GLD: 0.40%

VWOB

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

VWOB: 0.20%

FLRN

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

FLRN: 0.15%

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VGIT: 0.04%

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг All-Weather Public составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.45

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.71

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.10

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.47

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.89

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	0.10	0.45	1.05	0.10	0.26
SSO ProShares Ultra S&P 500	0.03	0.31	1.05	0.04	0.15
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	0.38	0.67	1.12	0.37	1.91
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	-0.41	-0.44	0.94	-0.38	-1.00
GLD SPDR Gold Trust	2.34	3.10	1.41	4.73	12.68
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	1.20	1.71	1.23	0.74	5.89
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	1.69	2.59	1.31	0.67	4.02
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	2.85	3.60	2.31	3.70	30.60
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.91	6.42	1.91	7.51	26.27
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	-0.10	0.25	1.04	-0.11	-0.45
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	-0.53	-0.61	0.89	-0.49	-2.47

All-Weather Public на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

All-Weather Public

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.28%	3.89%	15.30%	4.15%	2.79%	2.07%	1.98%	2.29%	1.68%	1.29%	1.43%	1.42%
Активы портфеля:
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	3.39%	3.40%	80.99%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SSO ProShares Ultra S&P 500	1.08%	0.85%	0.18%	0.50%	0.18%	0.20%	0.50%	0.75%	0.39%	0.51%	0.63%	0.32%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	13.11%	11.54%	10.51%	13.43%	9.07%	7.93%	5.76%	7.12%	5.18%	3.23%	4.65%	4.15%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	4.65%	4.73%	3.37%	4.37%	3.44%	2.78%	3.84%	3.51%	2.40%	2.06%	4.59%	2.59%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	6.37%	6.08%	5.50%	5.31%	4.04%	4.18%	4.58%	4.53%	4.61%	4.71%	4.93%	4.49%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.71%	3.67%	2.72%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%	1.54%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	5.51%	5.67%	5.68%	1.95%	0.39%	1.22%	2.76%	2.39%	1.64%	1.06%	0.63%	0.53%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.77%	2.70%	3.36%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%	0.82%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	1.52%	0.93%	0.74%	0.52%	0.06%	0.11%	0.41%	0.63%	0.00%	0.12%	0.34%	0.22%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	21.81%	16.79%	16.37%	18.32%	4.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

All-Weather Public

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

All-Weather Public показал максимальную просадку в 17.44%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.

Текущая просадка All-Weather Public составляет 8.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.44%	30 дек. 2021 г.	186	26 сент. 2022 г.	255	2 окт. 2023 г.	441
-16.47%	20 февр. 2025 г.	32	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.53%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	35	24 сент. 2024 г.	49
-4.78%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	12	20 окт. 2021 г.	32
-4.62%	17 нояб. 2021 г.	10	1 дек. 2021 г.	17	27 дек. 2021 г.	27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All-Weather Public составляет 11.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

All-Weather Public

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FLRN	GLD	PFIX	VGIT	VTIP	GNR	SVOL	XYLD	UPRO	SSO	VWOB
FLRN	1.00	0.02	0.03	-0.04	0.02	0.15	0.14	0.18	0.18	0.18	0.12
GLD	0.02	1.00	-0.24	0.38	0.43	0.37	0.11	0.08	0.13	0.13	0.35
PFIX	0.03	-0.24	1.00	-0.73	-0.40	-0.03	-0.10	-0.04	-0.07	-0.07	-0.57
VGIT	-0.04	0.38	-0.73	1.00	0.65	0.00	0.08	0.02	0.07	0.07	0.63
VTIP	0.02	0.43	-0.40	0.65	1.00	0.23	0.15	0.13	0.18	0.18	0.49
GNR	0.15	0.37	-0.03	0.00	0.23	1.00	0.48	0.50	0.58	0.58	0.37
SVOL	0.14	0.11	-0.10	0.08	0.15	0.48	1.00	0.68	0.71	0.71	0.41
XYLD	0.18	0.08	-0.04	0.02	0.13	0.50	0.68	1.00	0.86	0.86	0.41
UPRO	0.18	0.13	-0.07	0.07	0.18	0.58	0.71	0.86	1.00	1.00	0.50
SSO	0.18	0.13	-0.07	0.07	0.18	0.58	0.71	0.86	1.00	1.00	0.50
VWOB	0.12	0.35	-0.57	0.63	0.49	0.37	0.41	0.41	0.50	0.50	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мая 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

All-Weather Public

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество