PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
optimized sharpe with oxford
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

optimized sharpe with oxford

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

ACGL 0.084809 AMAT 0.015903 HLT 0.041956 MRK 0.060891 PR 0.035185 GKOS 0.015881 AAPD 0.088808 TMV 0.037532 FTSL 0.071652 BNDX 0.040267 FPE 0.278186 HYEM 0.115569 HYZD 0.069105 FAZ 0.044257

Распределение активов

HYEM 11.5%FTSL 7.2%HYZD 6.9%BNDX 4%TMV 3.8%WEBS 8.9%ACGL 8.5%MRK 6.1%FAZ 4.4%HLT 4.2%PR 3.5%AMAT 1.6%GKOS 1.6%FPE 27.8%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		Financial Services
8.50%
AMAT
Applied Materials, Inc.		Technology
1.60%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
4%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
4.40%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed
27.80%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		High Yield Bonds, Actively Managed
7.20%
GKOS
Glaukos Corporation		Healthcare
1.60%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		Consumer Cyclical
4.20%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
11.50%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		High Yield Bonds
6.90%
MRK
Merck & Co., Inc.		Healthcare
6.10%
PR
Permian Resources Corporation		Energy
3.50%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		Leveraged Bonds, Leveraged
3.80%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
8.90%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в optimized sharpe with oxford и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.41%
8.95%
optimized sharpe with oxford
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2019 г., начальной даты WEBS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
optimized sharpe with oxford7.81%0.15%3.41%6.68%N/AN/A
Активы портфеля:
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		52.47%6.32%24.88%39.87%22.57%20.20%
AMAT
Applied Materials, Inc.		19.21%-4.02%-8.26%42.19%31.71%26.09%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		23.64%4.15%6.47%52.68%19.06%16.71%
MRK
Merck & Co., Inc.		9.53%1.20%-4.19%13.11%10.93%10.72%
PR
Permian Resources Corporation		5.94%-1.91%-16.77%10.67%24.42%N/A
GKOS
Glaukos Corporation		60.75%-1.75%45.07%69.74%11.65%N/A
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-31.74%-13.04%-6.43%-58.88%N/AN/A
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		-1.58%-3.43%-15.67%-27.01%2.76%-11.80%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		5.60%0.85%3.74%8.74%4.74%3.95%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		3.18%0.91%3.23%9.24%-0.17%2.14%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		12.12%2.71%7.15%19.77%3.73%5.20%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		11.34%1.64%6.96%17.12%2.84%3.59%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.76%1.16%3.68%11.13%4.39%4.15%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		-40.11%-8.74%-21.83%-56.78%-50.19%-43.60%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью optimized sharpe with oxford, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.03%1.01%1.86%1.71%1.60%-0.80%-0.72%1.18%7.81%
20230.05%0.73%-3.58%1.96%-2.64%1.87%-0.25%1.91%2.75%1.88%-2.87%-0.41%1.13%
20224.43%0.22%-0.72%6.20%1.98%-0.47%-1.11%0.47%0.36%3.75%0.88%1.22%18.33%
20210.17%4.55%1.55%-1.26%0.56%0.47%-1.36%-1.07%1.76%0.05%-1.21%2.36%6.60%
2020-2.47%-1.40%-16.31%9.59%0.33%-2.16%0.03%0.87%-1.26%0.39%3.51%4.00%-6.79%
2019-0.62%2.77%2.13%

Комиссия

Комиссия optimized sharpe with oxford составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
График комиссии WEBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
График комиссии FAZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
График комиссии HYZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг optimized sharpe with oxford среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности optimized sharpe with oxford, с текущим значением в 1818
optimized sharpe with oxford
Ранг коэф-та Шарпа optimized sharpe with oxford, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино optimized sharpe with oxford, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега optimized sharpe with oxford, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара optimized sharpe with oxford, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина optimized sharpe with oxford, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

optimized sharpe with oxford
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа optimized sharpe with oxford, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино optimized sharpe with oxford, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега optimized sharpe with oxford, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара optimized sharpe with oxford, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина optimized sharpe with oxford, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		1.772.411.302.135.92
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.041.551.201.323.84
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		2.423.191.394.1112.12
MRK
Merck & Co., Inc.		0.600.911.140.742.06
PR
Permian Resources Corporation		0.330.661.080.390.86
GKOS
Glaukos Corporation		1.582.621.321.767.93
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-0.91-1.470.84-0.56-1.05
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		-0.47-0.400.96-0.48-0.72
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		4.005.951.977.9749.63
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.033.101.360.678.15
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		3.785.731.811.2021.84
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.004.571.591.0523.71
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.143.231.413.8919.44
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		-1.38-2.450.75-0.54-1.12

Коэффициент Шарпа

optimized sharpe with oxford на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.47
2.32
optimized sharpe with oxford
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность optimized sharpe with oxford за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
optimized sharpe with oxford4.43%4.94%3.30%2.73%3.00%3.38%3.46%3.11%3.33%3.33%3.26%2.49%
Активы портфеля:
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.75%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%2.21%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.27%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.63%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
PR
Permian Resources Corporation		4.89%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GKOS
Glaukos Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		5.98%8.51%0.20%0.00%1.13%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.09%3.87%0.00%0.00%0.52%2.25%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		7.04%7.59%4.77%3.17%3.48%4.43%4.29%3.64%3.70%3.95%3.74%2.64%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.68%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		4.94%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%4.69%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		5.91%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%6.14%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%3.82%0.10%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		5.09%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.01%
-0.19%
optimized sharpe with oxford
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

optimized sharpe with oxford показал максимальную просадку в 20.97%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка optimized sharpe with oxford составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.97%2 янв. 2020 г.5724 мар. 2020 г.528 июн. 2020 г.109
-18.6%9 июн. 2020 г.229 июл. 2020 г.38720 янв. 2022 г.409
-8.07%15 июн. 2022 г.724 июн. 2022 г.934 нояб. 2022 г.100
-5.77%15 мар. 2022 г.1129 мар. 2022 г.1621 апр. 2022 г.27
-5.51%3 мар. 2023 г.1624 мар. 2023 г.12421 сент. 2023 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность optimized sharpe with oxford составляет 1.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.20%
4.31%
optimized sharpe with oxford
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MRKBNDXTMVPRGKOSACGLHYEMFTSLHYZDAMATHLTFPEWEBSFAZ
MRK1.000.040.060.100.130.260.130.150.140.080.100.13-0.12-0.28
BNDX0.041.00-0.76-0.090.05-0.060.300.13-0.010.07-0.020.31-0.150.02
TMV0.06-0.761.000.180.080.19-0.200.000.090.070.13-0.180.02-0.19
PR0.10-0.090.181.000.180.230.190.240.250.250.320.22-0.21-0.40
GKOS0.130.050.080.181.000.210.210.270.330.360.320.32-0.47-0.37
ACGL0.26-0.060.190.230.211.000.220.250.270.250.430.24-0.23-0.62
HYEM0.130.30-0.200.190.210.221.000.400.370.310.370.43-0.41-0.37
FTSL0.150.130.000.240.270.250.401.000.420.360.350.46-0.43-0.45
HYZD0.14-0.010.090.250.330.270.370.421.000.400.390.44-0.49-0.49
AMAT0.080.070.070.250.360.250.310.360.401.000.450.39-0.62-0.50
HLT0.10-0.020.130.320.320.430.370.350.390.451.000.34-0.44-0.62
FPE0.130.31-0.180.220.320.240.430.460.440.390.341.00-0.51-0.48
WEBS-0.12-0.150.02-0.21-0.47-0.23-0.41-0.43-0.49-0.62-0.44-0.511.000.51
FAZ-0.280.02-0.19-0.40-0.37-0.62-0.37-0.45-0.49-0.50-0.62-0.480.511.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 нояб. 2019 г.