optimized sharpe with oxford

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

optimized sharpe with oxford

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

ACGL 0.084809 AMAT 0.015903 HLT 0.041956 MRK 0.060891 PR 0.035185 GKOS 0.015881 AAPD 0.088808 TMV 0.037532 FTSL 0.071652 BNDX 0.040267 FPE 0.278186 HYEM 0.115569 HYZD 0.069105 FAZ 0.044257

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACGL Arch Capital Group Ltd.	Financial Services	8.50%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	1.60%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Total Bond Market	4%
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	4.40%
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed	27.80%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	High Yield Bonds, Actively Managed	7.20%
GKOS Glaukos Corporation	Healthcare	1.60%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	4.20%
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	11.50%
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	6.90%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	6.10%
PR Permian Resources Corporation	Energy	3.50%
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X	Leveraged Bonds, Leveraged	3.80%
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	8.90%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в optimized sharpe with oxford и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

optimized sharpe with oxford

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2022 г., начальной даты PR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-6.06%	-3.27%	-4.87%	9.44%	14.30%	10.11%
optimized sharpe with oxford	-4.41%	-2.91%	-4.83%	-2.27%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ACGL Arch Capital Group Ltd.	-1.81%	-5.47%	-9.44%	2.49%	32.26%	16.75%
AMAT Applied Materials, Inc.	-6.60%	0.58%	-18.37%	-22.62%	25.19%	24.03%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	-11.09%	-6.49%	-6.88%	7.97%	25.54%	14.43%
MRK Merck & Co., Inc.	-16.11%	-6.09%	-19.10%	-34.83%	4.43%	6.99%
PR Permian Resources Corporation	-13.79%	-13.11%	-9.99%	-25.81%	N/A	N/A
GKOS Glaukos Corporation	-35.52%	-6.25%	-25.97%	-3.43%	22.54%	N/A
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares	-2.04%	-10.38%	-30.70%	-52.00%	-50.82%	N/A
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X	-6.30%	-0.24%	7.36%	-8.47%	27.85%	-5.21%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	0.74%	0.09%	2.53%	6.45%	6.50%	4.04%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.38%	1.87%	1.95%	6.72%	0.16%	1.85%
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF	-0.05%	-1.18%	-0.71%	8.01%	5.08%	4.63%
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF	1.38%	-0.75%	1.92%	10.05%	5.16%	3.96%
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	0.14%	-0.57%	1.61%	6.00%	7.60%	4.41%
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	-8.21%	4.55%	-19.38%	-43.96%	-51.11%	-43.48%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью optimized sharpe with oxford, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.08%	-1.89%	-1.35%	-2.29%									-4.41%
2024	3.41%	3.23%	2.97%	-0.02%	2.29%	0.47%	-1.87%	3.19%	0.23%	-2.52%	2.45%	-1.29%	12.99%
2023	0.02%	0.99%	-3.54%	2.03%	-2.10%	2.93%	1.00%	1.81%	1.69%	1.99%	-1.83%	-0.27%	4.59%
2022									1.15%	3.14%	0.14%	1.64%	6.18%

Комиссия

Комиссия optimized sharpe with oxford составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

WEBS

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

WEBS: 1.07%

FAZ

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

FAZ: 1.07%

TMV

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

TMV: 1.04%

FTSL

First Trust Senior Loan Fund

FTSL: 0.86%

FPE

First Trust Preferred Securities & Income ETF

FPE: 0.85%

HYZD

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

HYZD: 0.43%

HYEM

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

HYEM: 0.40%

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

BNDX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг optimized sharpe with oxford составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.19

^GSPC: 0.46

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.20

^GSPC: 0.77

Коэффициент Омега

Portfolio: 0.97

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.16

^GSPC: 0.47

Коэффициент Мартина

Portfolio: -0.56

^GSPC: 1.94

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACGL Arch Capital Group Ltd.	0.07	0.27	1.04	0.08	0.16
AMAT Applied Materials, Inc.	-0.44	-0.34	0.96	-0.42	-0.76
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	0.47	0.83	1.10	0.45	1.48
MRK Merck & Co., Inc.	-1.27	-1.69	0.77	-0.80	-1.53
PR Permian Resources Corporation	-0.59	-0.60	0.92	-0.63	-1.55
GKOS Glaukos Corporation	-0.09	0.19	1.03	-0.09	-0.27
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares	-0.64	-0.69	0.91	-0.52	-1.15
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X	-0.10	0.16	1.02	-0.09	-0.24
FTSL First Trust Senior Loan Fund	2.16	2.75	1.66	2.38	17.06
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.64	2.38	1.29	2.61	7.43
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF	1.42	1.99	1.31	1.67	7.68
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF	1.42	2.04	1.30	1.97	10.93
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	0.96	1.46	1.21	1.02	5.26
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	-0.71	-0.87	0.89	-0.53	-1.24

optimized sharpe with oxford на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.87, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

optimized sharpe with oxford

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность optimized sharpe with oxford за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	5.47%	5.45%	4.94%	3.30%	2.73%	3.00%	3.38%	3.46%	3.11%	3.33%	3.33%	3.26%
Активы портфеля:
ACGL Arch Capital Group Ltd.	5.51%	5.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMAT Applied Materials, Inc.	1.06%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	0.27%	0.24%	0.33%	0.36%	0.00%	0.13%	0.54%	0.84%	0.75%	1.03%	0.65%	0.00%
MRK Merck & Co., Inc.	3.82%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%
PR Permian Resources Corporation	5.79%	4.94%	2.72%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GKOS Glaukos Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares	6.55%	8.01%	8.52%	0.20%	0.00%	1.13%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X	3.51%	3.41%	3.87%	0.00%	0.00%	0.52%	2.25%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	7.34%	7.56%	7.59%	4.77%	3.17%	3.48%	4.44%	4.29%	3.64%	3.70%	3.95%	3.75%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.24%	4.18%	4.42%	1.52%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%	1.54%
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF	5.90%	5.68%	6.03%	5.67%	4.48%	4.88%	5.32%	6.14%	5.39%	5.97%	5.49%	6.00%
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF	6.51%	6.34%	6.27%	6.47%	5.33%	5.56%	6.14%	5.71%	5.86%	6.25%	7.64%	6.77%
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	6.34%	6.08%	5.94%	5.14%	4.02%	5.13%	5.50%	5.58%	4.94%	5.07%	4.38%	3.82%
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	6.83%	7.36%	4.88%	0.00%	0.00%	0.62%	1.62%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

optimized sharpe with oxford

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

optimized sharpe with oxford показал максимальную просадку в 10.20%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка optimized sharpe with oxford составляет 6.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.2%	14 окт. 2024 г.	121	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-6.05%	3 мар. 2023 г.	16	24 мар. 2023 г.	96	11 авг. 2023 г.	112
-4.47%	16 июл. 2024 г.	15	5 авг. 2024 г.	16	27 авг. 2024 г.	31
-3.75%	10 нояб. 2022 г.	4	15 нояб. 2022 г.	68	24 февр. 2023 г.	72
-3.33%	2 нояб. 2023 г.	25	7 дек. 2023 г.	28	19 янв. 2024 г.	53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность optimized sharpe with oxford составляет 5.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

optimized sharpe with oxford

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 7.82

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 7.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MRK	TMV	BNDX	ACGL	GKOS	PR	AMAT	HYEM	FTSL	HYZD	HLT	FPE	WEBS	FAZ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.14	-0.14	0.18	0.28	0.44	0.39	0.70	0.46	0.55	0.60	0.63	0.55	-0.84	-0.74	0.20
MRK	0.14	1.00	-0.09	0.06	0.29	0.06	0.11	-0.00	0.12	0.14	0.13	0.10	0.07	0.00	-0.21	0.34
TMV	-0.14	-0.09	1.00	-0.79	0.03	-0.03	0.07	-0.06	-0.38	-0.16	-0.01	-0.03	-0.39	0.12	0.09	0.28
BNDX	0.18	0.06	-0.79	1.00	-0.03	0.06	-0.02	0.10	0.39	0.19	0.01	0.04	0.36	-0.16	-0.11	-0.23
ACGL	0.28	0.29	0.03	-0.03	1.00	0.10	0.16	0.08	0.14	0.13	0.16	0.33	0.13	-0.13	-0.48	0.57
GKOS	0.44	0.06	-0.03	0.06	0.10	1.00	0.19	0.33	0.21	0.25	0.35	0.30	0.30	-0.46	-0.36	0.18
PR	0.39	0.11	0.07	-0.02	0.16	0.19	1.00	0.29	0.22	0.31	0.36	0.32	0.28	-0.33	-0.39	0.41
AMAT	0.70	-0.00	-0.06	0.10	0.08	0.33	0.29	1.00	0.29	0.40	0.39	0.45	0.34	-0.61	-0.42	0.15
HYEM	0.46	0.12	-0.38	0.39	0.14	0.21	0.22	0.29	1.00	0.37	0.36	0.36	0.44	-0.43	-0.39	0.10
FTSL	0.55	0.14	-0.16	0.19	0.13	0.25	0.31	0.40	0.37	1.00	0.44	0.33	0.49	-0.48	-0.47	0.14
HYZD	0.60	0.13	-0.01	0.01	0.16	0.35	0.36	0.39	0.36	0.44	1.00	0.45	0.47	-0.53	-0.53	0.22
HLT	0.63	0.10	-0.03	0.04	0.33	0.30	0.32	0.45	0.36	0.33	0.45	1.00	0.37	-0.53	-0.62	0.33
FPE	0.55	0.07	-0.39	0.36	0.13	0.30	0.28	0.34	0.44	0.49	0.47	0.37	1.00	-0.50	-0.52	0.13
WEBS	-0.84	0.00	0.12	-0.16	-0.13	-0.46	-0.33	-0.61	-0.43	-0.48	-0.53	-0.53	-0.50	1.00	0.54	-0.01
FAZ	-0.74	-0.21	0.09	-0.11	-0.48	-0.36	-0.39	-0.42	-0.39	-0.47	-0.53	-0.62	-0.52	0.54	1.00	-0.30
Portfolio	0.20	0.34	0.28	-0.23	0.57	0.18	0.41	0.15	0.10	0.14	0.22	0.33	0.13	-0.01	-0.30	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 сент. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

optimized sharpe with oxford

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество