optimized sharpe with oxford
ACGL 0.084809 AMAT 0.015903 HLT 0.041956 MRK 0.060891 PR 0.035185 GKOS 0.015881 AAPD 0.088808 TMV 0.037532 FTSL 0.071652 BNDX 0.040267 FPE 0.278186 HYEM 0.115569 HYZD 0.069105 FAZ 0.044257
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в optimized sharpe with oxford и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2022 г., начальной даты PR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.59% | -5.75% | -2.61% | 6.80% | 17.91% | 10.53% |
| optimized sharpe with oxford | -2.17% | -1.35% | -3.71% | 0.40% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 4.15% | 3.52% | -10.89% | 9.57% | 31.34% | 17.28% |
AMAT Applied Materials, Inc. | -10.56% | -8.19% | -26.07% | -29.88% | 28.67% | 22.20% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | -7.88% | -14.12% | -0.88% | 7.26% | 29.68% | 14.88% |
MRK Merck & Co., Inc. | -8.99% | -1.86% | -20.46% | -29.44% | 8.28% | 8.40% |
PR Permian Resources Corporation | -2.61% | -0.61% | 2.42% | -18.04% | N/A | N/A |
GKOS Glaukos Corporation | -34.36% | -18.00% | -22.23% | 5.71% | 28.00% | N/A |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 26.06% | 31.08% | -19.47% | -27.82% | -54.66% | N/A |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | -11.52% | 4.59% | 24.61% | 1.98% | 24.64% | -5.06% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 0.43% | -0.11% | 2.95% | 6.36% | 7.47% | 4.05% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.07% | -1.18% | -0.40% | 3.97% | 0.20% | 1.71% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 0.81% | -0.94% | -0.01% | 6.98% | 7.06% | 4.75% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 2.00% | -0.77% | 2.43% | 11.01% | 6.69% | 4.43% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | -0.07% | -1.24% | 2.05% | 5.87% | 9.15% | 4.58% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -9.97% | 12.44% | -28.11% | -40.75% | -55.66% | -43.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью optimized sharpe with oxford, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08% | -1.89% | -2.17% | ||||||||||
| 2024 | 3.41% | 3.23% | 2.97% | -0.02% | 2.29% | 0.47% | -1.87% | 3.19% | 0.23% | -2.52% | 2.45% | -1.29% | 12.99% |
| 2023 | 0.02% | 0.99% | -3.54% | 2.03% | -2.10% | 2.93% | 1.00% | 1.81% | 1.69% | 1.99% | -1.83% | -0.27% | 4.59% |
| 2022 | 1.15% | 3.14% | 0.14% | 1.64% | 6.18% |
Комиссия
Комиссия optimized sharpe with oxford составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг optimized sharpe with oxford составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.45 | 0.77 | 1.10 | 0.55 | 1.08 |
AMAT Applied Materials, Inc. | -0.69 | -0.79 | 0.90 | -0.69 | -1.20 |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.30 | 0.56 | 1.07 | 0.34 | 1.12 |
MRK Merck & Co., Inc. | -1.27 | -1.66 | 0.77 | -0.81 | -1.58 |
PR Permian Resources Corporation | -0.47 | -0.47 | 0.94 | -0.52 | -0.94 |
GKOS Glaukos Corporation | 0.15 | 0.48 | 1.07 | 0.15 | 0.53 |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -0.45 | -0.33 | 0.96 | -0.30 | -0.68 |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 0.20 | 0.58 | 1.06 | 0.17 | 0.46 |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 3.47 | 5.15 | 1.89 | 5.86 | 37.15 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.91 | 1.30 | 1.15 | 1.45 | 3.87 |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 1.75 | 2.49 | 1.34 | 2.91 | 10.06 |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.78 | 2.60 | 1.34 | 5.30 | 18.58 |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 1.26 | 1.91 | 1.23 | 2.12 | 9.21 |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -0.86 | -1.17 | 0.86 | -0.50 | -1.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность optimized sharpe with oxford за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.16% | 5.27% | 4.41% | 3.29% | 2.73% | 3.00% | 3.38% | 3.46% | 3.11% | 3.33% | 3.33% | 3.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 5.20% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 1.10% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.26% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 0.75% | 1.03% | 0.65% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.52% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
PR Permian Resources Corporation | 5.13% | 4.94% | 2.72% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GKOS Glaukos Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 5.09% | 5.96% | 2.65% | 0.02% | 0.00% | 1.13% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 3.72% | 3.42% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.24% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 7.40% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% | 3.75% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.07% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 5.81% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% | 6.77% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.29% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% | 3.82% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 6.96% | 7.36% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
optimized sharpe with oxford показал максимальную просадку в 6.05%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка optimized sharpe with oxford составляет 4.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.05% | 3 мар. 2023 г. | 16 | 24 мар. 2023 г. | 96 | 11 авг. 2023 г. | 112 |
| -5.64% | 14 окт. 2024 г. | 103 | 13 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -4.47% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 16 | 27 авг. 2024 г. | 31 |
| -3.75% | 10 нояб. 2022 г. | 4 | 15 нояб. 2022 г. | 68 | 24 февр. 2023 г. | 72 |
| -3.33% | 2 нояб. 2023 г. | 25 | 7 дек. 2023 г. | 28 | 19 янв. 2024 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность optimized sharpe with oxford составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MRK | ACGL | TMV | BNDX | GKOS | PR | AMAT | HYEM | HLT | HYZD | FTSL | FPE | WEBS | FAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK | 1.00 | 0.28 | -0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | -0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | -0.19 |
| ACGL | 0.28 | 1.00 | 0.04 | -0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.32 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | -0.12 | -0.47 |
| TMV | -0.08 | 0.04 | 1.00 | -0.81 | -0.02 | 0.08 | -0.05 | -0.38 | -0.01 | 0.01 | -0.16 | -0.39 | 0.11 | 0.08 |
| BNDX | 0.07 | -0.03 | -0.81 | 1.00 | 0.07 | -0.02 | 0.12 | 0.40 | 0.05 | 0.01 | 0.22 | 0.37 | -0.18 | -0.12 |
| GKOS | 0.03 | 0.09 | -0.02 | 0.07 | 1.00 | 0.16 | 0.30 | 0.18 | 0.27 | 0.34 | 0.22 | 0.28 | -0.44 | -0.34 |
| PR | 0.09 | 0.15 | 0.08 | -0.02 | 0.16 | 1.00 | 0.27 | 0.20 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | -0.31 | -0.38 |
| AMAT | -0.03 | 0.07 | -0.05 | 0.12 | 0.30 | 0.27 | 1.00 | 0.27 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | -0.59 | -0.40 |
| HYEM | 0.09 | 0.12 | -0.38 | 0.40 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | -0.42 | -0.37 |
| HLT | 0.08 | 0.32 | -0.01 | 0.05 | 0.27 | 0.30 | 0.43 | 0.33 | 1.00 | 0.43 | 0.32 | 0.35 | -0.52 | -0.61 |
| HYZD | 0.11 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | -0.52 | -0.52 |
| FTSL | 0.12 | 0.13 | -0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | -0.47 | -0.46 |
| FPE | 0.05 | 0.12 | -0.39 | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.43 | 0.35 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | -0.50 | -0.51 |
| WEBS | 0.03 | -0.12 | 0.11 | -0.18 | -0.44 | -0.31 | -0.59 | -0.42 | -0.52 | -0.52 | -0.47 | -0.50 | 1.00 | 0.53 |
| FAZ | -0.19 | -0.47 | 0.08 | -0.12 | -0.34 | -0.38 | -0.40 | -0.37 | -0.61 | -0.52 | -0.46 | -0.51 | 0.53 | 1.00 |