current m1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в current m1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
current m1 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.08% с начала года и доходность в 8.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| current m1 | 10.08% | 2.12% | 5.42% | 17.85% | 9.85% | 8.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 3.37% | 2.33% | 15.93% | 7.39% | 5.02% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.29% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.26% | 1.80% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 6.94% | 0.40% | 5.13% | 13.03% | 4.53% | 2.99% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.83% | 1.07% | 3.03% | 8.35% | -0.27% | 2.13% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.00% | 0.71% | 0.88% | 13.83% | 8.11% | 7.50% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.72% | 4.72% | 10.51% | 21.48% | 4.30% | 6.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью current m1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.05% | 3.09% | 3.03% | -3.60% | 3.74% | 1.59% | 2.73% | 2.19% | 10.08% | ||||
| 2023 | 5.89% | -3.01% | 2.28% | 1.01% | -1.33% | 4.81% | 2.92% | -2.08% | -4.08% | -2.61% | 7.84% | 5.06% | 17.06% |
| 2022 | -4.01% | -2.45% | 1.66% | -6.68% | 0.84% | -6.91% | 6.26% | -3.83% | -8.27% | 6.01% | 6.72% | -3.94% | -15.05% |
| 2021 | -0.55% | 2.45% | 3.60% | 3.52% | 1.40% | 1.03% | 1.20% | 1.95% | -3.61% | 4.47% | -1.56% | 3.96% | 19.00% |
| 2020 | -0.69% | -6.21% | -11.37% | 9.70% | 3.95% | 1.86% | 4.48% | 4.63% | -2.52% | -1.59% | 9.99% | 3.58% | 14.57% |
| 2019 | 6.70% | 2.42% | 1.61% | 2.79% | -4.78% | 5.57% | 0.62% | -0.90% | 1.86% | 1.92% | 2.21% | 2.56% | 24.52% |
| 2018 | 3.91% | -3.83% | -1.21% | -0.04% | 1.29% | 0.17% | 2.72% | 1.54% | 0.24% | -5.88% | 1.87% | -6.08% | -5.72% |
| 2017 | 1.55% | 2.71% | 0.59% | 1.05% | 1.48% | 0.53% | 1.95% | 0.43% | 1.67% | 1.88% | 2.18% | 1.32% | 18.76% |
| 2016 | -3.65% | -0.25% | 6.08% | 0.57% | 0.89% | 0.98% | 3.23% | 0.05% | 0.36% | -1.79% | 1.40% | 1.83% | 9.80% |
| 2015 | -0.98% | 4.05% | -1.09% | 1.14% | 0.40% | -2.21% | 1.24% | -5.34% | -1.76% | 6.52% | -0.01% | -1.46% | -0.01% |
| 2014 | -2.95% | 3.86% | 0.75% | 0.97% | 1.85% | 1.63% | -1.27% | 2.83% | -1.99% | 1.90% | 1.74% | -0.83% | 8.59% |
| 2013 | -2.07% | 4.07% | -2.64% | 3.84% | 3.66% | 1.57% | 1.65% | 10.30% |
Комиссия
Комиссия current m1 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг current m1 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 0.92 | 5.55 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.56 | 2.30 | 1.27 | 0.55 | 5.93 |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.90 | 1.33 | 1.16 | 0.46 | 4.65 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.90 | 2.91 | 1.33 | 0.63 | 7.25 |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.63 | 1.03 | 1.12 | 0.44 | 2.85 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.17 | 1.75 | 1.22 | 0.63 | 3.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность current m1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| current m1 | 2.48% | 2.48% | 2.35% | 2.08% | 1.97% | 2.47% | 2.61% | 2.19% | 2.39% | 2.43% | 2.39% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.67% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.70% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.35% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
current m1 показал максимальную просадку в 28.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка current m1 составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.53% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -22.42% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
| -14.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -12.14% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 263 |
| -6.75% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность current m1 составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | BND | SPEM | VNQ | VEA | SCHA | SCHD | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.73 | -0.01 | 0.17 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
| BND | 0.73 | 1.00 | -0.00 | 0.21 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.04 |
| SPEM | -0.01 | -0.00 | 1.00 | 0.43 | 0.80 | 0.64 | 0.61 | 0.69 |
| VNQ | 0.17 | 0.21 | 0.43 | 1.00 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| VEA | -0.01 | 0.00 | 0.80 | 0.54 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.82 |
| SCHA | -0.03 | -0.06 | 0.64 | 0.61 | 0.76 | 1.00 | 0.79 | 0.84 |
| SCHD | -0.04 | -0.06 | 0.61 | 0.61 | 0.76 | 0.79 | 1.00 | 0.85 |
| VOO | -0.01 | -0.04 | 0.69 | 0.61 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 1.00 |