PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Top Twelve
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Top Twelve

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

US

Распределение активов

NVDA 12%MSFT 11%AAPL 10%AVGO 10%AMZN 9%GOOGL 9%META 9%LLY 9%TSM 7%TSLA 5%ARM 5%MU 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
9%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		Technology
5%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
10%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
9%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
9%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
9%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
11%
MU
Micron Technology, Inc.		Technology
4%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
12%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
5%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
7%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top Twelve и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.61%
7.19%
Top Twelve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Top Twelve44.99%-2.41%13.61%67.96%N/AN/A
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		128.98%-10.90%24.01%168.48%92.83%73.79%
MSFT
Microsoft Corporation		15.19%1.41%0.70%35.31%26.56%26.69%
AAPL
Apple Inc		15.06%-2.57%29.10%26.40%33.30%25.76%
AMZN
Amazon.com, Inc.		22.70%4.22%4.65%37.80%15.81%27.45%
GOOGL
Alphabet Inc.		14.69%-4.28%8.54%19.79%21.18%18.17%
META
Meta Platforms, Inc.		52.44%2.23%6.15%80.05%23.30%21.40%
LLY
Eli Lilly and Company		56.00%-4.74%17.85%59.93%53.06%32.47%
AVGO
Broadcom Inc.		45.91%-2.58%20.31%97.00%45.89%37.82%
TSLA
Tesla, Inc.		-8.56%2.76%31.47%-13.48%70.20%29.45%
MU
Micron Technology, Inc.		2.54%-19.11%-20.34%25.97%12.65%10.92%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		84.12%6.47%3.56%161.50%N/AN/A
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		62.60%-2.41%20.78%94.63%33.47%26.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top Twelve, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.94%16.43%3.45%-2.99%9.10%11.97%-3.83%1.37%44.99%
2023-6.51%-1.09%11.66%6.62%10.09%

Комиссия

Комиссия Top Twelve составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top Twelve среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Top Twelve, с текущим значением в 7373
Top Twelve
Ранг коэф-та Шарпа Top Twelve, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top Twelve, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top Twelve, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top Twelve, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top Twelve, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top Twelve
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Top Twelve, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Top Twelve, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Top Twelve, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Top Twelve, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Top Twelve, с текущим значением в 10.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		3.103.401.435.9418.70
MSFT
Microsoft Corporation		1.622.141.282.076.33
AAPL
Apple Inc		1.081.661.211.443.39
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.241.781.231.826.11
GOOGL
Alphabet Inc.		0.570.911.130.732.09
META
Meta Platforms, Inc.		2.102.981.404.1712.67
LLY
Eli Lilly and Company		1.932.691.353.1211.47
AVGO
Broadcom Inc.		2.062.681.353.7111.49
TSLA
Tesla, Inc.		-0.27-0.041.00-0.30-0.62
MU
Micron Technology, Inc.		0.541.061.130.551.48
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		1.702.591.333.548.53
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		2.493.141.404.1113.56

Коэффициент Шарпа

Top Twelve на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.102.202.302.402.5006 AM12 PM06 PMWed 1806 AM12 PM06 PMThu 19
2.49
2.06
Top Twelve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top Twelve за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Top Twelve0.46%0.52%0.81%0.58%0.75%1.04%1.15%0.96%1.08%1.10%1.14%1.40%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
AVGO
Broadcom Inc.		1.30%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.53%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.31%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.68%
-0.86%
Top Twelve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top Twelve показал максимальную просадку в 20.01%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Top Twelve составляет 10.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.01%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-10.68%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.24
-9.4%15 сент. 2023 г.3026 окт. 2023 г.98 нояб. 2023 г.39
-4.88%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.73 июл. 2024 г.10
-4.69%8 мар. 2024 г.211 мар. 2024 г.922 мар. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top Twelve составляет 8.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.51%
3.99%
Top Twelve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
LLYTSLAAAPLGOOGLMUARMMETAAMZNTSMNVDAMSFTAVGO
LLY1.000.150.210.220.200.260.370.360.290.390.330.33
TSLA0.151.000.400.280.320.430.250.340.400.300.300.41
AAPL0.210.401.000.460.350.360.330.450.330.320.450.40
GOOGL0.220.280.461.000.280.350.510.610.360.390.640.36
MU0.200.320.350.281.000.510.390.400.610.620.440.64
ARM0.260.430.360.350.511.000.400.460.600.530.410.56
META0.370.250.330.510.390.401.000.610.500.510.640.52
AMZN0.360.340.450.610.400.460.611.000.480.510.700.52
TSM0.290.400.330.360.610.600.500.481.000.680.500.72
NVDA0.390.300.320.390.620.530.510.510.681.000.530.71
MSFT0.330.300.450.640.440.410.640.700.500.531.000.58
AVGO0.330.410.400.360.640.560.520.520.720.710.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2023 г.