Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US Sector ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2018 г., начальной даты IFRA
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель US Sector ETFs | 0.35% | -2.33% | 6.42% | 8.33% | 19.22% | 15.31% | 10.83% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.52% | -1.83% | -7.13% | -6.54% | 29.96% | 26.25% | 15.97% | 21.86% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 0.29% | -2.50% | -7.71% | -4.17% | 5.48% | 20.35% | 11.06% | 12.71% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -0.76% | -5.38% | -5.01% | 2.73% | 3.82% | 5.08% | 5.36% | 9.32% |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 0.55% | -6.87% | 5.01% | 4.34% | 0.81% | 4.25% | 6.00% | 8.87% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | -0.34% | -6.47% | 0.53% | 1.79% | 13.58% | 15.06% | 7.93% | 12.08% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -0.36% | -4.51% | -5.89% | -6.88% | 7.66% | 15.27% | 5.66% | 11.10% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 0.53% | -6.14% | 6.01% | 6.51% | 3.19% | 5.77% | 6.56% | 7.15% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 0.59% | 5.77% | 32.86% | 35.06% | 29.92% | 14.28% | 22.18% | 10.08% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 0.02% | -2.24% | 16.44% | 20.81% | 33.56% | 12.13% | 8.94% | 11.25% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 0.75% | -0.97% | 8.98% | 6.76% | 17.58% | 14.98% | 10.80% | 9.52% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении US Sector ETFs закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.57% | 5.46% | -4.07% | 0.59% | 6.42% | ||||||||
| 2025 | 3.42% | 0.86% | -2.63% | -1.82% | 3.90% | 3.25% | 0.92% | 2.80% | 1.33% | -0.14% | 2.08% | 0.07% | 14.71% |
| 2024 | 0.01% | 3.26% | 4.41% | -3.31% | 3.61% | -0.37% | 3.84% | 2.50% | 2.25% | -1.04% | 6.55% | -6.14% | 15.90% |
| 2023 | 5.14% | -3.21% | 1.50% | 0.98% | -3.60% | 6.28% | 3.34% | -2.28% | -4.27% | -2.67% | 6.87% | 4.65% | 12.45% |
| 2022 | -3.09% | -0.43% | 4.30% | -6.10% | 1.70% | -8.65% | 7.33% | -2.31% | -9.52% | 9.76% | 5.77% | -4.50% | -7.66% |
| 2021 | -0.80% | 3.56% | 5.97% | 3.71% | 1.36% | 0.48% | 1.37% | 1.79% | -3.88% | 5.74% | -2.41% | 6.19% | 24.96% |
Метрики бенчмарка
US Sector ETFs: годовая альфа составляет 1.41%, бета — 0.87, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 06.04.2018.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.85%) было выше, чем в снижении (89.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.87 и R² 0.90 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 89.85%
- Участие в снижении
- 89.44%
Комиссия
Комиссия US Sector ETFs составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
US Sector ETFs имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.37 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 6.43 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 58 | 1.12 | 1.72 | 1.24 | 1.73 | 5.51 |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 19 | 0.28 | 0.51 | 1.07 | 0.48 | 1.40 |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 17 | 0.21 | 0.42 | 1.05 | 0.42 | 0.90 |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 12 | 0.06 | 0.18 | 1.02 | 0.03 | 0.07 |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 35 | 0.69 | 1.09 | 1.15 | 1.14 | 4.23 |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 24 | 0.38 | 0.72 | 1.09 | 0.76 | 2.47 |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 16 | 0.23 | 0.43 | 1.05 | 0.30 | 0.71 |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 55 | 1.21 | 1.60 | 1.24 | 1.61 | 4.47 |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 75 | 1.50 | 2.10 | 1.29 | 2.38 | 8.77 |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 58 | 1.16 | 1.60 | 1.22 | 2.14 | 5.12 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US Sector ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.55% | 1.66% | 1.66% | 1.84% | 1.85% | 1.54% | 1.90% | 2.16% | 2.10% | 1.68% | 1.73% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.61% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.31% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.70% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.53% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.12% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.11% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
US Sector ETFs показал максимальную просадку в 35.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка US Sector ETFs составляет 3.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -18.28% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 320 |
| -18.08% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 135 |
| -14.78% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 56 | 30 июн. 2025 г. | 143 |
| -10.63% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | IYE | IDU | XLP | IYW | IYK | IYH | IYZ | IYM | IYC | IYF | IFRA | IYJ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.46 | 0.41 | 0.51 | 0.89 | 0.55 | 0.69 | 0.75 | 0.73 | 0.88 | 0.78 | 0.71 | 0.87 | 0.90 |
| IYE | 0.46 | 1.00 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.42 | 0.59 | 0.39 | 0.54 | 0.60 | 0.53 | 0.62 |
| IDU | 0.41 | 0.23 | 1.00 | 0.61 | 0.22 | 0.54 | 0.45 | 0.43 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 0.59 | 0.42 | 0.56 |
| XLP | 0.51 | 0.25 | 0.61 | 1.00 | 0.29 | 0.87 | 0.57 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.65 |
| IYW | 0.89 | 0.28 | 0.22 | 0.29 | 1.00 | 0.34 | 0.52 | 0.61 | 0.54 | 0.77 | 0.55 | 0.48 | 0.68 | 0.68 |
| IYK | 0.55 | 0.32 | 0.54 | 0.87 | 0.34 | 1.00 | 0.60 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.69 |
| IYH | 0.69 | 0.31 | 0.45 | 0.57 | 0.52 | 0.60 | 1.00 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 0.64 | 0.72 |
| IYZ | 0.75 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.61 | 0.51 | 0.57 | 1.00 | 0.63 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.80 |
| IYM | 0.73 | 0.59 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 1.00 | 0.66 | 0.72 | 0.80 | 0.82 | 0.85 |
| IYC | 0.88 | 0.39 | 0.34 | 0.48 | 0.77 | 0.49 | 0.57 | 0.69 | 0.66 | 1.00 | 0.72 | 0.67 | 0.80 | 0.82 |
| IYF | 0.78 | 0.54 | 0.42 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.84 | 0.85 |
| IFRA | 0.71 | 0.60 | 0.59 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.67 | 0.80 | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 0.83 | 0.88 |
| IYJ | 0.87 | 0.53 | 0.42 | 0.51 | 0.68 | 0.56 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.80 | 0.84 | 0.83 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.90 | 0.62 | 0.56 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 1.00 |