Simple w bonds

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple w bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 27 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Simple w bonds закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.

Simple w bonds: годовая альфа составляет 4.77%, бета — 0.81, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 27.07.2023.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.52%) было выше, чем в снижении (66.17%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.77% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Simple w bonds составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Simple w bonds имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Simple w bonds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.57
• За всё время: 1.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Simple w bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Simple w bonds показал максимальную просадку в 14.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка Simple w bonds составляет 5.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.