PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ETF best Turnover Ratio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


MTUM 10%SPHQ 10%QUAL 10%IJT 10%IJK 10%MDYG 10%SLYG 10%FDLO 10%IMCG 10%FQAL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
Large Cap Growth Equities

10%

SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
Large Cap Blend Equities

10%

QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities

10%

IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
Small Cap Growth Equities

10%

IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
Mid Cap Growth Equities

10%

MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
Mid Cap Growth Equities

10%

SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
Small Cap Growth Equities

10%

FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
Volatility Hedged Equity

10%

IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
Mid Cap Growth Equities

10%

FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF best Turnover Ratio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
143.71%
139.24%
ETF best Turnover Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDLO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
ETF best Turnover Ratio8.15%5.35%14.08%22.08%12.46%N/A
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
18.86%7.86%27.29%33.31%12.77%12.83%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
9.50%4.68%13.51%29.88%15.63%13.06%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
10.36%5.24%17.13%35.57%15.18%12.86%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
2.17%3.97%9.10%10.81%8.48%8.74%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
10.16%8.49%14.37%19.17%11.28%9.50%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
10.27%8.43%14.39%19.22%11.33%9.58%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
2.08%3.78%9.01%10.73%8.57%8.83%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
4.81%1.70%9.75%20.99%12.46%N/A
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
7.31%5.80%13.80%18.07%13.46%11.26%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
6.16%3.57%12.32%24.29%13.37%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.68%6.35%
2023-1.61%-4.91%-3.40%8.15%6.71%

Коэффициент Шарпа

ETF best Turnover Ratio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.80

Коэффициент Шарпа ETF best Turnover Ratio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.80
2.44
ETF best Turnover Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF best Turnover Ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF best Turnover Ratio1.12%1.21%1.37%0.81%0.95%1.23%1.35%1.67%1.11%1.59%1.24%0.70%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
1.13%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%1.02%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.30%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%1.66%1.99%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.11%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.00%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
1.02%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%0.88%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
1.08%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.48%1.60%0.82%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
1.15%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%0.61%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
1.29%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.79%0.85%0.91%0.41%0.09%0.29%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%0.36%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
1.27%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ETF best Turnover Ratio составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
ETF best Turnover Ratio
1.80
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
2.38
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
2.75
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
3.02
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.65
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
1.31
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
1.32
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
0.63
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
2.39
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
1.36
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
2.23

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MTUMFDLOSLYGIJTIMCGSPHQQUALFQALMDYGIJK
MTUM1.000.790.700.710.830.850.830.830.790.79
FDLO0.791.000.740.740.810.900.920.930.810.81
SLYG0.700.741.001.000.820.780.800.800.940.94
IJT0.710.741.001.000.820.780.800.800.940.94
IMCG0.830.810.820.821.000.850.860.870.900.90
SPHQ0.850.900.780.780.851.000.950.940.850.85
QUAL0.830.920.800.800.860.951.000.960.860.87
FQAL0.830.930.800.800.870.940.961.000.870.87
MDYG0.790.810.940.940.900.850.860.871.001.00
IJK0.790.810.940.940.900.850.870.871.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ETF best Turnover Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF best Turnover Ratio показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-26.76%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.34212 февр. 2024 г.561
-21.92%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.200
-9.5%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.805 июн. 2018 г.89
-8.8%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

График волатильности

Текущая волатильность ETF best Turnover Ratio составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.97%
3.47%
ETF best Turnover Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев