FID-TP
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FID-TP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
FID-TP на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.88% с начала года и доходность в 7.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| FID-TP | 8.69% | 0.16% | 8.01% | 14.54% | 8.31% | 7.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 0.03% | 0.93% | 1.69% | 4.46% | 0.03% | 1.44% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.07% | -1.36% | 11.16% | 20.79% | 14.16% | 12.75% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 5.96% | 0.32% | 6.41% | 9.45% | 6.82% | 4.60% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 18.88% | -5.52% | 13.33% | 29.87% | 12.37% | 13.92% |
EIVIX Allspring Special Large Cap Value Fund | 13.67% | 2.84% | 12.58% | 21.83% | 11.03% | 9.78% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 9.68% | 2.92% | 8.88% | 13.35% | 9.88% | 7.90% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 4.65% | 0.46% | 5.93% | 7.11% | 6.75% | 4.51% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 7.72% | 5.46% | 9.09% | 15.92% | 9.08% | 9.18% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 9.43% | -2.27% | 8.40% | 14.61% | 11.27% | 10.55% |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 7.50% | 8.72% | 9.83% | 12.61% | 10.49% | 8.17% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 1.85% | 0.74% | 2.42% | 3.97% | 2.12% | 1.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FID-TP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 2.94% | 2.82% | -3.44% | 3.64% | 1.69% | 8.69% | ||||||
| 2023 | 6.37% | -2.68% | 2.60% | 1.78% | -0.61% | 4.35% | 2.32% | -2.00% | -3.81% | -2.31% | 7.59% | 5.35% | 19.73% |
| 2022 | -4.37% | -2.29% | 0.44% | -7.47% | 0.38% | -7.14% | 6.87% | -3.88% | -8.16% | 5.05% | 6.64% | -3.61% | -17.52% |
| 2021 | -0.82% | 2.09% | 2.25% | 3.63% | 1.06% | 0.99% | 1.25% | 1.71% | -3.05% | 3.87% | -2.10% | 2.54% | 13.99% |
| 2020 | -0.25% | -5.34% | -10.23% | 8.81% | 4.13% | 2.15% | 3.83% | 4.51% | -2.54% | -1.95% | 9.59% | 3.28% | 15.15% |
| 2019 | 6.55% | 2.30% | 1.25% | 2.88% | -3.88% | 5.05% | 0.51% | -0.89% | 1.27% | 1.69% | 2.38% | 2.17% | 23.02% |
| 2018 | 4.29% | -3.15% | -1.16% | 0.72% | 1.04% | 0.13% | 2.24% | 1.34% | 0.08% | -5.74% | 1.48% | -5.48% | -4.64% |
| 2017 | 2.05% | 2.19% | 0.85% | 1.54% | 1.72% | 0.45% | 2.16% | 0.28% | 1.46% | 1.67% | 1.61% | 0.82% | 18.14% |
| 2016 | -4.30% | -0.72% | 4.87% | 0.87% | 0.78% | -0.40% | 3.18% | 0.32% | 0.56% | -1.54% | 1.11% | 1.34% | 5.94% |
| 2015 | -0.53% | 4.06% | -0.65% | 1.02% | 0.61% | -1.53% | 1.71% | -4.74% | -2.37% | 5.86% | -0.02% | -2.20% | 0.76% |
| 2014 | -2.14% | 3.88% | -0.40% | 0.21% | 2.14% | 1.32% | -1.27% | 2.25% | -2.05% | 1.56% | 1.46% | -0.67% | 6.25% |
| 2013 | 3.63% | 0.50% | 2.11% | 2.09% | 0.44% | -1.90% | 4.29% | -1.95% | 4.05% | 3.30% | 1.71% | 1.78% | 21.71% |
Комиссия
Комиссия FID-TP составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FID-TP среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 0.51 | 0.78 | 1.09 | 0.20 | 1.49 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.88 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.80 | 1.23 | 1.14 | 0.65 | 2.34 |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 1.65 | 2.27 | 1.30 | 1.11 | 10.35 |
EIVIX Allspring Special Large Cap Value Fund | 2.09 | 3.00 | 1.36 | 2.24 | 6.93 |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 1.26 | 1.82 | 1.22 | 1.19 | 3.37 |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 0.56 | 0.91 | 1.10 | 0.41 | 1.68 |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.86 | 1.33 | 1.15 | 0.47 | 2.64 |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 1.17 | 1.70 | 1.21 | 0.61 | 3.92 |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 0.68 | 1.12 | 1.13 | 0.81 | 2.14 |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.54 | 0.84 | 1.10 | 0.22 | 1.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FID-TP за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FID-TP | 3.51% | 3.54% | 4.81% | 6.38% | 3.05% | 4.16% | 4.52% | 4.11% | 3.68% | 4.26% | 4.32% | 2.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.31% | 4.11% | 2.93% | 1.32% | 6.60% | 3.62% | 2.72% | 2.15% | 3.36% | 2.95% | 2.55% | 3.74% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.00% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.93% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
EIVIX Allspring Special Large Cap Value Fund | 4.57% | 5.20% | 9.68% | 21.59% | 1.51% | 10.79% | 9.30% | 8.93% | 8.56% | 12.68% | 8.48% | 4.37% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 9.04% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.77% | 7.98% | 2.30% | 6.35% | 1.95% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 2.18% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% | 2.87% | 1.87% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.99% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.61% | 4.85% | 6.58% | 5.43% | 4.09% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 4.89% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% | 7.58% | 6.26% |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 4.57% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% | 13.46% | 9.53% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.65% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.05% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% | 2.14% | 1.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FID-TP показал максимальную просадку в 25.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка FID-TP составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -24.96% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -13.46% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
| -12.82% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
| -8.64% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 36 | 19 янв. 2012 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FID-TP составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DIPSX | MWTIX | TRBCX | FSPSX | TROSX | AVFIX | FSMAX | ANWPX | MADVX | EIVIX | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPSX | 1.00 | 0.76 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.12 | -0.06 | -0.04 | -0.13 | -0.11 | -0.08 |
| MWTIX | 0.76 | 1.00 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | -0.16 | -0.09 | -0.06 | -0.17 | -0.15 | -0.11 |
| TRBCX | -0.06 | -0.07 | 1.00 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.81 | 0.90 | 0.70 | 0.77 | 0.90 |
| FSPSX | -0.01 | -0.04 | 0.68 | 1.00 | 0.98 | 0.70 | 0.73 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| TROSX | -0.03 | -0.07 | 0.71 | 0.98 | 1.00 | 0.73 | 0.75 | 0.88 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| AVFIX | -0.12 | -0.16 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 0.92 | 0.74 | 0.87 | 0.87 | 0.81 |
| FSMAX | -0.06 | -0.09 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.92 | 1.00 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.88 |
| ANWPX | -0.04 | -0.06 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 0.74 | 0.85 | 1.00 | 0.80 | 0.83 | 0.91 |
| MADVX | -0.13 | -0.17 | 0.70 | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 0.82 | 0.80 | 1.00 | 0.94 | 0.89 |
| EIVIX | -0.11 | -0.15 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.00 | 0.92 |
| FXAIX | -0.08 | -0.11 | 0.90 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 1.00 |