PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

FID-TP

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


MWTIX 23.33%DIPSX 3.49%FXAIX 15.17%FSPSX 14.76%TRBCX 13.33%EIVIX 12.29%MADVX 5.35%TROSX 4.45%FSMAX 4.37%ANWPX 2.26%AVFIX 1.2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
Total Bond Market

23.33%

DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
Inflation-Protected Bonds

3.49%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

15.17%

FSPSX
Fidelity International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

14.76%

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
Large Cap Growth Equities

13.33%

EIVIX
Allspring Special Large Cap Value Fund
Large Cap Value Equities

12.29%

MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
Large Cap Value Equities

5.35%

TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund
Foreign Large Cap Equities

4.45%

FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
Mid Cap Growth Equities

4.37%

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
Large Cap Growth Equities, Global Equities

2.26%

AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
Small Cap Value Equities

1.20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FID-TP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
210.63%
332.17%
FID-TP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX

Доходность по периодам

FID-TP на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.34% с начала года и доходность в 7.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
FID-TP4.34%2.67%11.07%19.09%8.94%7.64%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
-1.27%-0.56%3.47%4.28%0.73%1.58%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
7.97%3.76%14.63%29.01%15.10%12.76%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.55%3.94%10.81%13.99%7.21%4.70%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
12.84%4.52%21.73%53.66%13.40%13.33%
EIVIX
Allspring Special Large Cap Value Fund
4.74%2.76%13.37%19.90%11.51%9.34%
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
3.49%2.37%10.31%12.34%10.42%7.71%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund
2.41%4.16%8.37%11.99%6.77%4.60%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
4.36%5.45%13.13%17.66%9.83%8.72%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
6.80%4.41%13.30%22.78%12.56%10.38%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
-0.08%3.53%5.48%5.27%9.18%7.21%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
-0.28%0.00%2.65%2.41%2.74%2.17%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.63%2.94%
2023-2.00%-3.82%-2.31%7.59%5.35%

Коэффициент Шарпа

FID-TP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.21

Коэффициент Шарпа FID-TP находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.21
2.44
FID-TP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FID-TP за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FID-TP3.44%3.54%4.81%6.38%3.05%4.16%4.52%4.11%3.68%4.26%4.32%2.74%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
4.28%4.11%2.93%1.32%6.60%3.62%2.72%2.15%3.36%2.95%2.55%3.74%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.34%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.70%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%2.59%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
3.09%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%0.00%
EIVIX
Allspring Special Large Cap Value Fund
4.96%5.20%9.68%21.59%1.51%10.79%9.30%8.93%8.56%12.68%8.48%4.37%
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
6.84%7.08%13.50%12.15%6.35%13.15%14.04%14.77%7.98%2.30%6.35%1.95%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund
2.22%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%2.87%1.87%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
1.12%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.61%4.85%6.58%5.43%4.09%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
5.02%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%7.58%6.26%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
4.92%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%13.46%9.53%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
3.74%3.73%8.14%4.86%1.58%2.05%2.28%2.64%1.99%0.69%2.14%1.37%

Комиссия

Комиссия FID-TP составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
FID-TP
2.21
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
0.56
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
2.59
FSPSX
Fidelity International Index Fund
1.20
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
3.32
EIVIX
Allspring Special Large Cap Value Fund
1.76
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
1.09
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund
1.06
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
1.06
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
1.69
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
0.34
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
0.48

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DIPSXMWTIXFSPSXTRBCXTROSXAVFIXFSMAXANWPXMADVXEIVIXFXAIX
DIPSX1.000.75-0.02-0.07-0.05-0.13-0.08-0.05-0.14-0.13-0.09
MWTIX0.751.00-0.06-0.09-0.09-0.18-0.11-0.08-0.19-0.17-0.12
FSPSX-0.02-0.061.000.680.970.700.720.860.790.770.77
TRBCX-0.07-0.090.681.000.720.680.820.900.710.780.90
TROSX-0.05-0.090.970.721.000.740.750.890.810.800.80
AVFIX-0.13-0.180.700.680.741.000.920.750.870.870.82
FSMAX-0.08-0.110.720.820.750.921.000.850.820.860.88
ANWPX-0.05-0.080.860.900.890.750.851.000.800.840.91
MADVX-0.14-0.190.790.710.810.870.820.801.000.940.89
EIVIX-0.13-0.170.770.780.800.870.860.840.941.000.93
FXAIX-0.09-0.120.770.900.800.820.880.910.890.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
FID-TP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FID-TP показал максимальную просадку в 25.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-24.96%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-13.46%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.146
-12.82%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309
-8.64%28 окт. 2011 г.2025 нояб. 2011 г.3619 янв. 2012 г.56

График волатильности

Текущая волатильность FID-TP составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.64%
3.47%
FID-TP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев