FID-TP
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FID-TP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
FID-TP на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.52% с начала года и доходность в 7.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| FID-TP | 10.52% | 2.26% | 5.38% | 18.94% | 8.81% | 7.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.91% | 2.65% | 5.32% | 10.45% | 0.49% | 1.92% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.48% | 1.83% | 6.27% | 23.09% | 14.54% | 12.61% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 7.87% | 3.48% | 2.56% | 17.02% | 7.49% | 5.03% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 18.11% | 0.70% | 5.59% | 28.79% | 13.01% | 13.63% |
EIVIX Allspring Special Large Cap Value Fund | 16.32% | 2.99% | 10.12% | 27.37% | 11.65% | 9.97% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 10.72% | 2.01% | 5.97% | 19.41% | 10.23% | 7.90% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 6.17% | 2.87% | 2.56% | 13.97% | 7.31% | 4.86% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 4.18% | 1.06% | -0.32% | 15.87% | 9.18% | 8.55% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 10.34% | 1.23% | 3.04% | 18.51% | 11.84% | 10.57% |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 2.00% | 0.87% | 1.23% | 11.50% | 10.10% | 7.38% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 4.38% | 1.46% | 4.09% | 7.24% | 2.32% | 2.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FID-TP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 2.94% | 2.82% | -3.44% | 3.64% | 1.69% | 2.38% | 2.34% | 10.52% | ||||
| 2023 | 6.37% | -2.68% | 2.60% | 1.78% | -0.62% | 4.35% | 2.32% | -2.00% | -3.82% | -2.31% | 7.59% | 5.35% | 19.73% |
| 2022 | -4.37% | -2.29% | 0.44% | -7.47% | 0.38% | -7.14% | 6.87% | -3.88% | -8.16% | 5.05% | 6.64% | -3.61% | -17.52% |
| 2021 | -0.82% | 2.09% | 2.25% | 3.63% | 1.06% | 0.99% | 1.25% | 1.71% | -3.05% | 3.87% | -2.10% | 2.54% | 13.99% |
| 2020 | -0.25% | -5.34% | -10.23% | 8.81% | 4.13% | 2.15% | 3.83% | 4.51% | -2.54% | -1.95% | 9.59% | 3.28% | 15.15% |
| 2019 | 6.55% | 2.30% | 1.25% | 2.88% | -3.88% | 5.05% | 0.51% | -0.89% | 1.27% | 1.69% | 2.38% | 2.17% | 23.02% |
| 2018 | 4.29% | -3.15% | -1.16% | 0.72% | 1.04% | 0.13% | 2.24% | 1.34% | 0.08% | -5.74% | 1.48% | -5.48% | -4.64% |
| 2017 | 2.05% | 2.19% | 0.85% | 1.54% | 1.72% | 0.45% | 2.16% | 0.28% | 1.46% | 1.67% | 1.61% | 0.82% | 18.14% |
| 2016 | -4.30% | -0.72% | 4.87% | 0.87% | 0.78% | -0.40% | 3.18% | 0.32% | 0.56% | -1.54% | 1.11% | 1.34% | 5.94% |
| 2015 | -0.53% | 4.06% | -0.65% | 1.02% | 0.61% | -1.53% | 1.71% | -4.74% | -2.37% | 5.86% | -0.02% | -2.20% | 0.76% |
| 2014 | -2.14% | 3.88% | -0.40% | 0.21% | 2.14% | 1.32% | -1.27% | 2.25% | -2.05% | 1.56% | 1.46% | -0.67% | 6.25% |
| 2013 | 3.63% | 0.50% | 2.11% | 2.09% | 0.44% | -1.90% | 4.29% | -1.95% | 4.05% | 3.30% | 1.71% | 1.78% | 21.71% |
Комиссия
Комиссия FID-TP составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FID-TP среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 1.47 | 2.13 | 1.26 | 0.56 | 5.22 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.80 | 2.46 | 1.32 | 1.97 | 8.78 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.31 | 1.89 | 1.23 | 1.15 | 6.39 |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 1.53 | 2.09 | 1.28 | 1.09 | 7.98 |
EIVIX Allspring Special Large Cap Value Fund | 2.60 | 3.58 | 1.46 | 2.95 | 12.69 |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 1.86 | 2.57 | 1.33 | 1.86 | 9.27 |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 1.01 | 1.51 | 1.18 | 0.81 | 4.87 |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.81 | 1.23 | 1.15 | 0.47 | 3.69 |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 1.39 | 1.98 | 1.25 | 0.79 | 6.66 |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 0.54 | 0.91 | 1.11 | 0.70 | 2.44 |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 1.39 | 2.10 | 1.25 | 0.54 | 6.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FID-TP за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FID-TP | 3.45% | 3.54% | 4.81% | 6.38% | 3.05% | 4.16% | 4.52% | 4.11% | 3.68% | 4.26% | 4.32% | 2.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.13% | 4.11% | 2.93% | 1.32% | 6.60% | 3.62% | 2.72% | 2.15% | 3.36% | 2.95% | 2.55% | 3.74% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.95% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.95% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
EIVIX Allspring Special Large Cap Value Fund | 4.47% | 5.20% | 9.68% | 21.59% | 1.51% | 10.79% | 9.30% | 8.93% | 8.56% | 12.68% | 8.48% | 4.37% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 8.96% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.77% | 7.98% | 2.30% | 6.35% | 1.95% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 2.15% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% | 2.87% | 1.87% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 1.02% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.61% | 4.85% | 6.58% | 5.43% | 4.09% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 4.85% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% | 7.58% | 6.26% |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 4.82% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% | 13.46% | 9.53% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.56% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.05% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% | 2.14% | 1.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FID-TP показал максимальную просадку в 25.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка FID-TP составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -24.96% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -13.46% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
| -12.82% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
| -8.64% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 36 | 19 янв. 2012 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FID-TP составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DIPSX | MWTIX | TRBCX | FSPSX | TROSX | AVFIX | FSMAX | ANWPX | MADVX | EIVIX | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPSX | 1.00 | 0.76 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.12 | -0.07 | -0.04 | -0.13 | -0.12 | -0.08 |
| MWTIX | 0.76 | 1.00 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | -0.16 | -0.09 | -0.06 | -0.17 | -0.15 | -0.11 |
| TRBCX | -0.06 | -0.07 | 1.00 | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 0.81 | 0.90 | 0.70 | 0.77 | 0.91 |
| FSPSX | -0.01 | -0.04 | 0.68 | 1.00 | 0.98 | 0.70 | 0.73 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| TROSX | -0.03 | -0.07 | 0.72 | 0.98 | 1.00 | 0.73 | 0.75 | 0.88 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| AVFIX | -0.12 | -0.16 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 0.92 | 0.74 | 0.87 | 0.87 | 0.81 |
| FSMAX | -0.07 | -0.09 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.92 | 1.00 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.88 |
| ANWPX | -0.04 | -0.06 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 0.74 | 0.85 | 1.00 | 0.80 | 0.83 | 0.91 |
| MADVX | -0.13 | -0.17 | 0.70 | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 0.82 | 0.80 | 1.00 | 0.94 | 0.89 |
| EIVIX | -0.12 | -0.15 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.00 | 0.92 |
| FXAIX | -0.08 | -0.11 | 0.91 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 1.00 |