Kathy Takaki Vanguard Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	2.67%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	1.65%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	7.15%
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares	Health & Biotech Equities	1.90%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	4.62%
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities, Dividend	5.48%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	2.81%
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities, S&P 500	2.72%
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund	Diversified Portfolio	1.99%
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	3%
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	4.55%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	2.61%
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	3.96%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	29.03%
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	25.86%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kathy Takaki Vanguard Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2025 г., начальной даты VTEL

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Kathy Takaki Vanguard Portfolio	0.07%	-1.49%	-1.27%	0.38%	—	—	—	—
Активы портфеля:
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	0.12%	-2.25%	-3.55%	-1.78%	31.29%	18.45%	11.93%	14.17%
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares	-0.17%	-0.21%	-2.06%	6.69%	22.42%	10.31%	8.83%	9.58%
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	0.13%	-1.15%	3.83%	6.21%	29.95%	14.91%	11.01%	—
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund	-0.05%	-1.11%	-0.30%	0.99%	14.91%	10.45%	4.81%	6.18%
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	-0.64%	-1.05%	2.76%	5.47%	38.50%	15.42%	7.41%	8.94%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	0.17%	-2.02%	-3.13%	-1.66%	31.85%	18.07%	10.67%	13.74%
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares	-0.16%	-1.69%	-1.02%	0.86%	34.05%	16.96%	9.37%	—
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	-0.08%	-1.15%	-0.02%	1.41%	3.47%	—	—	—
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF	-0.07%	-0.82%	0.16%	1.84%	—	—	—	—
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.50%	-0.29%	-4.88%	-5.84%	50.29%	24.26%	14.69%	21.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Kathy Takaki Vanguard Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.20%	0.97%	-5.21%	0.93%									-1.27%
2025					1.03%	4.50%	1.38%	2.53%	3.37%	1.95%	0.46%	0.31%	16.54%

Метрики бенчмарка

Kathy Takaki Vanguard Portfolio: годовая альфа составляет 3.45%, бета — 0.89, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 23.05.2025.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.38%) было выше, чем в снижении (68.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.45% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.89 и R² 0.96 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 3.45%

Бета: 0.89

R²: 0.96

Участие в росте: 97.38%

Участие в снижении: 68.87%

Комиссия

Комиссия Kathy Takaki Vanguard Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

VGHCX

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

VSCGX

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

VTWAX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

VOOV

Vanguard S&P 500 Value ETF

VTEL

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VHYAX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

VTEI

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	47	0.96	1.47	1.22	1.51	7.11
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares	37	0.87	1.29	1.16	1.72	4.51
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	54	1.15	1.64	1.25	1.59	6.94
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund	77	1.54	2.21	1.31	2.18	8.69
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	84	1.78	2.35	1.35	2.51	9.59
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	47	0.96	1.47	1.22	1.51	7.12
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares	66	1.27	1.85	1.28	1.88	8.49
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	45	1.04	1.29	1.25	1.33	4.33
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF	—	—	—	—	—	—
VGT Vanguard Information Technology ETF	75	2.00	2.95	1.39	1.86	5.93

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Kathy Takaki Vanguard Portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Kathy Takaki Vanguard Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.80%	1.74%	2.19%	1.82%	1.87%	1.61%	1.67%	2.06%	1.43%	1.16%	1.32%	1.36%
Активы портфеля:
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	1.17%	1.12%	1.24%	1.45%	1.68%	1.24%	1.53%	1.87%	2.05%	1.78%	2.02%	2.10%
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares	6.75%	6.00%	22.72%	7.17%	5.44%	8.31%	7.96%	11.82%	9.10%	7.30%	8.54%	8.16%
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	2.35%	2.42%	2.72%	3.09%	2.98%	2.74%	3.16%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund	5.56%	5.50%	11.03%	5.23%	2.79%	4.18%	3.28%	2.62%	3.81%	1.65%	2.43%	3.21%
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	2.92%	3.15%	3.33%	3.22%	3.04%	3.05%	2.10%	3.04%	3.16%	2.73%	2.93%	2.84%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	1.15%	1.11%	1.26%	1.42%	1.65%	1.20%	1.41%	1.76%	2.03%	1.71%	1.92%	1.98%
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares	1.78%	1.80%	1.92%	2.06%	2.17%	1.79%	1.64%	2.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	3.05%	3.00%	2.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF	3.20%	2.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Kathy Takaki Vanguard Portfolio показал максимальную просадку в 8.21%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kathy Takaki Vanguard Portfolio составляет 4.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-8.21%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.53%	29 окт. 2025 г.	17	20 нояб. 2025 г.	10	5 дек. 2025 г.	27
-2.74%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	10	24 окт. 2025 г.	12
-2.32%	12 дек. 2025 г.	4	17 дек. 2025 г.	4	23 дек. 2025 г.	8
-2.3%	28 июл. 2025 г.	5	1 авг. 2025 г.	7	12 авг. 2025 г.	12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 5.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VTEL	VTEI	VGHCX	VGT	VHYAX	DGRO	VTIAX	VBK	VOOV	VO	VFIAX	VSCGX	VTI	VTSAX	VTWAX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.11	0.16	0.47	0.88	0.74	0.74	0.78	0.80	0.80	0.80	1.00	0.88	0.99	0.99	0.96	0.98
VTEL	0.11	1.00	0.75	0.19	0.04	0.15	0.15	0.22	0.10	0.14	0.13	0.12	0.32	0.11	0.11	0.16	0.16
VTEI	0.16	0.75	1.00	0.26	0.10	0.20	0.22	0.28	0.19	0.18	0.19	0.17	0.36	0.17	0.17	0.22	0.22
VGHCX	0.47	0.19	0.26	1.00	0.25	0.55	0.62	0.51	0.47	0.58	0.53	0.47	0.55	0.48	0.48	0.52	0.53
VGT	0.88	0.04	0.10	0.25	1.00	0.50	0.48	0.67	0.74	0.54	0.61	0.88	0.74	0.87	0.87	0.83	0.85
VHYAX	0.74	0.15	0.20	0.55	0.50	1.00	0.96	0.68	0.73	0.90	0.86	0.74	0.75	0.76	0.77	0.77	0.80
DGRO	0.74	0.15	0.22	0.62	0.48	0.96	1.00	0.67	0.69	0.94	0.86	0.74	0.74	0.77	0.76	0.76	0.80
VTIAX	0.78	0.22	0.28	0.51	0.67	0.68	0.67	1.00	0.71	0.69	0.70	0.79	0.90	0.79	0.79	0.92	0.86
VBK	0.80	0.10	0.19	0.47	0.74	0.73	0.69	0.71	1.00	0.74	0.87	0.81	0.78	0.85	0.85	0.83	0.86
VOOV	0.80	0.14	0.18	0.58	0.54	0.90	0.94	0.69	0.74	1.00	0.89	0.80	0.77	0.82	0.82	0.81	0.84
VO	0.80	0.13	0.19	0.53	0.61	0.86	0.86	0.70	0.87	0.89	1.00	0.80	0.79	0.84	0.84	0.82	0.86
VFIAX	1.00	0.12	0.17	0.47	0.88	0.74	0.74	0.79	0.81	0.80	0.80	1.00	0.88	0.99	0.99	0.96	0.98
VSCGX	0.88	0.32	0.36	0.55	0.74	0.75	0.74	0.90	0.78	0.77	0.79	0.88	1.00	0.89	0.89	0.94	0.93
VTI	0.99	0.11	0.17	0.48	0.87	0.76	0.77	0.79	0.85	0.82	0.84	0.99	0.89	1.00	1.00	0.96	0.99
VTSAX	0.99	0.11	0.17	0.48	0.87	0.77	0.76	0.79	0.85	0.82	0.84	0.99	0.89	1.00	1.00	0.96	0.99
VTWAX	0.96	0.16	0.22	0.52	0.83	0.77	0.76	0.92	0.83	0.81	0.82	0.96	0.94	0.96	0.96	1.00	0.99
Portfolio	0.98	0.16	0.22	0.53	0.85	0.80	0.80	0.86	0.86	0.84	0.86	0.98	0.93	0.99	0.99	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 мая 2025 г.