reta_11_7_24
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в reta_11_7_24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
reta_11_7_24 на 10 мая 2025 г. показал доходность в 3.35% с начала года и доходность в 7.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| reta_11_7_24 | 3.35% | 2.72% | 1.90% | 11.45% | 9.16% | 7.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 3.53% | -5.68% | 9.27% | 15.26% | 11.77% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -1.09% | 1.20% | -1.43% | 0.44% | 0.87% | 1.99% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.17% | 1.19% | 5.24% | -0.84% | 1.51% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.10% | 1.05% | 1.65% | 5.21% | 0.06% | 2.07% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 7.52% | 23.75% | 41.43% | 13.88% | 10.39% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 3.82% | 2.01% | 2.12% | 8.65% | 10.88% | 8.36% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.37% | 3.05% | -4.46% | 8.49% | 13.19% | 11.20% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.51% | 0.54% | 3.64% | 7.00% | 3.99% | 2.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.42% | 2.87% | -5.06% | 9.87% | 15.76% | 12.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью reta_11_7_24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.43% | 0.79% | -0.90% | 0.59% | 0.41% | 3.35% | |||||||
| 2024 | 0.41% | 1.83% | 2.82% | -1.67% | 2.19% | 1.23% | 2.51% | 1.89% | 1.97% | -0.49% | 2.61% | -2.07% | 13.90% |
| 2023 | 3.45% | -2.53% | 3.36% | 1.11% | -1.12% | 2.55% | 1.64% | -1.14% | -3.35% | 0.03% | 5.24% | 3.09% | 12.62% |
| 2022 | -3.10% | -0.39% | 0.80% | -3.75% | -0.47% | -3.86% | 4.01% | -3.02% | -5.62% | 3.94% | 5.07% | -2.18% | -8.87% |
| 2021 | -1.42% | -0.41% | 2.54% | 2.70% | 1.83% | -0.56% | 1.99% | 0.92% | -2.87% | 3.23% | -0.42% | 3.21% | 11.05% |
| 2020 | 1.23% | -3.47% | -5.62% | 6.24% | 2.89% | 0.97% | 4.51% | 2.87% | -1.66% | -1.22% | 4.24% | 2.59% | 13.69% |
| 2019 | 3.90% | 1.75% | 1.10% | 1.77% | -1.83% | 4.44% | 1.12% | 1.51% | 0.10% | 0.81% | 0.83% | 1.82% | 18.59% |
| 2018 | 2.39% | -2.35% | -0.46% | -0.54% | 0.84% | 0.03% | 1.56% | 1.11% | 0.27% | -2.45% | 1.54% | -2.81% | -1.03% |
| 2017 | 1.54% | 2.54% | -0.01% | 0.99% | 0.98% | -0.40% | 1.10% | 0.78% | 0.25% | 0.82% | 1.82% | 1.15% | 12.14% |
| 2016 | -0.41% | 2.04% | 2.93% | 0.73% | -0.22% | 2.66% | 1.56% | -0.49% | -0.14% | -1.49% | -0.79% | 0.91% | 7.42% |
| 2015 | 0.47% | 1.28% | -1.09% | -0.05% | 0.45% | -1.45% | 0.50% | -2.44% | -0.88% | 3.84% | -0.78% | -0.36% | -0.65% |
| 2014 | -0.96% | 3.21% | -0.05% | 0.86% | 0.84% | 1.67% | -1.58% | 2.16% | -1.52% | 0.95% | 1.54% | 0.16% | 7.38% |
Комиссия
Комиссия reta_11_7_24 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг reta_11_7_24 составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.09 | 0.14 | 1.02 | 0.08 | 0.27 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.40 | 1.97 | 1.24 | 0.57 | 6.11 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.67 | 1.11 | 1.14 | 1.05 | 3.36 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.54 | 0.95 | 1.14 | 0.64 | 2.62 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63 | 5.96 | 1.84 | 7.36 | 24.70 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность reta_11_7_24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.11% | 2.03% | 2.17% | 2.31% | 2.02% | 1.38% | 1.85% | 2.04% | 1.68% | 1.63% | 1.59% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.40% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.85% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
reta_11_7_24 показал максимальную просадку в 17.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка reta_11_7_24 составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -14.69% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 294 | 1 дек. 2023 г. | 480 |
| -7.3% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.86% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 98 |
| -6.29% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 280 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность reta_11_7_24 составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | BNDX | MUB | VTIP | BND | VDC | VIG | VTI | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.08 | -0.03 | 0.65 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.87 |
| GLD | -0.00 | 1.00 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.35 |
| BNDX | -0.01 | 0.26 | 1.00 | 0.58 | 0.39 | 0.72 | 0.07 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.19 |
| MUB | -0.03 | 0.29 | 0.58 | 1.00 | 0.42 | 0.72 | 0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.19 |
| VTIP | 0.08 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.56 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.28 |
| BND | -0.03 | 0.37 | 0.72 | 0.72 | 0.56 | 1.00 | 0.08 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.22 |
| VDC | 0.65 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 1.00 | 0.76 | 0.63 | 0.65 | 0.72 |
| VIG | 0.93 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.76 | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 0.89 |
| VTI | 0.99 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.08 | -0.03 | 0.63 | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 0.87 |
| SPY | 1.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.08 | -0.03 | 0.65 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.87 | 0.35 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.22 | 0.72 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 1.00 |