PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
muhyatirimci
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

muhyatirimci

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

TLTW 6.27%NVDA 24.81%TSLA 19.23%ADBE 17.54%AAPL 9.66%SCHD 6.52%DGRO 6.38%UBER 4.25%XOM 2.03%PYPL 1.99%ARM 1.33%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
9.66%
ADBE
Adobe Inc		Technology
17.54%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		Technology
1.33%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
6.38%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
24.81%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		Financial Services
1.99%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
6.52%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		Options Trading
6.27%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
19.23%
UBER
Uber Technologies, Inc.		Technology
4.25%
XOM
Exxon Mobil Corporation		Energy
2.03%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в muhyatirimci и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
16.48%
7.54%
muhyatirimci
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
muhyatirimci34.16%-3.43%16.45%45.42%N/AN/A
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		-8.56%2.76%31.47%-13.48%70.20%29.45%
NVDA
NVIDIA Corporation		128.98%-10.90%24.01%168.48%92.83%73.79%
ADBE
Adobe Inc		-14.83%-9.63%-0.61%-5.16%12.87%22.52%
AAPL
Apple Inc		15.06%-2.57%29.10%26.40%33.30%25.76%
UBER
Uber Technologies, Inc.		19.38%0.26%-8.41%57.89%17.72%N/A
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		19.07%1.71%10.55%20.14%-6.94%N/A
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		84.12%6.47%3.56%161.50%N/AN/A
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		7.15%2.08%9.71%5.00%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		12.56%2.34%6.46%19.45%12.84%11.41%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		16.47%2.14%8.26%23.89%12.27%11.87%
XOM
Exxon Mobil Corporation		17.55%0.00%2.60%1.89%15.31%6.20%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью muhyatirimci, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.83%10.37%1.80%-3.47%7.14%11.45%3.01%0.92%34.16%
2023-5.94%-6.15%13.98%3.36%4.00%

Комиссия

Комиссия muhyatirimci составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг muhyatirimci среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности muhyatirimci, с текущим значением в 4040
muhyatirimci
Ранг коэф-та Шарпа muhyatirimci, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино muhyatirimci, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега muhyatirimci, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара muhyatirimci, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина muhyatirimci, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

muhyatirimci
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа muhyatirimci, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино muhyatirimci, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега muhyatirimci, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара muhyatirimci, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина muhyatirimci, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		-0.27-0.031.00-0.30-0.59
NVDA
NVIDIA Corporation		3.053.361.435.8418.49
ADBE
Adobe Inc		-0.130.051.01-0.15-0.31
AAPL
Apple Inc		1.111.701.211.483.49
UBER
Uber Technologies, Inc.		1.552.351.282.065.29
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.470.871.110.742.03
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		1.562.481.323.257.87
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		0.390.581.080.430.98
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.582.311.272.037.06
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.273.171.412.7211.04
XOM
Exxon Mobil Corporation		0.040.201.020.040.09

Коэффициент Шарпа

muhyatirimci на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.701.801.902.002.1003 AM06 AM09 AM12 PM03 PM06 PM09 PMWed 18
1.74
2.06
muhyatirimci
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность muhyatirimci за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
muhyatirimci1.35%1.74%1.08%0.48%0.61%0.60%0.74%0.59%0.70%0.91%0.87%0.90%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		14.80%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.59%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.20%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.32%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.55%
-0.86%
muhyatirimci
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

muhyatirimci показал максимальную просадку в 15.67%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка muhyatirimci составляет 7.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.67%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-12.75%13 мар. 2024 г.2719 апр. 2024 г.2524 мая 2024 г.52
-12.74%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.43
-4.8%16 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.4
-4.56%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.51 июл. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность muhyatirimci составляет 7.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.57%
3.99%
muhyatirimci
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XOMTLTWNVDAAAPLADBEUBERTSLAPYPLARMSCHDDGRO
XOM1.00-0.04-0.13-0.03-0.040.000.010.16-0.010.430.41
TLTW-0.041.000.020.170.110.070.170.170.110.240.27
NVDA-0.130.021.000.320.430.390.300.130.530.110.24
AAPL-0.030.170.321.000.310.280.400.220.360.230.32
ADBE-0.040.110.430.311.000.380.280.280.310.260.33
UBER0.000.070.390.280.381.000.250.260.360.360.41
TSLA0.010.170.300.400.280.251.000.370.430.300.37
PYPL0.160.170.130.220.280.260.371.000.340.480.49
ARM-0.010.110.530.360.310.360.430.341.000.300.37
SCHD0.430.240.110.230.260.360.300.480.301.000.93
DGRO0.410.270.240.320.330.410.370.490.370.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2023 г.