Chux

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Chux

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	2.72%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Growth Equities	15.45%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	4.35%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	1.87%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Blend Equities	2.13%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	5.67%
SWISX Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	6.21%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	1.31%
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities, Dividend	0.54%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	0.01%
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	0.62%
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	7.71%
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	36.05%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	15.36%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chux и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Chux

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VHYAX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	2.24%	-1.44%	6.72%	18.16%	14.02%	11.07%
Chux	3.32%	-0.20%	5.51%	15.81%	11.54%	N/A
Активы портфеля:
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	2.11%	-1.78%	7.62%	19.14%	15.17%	12.43%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.26%	0.50%	3.07%	12.69%	13.16%	11.18%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	4.49%	0.11%	6.30%	18.77%	13.93%	12.27%
SWISX Schwab International Index Fund	7.78%	2.83%	0.30%	8.61%	7.85%	5.39%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.50%	-3.08%	10.54%	23.88%	19.83%	16.13%
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund	3.30%	0.16%	4.35%	13.65%	10.35%	8.37%
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	4.52%	0.20%	7.44%	18.69%	12.23%	N/A
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	1.28%	1.39%	-0.70%	4.53%	-0.70%	1.34%
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	0.41%	0.87%	1.52%	4.88%	-0.48%	1.73%
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	6.37%	2.81%	1.58%	10.03%	7.06%	5.14%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	2.13%	-1.82%	7.56%	18.99%	15.12%	12.41%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	1.37%	-1.92%	11.06%	23.40%	18.50%	15.38%
GLD SPDR Gold Trust	11.82%	5.90%	16.32%	43.54%	12.01%	8.87%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.65%	0.46%	1.39%	4.76%	1.20%	1.30%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Chux, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.95%												3.32%
2024	0.30%	3.89%	3.18%	-3.46%	4.02%	1.68%	2.34%	2.18%	2.05%	-1.58%	4.17%	-2.85%	16.68%
2023	6.43%	-2.78%	2.60%	1.12%	-0.92%	5.17%	3.22%	-2.26%	-4.05%	-2.39%	8.12%	4.91%	19.89%
2022	-4.60%	-2.24%	1.84%	-7.33%	0.41%	-7.46%	6.62%	-3.70%	-8.46%	6.09%	6.99%	-4.03%	-16.26%
2021	-0.49%	2.39%	2.85%	3.91%	1.43%	1.08%	1.00%	2.17%	-3.77%	4.82%	-2.03%	3.66%	18.03%
2020	-0.70%	-6.69%	-12.24%	10.11%	4.48%	2.40%	4.75%	5.32%	-2.73%	-1.88%	10.65%	4.32%	16.41%
2019		2.67%	1.16%	3.08%	-5.19%	6.03%	0.36%	-1.38%	1.75%	2.21%	2.42%	2.86%	16.72%

Комиссия

Комиссия Chux составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Trust

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

VTABX

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

VTIVX

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

VHYAX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SWISX

Schwab International Index Fund

VBTLX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

VIGAX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Chux составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Chux

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.66	2.24	1.31	2.54	10.03
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.23	1.82	1.21	1.76	4.51
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	1.92	2.73	1.34	2.65	7.74
SWISX Schwab International Index Fund	0.77	1.14	1.14	0.98	2.30
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	1.52	2.04	1.28	2.22	8.37
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund	1.52	2.11	1.27	2.36	8.65
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	1.87	2.64	1.33	3.46	9.86
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	0.89	1.32	1.16	0.34	2.21
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	1.53	2.33	1.26	0.54	6.90
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	0.94	1.37	1.17	1.17	2.97
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	1.64	2.22	1.30	2.51	9.89
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	1.50	2.03	1.27	2.07	7.82
GLD SPDR Gold Trust	2.90	3.67	1.49	5.47	14.93
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	2.87	4.58	1.60	4.86	13.13

Chux на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Chux

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Chux за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.13%	2.20%	2.20%	2.07%	1.92%	1.72%	2.21%	2.38%	1.90%	2.10%	2.10%	2.05%
Активы портфеля:
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.22%	1.24%	1.40%	1.61%	1.21%	1.63%	1.80%	2.13%	1.65%	1.86%	2.00%	1.72%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.53%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	2.15%	2.25%	3.61%	5.00%	4.82%	6.42%	4.39%	5.87%	3.72%	6.95%	4.06%	4.85%
SWISX Schwab International Index Fund	3.06%	3.30%	3.31%	2.73%	3.34%	1.88%	3.09%	3.15%	2.71%	3.19%	2.71%	3.37%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.39%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund	2.23%	2.31%	2.28%	2.13%	2.22%	1.60%	2.23%	2.39%	1.90%	1.99%	2.17%	2.05%
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	2.60%	2.72%	3.10%	2.98%	2.74%	3.16%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	3.69%	3.69%	3.11%	2.51%	1.90%	2.23%	2.74%	2.78%	2.51%	2.49%	2.48%	2.55%
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	4.17%	4.15%	4.39%	1.48%	3.04%	0.93%	3.38%	2.99%	2.24%	1.90%	1.64%	1.54%
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	3.13%	3.33%	3.21%	3.05%	3.05%	2.10%	3.04%	3.17%	2.74%	2.93%	2.84%	3.40%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	1.23%	1.26%	1.43%	1.65%	1.20%	1.41%	1.77%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.45%	0.46%	0.57%	0.69%	0.47%	0.66%	0.94%	1.31%	1.14%	1.39%	1.31%	1.21%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.94%	3.91%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.72%	0.54%	0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Chux

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Chux показал максимальную просадку в 30.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Chux составляет 1.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.08%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	122
-23.57%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	301	27 дек. 2023 г.	536
-6.84%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27
-6.82%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-6.13%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	6	9 нояб. 2020 г.	20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chux составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Chux

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VTABX	SHY	VBTLX	GLD	SCHD	SCHG	VHYAX	VIGAX	SCHV	SWISX	VTIAX	SCHB	VTSAX	VTIVX
VTABX	1.00	0.61	0.78	0.29	-0.01	0.07	-0.02	0.07	-0.00	0.05	0.04	0.04	0.03	0.07
SHY	0.61	1.00	0.76	0.40	-0.01	0.04	-0.02	0.04	-0.01	0.08	0.06	0.02	0.02	0.07
VBTLX	0.78	0.76	1.00	0.38	-0.04	0.05	-0.05	0.05	-0.03	0.05	0.04	0.01	0.01	0.06
GLD	0.29	0.40	0.38	1.00	0.07	0.10	0.09	0.10	0.08	0.24	0.25	0.10	0.10	0.17
SCHD	-0.01	-0.01	-0.04	0.07	1.00	0.58	0.96	0.59	0.94	0.72	0.71	0.80	0.80	0.80
SCHG	0.07	0.04	0.05	0.10	0.58	1.00	0.60	0.99	0.65	0.69	0.71	0.92	0.92	0.88
VHYAX	-0.02	-0.02	-0.05	0.09	0.96	0.60	1.00	0.61	0.97	0.74	0.73	0.83	0.83	0.82
VIGAX	0.07	0.04	0.05	0.10	0.59	0.99	0.61	1.00	0.66	0.70	0.72	0.93	0.93	0.89
SCHV	-0.00	-0.01	-0.03	0.08	0.94	0.65	0.97	0.66	1.00	0.77	0.76	0.86	0.86	0.86
SWISX	0.05	0.08	0.05	0.24	0.72	0.69	0.74	0.70	0.77	1.00	0.97	0.80	0.80	0.90
VTIAX	0.04	0.06	0.04	0.25	0.71	0.71	0.73	0.72	0.76	0.97	1.00	0.81	0.81	0.92
SCHB	0.04	0.02	0.01	0.10	0.80	0.92	0.83	0.93	0.86	0.80	0.81	1.00	1.00	0.96
VTSAX	0.03	0.02	0.01	0.10	0.80	0.92	0.83	0.93	0.86	0.80	0.81	1.00	1.00	0.97
VTIVX	0.07	0.07	0.06	0.17	0.80	0.88	0.82	0.89	0.86	0.90	0.92	0.96	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Chux

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество