Bullt

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bullt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Bullt на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 10.69% с начала года и доходность в 36.01% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Bullt закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.

Bullt: годовая альфа составляет 16.73%, бета — 1.33, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 22.09.2014.

• Портфель участвовал в 196.03% роста S&P 500 Index и в 105.15% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 16.73% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Bullt составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Bullt имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bullt имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.22
• За 5 лет: 1.02
• За 10 лет: 1.23
• За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Bullt за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bullt показал максимальную просадку в 38.30%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.

Текущая просадка Bullt составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.