PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PLAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

PLAN

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

SGOL 10%SLV 10%VICI 10%V 10%MSFT 10%DHI 10%TSLA 10%VNM 10%DFS 10%OXY 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DFS
Discover Financial Services		Financial Services
10%
DHI
D.R. Horton, Inc.		Consumer Cyclical
10%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
10%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		Energy
10%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		Precious Metals, Gold
10%
SLV
iShares Silver Trust		Precious Metals
10%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
10%
V
Visa Inc.		Financial Services
10%
VICI
VICI Properties Inc.		Real Estate
10%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		Asia Pacific Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PLAN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.01%
15.83%
PLAN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
PLAN14.96%0.17%14.01%34.38%25.46%N/A
Активы портфеля:
VICI
VICI Properties Inc.		5.65%-2.51%16.28%25.56%12.28%N/A
V
Visa Inc.		8.89%2.44%5.35%21.89%10.33%17.53%
MSFT
Microsoft Corporation		15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		34.14%4.54%20.97%38.64%12.75%8.73%
SLV
iShares Silver Trust		44.12%8.77%30.52%47.09%13.20%7.33%
DHI
D.R. Horton, Inc.		10.74%-12.10%17.87%65.17%27.54%23.46%
TSLA
Tesla, Inc.		4.44%-0.36%41.60%31.50%65.62%32.13%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-7.28%-6.41%-1.80%6.78%-4.40%-3.85%
DFS
Discover Financial Services		36.34%8.25%20.25%90.40%16.22%11.44%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		-15.15%-1.86%-23.68%-17.59%6.16%-2.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLAN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.19%4.50%3.79%-2.97%2.23%1.11%5.98%0.52%3.47%14.96%
202310.72%-2.82%4.06%1.25%-0.10%7.57%2.73%-2.49%-5.24%-3.20%10.50%5.35%30.31%
2022-1.90%2.22%4.94%-5.57%1.23%-8.91%10.07%-3.51%-7.47%4.27%5.49%-4.86%-5.77%
20211.85%4.98%1.47%7.48%0.49%2.49%0.04%0.32%-2.78%8.64%-2.04%3.59%29.20%
20207.00%-6.62%-23.84%21.62%6.23%9.41%9.05%14.43%-5.63%-3.18%17.40%9.70%57.95%
20196.04%2.95%0.65%1.51%-5.85%5.26%4.06%-0.09%0.99%3.94%1.78%5.64%29.71%
20185.78%-5.44%-3.47%2.82%1.61%1.53%0.24%1.78%-0.55%-4.39%2.59%-5.75%-3.93%
20171.17%4.12%3.41%8.93%

Комиссия

Комиссия PLAN составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
График комиссии VNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
SLV
iShares Silver Trust
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PLAN среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PLAN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLAN, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAN, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAN, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAN, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAN, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLAN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLAN, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLAN, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLAN, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLAN, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLAN, с текущим значением в 13.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VICI
VICI Properties Inc.		1.311.911.251.333.39
V
Visa Inc.		1.511.961.281.924.88
MSFT
Microsoft Corporation		1.692.261.292.065.37
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		2.703.631.475.6617.46
SLV
iShares Silver Trust		1.592.251.281.916.58
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.952.591.353.019.04
TSLA
Tesla, Inc.		0.431.061.130.391.10
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.250.481.060.100.57
DFS
Discover Financial Services		2.873.601.492.4818.36
OXY
Occidental Petroleum Corporation		-0.85-1.130.87-0.56-1.44

Коэффициент Шарпа

PLAN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.47
3.43
PLAN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PLAN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PLAN1.65%1.60%1.16%0.89%1.46%1.79%1.76%1.01%1.26%1.39%1.14%1.08%
Активы портфеля:
VICI
VICI Properties Inc.		5.20%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.74%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.		0.72%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.79%0.67%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		5.62%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%0.99%2.43%3.68%2.65%3.18%
DFS
Discover Financial Services		1.86%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%1.07%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.68%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%2.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.64%
-0.54%
PLAN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PLAN показал максимальную просадку в 45.53%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка PLAN составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.53%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.8722 июл. 2020 г.107
-18.09%30 мар. 2022 г.13814 окт. 2022 г.1571 июн. 2023 г.295
-14.78%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.299
-12.85%19 июл. 2023 г.7330 окт. 2023 г.3214 дек. 2023 г.105
-10.09%1 сент. 2020 г.1623 сент. 2020 г.3410 нояб. 2020 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PLAN составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.08%
2.71%
PLAN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGOLSLVOXYTSLAVNMVICIDHIMSFTDFSV
SGOL1.000.770.080.030.050.060.120.04-0.020.03
SLV0.771.000.180.140.120.150.160.130.100.12
OXY0.080.181.000.160.230.280.180.170.430.26
TSLA0.030.140.161.000.240.250.250.410.260.31
VNM0.050.120.230.241.000.220.250.360.300.34
VICI0.060.150.280.250.221.000.390.280.390.36
DHI0.120.160.180.250.250.391.000.340.360.35
MSFT0.040.130.170.410.360.280.341.000.330.60
DFS-0.020.100.430.260.300.390.360.331.000.46
V0.030.120.260.310.340.360.350.600.461.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 2017 г.