PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

PLAN

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


SGOL 10%SLV 10%VICI 10%V 10%MSFT 10%DHI 10%TSLA 10%VNM 10%DFS 10%OXY 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
Precious Metals, Gold10%
SLV
iShares Silver Trust
Precious Metals10%
VICI
VICI Properties Inc.
Real Estate10%
V
Visa Inc.
Financial Services10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology10%
DHI
D.R. Horton, Inc.
Consumer Cyclical10%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical10%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
Asia Pacific Equities10%
DFS
Discover Financial Services
Financial Services10%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
Energy10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в PLAN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.28%
4.84%
PLAN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

PLAN на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 15.26% с начала года и доходность в 20.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.06%
PLAN-5.66%2.56%15.26%18.24%21.81%20.38%
VICI
VICI Properties Inc.
-6.30%-9.12%-8.13%-1.37%11.97%13.15%
V
Visa Inc.
-6.79%1.98%11.96%28.34%10.31%14.49%
MSFT
Microsoft Corporation
-2.09%12.54%35.10%34.96%24.78%28.60%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
-5.71%-9.56%0.17%7.30%8.65%5.95%
SLV
iShares Silver Trust
-12.40%-15.45%-11.81%1.68%7.39%3.37%
DHI
D.R. Horton, Inc.
-11.65%9.48%19.94%51.57%22.76%18.48%
TSLA
Tesla, Inc.
2.69%30.65%104.25%3.80%68.37%48.55%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
-9.72%9.98%15.37%7.20%-2.95%-1.28%
DFS
Discover Financial Services
-1.34%-6.49%-5.25%-0.72%5.62%8.13%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
-3.25%-3.35%-0.24%-1.70%-2.95%2.27%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.06%1.25%-0.10%7.57%2.73%-2.49%-5.24%

Коэффициент Шарпа

PLAN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.17

Коэффициент Шарпа PLAN находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.17
1.04
PLAN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PLAN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
PLAN1.29%1.19%0.94%1.55%1.96%2.02%1.13%1.43%1.62%1.37%1.23%1.38%
VICI
VICI Properties Inc.
5.53%4.81%5.00%5.63%5.56%6.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.78%0.76%0.62%0.57%0.57%0.69%0.63%0.78%0.68%0.68%0.67%0.70%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.
0.94%1.04%0.78%1.08%1.23%1.60%0.89%1.34%0.91%0.87%0.00%1.69%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
0.83%0.96%0.49%0.41%0.77%0.85%1.02%2.55%3.95%2.95%3.64%2.40%
DFS
Discover Financial Services
2.86%2.40%1.70%2.06%2.17%2.84%1.93%1.87%2.39%1.70%1.32%1.42%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
1.08%0.83%0.14%4.83%8.01%5.67%4.87%5.21%5.63%4.62%3.55%3.82%

Комиссия

Комиссия PLAN составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%
0.17%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VICI
VICI Properties Inc.
0.12
V
Visa Inc.
1.48
MSFT
Microsoft Corporation
1.20
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.70
SLV
iShares Silver Trust
0.41
DHI
D.R. Horton, Inc.
1.81
TSLA
Tesla, Inc.
-0.10
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
0.22
DFS
Discover Financial Services
0.06
OXY
Occidental Petroleum Corporation
0.04

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGOLSLVOXYTSLAVNMDHIVICIDFSMSFTV
SGOL1.000.770.040.020.040.110.04-0.040.030.03
SLV0.771.000.160.140.130.160.140.100.130.14
OXY0.040.161.000.170.260.180.290.450.200.28
TSLA0.020.140.171.000.240.250.250.270.430.33
VNM0.040.130.260.241.000.250.230.320.380.37
DHI0.110.160.180.250.251.000.380.350.360.36
VICI0.040.140.290.250.230.381.000.400.310.38
DFS-0.040.100.450.270.320.350.401.000.360.49
MSFT0.030.130.200.430.380.360.310.361.000.64
V0.030.140.280.330.370.360.380.490.641.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.89%
-10.59%
PLAN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PLAN с января 2010 показал максимальную просадку в 45.53%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 87 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.53%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.8722 июл. 2020 г.107
-18.09%30 мар. 2022 г.13814 окт. 2022 г.1571 июн. 2023 г.295
-14.78%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.299
-10.09%1 сент. 2020 г.1623 сент. 2020 г.3410 нояб. 2020 г.50
-9.89%19 июл. 2023 г.532 окт. 2023 г.

График волатильности

Текущая волатильность PLAN составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.72%
3.15%
PLAN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля