PLAN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

PLAN

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DFS Discover Financial Services	Financial Services	10%
DHI D.R. Horton, Inc.	Consumer Cyclical	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
OXY Occidental Petroleum Corporation	Energy	10%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	10%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
V Visa Inc.	Financial Services	10%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	10%
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	Asia Pacific Equities	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
PLAN	4.05%	10.74%	4.11%	20.55%	27.44%	N/A
Активы портфеля:
VICI VICI Properties Inc.	10.55%	5.92%	4.33%	14.14%	19.91%	N/A
V Visa Inc.	11.74%	8.60%	14.92%	26.51%	14.81%	18.64%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	15.05%	4.25%	6.59%	19.74%	26.80%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	26.79%	4.96%	23.87%	40.59%	14.29%	10.36%
SLV iShares Silver Trust	13.18%	5.37%	4.63%	15.64%	15.65%	6.20%
DHI D.R. Horton, Inc.	-12.19%	3.86%	-27.09%	-17.80%	21.52%	18.40%
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.86%	33.91%
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	8.80%	10.43%	4.78%	-0.56%	0.82%	-1.59%
DFS Discover Financial Services	10.10%	19.83%	9.34%	56.88%	39.59%	14.76%
OXY Occidental Petroleum Corporation	-14.24%	15.60%	-15.76%	-32.51%	24.10%	-2.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLAN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.65%	-1.75%	-0.40%	-0.50%	3.12%								4.05%
2024	-4.19%	4.50%	3.79%	-2.97%	2.23%	1.11%	5.98%	0.52%	3.47%	-1.54%	6.88%	-1.66%	18.87%
2023	10.72%	-2.82%	4.06%	1.25%	-0.10%	7.57%	2.73%	-2.49%	-5.24%	-3.20%	10.50%	5.35%	30.31%
2022	-1.90%	2.22%	4.94%	-5.57%	1.23%	-8.91%	10.07%	-3.51%	-7.47%	4.27%	5.49%	-4.86%	-5.77%
2021	1.85%	4.98%	1.47%	7.48%	0.49%	2.49%	0.04%	0.32%	-2.78%	8.64%	-2.04%	3.59%	29.20%
2020	7.00%	-6.62%	-23.84%	21.62%	6.23%	9.41%	9.05%	14.43%	-5.63%	-3.18%	17.40%	9.70%	57.95%
2019	6.04%	2.95%	0.65%	1.51%	-5.85%	5.26%	4.06%	-0.09%	0.99%	3.94%	1.78%	5.64%	29.71%
2018	5.78%	-5.44%	-3.47%	2.82%	1.61%	1.53%	0.24%	1.78%	-0.55%	-4.39%	2.59%	-5.75%	-3.93%
2017										1.17%	4.12%	3.41%	8.93%

Комиссия

Комиссия PLAN составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNM

VanEck Vectors Vietnam ETF

SLV

iShares Silver Trust

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLAN составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VICI VICI Properties Inc.	0.76	1.15	1.14	0.94	2.34
V Visa Inc.	1.27	1.80	1.27	1.90	6.35
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	2.43	3.35	1.43	5.37	14.40
SLV iShares Silver Trust	0.50	1.07	1.13	1.15	2.20
DHI D.R. Horton, Inc.	-0.52	-0.63	0.93	-0.45	-0.84
TSLA Tesla, Inc.	1.03	1.74	1.21	1.15	2.83
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	-0.06	0.11	1.02	-0.03	-0.19
DFS Discover Financial Services	1.27	2.07	1.27	2.07	6.51
OXY Occidental Petroleum Corporation	-1.00	-1.41	0.81	-0.67	-1.65

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PLAN имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.04
За 5 лет: 1.34
За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PLAN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.16%	1.15%	1.60%	1.16%	0.89%	1.46%	1.79%	1.76%	1.01%	1.26%	1.39%	1.14%
Активы портфеля:
VICI VICI Properties Inc.	5.38%	5.81%	5.05%	4.63%	4.58%	4.93%	4.59%	5.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.63%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DHI D.R. Horton, Inc.	1.23%	0.93%	0.69%	1.04%	0.76%	1.05%	1.18%	1.51%	0.83%	1.24%	0.84%	0.80%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	0.00%	0.00%	5.21%	0.96%	0.49%	0.40%	0.76%	0.83%	0.99%	2.44%	3.69%	2.65%
DFS Discover Financial Services	1.47%	1.62%	2.40%	2.35%	1.63%	1.94%	1.98%	2.54%	1.69%	1.61%	2.01%	1.40%
OXY Occidental Petroleum Corporation	2.13%	1.78%	1.21%	0.83%	0.14%	4.74%	7.62%	5.05%	4.15%	4.24%	4.39%	3.46%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PLAN показал максимальную просадку в 45.53%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка PLAN составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.53%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	87	22 июл. 2020 г.	107
-18.09%	30 мар. 2022 г.	138	14 окт. 2022 г.	157	1 июн. 2023 г.	295
-15.35%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.78%	23 янв. 2018 г.	233	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	299
-12.85%	19 июл. 2023 г.	73	30 окт. 2023 г.	32	14 дек. 2023 г.	105

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SGOL	SLV	OXY	VNM	TSLA	VICI	DHI	DFS	MSFT	V	Portfolio
^GSPC	1.00	0.06	0.20	0.39	0.45	0.50	0.46	0.50	0.61	0.77	0.68	0.80
SGOL	0.06	1.00	0.76	0.08	0.05	0.02	0.06	0.11	-0.02	0.03	0.03	0.25
SLV	0.20	0.76	1.00	0.17	0.12	0.13	0.14	0.15	0.10	0.14	0.12	0.39
OXY	0.39	0.08	0.17	1.00	0.23	0.16	0.27	0.19	0.41	0.18	0.26	0.54
VNM	0.45	0.05	0.12	0.23	1.00	0.25	0.22	0.25	0.30	0.36	0.34	0.48
TSLA	0.50	0.02	0.13	0.16	0.25	1.00	0.23	0.24	0.28	0.42	0.31	0.64
VICI	0.46	0.06	0.14	0.27	0.22	0.23	1.00	0.39	0.38	0.26	0.36	0.52
DHI	0.50	0.11	0.15	0.19	0.25	0.24	0.39	1.00	0.35	0.33	0.34	0.55
DFS	0.61	-0.02	0.10	0.41	0.30	0.28	0.38	0.35	1.00	0.34	0.46	0.63
MSFT	0.77	0.03	0.14	0.18	0.36	0.42	0.26	0.33	0.34	1.00	0.58	0.60
V	0.68	0.03	0.12	0.26	0.34	0.31	0.36	0.34	0.46	0.58	1.00	0.61
Portfolio	0.80	0.25	0.39	0.54	0.48	0.64	0.52	0.55	0.63	0.60	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

PLAN

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество