PLAN
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в PLAN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
PLAN на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 15.26% с начала года и доходность в 20.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.06% |
| PLAN | -5.66% | 2.56% | 15.26% | 18.24% | 21.81% | 20.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
VICI VICI Properties Inc. | -6.30% | -9.12% | -8.13% | -1.37% | 11.97% | 13.15% |
V Visa Inc. | -6.79% | 1.98% | 11.96% | 28.34% | 10.31% | 14.49% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.09% | 12.54% | 35.10% | 34.96% | 24.78% | 28.60% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | -5.71% | -9.56% | 0.17% | 7.30% | 8.65% | 5.95% |
SLV iShares Silver Trust | -12.40% | -15.45% | -11.81% | 1.68% | 7.39% | 3.37% |
DHI D.R. Horton, Inc. | -11.65% | 9.48% | 19.94% | 51.57% | 22.76% | 18.48% |
TSLA Tesla, Inc. | 2.69% | 30.65% | 104.25% | 3.80% | 68.37% | 48.55% |
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | -9.72% | 9.98% | 15.37% | 7.20% | -2.95% | -1.28% |
DFS Discover Financial Services | -1.34% | -6.49% | -5.25% | -0.72% | 5.62% | 8.13% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -3.25% | -3.35% | -0.24% | -1.70% | -2.95% | 2.27% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.06% | 1.25% | -0.10% | 7.57% | 2.73% | -2.49% | -5.24% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PLAN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN | 1.29% | 1.19% | 0.94% | 1.55% | 1.96% | 2.02% | 1.13% | 1.43% | 1.62% | 1.37% | 1.23% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VICI VICI Properties Inc. | 5.53% | 4.81% | 5.00% | 5.63% | 5.56% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.78% | 0.76% | 0.62% | 0.57% | 0.57% | 0.69% | 0.63% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.67% | 0.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.94% | 1.04% | 0.78% | 1.08% | 1.23% | 1.60% | 0.89% | 1.34% | 0.91% | 0.87% | 0.00% | 1.69% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.41% | 0.77% | 0.85% | 1.02% | 2.55% | 3.95% | 2.95% | 3.64% | 2.40% |
DFS Discover Financial Services | 2.86% | 2.40% | 1.70% | 2.06% | 2.17% | 2.84% | 1.93% | 1.87% | 2.39% | 1.70% | 1.32% | 1.42% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.08% | 0.83% | 0.14% | 4.83% | 8.01% | 5.67% | 4.87% | 5.21% | 5.63% | 4.62% | 3.55% | 3.82% |
Комиссия
Комиссия PLAN составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 0.12 | ||||
V Visa Inc. | 1.48 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.20 | ||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.70 | ||||
SLV iShares Silver Trust | 0.41 | ||||
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.81 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.10 | ||||
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | 0.22 | ||||
DFS Discover Financial Services | 0.06 | ||||
OXY Occidental Petroleum Corporation | 0.04 |
Таблица корреляции активов
| SGOL | SLV | OXY | TSLA | VNM | DHI | VICI | DFS | MSFT | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOL | 1.00 | 0.77 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.03 |
| SLV | 0.77 | 1.00 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| OXY | 0.04 | 0.16 | 1.00 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | 0.29 | 0.45 | 0.20 | 0.28 |
| TSLA | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 1.00 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.43 | 0.33 |
| VNM | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.37 |
| DHI | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| VICI | 0.04 | 0.14 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.38 | 1.00 | 0.40 | 0.31 | 0.38 |
| DFS | -0.04 | 0.10 | 0.45 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 1.00 | 0.36 | 0.49 |
| MSFT | 0.03 | 0.13 | 0.20 | 0.43 | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 1.00 | 0.64 |
| V | 0.03 | 0.14 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.49 | 0.64 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PLAN с января 2010 показал максимальную просадку в 45.53%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 87 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.53% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -18.09% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 157 | 1 июн. 2023 г. | 295 |
| -14.78% | 23 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 299 |
| -10.09% | 1 сент. 2020 г. | 16 | 23 сент. 2020 г. | 34 | 10 нояб. 2020 г. | 50 |
| -9.89% | 19 июл. 2023 г. | 53 | 2 окт. 2023 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность PLAN составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.