PLAN
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PLAN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
PLAN | 14.96% | 0.17% | 14.01% | 34.38% | 25.46% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VICI Properties Inc. | 5.65% | -2.51% | 16.28% | 25.56% | 12.28% | N/A |
Visa Inc. | 8.89% | 2.44% | 5.35% | 21.89% | 10.33% | 17.53% |
Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 34.14% | 4.54% | 20.97% | 38.64% | 12.75% | 8.73% |
iShares Silver Trust | 44.12% | 8.77% | 30.52% | 47.09% | 13.20% | 7.33% |
D.R. Horton, Inc. | 10.74% | -12.10% | 17.87% | 65.17% | 27.54% | 23.46% |
Tesla, Inc. | 4.44% | -0.36% | 41.60% | 31.50% | 65.62% | 32.13% |
VanEck Vectors Vietnam ETF | -7.28% | -6.41% | -1.80% | 6.78% | -4.40% | -3.85% |
Discover Financial Services | 36.34% | 8.25% | 20.25% | 90.40% | 16.22% | 11.44% |
Occidental Petroleum Corporation | -15.15% | -1.86% | -23.68% | -17.59% | 6.16% | -2.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLAN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -4.19% | 4.50% | 3.79% | -2.97% | 2.23% | 1.11% | 5.98% | 0.52% | 3.47% | 14.96% | |||
2023 | 10.72% | -2.82% | 4.06% | 1.25% | -0.10% | 7.57% | 2.73% | -2.49% | -5.24% | -3.20% | 10.50% | 5.35% | 30.31% |
2022 | -1.90% | 2.22% | 4.94% | -5.57% | 1.23% | -8.91% | 10.07% | -3.51% | -7.47% | 4.27% | 5.49% | -4.86% | -5.77% |
2021 | 1.85% | 4.98% | 1.47% | 7.48% | 0.49% | 2.49% | 0.04% | 0.32% | -2.78% | 8.64% | -2.04% | 3.59% | 29.20% |
2020 | 7.00% | -6.62% | -23.84% | 21.62% | 6.23% | 9.41% | 9.05% | 14.43% | -5.63% | -3.18% | 17.40% | 9.70% | 57.95% |
2019 | 6.04% | 2.95% | 0.65% | 1.51% | -5.85% | 5.26% | 4.06% | -0.09% | 0.99% | 3.94% | 1.78% | 5.64% | 29.71% |
2018 | 5.78% | -5.44% | -3.47% | 2.82% | 1.61% | 1.53% | 0.24% | 1.78% | -0.55% | -4.39% | 2.59% | -5.75% | -3.93% |
2017 | 1.17% | 4.12% | 3.41% | 8.93% |
Комиссия
Комиссия PLAN составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLAN среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VICI Properties Inc. | 1.31 | 1.91 | 1.25 | 1.33 | 3.39 |
Visa Inc. | 1.51 | 1.96 | 1.28 | 1.92 | 4.88 |
Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.70 | 3.63 | 1.47 | 5.66 | 17.46 |
iShares Silver Trust | 1.59 | 2.25 | 1.28 | 1.91 | 6.58 |
D.R. Horton, Inc. | 1.95 | 2.59 | 1.35 | 3.01 | 9.04 |
Tesla, Inc. | 0.43 | 1.06 | 1.13 | 0.39 | 1.10 |
VanEck Vectors Vietnam ETF | 0.25 | 0.48 | 1.06 | 0.10 | 0.57 |
Discover Financial Services | 2.87 | 3.60 | 1.49 | 2.48 | 18.36 |
Occidental Petroleum Corporation | -0.85 | -1.13 | 0.87 | -0.56 | -1.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PLAN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN | 1.65% | 1.60% | 1.16% | 0.89% | 1.46% | 1.79% | 1.76% | 1.01% | 1.26% | 1.39% | 1.14% | 1.08% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VICI Properties Inc. | 5.20% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D.R. Horton, Inc. | 0.72% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.67% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Vietnam ETF | 5.62% | 5.21% | 0.96% | 0.49% | 0.40% | 0.76% | 0.83% | 0.99% | 2.43% | 3.68% | 2.65% | 3.18% |
Discover Financial Services | 1.86% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
Occidental Petroleum Corporation | 1.68% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% | 2.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PLAN показал максимальную просадку в 45.53%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка PLAN составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.53% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-18.09% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 157 | 1 июн. 2023 г. | 295 |
-14.78% | 23 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 299 |
-12.85% | 19 июл. 2023 г. | 73 | 30 окт. 2023 г. | 32 | 14 дек. 2023 г. | 105 |
-10.09% | 1 сент. 2020 г. | 16 | 23 сент. 2020 г. | 34 | 10 нояб. 2020 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PLAN составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGOL | SLV | OXY | TSLA | VNM | VICI | DHI | MSFT | DFS | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL | 1.00 | 0.77 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | -0.02 | 0.03 |
SLV | 0.77 | 1.00 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
OXY | 0.08 | 0.18 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.43 | 0.26 |
TSLA | 0.03 | 0.14 | 0.16 | 1.00 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.41 | 0.26 | 0.31 |
VNM | 0.05 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.30 | 0.34 |
VICI | 0.06 | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.39 | 0.28 | 0.39 | 0.36 |
DHI | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.35 |
MSFT | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.34 | 1.00 | 0.33 | 0.60 |
DFS | -0.02 | 0.10 | 0.43 | 0.26 | 0.30 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.46 |
V | 0.03 | 0.12 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.60 | 0.46 | 1.00 |