PortfoliosLab Trends Portfolio - V01

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	Corporate Bonds	10%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PortfoliosLab Trends Portfolio - V01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель PortfoliosLab Trends Portfolio - V01	-0.41%	-3.72%	-4.03%	-2.12%	20.94%	26.04%	19.06%	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
TSLA Tesla, Inc.	-5.42%	-8.11%	-19.82%	-17.30%	27.53%	22.79%	10.33%	36.16%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	-1.93%	-8.33%	8.33%	21.17%	49.47%	32.89%	21.86%	—
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	0.04%	-0.10%	0.65%	1.76%	4.40%	5.49%	3.58%	—
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PortfoliosLab Trends Portfolio - V01 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.18%	-1.01%	-4.48%	0.32%									-4.03%
2025	0.43%	-2.85%	-4.45%	0.16%	8.00%	3.63%	2.69%	2.63%	6.30%	3.05%	-1.41%	0.52%	19.56%
2024	-0.03%	6.83%	2.83%	-2.47%	5.77%	5.85%	2.96%	0.51%	4.60%	-0.37%	7.39%	1.26%	40.62%
2023	13.75%	2.36%	6.85%	-0.76%	7.52%	7.79%	2.75%	-0.78%	-5.75%	-1.69%	9.65%	3.61%	53.57%
2022	-6.55%	-1.59%	6.05%	-11.38%	-2.55%	-7.68%	12.64%	-5.76%	-8.93%	1.91%	4.57%	-8.29%	-26.53%
2021	0.92%	-1.63%	1.77%	6.45%	-0.47%	5.67%	1.73%	4.34%	-3.86%	11.32%	4.31%	0.35%	34.52%

Метрики бенчмарка

PortfoliosLab Trends Portfolio - V01: годовая альфа составляет 12.12%, бета — 0.98, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 27.06.2018.

Портфель участвовал в 126.83% роста S&P 500 Index, но только в 79.19% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 12.12% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.98 и R² 0.82 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 12.12%

Бета: 0.98

R²: 0.82

Участие в росте: 126.83%

Участие в снижении: 79.19%

Комиссия

Комиссия PortfoliosLab Trends Portfolio - V01 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FLDR

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PortfoliosLab Trends Portfolio - V01 имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	0.88	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	1.37	+0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.83	1.39	+0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.59	6.43	+1.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
TSLA Tesla, Inc.	60	0.50	1.10	1.13	1.25	3.01
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	81	1.80	2.23	1.33	2.59	9.40
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	98	4.51	6.76	2.19	5.79	30.07
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PortfoliosLab Trends Portfolio - V01 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.13
За 5 лет: 1.00
За всё время: 1.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PortfoliosLab Trends Portfolio - V01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.44%	1.46%	1.54%	1.54%	1.30%	0.83%	1.15%	1.34%	1.52%	1.23%	1.45%	1.44%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	4.54%	4.66%	5.50%	5.28%	2.09%	0.51%	1.22%	2.69%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PortfoliosLab Trends Portfolio - V01 показал максимальную просадку в 30.46%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка PortfoliosLab Trends Portfolio - V01 составляет 7.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.46%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	54	8 июн. 2020 г.	76
-29.67%	4 янв. 2022 г.	253	5 янв. 2023 г.	108	12 июн. 2023 г.	361
-20.06%	18 дек. 2024 г.	75	8 апр. 2025 г.	56	30 июн. 2025 г.	131
-18.79%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	135	10 июл. 2019 г.	193
-11.83%	2 сент. 2020 г.	15	23 сент. 2020 г.	48	1 дек. 2020 г.	63

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FLDR	GLDM	TSLA	VNQ	SCHD	NVDA	AMZN	AAPL	MSFT	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.03	0.07	0.51	0.61	0.76	0.68	0.67	0.70	0.75	1.00	0.87
FLDR	0.03	1.00	0.21	-0.00	0.14	0.01	0.00	0.05	0.06	0.02	0.03	0.06
GLDM	0.07	0.21	1.00	0.03	0.13	0.05	0.03	0.05	0.02	0.03	0.07	0.13
TSLA	0.51	-0.00	0.03	1.00	0.27	0.29	0.44	0.42	0.43	0.41	0.51	0.73
VNQ	0.61	0.14	0.13	0.27	1.00	0.66	0.26	0.30	0.38	0.37	0.62	0.50
SCHD	0.76	0.01	0.05	0.29	0.66	1.00	0.35	0.34	0.47	0.42	0.76	0.55
NVDA	0.68	0.00	0.03	0.44	0.26	0.35	1.00	0.59	0.53	0.63	0.67	0.78
AMZN	0.67	0.05	0.05	0.42	0.30	0.34	0.59	1.00	0.58	0.67	0.67	0.74
AAPL	0.70	0.06	0.02	0.43	0.38	0.47	0.53	0.58	1.00	0.63	0.70	0.73
MSFT	0.75	0.02	0.03	0.41	0.37	0.42	0.63	0.67	0.63	1.00	0.75	0.77
VOO	1.00	0.03	0.07	0.51	0.62	0.76	0.67	0.67	0.70	0.75	1.00	0.87
Portfolio	0.87	0.06	0.13	0.73	0.50	0.55	0.78	0.74	0.73	0.77	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.

PortfoliosLab Trends Portfolio - V01

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов