PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

MY Personal Best of the Best TOP 10

Распределение активов

BTC-USD 10%MSFT 10%SMH 10%NVDA 10%AMD 10%CELH 10%AVGO 10%MAGS 10%KLAC 10%LLY 10%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
10%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
10%
BTC-USD
Bitcoin
10%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
10%
KLAC
KLA Corporation		Technology
10%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
10%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
10%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.63%13.31%-1.23%9.83%14.61%10.64%
MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 20247.60%18.27%9.17%9.54%N/AN/A
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		7.78%23.60%10.04%5.93%20.82%27.25%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		-0.29%25.83%-1.45%2.52%29.35%25.04%
NVDA
NVIDIA Corporation		-1.85%33.28%-10.12%38.86%71.08%74.45%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-7.23%29.91%-18.50%-32.30%15.23%47.62%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		38.88%-3.33%25.92%-60.87%64.94%45.45%
BTC-USD
Bitcoin		14.30%14.29%8.41%54.50%63.71%84.09%
AVGO
Broadcom Inc.		-0.61%35.47%40.93%67.02%56.65%36.47%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-5.51%21.24%1.42%26.40%N/AN/A
KLAC
KLA Corporation		24.20%22.70%23.60%1.88%36.70%31.92%
LLY
Eli Lilly and Company		-5.74%-12.22%-2.96%-9.09%38.44%27.87%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.91%-4.21%-3.10%3.99%10.47%7.60%
20246.29%21.76%4.80%-6.33%10.06%4.50%-5.41%-0.42%0.94%-2.59%3.96%1.85%43.29%
20232.80%17.93%8.16%1.93%3.68%-6.42%1.35%11.66%9.01%59.97%

Комиссия

Комиссия MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.250.801.110.101.23
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.080.491.070.030.47
NVDA
NVIDIA Corporation		0.640.841.110.141.22
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-0.60-0.760.91-0.51-1.10
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.930.961.110.050.88
BTC-USD
Bitcoin		1.053.391.362.8713.07
AVGO
Broadcom Inc.		1.051.961.270.804.69
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.751.231.160.242.13
KLAC
KLA Corporation		0.060.541.080.040.43
LLY
Eli Lilly and Company		-0.24-0.860.89-0.21-2.17

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За всё время: 1.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.47%0.46%0.52%0.77%0.56%0.79%1.02%1.23%1.01%1.05%1.21%3.56%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.97%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.87%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
LLY
Eli Lilly and Company		0.77%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 показал максимальную просадку в 22.69%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.

Текущая просадка MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.69%11 июл. 2024 г.2728 апр. 2025 г.3513 мая 2025 г.307
-13.7%8 мар. 2024 г.4319 апр. 2024 г.3120 мая 2024 г.74
-8.67%6 сент. 2023 г.2126 сент. 2023 г.383 нояб. 2023 г.59
-5.78%19 июн. 2024 г.624 июн. 2024 г.1610 июл. 2024 г.22
-3.98%15 авг. 2023 г.317 авг. 2023 г.623 авг. 2023 г.9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBTC-USDLLYCELHMSFTAMDAVGONVDAKLACMAGSSMHPortfolio
^GSPC1.000.260.370.350.720.610.670.650.680.800.780.80
BTC-USD0.261.000.020.140.080.160.140.140.160.180.190.42
LLY0.370.021.000.130.220.140.230.250.230.260.240.33
CELH0.350.140.131.000.230.240.180.210.300.270.260.45
MSFT0.720.080.220.231.000.460.510.510.480.710.570.58
AMD0.610.160.140.240.461.000.510.540.600.530.690.66
AVGO0.670.140.230.180.510.511.000.610.670.580.750.70
NVDA0.650.140.250.210.510.540.611.000.540.670.800.72
KLAC0.680.160.230.300.480.600.670.541.000.520.800.73
MAGS0.800.180.260.270.710.530.580.670.521.000.680.70
SMH0.780.190.240.260.570.690.750.800.800.681.000.84
Portfolio0.800.420.330.450.580.660.700.720.730.700.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.