Initial Test - 10.10.24

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Initial Test - 10.10.24

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ALX Alexander's, Inc.	Real Estate	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	10%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	Real Estate	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
PRU Prudential Financial, Inc.	Financial Services	10%
SPG Simon Property Group, Inc.	Real Estate	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Initial Test - 10.10.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Initial Test - 10.10.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2016 г., начальной даты IIPR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Initial Test - 10.10.24	44.57%	-2.36%	15.46%	62.33%	31.79%	N/A
Активы портфеля:
CAT Caterpillar Inc.	33.11%	0.20%	11.30%	56.75%	24.41%	17.44%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	7.81%	-22.66%	-6.08%	37.07%	9.91%	N/A
ALX Alexander's, Inc.	10.36%	-5.03%	3.92%	22.51%	-0.40%	-0.68%
MAIN Main Street Capital Corporation	29.94%	2.73%	11.78%	39.35%	12.41%	13.47%
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.16%	77.78%
LLY Eli Lilly and Company	35.53%	-13.92%	2.10%	34.24%	49.31%	30.36%
COST Costco Wholesale Corporation	40.78%	3.41%	16.82%	59.26%	27.10%	23.52%
PRU Prudential Financial, Inc.	25.45%	-0.06%	7.19%	39.33%	11.60%	8.65%
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	44.67%	38.02%
SPG Simon Property Group, Inc.	29.92%	2.11%	23.06%	55.98%	8.79%	4.93%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Initial Test - 10.10.24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.75%	10.06%	5.67%	-2.89%	7.00%	6.22%	1.52%	3.26%	3.09%	-0.97%			44.57%
2023	7.13%	-0.30%	-0.54%	0.59%	4.04%	10.13%	6.06%	3.13%	-4.32%	-3.02%	9.40%	12.79%	53.33%
2022	-8.04%	-1.70%	7.44%	-11.09%	-1.22%	-8.93%	9.01%	-6.53%	-9.92%	15.75%	9.70%	-6.21%	-15.08%
2021	2.95%	7.66%	1.10%	4.27%	3.73%	4.18%	2.25%	5.82%	-4.21%	10.53%	2.94%	4.60%	55.74%
2020	0.10%	-5.37%	-15.70%	13.08%	2.77%	4.70%	3.48%	9.21%	0.04%	-3.03%	16.59%	6.06%	31.73%
2019	10.55%	8.08%	3.47%	2.39%	-8.43%	11.53%	-0.41%	-3.60%	1.21%	1.74%	3.08%	2.46%	34.97%
2018	0.23%	-4.59%	-0.20%	4.00%	4.24%	-1.53%	2.23%	6.63%	2.18%	-8.63%	3.58%	-6.88%	0.02%
2017	2.95%	2.12%	-0.14%	1.88%	3.51%	-0.24%	4.07%	-0.88%	3.85%	3.23%	3.12%	6.87%	34.62%
2016												4.79%	4.79%

Комиссия

Комиссия Initial Test - 10.10.24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Initial Test - 10.10.24 среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Initial Test - 10.10.24

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CAT Caterpillar Inc.	2.14	2.89	1.38	3.58	8.26
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	1.22	1.69	1.23	0.54	5.84
ALX Alexander's, Inc.	0.85	1.39	1.17	0.62	4.19
MAIN Main Street Capital Corporation	2.83	3.62	1.54	4.10	15.75
NVDA NVIDIA Corporation	3.87	3.90	1.51	7.41	23.35
LLY Eli Lilly and Company	1.17	1.77	1.24	1.79	5.73
COST Costco Wholesale Corporation	3.03	3.66	1.54	5.77	14.96
PRU Prudential Financial, Inc.	1.78	2.23	1.34	2.30	8.85
AVGO Broadcom Inc.	1.69	2.35	1.30	3.06	9.31
SPG Simon Property Group, Inc.	2.58	3.50	1.44	2.73	15.29

Коэффициент Шарпа

Initial Test - 10.10.24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Initial Test - 10.10.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Initial Test - 10.10.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	3.73%	4.13%	4.08%	2.89%	3.92%	3.50%	3.53%	3.12%	2.66%	3.20%	2.64%	2.68%
Активы портфеля:
CAT Caterpillar Inc.	1.40%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	7.19%	7.16%	7.01%	2.18%	2.44%	3.73%	2.64%	1.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALX Alexander's, Inc.	8.27%	8.43%	8.18%	6.92%	6.49%	5.45%	5.91%	4.29%	3.75%	3.64%	2.97%	3.33%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.88%	8.61%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%	8.18%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
COST Costco Wholesale Corporation	2.11%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
PRU Prudential Financial, Inc.	4.10%	4.82%	4.83%	4.25%	5.64%	4.27%	4.41%	2.61%	2.69%	3.00%	2.40%	1.88%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
SPG Simon Property Group, Inc.	4.43%	5.22%	5.87%	3.66%	7.04%	5.57%	4.70%	4.16%	3.66%	3.11%	2.74%	3.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Initial Test - 10.10.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Initial Test - 10.10.24 показал максимальную просадку в 37.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Initial Test - 10.10.24 составляет 3.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.83%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	102	17 авг. 2020 г.	124
-29.01%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	175	13 июн. 2023 г.	361
-17.33%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	34	13 февр. 2019 г.	92
-11.5%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-11.01%	17 янв. 2018 г.	17	8 февр. 2018 г.	74	25 мая 2018 г.	91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Initial Test - 10.10.24 составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Initial Test - 10.10.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	ALX	IIPR	COST	NVDA	MAIN	SPG	AVGO	CAT	PRU
LLY	1.00	0.16	0.12	0.28	0.20	0.19	0.17	0.23	0.18	0.18
ALX	0.16	1.00	0.30	0.19	0.14	0.33	0.48	0.18	0.30	0.36
IIPR	0.12	0.30	1.00	0.27	0.29	0.32	0.35	0.30	0.26	0.28
COST	0.28	0.19	0.27	1.00	0.39	0.27	0.26	0.39	0.27	0.26
NVDA	0.20	0.14	0.29	0.39	1.00	0.31	0.21	0.63	0.34	0.28
MAIN	0.19	0.33	0.32	0.27	0.31	1.00	0.42	0.32	0.39	0.46
SPG	0.17	0.48	0.35	0.26	0.21	0.42	1.00	0.26	0.39	0.47
AVGO	0.23	0.18	0.30	0.39	0.63	0.32	0.26	1.00	0.41	0.34
CAT	0.18	0.30	0.26	0.27	0.34	0.39	0.39	0.41	1.00	0.63
PRU	0.18	0.36	0.28	0.26	0.28	0.46	0.47	0.34	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 дек. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Initial Test - 10.10.24

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество