Robinhhood

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Robinhhood

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	6%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	8%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	32%
V Visa Inc.	Financial Services	6%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Robinhhood и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Robinhhood

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	2.37%	8.95%	32.00%	13.81%	11.08%
Robinhhood	28.52%	6.12%	22.13%	42.19%	50.60%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	18.98%	1.63%	32.79%	31.22%	34.05%	26.09%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	4.75%	1.89%	38.34%	26.85%	26.95%
GOOGL Alphabet Inc.	17.40%	0.00%	8.77%	25.91%	21.64%	18.59%
META Meta Platforms, Inc.	59.07%	5.63%	10.37%	88.26%	24.75%	21.83%
TSLA Tesla, Inc.	-4.12%	13.10%	39.47%	-2.71%	71.67%	30.44%
NVDA NVIDIA Corporation	134.29%	-6.25%	23.05%	178.86%	93.14%	74.37%
AMZN Amazon.com, Inc.	26.10%	8.78%	7.12%	48.39%	16.55%	27.93%
V Visa Inc.	10.01%	6.28%	0.92%	22.09%	11.04%	19.06%
LLY Eli Lilly and Company	58.85%	-3.42%	19.95%	68.50%	54.10%	32.79%
JPM JPMorgan Chase & Co.	26.29%	-2.56%	8.58%	48.49%	15.54%	16.32%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	25.00%	7.33%	18.51%	32.62%	-6.11%	N/A
AVGO Broadcom Inc.	54.93%	5.74%	27.23%	109.55%	47.53%	38.02%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Robinhhood, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-4.01%	9.35%	-0.06%	-0.23%	2.95%	7.92%	5.15%	0.06%					28.52%
2023	21.50%	7.27%	6.16%	-3.82%	12.48%	13.49%	4.47%	-1.60%	-4.78%	-7.08%	12.89%	4.86%	82.92%
2022	-8.77%	-7.82%	11.09%	-15.78%	-3.54%	-10.64%	18.45%	-5.38%	-7.84%	-2.66%	1.23%	-13.55%	-40.33%
2021	5.05%	-2.46%	-0.31%	6.94%	-3.18%	8.22%	1.72%	5.66%	-2.49%	17.60%	1.50%	-0.89%	41.90%
2020	20.16%	-2.32%	-13.79%	27.42%	8.14%	14.87%	14.97%	35.05%	-9.56%	-5.46%	21.85%	12.45%	191.34%
2019	2.99%	3.90%	0.89%	-0.41%	-12.66%	10.48%	4.11%	-3.15%	2.34%	13.53%	4.99%	12.60%	43.70%
2018	11.07%	-2.13%	-10.22%	4.42%	3.89%	6.55%	-1.99%	5.86%	-3.98%	1.76%	0.86%	-5.82%	8.62%
2017	9.40%	2.69%	5.66%	6.17%	7.54%	1.90%	0.36%	4.91%	-0.54%	4.89%	-0.33%	-0.47%	50.46%
2016	-9.87%	-1.46%	10.99%	1.11%	1.57%	-3.06%	8.76%	-1.52%	1.82%	-0.81%	-0.92%	7.14%	12.69%
2015							2.17%	-4.22%	-0.84%	2.46%	5.41%	2.20%	7.09%

Комиссия

Комиссия Robinhhood составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Robinhhood среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Robinhhood

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Robinhhood

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.38	2.05	1.26	1.85	4.36
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
GOOGL Alphabet Inc.	0.80	1.19	1.17	1.02	2.93
META Meta Platforms, Inc.	2.39	3.28	1.44	3.58	14.48
TSLA Tesla, Inc.	-0.17	0.14	1.02	-0.14	-0.39
NVDA NVIDIA Corporation	3.37	3.57	1.46	6.46	20.29
AMZN Amazon.com, Inc.	1.46	2.02	1.26	1.16	7.43
V Visa Inc.	1.24	1.68	1.22	1.50	3.93
LLY Eli Lilly and Company	2.07	2.83	1.37	3.35	12.53
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.37	2.77	1.43	2.85	14.45
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.75	1.23	1.15	0.31	3.77
AVGO Broadcom Inc.	2.40	2.96	1.38	4.32	13.40

Коэффициент Шарпа

Robinhhood на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Robinhhood

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Robinhhood за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Robinhhood	0.37%	0.41%	0.58%	0.46%	0.59%	0.66%	0.73%	0.63%	0.71%	0.73%	0.78%	0.91%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.73%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.08%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.23%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Robinhhood

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Robinhhood показал максимальную просадку в 45.45%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Robinhhood составляет 3.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.45%	5 нояб. 2021 г.	288	28 дек. 2022 г.	134	13 июл. 2023 г.	422
-43.28%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	56	8 июн. 2020 г.	76
-22.96%	30 дек. 2015 г.	29	10 февр. 2016 г.	36	4 апр. 2016 г.	65
-20.04%	1 сент. 2020 г.	5	8 сент. 2020 г.	55	24 нояб. 2020 г.	60
-18.86%	8 авг. 2018 г.	96	24 дек. 2018 г.	145	24 июл. 2019 г.	241

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Robinhhood составляет 9.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Robinhhood

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	JPM	TSLA	PYPL	V	AVGO	NVDA	META	AAPL	AMZN	GOOGL	MSFT
LLY	1.00	0.22	0.13	0.22	0.29	0.24	0.22	0.26	0.26	0.25	0.29	0.33
JPM	0.22	1.00	0.24	0.33	0.47	0.38	0.32	0.30	0.36	0.29	0.36	0.36
TSLA	0.13	0.24	1.00	0.39	0.31	0.40	0.43	0.36	0.42	0.41	0.38	0.40
PYPL	0.22	0.33	0.39	1.00	0.54	0.46	0.49	0.54	0.51	0.54	0.54	0.56
V	0.29	0.47	0.31	0.54	1.00	0.45	0.45	0.49	0.50	0.49	0.55	0.60
AVGO	0.24	0.38	0.40	0.46	0.45	1.00	0.62	0.48	0.57	0.48	0.49	0.57
NVDA	0.22	0.32	0.43	0.49	0.45	0.62	1.00	0.52	0.54	0.55	0.54	0.61
META	0.26	0.30	0.36	0.54	0.49	0.48	0.52	1.00	0.52	0.62	0.67	0.60
AAPL	0.26	0.36	0.42	0.51	0.50	0.57	0.54	0.52	1.00	0.58	0.60	0.64
AMZN	0.25	0.29	0.41	0.54	0.49	0.48	0.55	0.62	0.58	1.00	0.68	0.67
GOOGL	0.29	0.36	0.38	0.54	0.55	0.49	0.54	0.67	0.60	0.68	1.00	0.71
MSFT	0.33	0.36	0.40	0.56	0.60	0.57	0.61	0.60	0.64	0.67	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июл. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Robinhhood

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество