Semiconductor Stocks Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
INTC Intel Corporation	Technology	10%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	10%
STM STMicroelectronics N.V.	Technology	10%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	Technology	10%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Semiconductor Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Semiconductor Stocks Portfolio на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 20.00% с начала года и доходность в 33.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.78%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Semiconductor Stocks Portfolio	1.21%	12.43%	20.00%	31.31%	111.37%	35.54%	21.10%	33.81%
Активы портфеля:
INTC Intel Corporation	1.07%	36.29%	69.05%	71.51%	216.01%	25.48%	0.09%	9.40%
ADI Analog Devices, Inc.	-0.35%	14.40%	29.51%	56.43%	98.42%	24.81%	18.81%	21.86%
AVGO Broadcom Inc.	4.69%	15.57%	7.58%	14.91%	105.87%	83.91%	53.30%	40.88%
NVDA NVIDIA Corporation	2.57%	4.65%	1.15%	3.00%	70.08%	90.83%	67.37%	71.10%
QCOM QUALCOMM Incorporated	0.24%	-1.36%	-24.65%	-15.66%	-5.88%	3.53%	0.32%	12.78%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.55%	26.71%	14.42%	14.03%	162.36%	37.61%	24.25%	56.33%
STM STMicroelectronics N.V.	0.87%	20.45%	52.63%	46.54%	95.49%	-6.75%	0.83%	23.16%
TXN Texas Instruments Incorporated	-0.12%	12.55%	24.58%	27.00%	50.07%	9.33%	4.85%	17.07%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	-0.35%	2.96%	-10.05%	-16.59%	4.03%	-17.34%	-19.27%	-0.65%
MU Micron Technology, Inc.	-0.22%	-1.26%	47.43%	131.79%	506.18%	88.54%	35.25%	45.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении Semiconductor Stocks Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.35%	0.65%	-6.49%	15.54%									20.00%
2025	-1.23%	-0.53%	-7.42%	-2.70%	12.65%	16.96%	-2.97%	6.45%	9.68%	11.22%	-2.61%	1.98%	45.93%
2024	0.52%	8.38%	6.08%	-6.31%	9.50%	4.05%	-4.30%	-3.74%	0.40%	-4.48%	-0.66%	-1.25%	6.90%
2023	16.85%	1.42%	12.56%	-6.73%	11.04%	5.31%	5.94%	-4.69%	-5.66%	-5.38%	16.54%	12.83%	72.45%
2022	-9.04%	-1.26%	-0.30%	-14.21%	5.72%	-17.23%	14.89%	-9.81%	-13.81%	4.31%	16.20%	-9.23%	-33.95%
2021	3.37%	3.71%	0.30%	-0.17%	1.23%	6.91%	1.08%	2.21%	-4.30%	5.54%	12.84%	0.99%	38.16%

Метрики бенчмарка

Semiconductor Stocks Portfolio: годовая альфа составляет 10.35%, бета — 1.44, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 07.08.2009.

Портфель участвовал в 189.08% роста S&P 500 Index и в 123.13% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 10.35% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 10.35%

Бета: 1.44

R²: 0.66

Участие в росте: 189.08%

Участие в снижении: 123.13%

Комиссия

Комиссия Semiconductor Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Semiconductor Stocks Portfolio имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.92	2.23	+1.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.49	3.12	+1.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.58	1.42	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	9.84	4.05	+5.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	34.01	17.91	+16.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
INTC Intel Corporation	92	3.41	3.68	1.46	10.10	23.99
ADI Analog Devices, Inc.	93	3.39	4.31	1.55	7.25	19.70
AVGO Broadcom Inc.	86	2.76	3.36	1.43	4.89	11.77
NVDA NVIDIA Corporation	81	2.19	2.75	1.34	4.75	11.78
QCOM QUALCOMM Incorporated	30	-0.08	0.12	1.02	0.16	0.39
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	90	3.06	3.42	1.46	7.68	15.90
STM STMicroelectronics N.V.	80	2.34	2.82	1.39	3.43	7.83
TXN Texas Instruments Incorporated	62	1.19	1.78	1.25	1.75	3.63
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	39	0.27	0.60	1.08	0.55	1.10
MU Micron Technology, Inc.	99	8.76	5.83	1.75	17.94	70.39

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Semiconductor Stocks Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.92
За 5 лет: 0.63
За 10 лет: 1.03
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Semiconductor Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.33%	1.34%	1.45%	1.34%	2.02%	1.23%	1.32%	1.53%	1.92%	1.43%	1.60%	2.04%
Активы портфеля:
INTC Intel Corporation	0.00%	0.00%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%
ADI Analog Devices, Inc.	1.16%	1.46%	1.73%	1.73%	1.85%	1.57%	1.68%	1.82%	2.24%	2.02%	2.31%	2.89%
AVGO Broadcom Inc.	0.67%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.78%	2.06%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STM STMicroelectronics N.V.	0.91%	1.39%	1.32%	0.48%	0.67%	0.45%	0.50%	0.89%	1.73%	0.98%	2.10%	5.11%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.59%	3.17%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	5.02%	4.45%	3.11%	2.31%	2.59%	1.37%	1.23%	1.36%	2.09%	1.26%	1.45%	1.02%
MU Micron Technology, Inc.	0.12%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Semiconductor Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 43.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.28%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	276	20 нояб. 2023 г.	478
-40.17%	11 июл. 2024 г.	187	8 апр. 2025 г.	107	11 сент. 2025 г.	294
-37.34%	18 февр. 2011 г.	157	3 окт. 2011 г.	485	9 сент. 2013 г.	642
-36.77%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	57	5 июн. 2020 г.	75
-27.23%	23 мар. 2015 г.	226	11 февр. 2016 г.	74	27 мая 2016 г.	300

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AMD	INTC	MU	AVGO	NVDA	STM	QCOM	SWKS	TXN	ADI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.54	0.62	0.58	0.61	0.61	0.62	0.65	0.62	0.69	0.69	0.76
AMD	0.54	1.00	0.48	0.51	0.47	0.61	0.49	0.48	0.47	0.52	0.55	0.74
INTC	0.62	0.48	1.00	0.54	0.51	0.51	0.52	0.54	0.55	0.63	0.61	0.71
MU	0.58	0.51	0.54	1.00	0.53	0.57	0.52	0.53	0.56	0.59	0.60	0.77
AVGO	0.61	0.47	0.51	0.53	1.00	0.56	0.53	0.55	0.62	0.61	0.62	0.74
NVDA	0.61	0.61	0.51	0.57	0.56	1.00	0.52	0.54	0.54	0.58	0.59	0.77
STM	0.62	0.49	0.52	0.52	0.53	0.52	1.00	0.56	0.59	0.64	0.66	0.75
QCOM	0.65	0.48	0.54	0.53	0.55	0.54	0.56	1.00	0.61	0.64	0.64	0.74
SWKS	0.62	0.47	0.55	0.56	0.62	0.54	0.59	0.61	1.00	0.68	0.70	0.78
TXN	0.69	0.52	0.63	0.59	0.61	0.58	0.64	0.64	0.68	1.00	0.82	0.81
ADI	0.69	0.55	0.61	0.60	0.62	0.59	0.66	0.64	0.70	0.82	1.00	0.82
Portfolio	0.76	0.74	0.71	0.77	0.74	0.77	0.75	0.74	0.78	0.81	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.

Semiconductor Stocks Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов