Maximum Sharpe Ratio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximum Sharpe Ratio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
Maximum Sharpe Ratio на 29 апр. 2025 г. показал доходность в -9.35% с начала года и доходность в 14.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.00% | -0.94% | -5.06% | 8.41% | 13.52% | 10.15% |
| Maximum Sharpe Ratio | -9.35% | 0.17% | -7.95% | 7.62% | 15.55% | 14.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.02% | 0.47% | 2.39% | 7.71% | -0.74% | 1.53% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -12.13% | 0.45% | -9.27% | 8.81% | 18.63% | 18.50% |
QQQ Invesco QQQ | -7.46% | 0.74% | -4.34% | 10.28% | 17.43% | 16.75% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | -12.42% | -0.31% | -16.24% | -1.20% | 9.51% | 10.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -5.69% | -0.86% | -4.52% | 9.85% | 15.26% | 12.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -6.15% | -0.88% | -4.83% | 9.09% | 14.66% | 11.47% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 12.00% | 2.69% | 6.60% | 12.02% | 11.15% | 5.36% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -11.58% | -2.75% | -11.91% | -0.60% | 8.95% | 6.21% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.50% | 0.61% | -0.51% | 5.98% | 6.33% | 2.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximum Sharpe Ratio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.13% | -2.81% | -7.96% | 0.21% | -9.35% | ||||||||
| 2024 | 1.84% | 5.56% | 2.00% | -4.79% | 6.68% | 6.17% | -0.81% | 1.24% | 2.32% | -0.69% | 6.19% | -1.70% | 25.92% |
| 2023 | 9.35% | -0.77% | 7.38% | 0.44% | 6.08% | 6.25% | 3.49% | -1.90% | -5.64% | -2.09% | 11.26% | 4.77% | 44.25% |
| 2022 | -8.15% | -3.68% | 3.69% | -11.94% | -1.56% | -8.89% | 11.80% | -4.70% | -10.55% | 6.46% | 5.33% | -8.82% | -29.39% |
| 2021 | 0.10% | 1.52% | 1.26% | 5.45% | -0.75% | 5.80% | 2.19% | 3.67% | -5.20% | 7.62% | 1.50% | -0.47% | 24.42% |
| 2020 | 2.24% | -6.54% | -10.22% | 14.50% | 7.21% | 5.85% | 6.58% | 10.32% | -4.46% | -3.11% | 12.21% | 3.14% | 40.41% |
| 2019 | 8.80% | 4.66% | 2.98% | 4.81% | -7.66% | 7.50% | 2.20% | -1.92% | 0.85% | 3.49% | 4.86% | 2.80% | 37.58% |
| 2018 | 7.45% | -1.72% | -2.86% | 0.33% | 5.10% | 0.38% | 2.32% | 5.70% | -0.27% | -8.96% | -0.27% | -9.71% | -3.97% |
| 2017 | 3.66% | 3.97% | 1.54% | 2.02% | 3.31% | -0.85% | 3.43% | 1.72% | 1.16% | 4.44% | 1.78% | -0.22% | 29.11% |
| 2016 | -7.00% | -0.97% | 7.29% | -1.68% | 3.52% | -1.56% | 6.22% | 0.92% | 1.69% | -1.86% | 2.16% | 0.46% | 8.69% |
| 2015 | -2.15% | 6.68% | -1.82% | 1.11% | 1.94% | -2.32% | 2.69% | -6.22% | -2.73% | 9.21% | 0.94% | -1.96% | 4.47% |
| 2014 | -1.96% | 5.13% | -1.24% | -0.78% | 3.12% | 2.96% | -0.91% | 4.43% | -1.76% | 2.65% | 3.23% | -0.87% | 14.50% |
Комиссия
Комиссия Maximum Sharpe Ratio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Maximum Sharpe Ratio составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.42 | 2.07 | 1.25 | 0.58 | 3.65 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.36 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | 1.36 |
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.80 | 1.11 | 0.50 | 1.71 |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.04 | 0.25 | 1.03 | 0.04 | 0.11 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.55 | 0.89 | 1.13 | 0.56 | 2.28 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.48 | 0.81 | 1.12 | 0.50 | 1.99 |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 0.70 | 1.10 | 1.15 | 0.88 | 2.65 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -0.01 | 0.16 | 1.02 | -0.01 | -0.03 |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 0.57 | 0.84 | 1.12 | 0.37 | 2.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Maximum Sharpe Ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.85% | 0.81% | 0.93% | 1.25% | 0.92% | 0.79% | 1.09% | 1.29% | 1.05% | 1.27% | 1.96% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.75% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.55% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 3.92% | 4.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.89% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.27% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 2.14% | 2.42% | 2.52% | 6.58% | 5.20% | 0.51% | 2.36% | 3.47% | 2.22% | 2.61% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Maximum Sharpe Ratio показал максимальную просадку в 34.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Maximum Sharpe Ratio составляет 14.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.2% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 542 |
| -31.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -24.52% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.89% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -16% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 251 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Maximum Sharpe Ratio составляет 16.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.86, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGG | PDRDX | EFA | IWM | FDGRX | FTEC | QQQ | VOO | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.70 | 0.80 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.94 |
| AGG | -0.01 | 1.00 | 0.13 | 0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| PDRDX | 0.70 | 0.13 | 1.00 | 0.76 | 0.69 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.70 | 0.71 | 0.60 |
| EFA | 0.80 | 0.04 | 0.76 | 1.00 | 0.72 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.73 |
| IWM | 0.82 | -0.02 | 0.69 | 0.72 | 1.00 | 0.76 | 0.72 | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.78 |
| FDGRX | 0.87 | 0.02 | 0.54 | 0.68 | 0.76 | 1.00 | 0.92 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.96 |
| FTEC | 0.90 | 0.01 | 0.54 | 0.69 | 0.72 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.89 | 0.98 |
| QQQ | 0.91 | 0.02 | 0.54 | 0.70 | 0.71 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.98 |
| VOO | 1.00 | -0.01 | 0.70 | 0.80 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | 0.71 | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.99 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | 0.02 | 0.60 | 0.73 | 0.78 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |