PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Maximum Sharpe Ratio

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


AGG 1%FTEC 23%QQQ 22%FDGRX 20%VOO 11%VTI 11%IWM 4%EFA 3%PDRDX 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

1%

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities

23%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

22%

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
Large Cap Growth Equities

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

11%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

11%

IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities

4%

EFA
iShares MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

3%

PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
Global Allocation

5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximum Sharpe Ratio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
16.14%
13.40%
Maximum Sharpe Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC

Доходность по периодам

Maximum Sharpe Ratio на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 4.09% с начала года и доходность в 15.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Maximum Sharpe Ratio4.09%2.06%16.14%32.31%18.01%15.23%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.78%-0.55%3.81%2.45%0.49%1.45%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
4.04%0.66%19.50%41.37%22.80%19.74%
QQQ
Invesco QQQ
4.35%1.46%18.06%42.87%20.90%17.94%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
7.21%3.51%18.65%41.18%21.34%17.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.51%2.98%14.29%23.95%14.31%12.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.08%3.07%14.33%22.30%13.44%11.88%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
1.37%3.31%10.53%10.89%6.71%4.34%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-0.91%3.35%9.09%4.51%6.28%7.01%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
-3.24%-0.09%2.15%-1.71%4.20%2.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.51%
20233.56%-2.00%-5.47%-2.34%10.61%5.50%

Коэффициент Шарпа

Maximum Sharpe Ratio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.13

Коэффициент Шарпа Maximum Sharpe Ratio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.13
1.75
Maximum Sharpe Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maximum Sharpe Ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Maximum Sharpe Ratio1.63%1.70%3.01%3.12%2.56%1.86%2.56%2.00%2.50%1.96%2.06%2.34%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.25%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.74%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
3.58%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.23%3.92%4.03%7.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.93%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%2.54%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.36%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
2.60%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%2.17%2.21%

Комиссия

Комиссия Maximum Sharpe Ratio составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.83%
0.00%2.15%
0.79%
0.00%2.15%
0.32%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.37
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
2.20
QQQ
Invesco QQQ
2.53
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
2.25
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.91
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.71
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
0.84
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.23
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
-0.19

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGPDRDXEFAIWMFDGRXFTECQQQVOOVTI
AGG1.000.100.00-0.06-0.00-0.010.01-0.04-0.04
PDRDX0.101.000.770.700.560.560.560.710.72
EFA0.000.771.000.730.690.700.710.810.81
IWM-0.060.700.731.000.770.730.720.830.88
FDGRX-0.000.560.690.771.000.920.940.860.88
FTEC-0.010.560.700.730.921.000.960.890.89
QQQ0.010.560.710.720.940.961.000.900.89
VOO-0.040.710.810.830.860.890.901.000.99
VTI-0.040.720.810.880.880.890.890.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.05%
-1.08%
Maximum Sharpe Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Maximum Sharpe Ratio показал максимальную просадку в 31.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка Maximum Sharpe Ratio составляет 2.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.57%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.519
-31.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-22.27%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.157
-15.98%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.10818 июл. 2016 г.251
-10.52%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.58

График волатильности

Текущая волатильность Maximum Sharpe Ratio составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.15%
3.37%
Maximum Sharpe Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев