Maximum Sharpe Ratio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximum Sharpe Ratio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
Maximum Sharpe Ratio на 16 окт. 2024 г. показал доходность в 22.30% с начала года и доходность в 16.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 21.92% | 3.36% | 15.12% | 32.96% | 14.22% | 11.94% |
Maximum Sharpe Ratio | 22.30% | 3.91% | 16.99% | 36.54% | 19.62% | 16.94% |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.36% | -1.83% | 6.42% | 11.94% | 0.10% | 1.57% |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 24.33% | 5.93% | 20.66% | 41.68% | 23.85% | 21.46% |
Invesco QQQ | 20.38% | 3.87% | 15.61% | 34.22% | 21.57% | 19.11% |
Fidelity Growth Company Fund | 30.08% | 4.64% | 18.36% | 45.46% | 24.10% | 19.74% |
Vanguard S&P 500 ETF | 23.23% | 3.34% | 16.64% | 34.93% | 16.15% | 14.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 21.94% | 3.41% | 16.38% | 34.32% | 15.42% | 13.41% |
iShares MSCI EAFE ETF | 9.60% | -1.24% | 8.24% | 21.24% | 7.16% | 5.96% |
iShares Russell 2000 ETF | 12.12% | 2.86% | 16.30% | 29.09% | 9.34% | 9.05% |
Principal Diversified Real Asset Fund | 7.80% | -0.11% | 9.25% | 15.50% | 5.76% | 3.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximum Sharpe Ratio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.52% | 5.57% | 2.32% | -4.56% | 6.28% | 5.13% | -0.09% | 1.35% | 2.19% | 22.30% | |||
2023 | 9.06% | -1.13% | 6.43% | 0.61% | 4.83% | 6.14% | 3.56% | -2.00% | -5.47% | -2.34% | 10.61% | 5.48% | 40.43% |
2022 | -7.73% | -3.21% | 3.53% | -11.32% | -1.35% | -8.73% | 11.10% | -4.40% | -10.27% | 6.53% | 5.40% | -7.30% | -26.76% |
2021 | 0.18% | 1.80% | 1.47% | 5.28% | -0.44% | 5.11% | 1.88% | 3.44% | -4.84% | 7.21% | 0.85% | 1.46% | 25.39% |
2020 | 1.82% | -6.45% | -10.69% | 14.11% | 7.01% | 5.40% | 6.32% | 9.60% | -4.17% | -2.78% | 12.14% | 4.78% | 39.66% |
2019 | 8.78% | 4.45% | 2.74% | 4.48% | -7.35% | 7.27% | 1.92% | -1.87% | 0.83% | 3.34% | 4.67% | 3.36% | 36.67% |
2018 | 7.20% | -1.92% | -2.67% | 0.39% | 4.76% | 0.37% | 2.31% | 5.29% | -0.26% | -8.80% | -0.10% | -8.42% | -3.17% |
2017 | 3.57% | 3.85% | 1.49% | 1.96% | 3.16% | -0.67% | 3.32% | 1.59% | 1.24% | 4.15% | 1.79% | 0.74% | 29.42% |
2016 | -6.87% | -0.94% | 7.22% | -1.45% | 3.36% | -1.46% | 6.09% | 0.89% | 1.65% | -1.92% | 2.23% | 1.59% | 10.02% |
2015 | -2.10% | 6.59% | -1.77% | 1.11% | 1.88% | -2.29% | 2.59% | -6.18% | -2.78% | 9.04% | 0.91% | -1.97% | 4.12% |
2014 | -1.95% | 5.12% | -1.23% | -0.78% | 3.10% | 2.96% | -0.95% | 4.42% | -1.79% | 2.65% | 3.14% | -0.79% | 14.40% |
2013 | -0.02% | 2.75% | 3.18% | 5.99% |
Комиссия
Комиссия Maximum Sharpe Ratio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Maximum Sharpe Ratio среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.71 | 2.51 | 1.30 | 0.59 | 7.22 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 2.04 | 2.62 | 1.35 | 2.80 | 9.95 |
Invesco QQQ | 2.01 | 2.65 | 1.35 | 2.55 | 9.28 |
Fidelity Growth Company Fund | 2.43 | 3.13 | 1.42 | 1.92 | 12.07 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.91 | 3.88 | 1.53 | 3.13 | 18.19 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.81 | 3.74 | 1.51 | 2.56 | 17.13 |
iShares MSCI EAFE ETF | 1.72 | 2.43 | 1.30 | 1.52 | 10.56 |
iShares Russell 2000 ETF | 1.53 | 2.21 | 1.26 | 1.05 | 8.34 |
Principal Diversified Real Asset Fund | 1.73 | 2.57 | 1.32 | 0.89 | 8.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Maximum Sharpe Ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Sharpe Ratio | 1.44% | 1.70% | 3.01% | 3.12% | 2.56% | 1.86% | 2.56% | 2.00% | 2.50% | 1.96% | 2.06% | 2.34% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.53% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.63% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Fidelity Growth Company Fund | 2.95% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
iShares MSCI EAFE ETF | 2.86% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
iShares Russell 2000 ETF | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Principal Diversified Real Asset Fund | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% | 2.17% | 2.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Maximum Sharpe Ratio показал максимальную просадку в 31.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка Maximum Sharpe Ratio составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.57% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 294 | 15 дек. 2023 г. | 520 |
-31.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
-22.27% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 157 |
-15.98% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 251 |
-11.35% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Maximum Sharpe Ratio составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AGG | PDRDX | EFA | IWM | FDGRX | FTEC | QQQ | VOO | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG | 1.00 | 0.12 | 0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
PDRDX | 0.12 | 1.00 | 0.77 | 0.70 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.70 | 0.72 |
EFA | 0.02 | 0.77 | 1.00 | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.81 | 0.81 |
IWM | -0.04 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 0.76 | 0.72 | 0.71 | 0.82 | 0.87 |
FDGRX | 0.01 | 0.56 | 0.69 | 0.76 | 1.00 | 0.92 | 0.94 | 0.87 | 0.88 |
FTEC | 0.00 | 0.55 | 0.70 | 0.72 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.89 |
QQQ | 0.02 | 0.55 | 0.70 | 0.71 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.90 | 0.89 |
VOO | -0.02 | 0.70 | 0.81 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.99 |
VTI | -0.02 | 0.72 | 0.81 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 1.00 |