Maximum Sharpe Ratio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Maximum Sharpe Ratio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	1%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	3%
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	20%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	23%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Growth Equities	4%
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	Global Allocation	5%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	22%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	11%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	11%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximum Sharpe Ratio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Maximum Sharpe Ratio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC

Доходность по периодам

Maximum Sharpe Ratio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.96% с начала года и доходность в 15.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Maximum Sharpe Ratio	14.18%	-2.44%	10.89%	22.57%	17.48%	15.67%
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.53%	0.91%	1.74%	4.42%	-0.03%	1.44%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	15.31%	-3.66%	10.73%	26.21%	21.26%	19.98%
QQQ Invesco QQQ	12.23%	-4.60%	8.45%	22.52%	19.44%	17.85%
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	20.74%	-4.46%	15.25%	29.68%	21.35%	18.53%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	14.04%	-1.30%	11.13%	20.75%	14.14%	12.67%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	13.14%	-0.48%	10.85%	20.07%	13.36%	12.09%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	5.88%	0.29%	6.30%	9.29%	6.66%	4.41%
IWM iShares Russell 2000 ETF	10.48%	10.27%	13.15%	15.31%	8.43%	8.34%
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	2.51%	1.45%	4.79%	3.09%	4.87%	2.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximum Sharpe Ratio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.52%	5.57%	2.32%	-4.56%	6.28%	5.13%							14.18%
2023	9.06%	-1.13%	6.43%	0.61%	4.83%	6.14%	3.56%	-2.00%	-5.47%	-2.34%	10.61%	5.48%	40.43%
2022	-7.73%	-3.21%	3.53%	-11.32%	-1.35%	-8.73%	11.10%	-4.40%	-10.27%	6.53%	5.40%	-7.30%	-26.76%
2021	0.18%	1.80%	1.47%	5.28%	-0.45%	5.11%	1.88%	3.44%	-4.84%	7.21%	0.85%	1.46%	25.39%
2020	1.82%	-6.45%	-10.69%	14.11%	7.01%	5.40%	6.32%	9.60%	-4.17%	-2.78%	12.14%	4.78%	39.66%
2019	8.78%	4.45%	2.74%	4.48%	-7.35%	7.27%	1.92%	-1.87%	0.83%	3.34%	4.67%	3.36%	36.67%
2018	7.20%	-1.92%	-2.67%	0.39%	4.76%	0.37%	2.31%	5.29%	-0.26%	-8.80%	-0.10%	-8.42%	-3.17%
2017	3.57%	3.85%	1.49%	1.96%	3.16%	-0.67%	3.32%	1.59%	1.24%	4.15%	1.79%	0.74%	29.42%
2016	-6.87%	-0.94%	7.22%	-1.45%	3.36%	-1.46%	6.09%	0.89%	1.65%	-1.92%	2.23%	1.59%	10.02%
2015	-2.10%	6.59%	-1.77%	1.11%	1.88%	-2.29%	2.59%	-6.18%	-2.78%	9.04%	0.91%	-1.97%	4.12%
2014	-1.95%	5.12%	-1.23%	-0.78%	3.10%	2.96%	-0.95%	4.42%	-1.79%	2.65%	3.14%	-0.79%	14.40%
2013										-0.02%	2.75%	3.18%	5.99%

Комиссия

Комиссия Maximum Sharpe Ratio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PDRDX

Principal Diversified Real Asset Fund

FDGRX

Fidelity Growth Company Fund

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

QQQ

Invesco QQQ

IWM

iShares Russell 2000 ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Maximum Sharpe Ratio среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Maximum Sharpe Ratio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Maximum Sharpe Ratio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.58	0.87	1.10	0.22	1.72
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	1.29	1.77	1.22	1.95	5.80
QQQ Invesco QQQ	1.35	1.87	1.24	1.58	6.75
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	1.63	2.25	1.29	1.18	7.37
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.73	2.43	1.30	1.72	6.83
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.62	2.29	1.28	1.37	5.98
EFA iShares MSCI EAFE ETF	0.77	1.17	1.14	0.64	2.31
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.74	1.22	1.14	0.47	2.12
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	0.24	0.42	1.05	0.13	0.59

Коэффициент Шарпа

Maximum Sharpe Ratio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Maximum Sharpe Ratio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maximum Sharpe Ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Maximum Sharpe Ratio	1.53%	1.70%	3.01%	3.12%	2.56%	1.86%	2.56%	2.00%	2.50%	1.96%	2.06%	2.34%
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.45%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%	2.32%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.68%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%	0.18%
QQQ Invesco QQQ	0.63%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	3.18%	3.83%	7.20%	10.67%	8.86%	3.84%	6.38%	4.73%	6.23%	3.92%	4.03%	7.12%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.37%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	2.96%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%	3.72%	2.54%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.20%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%	1.26%	1.23%
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	2.64%	2.52%	12.88%	6.56%	0.52%	2.36%	3.47%	2.21%	2.61%	0.99%	2.17%	2.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Maximum Sharpe Ratio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Maximum Sharpe Ratio показал максимальную просадку в 31.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка Maximum Sharpe Ratio составляет 5.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.57%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	294	15 дек. 2023 г.	520
-31.12%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	55	10 июн. 2020 г.	78
-22.27%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	77	16 апр. 2019 г.	157
-15.98%	21 июл. 2015 г.	143	11 февр. 2016 г.	108	18 июл. 2016 г.	251
-10.52%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	44	24 нояб. 2020 г.	58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Maximum Sharpe Ratio составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Maximum Sharpe Ratio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AGG	PDRDX	EFA	IWM	FDGRX	FTEC	QQQ	VOO	VTI
AGG	1.00	0.12	0.02	-0.04	0.01	0.00	0.02	-0.02	-0.02
PDRDX	0.12	1.00	0.77	0.70	0.56	0.55	0.55	0.70	0.72
EFA	0.02	0.77	1.00	0.72	0.69	0.70	0.70	0.81	0.81
IWM	-0.04	0.70	0.72	1.00	0.76	0.72	0.71	0.82	0.87
FDGRX	0.01	0.56	0.69	0.76	1.00	0.92	0.94	0.86	0.88
FTEC	0.00	0.55	0.70	0.72	0.92	1.00	0.96	0.89	0.89
QQQ	0.02	0.55	0.70	0.71	0.94	0.96	1.00	0.90	0.89
VOO	-0.02	0.70	0.81	0.82	0.86	0.89	0.90	1.00	0.99
VTI	-0.02	0.72	0.81	0.87	0.88	0.89	0.89	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2013 г.